Мои соболезнования команде Тимофея, его он-лайн ресурс пробивает очередное дно. По всей видимости сотрудники РБК получили команду от своего редактора залить смартлаб псевдоинсайдом, который к сожалению не работает и не сможет сработать должным образом (хотя им виднее).
Куда-то пропали все трейдеры-технари, алгоритмисты, разборы торговых стратегий которых и зубодробительные перепалки в коментах наполняли ресурс своей неповторимой изюминкой в своё время. Неужели остались только продавцы курсов по поиску грааля???

Христос Воскресе!
В этот светлый христианский праздник хотелось бы обсудить уровень корреляции (и даже прямой зависимости) между верой человека в божественный промысел и его успешностью в мирских делах (в том числе и в трейдинге). Действительность показывает, что человек в душевном покое проявляет успешность в любом мирском деле, а душевный покой достигается только верой в Бога (т.е. коэффициент корреляции равен 1).
Сколько сегодня смартлабовских нытиков-слитиков, разменявших свои грешные душёнки на мнимый профит, загрязняют этот ресурс своим негативом и пустотой своего мировозрения? Да почти все! Сегодня читать на смартлабе нечего от слова «совсем». Может быть проблема не в рынке и не в Боге, а в вас самих???
Что вы думаете по этому поводу?

Доброго времени суток, коллеги! Предлагаю сегодня стряхнуть пыль с ваших опционных книг и обсудить особенности функционирования срочных рынков. Кто или что определяет рыночные цены опционов? Это совокупный маркетмейкер или массовый потребитель его услуг?
Все, кто более-менее в теме, должны знать, что биды и оффера в стакане держат алгоритмы маркетмейкеров, которые планируют заработать на разнице бид/оффер, помноженной на объёмы его торгов. Понятно, что в этом деле присутствуют свои подводные камни, но так или иначе маркетмейкер опирается на подразумеваемую волатильность (IV), присылаемую биржей. Понятно, что маркетмейкер не будет впустую поддерживать котировки, обеспечивая рыночную ликвидность (возможно даже узким спредом). Ему нужны объёмы. Так кто же этот 'щедрый' меценат, раздающий спреды контрагентам? И если он является зарабатывающим трейдером, то на чём он зарабатывает, поглощая рыночную ликвидность? Какой должна быть математическая начинка подобных алгоритмов?

( Читать дальше )

Если считать контент сМарт-лаба 'двигателем' спекулятивного (срочного) рынка moex, то картина маслом — либо рынка нет и писанина 'опустела', либо писатели никакущие и рынок сник. Скорее первое, хотя должно быть второе (например, на волстрит).

Мои соболезнования математику Всея смартлаб! Канул в европейском небытие гений математической мысли. Смартлаб реально опустел без его официальных припитых умозаключений. Дай Бог ему вылезти из своего 'болота' финансовых тразакционных проблем и найти как обычно Элегантное 'математическое' решение!

Исключительно в качестве разминки мозгов и отвлечения внимания от глобальных проблем. Господа математики, из какой области матана может быть эта формула, и какое отношение к органической химии она должна иметь?


А ещё где она 'засветилась' в медийной среде?
Благодарю за конструктив!

Доброго дня всем адекватам российского рынка! (… а всем укропатриотам — Давай, до свидания!))
Ликвидности на нашем рыночном поприще в обозримом будущем не ожидается, в связи с чем предлагаю всем знающим своё дело скооперироваться в неформальную структуру типо профсоюза.
Можно будет сообща, к примеру, сформулировать ряд предложений по оптимизации рыночного процесса для биржи и цб, и, возможно, как-то их приподнести организаторам торгов. Можно будет как-то скоординировать свои торговые действия. Да и вообще это будет удобная площадка для мозгового штурма спекулянтов-соучастников.
В любом случае, что-то надо делать!

Доброго времени суток, соучастники рыночного процесса! Долго сказка сказывается, да не долго дело делается.
Тут в соседнем блоге Некто в красивом женском одеянии утверждает, что математические наработки конца XIX — начала XX сегодня на рынке не работают, потому что есть hft и интернет. Так уж сложилось, что именно в этот период жил и работал математик Пол Леви, рукописные разработки которого сегодня кормят практически всю индустрию Wallstreet.
Рискну предположить, что если бы этот Некто вышел бы из своего сказочного состояния и открыл бы учебник по математики, то обнаружил бы, что мир намного сложнее и интереснее кардигана и своей квартиры:))
Для начало ему нужно ответить себе на следующие вопросы:
— что такое фрактал и мультифрактал?
— как связана гёльдеровская экспонента с геометрической мультифрактальностью?
— чем синус отличается от вейвлета Хаара?
Я думаю, что после этого великолепный сказочный кардиган окажется обычным ватный кафтаном, а квартира в центре Москвы — обычным подмосковным подвалом:))

Всем салют! Появились некоторые теоретические соображения по высокочастотному котированию, но совсем нет времени тестировать и в ближайшем будущем не предвидится. Постараюсь коротко передать суть.
Торговые условия:
— мы торгуем линейным лотом на минутках и ниже, постоянно в рынке на примере фьючерса на нефть;
— рыночный спред = 1 шаг цены, комиссионные = 2 рубля/контракт, что примерно = 0.3 шага цены.
— часть сделок у нас с отрицательным финрезом, часть с положительным, задача — максимально сократить трансакционные издержки;
— при работе лимитными заявками со спредом 1 шаг цены мы имеем заявленное проскальзывание = 3 шага цены/сделку, что в финрезе нарисует нам «спред»= 0.5 шага + 0.3 шага комиссии (если нет возвратов).
Мои предложения по оптимизации:
— сделки с положительным результатом мы торгуем лимитками со спредом 2 шага цены;
— сделки с орицательным результатом мы торгуем маркетными заявками (с рыночным спредом 1 шаг и комиссией 0.3 шага);
— в результате примерно половина сделок пройдёт с издержками = 1,3 шага, вторая половина — с издержами = -1,7 шага + проскальзывание;

( Читать дальше )