Сказочный мультифрактал
- 17 января 2022, 11:21
- |
- bozon
Доброго времени суток, соучастники рыночного процесса! Долго сказка сказывается, да не долго дело делается.
Тут в соседнем блоге Некто в красивом женском одеянии утверждает, что математические наработки конца XIX — начала XX сегодня на рынке не работают, потому что есть hft и интернет. Так уж сложилось, что именно в этот период жил и работал математик Пол Леви, рукописные разработки которого сегодня кормят практически всю индустрию Wallstreet.
Рискну предположить, что если бы этот Некто вышел бы из своего сказочного состояния и открыл бы учебник по математики, то обнаружил бы, что мир намного сложнее и интереснее кардигана и своей квартиры:))
Для начало ему нужно ответить себе на следующие вопросы:
— что такое фрактал и мультифрактал?
— как связана гёльдеровская экспонента с геометрической мультифрактальностью?
— чем синус отличается от вейвлета Хаара?
Я думаю, что после этого великолепный сказочный кардиган окажется обычным ватный кафтаном, а квартира в центре Москвы — обычным подмосковным подвалом:))
3.8К
Читайте на SMART-LAB:
ПАО «АПРИ» расширяет географию присутствия: старт продаж во Владивостоке
ПАО «АПРИ» расширяет географию присутствия: старт продаж во Владивостоке
ЖК «ТвояПривилегия» на острове Русский отражает...
«Дом.РФ» — интересный фининститут с потенциалом роста
Аналитики «Финама» добавили в покрытие бумаги «Дом.РФ». Эксперты положительно оценивают перспективы бизнеса эмитента, одного из ключевых...
12 марта Группа Ренессанс страхование опубликует МСФО за 2025 год
Напоминаем, что 12 марта 2026 года RENI опубликует МСФО Группы за 2025 год, а также проведет День инвестора, чтобы рассказать о ситуации на...
Гендиректор Инарктики продал свои акции компании. Что это может значить?
Вечером в пятницу (6 марта ) вышел сущфакт о том, что Соснов Илья Геннадьевич, гендиректор Инарктики, продал свои акции компании. В нашем...
А вообще ты должен радоваться. Если я буду работать с тобой, ты кончишь как моя ш###а:)))
Математика уже давно описана, и в открытом доступе. Кто хотел, разобрался. Кто не может, ищет спецов математиков.
Попроси модеров разбанить недавно репрессированного ими твоего оппонента, он тебе всё популярно объяснит.
ПС:… и запасайся вазелином, вдруг поможет:)))
Странный пост
— фракталов на рынке нет (к сожалению). Я на эту тему давно публиковал кусочек из личного исследования. Если бы на рынке присутствовала самоподобность и самоаффинность — торговать было бы значительно проще
— про Пола Леви — зачетно) В самом деле именно ему (и Колмогорову, наверное) мы обязаны знанием точной формы устойчивых распределений. Вот только на рынке методы ТВиМС не помогают заработать деньги от слова совсем (за исключением опционов)
Теперь пару слов про «свою Смазку» (дед продолжает х@#ть...)
— математику дед не знает, но это не самое страшное
— если человек ищет водителя — значит, он не хочет сам водить свою машину. Если человек ищет поводыря — значит, он слепой, и не знает, куда идет… (это я про поиск «Смазкой» математиков))))
— заданные ТС вопросы «Смазка» так и не поняла...
С уважением
С уважением
Значит фракталов на рынке нет. Можно ли считать «линейный» мультифрактал на больших временах стационарным?
Классический ответ — нельзя. И это проверяется.
Однако рынок стационарен «в среднем».
Ну т.е. сами ценовые процессы нестационарны. Однако, если под стационарностью понимать не точное равенство, а «сходимость в среднем» (по Эйлеру или Борелю), то рынки внезапно могут стать стационарными.
Но тут тоже есть сложность — если в теореме упомянутого П.Леви заменить сходимость на «сходимость в среднем» (в указанном выше смысле), то набор устойчивых распределений сразу расширяется )))
С уважением