Блог им. quazar

Сказочный мультифрактал

    • 17 января 2022, 11:21
    • |
    • bozon
  • Еще
Доброго времени суток, соучастники рыночного процесса! Долго сказка сказывается, да не долго дело делается.
Тут в соседнем блоге Некто в красивом женском одеянии утверждает, что математические наработки конца XIX — начала XX сегодня на рынке не работают, потому что есть hft и интернет. Так уж сложилось, что именно в этот период жил и работал математик Пол Леви, рукописные разработки которого сегодня кормят практически всю индустрию Wallstreet.
Рискну предположить, что если бы этот Некто вышел бы из своего сказочного состояния и открыл бы учебник по математики, то обнаружил бы, что мир намного сложнее и интереснее кардигана и своей квартиры:))
Для начало ему нужно ответить себе на следующие вопросы:
— что такое фрактал и мультифрактал?
— как связана гёльдеровская экспонента с геометрической мультифрактальностью?
— чем синус отличается от вейвлета Хаара?
Я думаю, что после этого великолепный сказочный кардиган окажется обычным ватный кафтаном, а квартира в центре Москвы — обычным подмосковным подвалом:))
26 комментариев
По математике торгую живой с прибылью…
Дед пей таблетки, слишком много персонажей наплодил.
Ах, почему мир смартлаба так жесток — модеры банят не за то и не тех.
avatar
у меня своя сказка, повторюсь.
А вообще ты должен радоваться. Если я буду работать с тобой, ты кончишь как моя ш###а:)))
avatar
у меня своя сказка, ну да, картинки с телефона постить проще. При этом ничего не показывая на графике заранее.
Математика уже давно описана, и в открытом доступе. Кто хотел, разобрался. Кто не может, ищет спецов математиков.
avatar
у меня своя сказка, ну лично мне нечем с тобой мериться (ну разумеется кроме длины полового органа в возбуждённом состоянии)))
Попроси модеров разбанить недавно репрессированного ими твоего оппонента, он тебе всё популярно объяснит.
ПС:… и запасайся вазелином, вдруг поможет:)))
avatar
у меня своя сказка, у этой тундры мат. расчеты точнее чем у всей вашей команды.
avatar
Matrica, я полагаю, что там и «кардиган» у супруги какой-нибудь из звёздных коллекций!
avatar
bozon, и весь расшит стразами от Сваровски ))
avatar
Хмммм...

Странный пост
— фракталов на рынке нет (к сожалению). Я на эту тему давно публиковал кусочек из личного исследования. Если бы на рынке присутствовала самоподобность и самоаффинность — торговать было бы значительно проще
— про Пола Леви — зачетно) В самом деле именно ему (и Колмогорову, наверное) мы обязаны знанием точной формы устойчивых распределений. Вот только на рынке методы ТВиМС не помогают заработать деньги от слова совсем (за исключением опционов)

Теперь пару слов про «свою Смазку» (дед продолжает х@#ть...)
— математику дед не знает, но это не самое страшное
— если человек ищет водителя — значит, он не хочет сам водить свою машину. Если человек ищет поводыря — значит, он слепой, и не знает, куда идет… (это я про поиск «Смазкой» математиков))))
— заданные ТС вопросы «Смазка» так и не поняла...

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, поздравляю с амнистией!))
avatar
bozon, пасибки!

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, а теперь к делу.
Значит фракталов на рынке нет. Можно ли считать «линейный» мультифрактал на больших временах стационарным?
avatar
bozon, сложный вопрос

Классический ответ — нельзя. И это проверяется.
Однако рынок стационарен «в среднем».
Ну т.е. сами ценовые процессы нестационарны. Однако, если под стационарностью понимать не точное равенство, а «сходимость в среднем» (по Эйлеру или Борелю), то рынки внезапно могут стать стационарными.
Но тут тоже есть сложность — если в теореме упомянутого П.Леви заменить сходимость на «сходимость в среднем» (в указанном выше смысле), то набор устойчивых распределений сразу расширяется )))

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, извините за нескромность, но у меня ещё одно интересное замечание. Если, исследуя мультифрактальную экспоненту, мы ищем точки в которых проявляются «гладкие» функции, то как они должны отражаться на плотности распределения? Это должен быть какой-то точный страйк опциона, или вся «улыбка» аннигилирует? Эта «точка» должна «плавать» вместе с экспонентой, или её нужно «высиживать» до экспирации?
avatar
Мальчик Buybuy,… ну да, глупость спросил. Сам отвечу — ставим экспоненту в распределение.
avatar

теги блога bozon

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн