Пронеслась еще одна неделя в рамках конкурса. Рынок продолжает «выкидывать фортеля» и расставлять сети, в которые успешно попадают те, кому не хватает расторопности и дисциплины. Не успеваешь адаптироваться к одним условиям (направлению и волатильности), как всё вновь переворачивается с ног на голову. Настоящая бойня! И если вовремя не отлепишься от монитора, то будь готов, что психика не выдержит, и начнется тильт.
В «Пекло» продолжают прибывать новобранцы, на текущий момент общее число участников достигло 4207-ми. Однако, по правилам, с 1 ноября призыв закончится, поскольку последние заявления принимаются до 17:00 31 октября. Торопитесь, следующая такая возможность представится только через год!
В плане вербовки лучше всех сработал «военкомат» ВТБ24 (ПАО), он, вероятно, и победит в номинации «Лучший брокер 2017». Под его управлением почти 7 рот активных участников (693). На второй и третьей строчках разместились АО «Открытие Брокер» и ООО «Компания БКС». Под их началом 417 и 378 бойцов соответственно. Примечательно, что в этом году АО «ФИНАМ» оказалось за пьедесталом, и, хотя это предварительные результаты, потеснить действующую тройку представляется маловероятным.
По итогам недели в плюсе удержались 42% конкурсантов, в том числе 3% с абсолютной доходностью свыше 250 тыс. руб! Отрицательное матожидание системы проявляется во всей красе!
Новшеством в рамках ЛЧИ17 стало отражение статистики при проведении «Кубка Губернатора». Сейчас идет 2-й этап, в рамках которого 7 команд из разных ВУЗов, пытаются продемонстрировать лучшую доходность на спонсорские деньги. Надо сказать, что это лучшие команды, которые были отобраны после 1-го этапа конкурса. Интересно будет понаблюдать, как пойдет процесс постановки торговых навыков. Добро пожаловать в ад! С другой стороны, на слив у этих команд стоит ограничение в 20%, так что слишком много они не раздадут. На текущий момент в плюсе лишь команда
Прошел ровно один месяц с начала конкурса, и это значит, что треть пути уже позади. Число участников продолжает увеличиваться и достигло 3646 (+12% к показателю прошлой недели). Растет и число проявляющих активность: 2449 — в номинации «…на всех рынках», 22 — в номинации «активный трейдер» и 138 «капиталистов». То есть от общего числа участников количество «мертвых душ» сократилось до 28%. При рассмотрении сводной статистики видим, что в плюсе удалось удержаться лишь 43% конкурсантов. И, очевидно, что эти 43% в сумме заработали меньше, чем потеряла остальная часть. Косвенно об этом свидетельствует итог в выборке Smart-lab (чистый результат – минус 1,4 млн руб.).
На этом рассмотрение сводных результатов мы прекратим, чтобы уделить больше внимания персоналиям. Итак, на войне ЛЧИ многие уже успели испытать и радость побед, и горечь поражений. Одни продолжают в запале сражаться в авангарде и перестают ощущать землю под ногами, другие зализывают раны и становятся более осмотрительными, есть и те, графики которых превратились в прямые линии в отрицательной зоне, констатируя остановку «сердца».
Позади остались 3 полных недели конкурса, а впереди ожидает еще 10. Тем не менее, правильно распределить силы на данную стайерскую дистанцию удалось далеко не всем. Есть и те, которые перенапряглись на старте и уже начинают тильтовать. И если в среду в моменте на положительной территории оказалось 52% участников, то к концу недели статистика серьезно ухудшилась. И сейчас в плюсе осталось всего 33% участников.
Правда, стоит отметить, что за последнее время число участников заметно прибавилось и достигло 3262 (+13,5%), и, возможно, некоторые из них просто не успели пока продемонстрировать результат, что и предопределило ухудшение статистики. По крайней мере, наш план по количеству участников, описанный в предыдущем обзоре, оказался выполненным досрочно.
Разберемся в статистике подробнее. В номинации «… на всех рынках» на текущий момент указано 1640 участников, в номинации «… трейдер-капиталист» представлен 101 участник. Итого имеем 1741-го участника, которые не только зарегистрировались, но и продемонстрировали хоть какую-то активность, в то время как остальные по сути — «мертвые души». То есть из 3262 участников, зарегистрировавшихся на конкурсе, — «мертвые души» составляют 47%!!! И тут возникает вопрос, зачем эти лишние телодвижения для регистрации в конкурсе, чтобы потом не проявлять к этому никакого интереса? Конечно, некоторые из них просто ждут своего часа, и ближе к окончанию мероприятия часть из них выстрелит. В этом также могли быть заинтересованы брокеры и их менеджеры, которые пытаются привлечь больше участников и победить в своих номинациях. И хотя в условиях конкурса стоит ограничение по учету только активных участников, глядишь, и из этой группы кто-то очнется и подправит статистику по привлечению у того или иного клерка!
21 сентября в 19:00 стартовал конкурс «Лучший частный инвестор 2017». Если верить данным архива, это 12-й конкурс, однако он имеет достаточно много отличий от предыдущих. Во-первых, стартовая сумма увеличена для всех участников до 250 тыс. рублей. И этот критерий не только отметает от участия многих мелких игроков, но и должен позволить добавить больше адекватности в отражении доходностей. Ведь ни для кого не секрет, что в предыдущих конкурсах удавалось завышать доходность за счет занижения стартовой суммы. Теперь это смогут сделать лишь те участники, которые обладают суммами более 250 тыс. руб.
Еще одним важным дополнительным условием стало наличие у участников зарегистрированного счета на Московской бирже до 01.01.2017. То есть новички, имеющие опыт торговли на собственном счете менее 9-ти месяцев к участию не допускаются. Значит, «мяса» должно быть чуточку поменьше, а рассудительной более профессиональной торговли чуточку побольше! Что весьма приятно. Кроме того, использовать конкурс для привлечения на брокерское обслуживание новых игроков, также не получится.
Отражение статистики будет чуть ближе к реальности благодаря учету комиссий биржи. И хотя комиссии брокеров учитываться по-прежнему не будут, уже тот факт, что, хотя бы какие-то издержки, связанные с заключением сделок, будут учтены, повышает адекватность данных. По крайней мере, все участники будут поставлены на этот раз не в условия игры с нулевой суммой, а в условия игры с отрицательной суммой. И этот фактор на интервале в 3 месяца должен проявиться.
Продолжение
О недостатках ЛЧИ говорилось не раз. Сейчас я предлагаю обратить внимание на один из них, который, кстати, позволит вам за несколько секунд нарисовать доходность в пределах 30 — 35%. В реальности вы столько не заработаете, а скорее всего где-то останетесь практически при своих или немного потеряете. Но вознаграждением за предлагаемые мною махинации будет красивая цифирь доходности в статистике ЛЧИ.
Итак к делу. Что и как нужно делать. Нужно выбрать акцию, по которой в ближайшее время будет отсечка. В нашем примере это обыкновенные акции МТС, отсечка по которым назначена на 14 октября. С учетом режима Т+2 определяем последний день, когда бумага торгуется с дивидендами (то есть уже завтра, 12 октября) и открываем короткую позицию по данной бумаге. Если у вас начальный счет в 50 тысяч рублей, как у многих участников ЛЧИ, а реальных денег на счету гораздо больше, то с учетом ставки рыночного риска 1 (S1) в 15% вы сможете открыть позицию без повышения стартовой суммы где-то на 333 тысячи рублей (50 000/0,15= 333333,33). Если взять во внимание текущую цену (232 рубля за акцию), то можно зашортить где-то 1430 акций. По каждой акции назначены дивиденды в размере 11,99 рубля. То есть это сумма в 17145,7 рубля (1430*11,99). Дожидаемся открытия 13 октября, когда цена откроется с гепом вниз на те самые 11,99 рубля и закрываем шорт. В результате система посчитает прибыль по короткой позиции. То есть где-то 34,3% (17145,7/50000). В то же время у вас появится обязательство выплатить брокеру положенную сумму дивидендов, поэтому та прибыль, которая нарисуется на счете, на самом деле позже уйдет на уплату дивидендов. Но, организаторы конкурса скорее всего этот момент учитывать не будут, а значит, практически ничем не рискуя, вы можете нарисовать себе за один день отличную доходность! Вперед к победе!
Моя философия трейдинга формировалась долгое время под влиянием переосмысления собственного опыта торговли, впитывания мудрости из книг, изменения отношения к роли СМИ, длительного наблюдения за динамикой цен и изменениями собственного эмоционального состояния.
В основе философии лежит осознание реального положения дел и понимание сути процессов, происходящих на фондовом рынке, а также основных целей, которые преследуют ключевые участники. Это позволило прийти к 3-м постулатам, на которые и опирается моя философия:
1. «Окружение всегда воздействует на человека с целью выработки у него соответствующих поведенческих реакций, которые присущи большинству». Это обеспечивает предсказуемость поведения толпы в конкретных условиях.
2. «Деньги всегда стремятся к еще большим деньгам». То есть перераспределение капитала идет от мелких держателей в пользу крупных. Толпа, множество участников рынка, обладающих относительно малыми капиталами, в большинстве своем теряет средства. И этому способствуют поведенческие реакции, присущие ей, о которых упомянуто в 1-м постулате.