Коротко — в двух ETF привязанных к трежерям идет рост последние три дня и сегодня выскочил нехилый объем.
Подобный же рост был перед началом сентября и последующим падением в S&P которое продлилось дней 20.



( Читать дальше )

Количество IPO (Nasdaq, Nyse) на пике.

Последний раз такое было в ноябре 2007 (вертикальная синяя линия)


( Читать дальше )

Перечитывал эту книгу несколько раз, каждый раз открывал что-то новое. Но разговор не о книге, а о тех изменениях которые последовали после последнего прочтения.

Торгую я в основном руками, ТФ от часа, удержание позиции от часа до нескольких дней без переноса через выходные. Все шло нормально пока счет не вырос до размеров когда цена ошибки стала достаточно высока. А ошибки остались те же что и раньше:

— слишком много трейдов в день/по инструменту
— отсутствие стопов/тейк профитов
— неправильный расчет рисков
— забыл перенести стоп в бу, так как отвлекли и пр.
— открытие позиции вне периода активности по инструменту (тайминг)
— страх открытия новых позиции
— отсутствие журнала для фиксации причины открытия сделок со скриншотами и всех мыслей по ходу торгов.
— и пр.

Но самое главное было очень больно смотреть на минуса в баксовом эквиваленте. Это просто убивало все желание торговать на несколько дней и вселяло страх.
Сначала я попытался поискать решение, которое бы изолировало меня полностью от реальных денег и выполняло роль риск менеджера — основанного на правилах. Ничего не нашел. Решил написать. Сам.

( Читать дальше )

«мелкий шрифт»

There's a footnote in the report that they think people who should be classified as unemployed are not completing their surveys properly and indicating they are employed, but their policy is to not make adjustments to the information reported.

Агенство указывает на то, что люди которые должны быть классифицированы как безработные заполняют опросник неверно и указывают себя как работающие. Но политика агенства состоит в том чтобы не проводить исправление предоставленных данных.

«Ну вот как-то так» 

Анализ по фьючу  6J,  для USD_JPY  с точностью наоборот

Собственно все на картинке, слева дневка, справа часовик. Очень похоже на разворот вниз — а это проход на 1680, с небольшим отскоком в районе 17051-1710.


Ссылка на оригинал: https://imgur.com/a/c9t15oW 

Кто-то поставил эквивалент 700 лотов на рост евро выше 1450 до экспирации. 



Драги?

Кратко по делу.
До того как устроить любой ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ по времени краш инвестбанки сначала проведут всех желающий на IPO (чтобы заработать бабла)- количество проводимых компаний резко растет перед каждым большим П.
В декабре-январе показатель количества IPO был достаточно низким (<20)
Индикатор опережающий, делюсь бесплатно. Таймфрем — долгосрок.

Вывод — текущий шухер временный, вытрясти публику или пощекотать нервы кое-кому чтобы был сговорчивее (это если любите теорию заговоров)

P.S. смотреть здесь (осторожно английский язык) https://www.nasdaq.com/markets/ipos/activity.aspx?tab=pricings&month=2018-01

Нашел интересную цикличность S&P


Каждые 92-95 дней проходит коррекция на 6.4 процента — поправьте если что-не так и «притянуто за уши» (с аргументами плиз)
Единственное отличие текущей коррекции — нет объема который выкупал коррекцию,  может быть еще рано.
Как с этого поиметь денег? Предположим что текущая коррекция идет от максимума,  значит цель 2240 при коррекции -6.3%
Берем недельный опцион (5 дней) покупаем медвежий спред 2250/2240, сейчас можно взять за 0.55, сдать можно будет по 8-9 если не тянуть до экспиры. RR 1 к 15 приблизительно
Можно хэджануть дальним опциком (месячным) на случай если времени не хватит.

Как-то так, комментарии приветствуются