Забавная цикличность S&P - как на этом заработать

27 марта 2017, 09:45
|
nbvehrfr

Нашел интересную цикличность S&P

Забавная цикличность S&P - как на этом заработать

Каждые 92-95 дней проходит коррекция на 6.4 процента — поправьте если что-не так и «притянуто за уши» (с аргументами плиз)
Единственное отличие текущей коррекции — нет объема который выкупал коррекцию, может быть еще рано.
Как с этого поиметь денег? Предположим что текущая коррекция идет от максимума, значит цель 2240 при коррекции -6.3%
Берем недельный опцион (5 дней) покупаем медвежий спред 2250/2240, сейчас можно взять за 0.55, сдать можно будет по 8-9 если не тянуть до экспиры. RR 1 к 15 приблизительно
Можно хэджануть дальним опциком (месячным) на случай если времени не хватит.

Как-то так, комментарии приветствуются

61 | ★4

13 комментариев

выборка очень маленькая, не факт что повторится коррекция

Igr

27 марта 2017, 09:53
Ответить

Igr, статистически да, согласен упрощенный подход
но в тоже время нельзя ожидать чего-то что будет жить долго на рынке

nbvehrfr

27 марта 2017, 09:57
Ответить

брекзит, трамп вот тогда были объёмы, они ни о чём не говорят

yuri77777

27 марта 2017, 10:00
Ответить

yuri77777, отлично а вот и события (спасибо!). интересно будет ли что-нибудь на этой неделе или просто упадем

nbvehrfr

27 марта 2017, 10:05
Ответить

С такой выборкой — нет вообще никакой статистической достоверности. Попробуйте протестировать на промежутке в 5-6 лет.

day0markets.ru

27 марта 2017, 10:06
Ответить

Alex Hurko, :) если бы она была ее бы давно схавал какой-нибудь медальон или тп

nbvehrfr

27 марта 2017, 10:10
Ответить

Я планирую покупать около 2250

maikl sake

27 марта 2017, 10:07
Ответить

maikl sake, ну да в районе 2240 должно остановится

nbvehrfr

27 марта 2017, 10:11
Ответить

Если коррекция произойдет чуть раньше или чуть позже, что делать опционщику? Может просто при подходе к дате коррекции поставить шорт от уровня? Это гораздо надежнее и прибыльнее.