комбайн: лось 970$. нарушил РМ. меня покорали. нужно делать перерывы после убыточных сделок. возможно перейти на торговлю просто 1м фьючем.
 
роботы: проделана колоссальная работа по тесингу последней стратегии. создан портфель из 2х стратегий на двух бумагах: 



для всех тех, кто думает, что создать такой график — это легко:

мне нужно было синхронизировать 4 столбца с недельными доходностями разных стратегий. торговали они не каждую неделю, поэтому в каждом столбце были пропуски. и их надо было отфильтровывать, азполняя нулями.

жалко у меня четные столбцы автокрасились черным, тут не видно, какое кол-во пропусков было на 4 столбца....





пытался тестить нефть. хотел добавить прочности и энергоемкости стратегии… не получилсь пока. оставлю на завтра.
===========

ТЗ так и не написал. с 19 до 24 сидел тестил, и обрабатывал тесты 

думаю, ситуация знакома многим. прогноз верен, а день в минусе.

вот и у меня сегодня также. решил сделать зарисовку на память

 

ощущение, что последние 3 часа об стену головой долблюсь.

тесты выдают не то, что я от них ожидаю. С помощью отпимизации и такой-то матери я довожу получаемое до желаемого, но как-то это все не весело.

портфель систем под небольшие счета почти готов. но опять же, вместо шикарной высокочастотной евры с около 200 сделок в год, я получил евру гораздо более доходную с 90 сделками в году. а те мои фееричные тесты слили в 2010 и 2009… ну или около нуля.

пока есть нефть, которая очень чуткая к чему бы то ни было, т.к. средняя сделка <20$.

6E живучая — средняя 120$. ей мало что страшно, и грузить ее можно смело любым кол-вом фьючей. достаточно снизить тейк на 1п и все будет исполняться.

в общем, вот новая картинка.

 

как я не хотел все делать хорошо и правильно, но тем не менее, достиг -970$, отдавая себе в этом отчет, что я зашел за 700 лимита. 

итого+20$ к начальному депо. пришло время заняться роботами.

не критически ужасный день, но я не доволен произошедшим, и в первую очередь тем, что не закончил торговлю после 700$. нужно ввести доп. правило о перерыве после убыточной сделки.

также буду записывать сделки и риск на сделку онлайн, чтобы не сносить слишком много за 1 раз. сегодня была 1 сделка в -600$, правда у меня уже было +300, поэтому видя небольшое превышение, я не придал этому особого значения. (а зря. это дисциплина. я шел на поводу у эмоций со стороны «побольше заработать»).

в общем, не хочу завтра повторять эту ошибку. риски надо контролировать прежде всего. а точнее выполнять установки на день. хрен с ней с прибылью, но без мысленного контроля рисков, я буду упускать заработанное и терять слишком много. 

начал торговлю золотом. ожидаю его выше к закрытию дня, но торговать буду по ситуации.

план тот же: 800-1000$

задачи:
1) не брать в сделке риск >400$
2) выставлять стопы 
3) уйти после достижения цели
4) риск на день <700$

по комбайну: писал в отдельном посте. +990$. один раз торганул 3 лота, был риск 700$ на сделку. в остальном — идеально.

 по роботам:

 

6С (канадец) по той же стратегии, что и  боты на прошлой неделе, только со значительно большими тейками и в 2 раза большим стопом. (хотя они все равно около 40пп)

прибыль откровенно маленькая, поэтому буду играться с ММ, но после того, как соберу в кучу тесты системы по нефти, евре, канадцу, золоту, проанализирую их, и уже после этого выдам программисту единое большое ТЗ.

все противники «Мартина» потом оценят :) но нам главное скорость выхода из просадки, т.к. глубина всегда небольшая относительно размера счета. 

================================

в целом, был день эпик-фейл тестов. просто анриал. ничего не работало. ВООБЩЕ. ужс какой-то был. так что надо порадоваться что ПО ОШИБКЕ, мне повезло с канадцем, т.к. этой системы не должно было бы быть, если бы программист не ошибся чуть-чуть (ну тут даже не он, а я и он 50:50)

================================ 


завтра проработаю золото, и вроде все активы опять охвачены. также попробую-таки спроецировать стратегию на индексы, мб Сипи будет захвачен моим граалем.

( Читать дальше )

зацените с какой точностью по таймингу он дал вам сигнал :) 

итоги дня №1.

торговля длилась где-то 1,5 часа.

как обычно это скальп в диапазоне (спасибо специфике золота)

выход по цели на день. +990$.

===========================

достижения: 

 1) выставлял все стопы. 
2) ушел после достижения прибыли
3) не тильтанул (для меня важно)

минусы дня: 

1) довел размер позиции до 3х фьючей. все-таки это много, учитывая мои цели 

создание роботов — это мое любимое занятие и основное направление деятельности на данный момент, но также у меня есть цель стать зарабатывающим «ручным» трейдером, т.к. мне это нравится и я хотел бы этим заниматься



с начала прошлого года я работаю в сфере ДУ, и успел сделать это со стороны компании (продаж), и со стороны инвестора (покупателя)

поэтому уж кто-кто, а я точно знал все тонкости и РМ, и ММ и тд, т.к. до этого было 3 года трейдинга за плечами. Но, летом я решил открыть счет, т.к. появлилось время торговать, и начать стабильно зарабатывать по чуть-чуть, т.е. так, как надо это делать. Но тильтанул, и через 2 месяца в лучших традициях это жанра от начального депо осталось окло 10% живых денег. 

желания открыть новый счет у меня нет, т.к. никакой уверенности в том, что я смогу извлекать деньги из рынка без РМ надо мной у меня нет.

собственно, с прошлого месяца я начал участвовать в комбайне Top Step Trader, где при выполнении определенных условий на демо, тебе дают деньги в ДУ с великолепным % трейдеру.

( Читать дальше )

• просмотрел блог, полезно регулярно вести записи, понимаешь, что делал, какой путь прошел за это время.

 

• в прошлую сб я толком не знал, на чем будет основана новая система. к концу этой уже есть 2 рабочие версии на 6E и CL. 

 

• познакомился с замечательным time killer`ом — тестом по тикам. никогда еще не тратил столько сил и времени на аудит чего бы то ни было. суммарно почти часов 15 просидел, мб больше, а с отдыхом почти сутки ушли

главный итог:

• осознал то, что не каждая стратегия на СL масштабируема даже до 10 фьючей, и это печалька, если честно. т.е. та граалька — это какая-то *for private use only* система до 5-7 фьючей. ряд сделок после 5 фьючей перестанет исполняться, и какие результаты будут — вообще загадка для человечества (т.е. стопы-то все исполнятся, а вот зафилятся ли тейки и ордера на открытие сделки- вопрос..) использовать MIT ордер (даже программный), тоже не вариант, т.к. платить тик за исполнение ордера — непозволительная роскошь -> надо выйти на более старший ТФ на след неделе, чтобы ее можно было использовать на нескольких счетах. 

===============

сейчас еду на дачу праздновать днюху друга, всем хороших выходных!!!