Своим заявлением:
1. Уменьшил риск санкций против себя.
2. Уменьшил риск санкций против банка.
3. Не подставил банк внутри РФ, официально Олег Тиньков не имеет отношения к банку.
Коллеги, нужна помощьпо фьючам.
У меня при валютной переоценке прибыльной позиции(теоретической ) получаетcя минус.
Не могу понять где косяк.
Например, на вчерашний вечерний клиринг, считаю вариационную маржу:
(110 — 100)*8/0.01(стоимость шага цены) = 8000 профита на 10 пунктов
Затем цена падает на следующую вечерку, до 101, Шаг цены вырастает до 10.
(101-110)*10/0,01=-9000
8000-9000 = -1000 лося
Мы разве можем получить лося, при валютной переоценке прибыли?
Вопрос теоретический, я считал нельзя, но мне привели пример что можно, смотрю в спецификацию
и готов согласиться. Вопрос возник при обсуждении старого спора Олейник — Шадрин.
Похоже тогда Василий был неправ, утверждая что нельзя получить убыток, при прибыли в пунктах.
НКЦ и T+2 на российском рынке являются атавизмом. Верните Т+0 и уберите НКЦ из расчетов и этот риск уйдет.
Это же была ошибка — вводить этот режим торгов, при наличии более современного Т+0.
И блин… статья то в премиум подписке.
Голь на выдумки хитра. Пошел в гугл и нашел оригинальную статью совершенно бесплатно.
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/opyt-irana-valiuta-i-fondovyi-rynok-pod-sanktsiiami
Так можно что ли, подворовывать контент, или автор статьи на смарт-лабе и автор статьи для БКC одно лицо?
Склоняюсь к последнему, но осадок остался.
docs.google.com/spreadsheets/d/1BJajji0Z5-QFoH0gH4hgjJaCqOJGmDCz_1f8cCi3Fj8/edit?usp=sharing
Можно скопировать таблицу и более подробно разобраться в формулах.
Если вдруг, найдете неточность или ошибку, пишите в комментах, поправлю.
Если вдруг, поддержка какого либо брокера, утверждает, что у вас нарисовался минус по вариационке, потому что прошла валютная переоценка контракта, можете проверить их слова используя этот файл. Из практики, это касается одного желтого брокера, возможно другие тоже несут дичь.