Вот картинка с VIX Central:
На ней мы видим что, сентябрьский фьючерс стоит все еще дешевле октябрьского — нет сейчас паники на рынке, не смотря на то что сам индекс страха в три раза выше чем год назад. Начиная с декабрьской серии, фьючи стоят дешевле. народ ожидает в 2021 году снижение волатильности. 
Будет интересно посмотреть на график после истечения сентябрьских контрактов. Если горка вниз останется, то ситуация в моменте будет уже означать panic sell of.  

Уважаемые новички. Увидел что, пост про Талеба smart-lab.ru/blog/643388.php сохраняет много народа в избранном.

Видео в данном посте является скрытой рекламой курсов. НЕ ведитесь!!! Вам продадут систему торговли на которой вы потеряете.
Любой более менее человек в теме вам скажет, что там будут вам преподавать — покупку дальних опционов CALL перекрывая их продажей фьючерсом на SNP 500 — эту инфу вы можете прочитать в любой книге по опционам. Но дельтахеджить дальние опционы, так себе идея. 

Вобще на смартлабе развелось до хрена Инфо-Цыган. Их можно разделить на хороших и плохих.
Критерий отбора простой -  если человек не может предьявить отчет брокера или показать публичную успешную торговлю, это инфоцыган низкого пошиба.
Выбирайте нормальных цыган — Дмитрия Власова, Татарина, Твардовского(если тот еще читает курсы).

Напомнило наших аналитиков

Грядущая зима с высокой вероятностью будет «суровой». Об этом рассказала Ura.ru климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.

«Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето», — заявила она.

По мнению Пестряковой, холода окажутся серьезными, но маловероятно, что они будут длиться всю зиму.

«Судя по долгим дождям, будут и оттепели. Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже. Я думаю, в этом году в ноябре зима уже начнется», — отметила климатолог.

Женщина явно будет иметь успех и на финансовых телепередачах и радио.

Основана на моей, относительно старой, записи на смартлабе. 
Краткий пересказ сути стратегии:

При торговле пробоев главная опасность заключается в том, что пробой может оказаться ложным или, что еще обиднее, цена после пробоя сходит за стоп — приказом трейдера, и затем уйдет в верном направлении. 
Предлагаю простой метод, который позволит минимизировать количество ложных входов. Метод проверен эмпирическим путем на различных инструментах и показал свою эффективность. 
Суть метода заключается во входе в позицию, при пробое проторговки(небольшого боковика), которая часто случается после пробоя уровня(по сути это плоская коррекция).

Давайте посмотрим как это работает на фьючерсах родной Московской биржи. Возьмем дневной таймфрем фьючерса на никель. Контракт еще не очень расторгован, но дневки уже брать можно.

Обновил свой пост про арбитраж, в отдельном абзаце объяснил почему не стоит торговать стратегию предложенную Мейстером Эймоном. https://smart-lab.ru/blog/642039.php

Арбитраж — одновременная покупка и продажа одинаковых или похожих друг на друга инструментов в надежде на то что их цены сойдутся. 

Самый просто вид арбитража: это покупка базового актива(к примеру доллар) и продажа фьючерса(si)
К примеру продажа SI  по 75000 и покупка 1000 долларов по 74 р. К истечению фьючерсного контракта цены фьючерса и доллара сойдутся, мы получим прибыль ровно в 1000 рублей 75000-74000. Причем нам не важно где будет цена доллара. Это некий вариант депозита в банке. Назовем такой вид арбитража — синтетическая облигация.

Таким арбитражем занимаются все кому не лень, по этому рынок очень конкурентный — роботы на базе FPGA окуппировали стаканы SI и бакса, фьючерсов на акции и сами акции. Но примерно раз в пару месяцев, бывают хорошие движения и роботы входят в позиции тратя все лимиты и для обычной публики — открывается окно возможностей, когда роботы уже потратили все свои лимиты, а возможность получить пару — тройку безрисковых ставок осталась.

Второй вид арбитража — статистический. Торгуем два похожих инструмента — к примеру акции банковского сектора(ВТБ против Газпрома) или Роснефти против покупки лукойла в надежде что отношение между этими активами стабильно в долгосрочной перспективе,
Российская биржа, раскручивает фьючерсы на металлы. Давайте посмотрим возможность получить безрисковую прибыль.Так как большой истории торгов еще нет, я заменил российский фьючерс на медь, американской акцией CPER(строго говоря это не акция, а фонд, который держит в своих активах фьючерсы на медь), Второй ногой будет подобный же  фонд от Barklyse Bank JJCTF). Ниже на графике цена акций JJCTF поделена на цену акций CPER)-так называемая  торговля отношением. На графике ниже присутствуют выбросы цен. Они то нас и интересуют. Покупаем все что ниже 1,65-продаем JJCTF и покупаем CPER и продаем все что выше 1.80-покупаем JJCTF и продаем CPER.

Коллеги, просто покажу вам дневной график отношения фьючерса на медь и биржевой ноты JJC. 

Ясен перец что нужно копать дальше, фьюч на Московской бирже дает дешевую возможность сделать это безболезненно,  ГО в 4000 рублей гораздо меньше чем 3000 баксов на CME, а акциями можно перекрыться через любую проп-компанию.