Вот картинка с VIX Central:
На ней мы видим что, сентябрьский фьючерс стоит все еще дешевле октябрьского — нет сейчас паники на рынке, не смотря на то что сам индекс страха в три раза выше чем год назад. Начиная с декабрьской серии, фьючи стоят дешевле. народ ожидает в 2021 году снижение волатильности. 
Будет интересно посмотреть на график после истечения сентябрьских контрактов. Если горка вниз останется, то ситуация в моменте будет уже означать panic sell of.  

Уважаемые новички. Увидел что, пост про Талеба smart-lab.ru/blog/643388.php сохраняет много народа в избранном.

Видео в данном посте является скрытой рекламой курсов. НЕ ведитесь!!! Вам продадут систему торговли на которой вы потеряете.
Любой более менее человек в теме вам скажет, что там будут вам преподавать — покупку дальних опционов CALL перекрывая их продажей фьючерсом на SNP 500 — эту инфу вы можете прочитать в любой книге по опционам. Но дельтахеджить дальние опционы, так себе идея. 

Вобще на смартлабе развелось до хрена Инфо-Цыган. Их можно разделить на хороших и плохих.
Критерий отбора простой -  если человек не может предьявить отчет брокера или показать публичную успешную торговлю, это инфоцыган низкого пошиба.
Выбирайте нормальных цыган — Дмитрия Власова, Татарина, Твардовского(если тот еще читает курсы).

Напомнило наших аналитиков

Грядущая зима с высокой вероятностью будет «суровой». Об этом рассказала Ura.ru климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.

«Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето», — заявила она.

По мнению Пестряковой, холода окажутся серьезными, но маловероятно, что они будут длиться всю зиму.

«Судя по долгим дождям, будут и оттепели. Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже. Я думаю, в этом году в ноябре зима уже начнется», — отметила климатолог.

Женщина явно будет иметь успех и на финансовых телепередачах и радио.

Основана на моей, относительно старой, записи на смартлабе. 
Краткий пересказ сути стратегии:

При торговле пробоев главная опасность заключается в том, что пробой может оказаться ложным или, что еще обиднее, цена после пробоя сходит за стоп — приказом трейдера, и затем уйдет в верном направлении. 
Предлагаю простой метод, который позволит минимизировать количество ложных входов. Метод проверен эмпирическим путем на различных инструментах и показал свою эффективность. 
Суть метода заключается во входе в позицию, при пробое проторговки(небольшого боковика), которая часто случается после пробоя уровня(по сути это плоская коррекция).

Давайте посмотрим как это работает на фьючерсах родной Московской биржи. Возьмем дневной таймфрем фьючерса на никель. Контракт еще не очень расторгован, но дневки уже брать можно.