Доброго, коллеги!

Активный поиск работающих идей продолжается, код алго меняется, что нехорошо отражается на эквити) Заодно и рынок поменялся. Правда, учитывая размер счета, пока это не заботит.
Пока отказался от уровней, мин/макс и т.д. Остаются трендовые с постоянным нахождением в рынке.
Переписываю структуру БД и подпрограммы в более красивый код, в планах запустить стратегии с ТФ 3, 5 дней, с переносом позиций.
Без визуализации не совсем удобно, нужно видеть что творят алгоритмы, заодно и это «допилить».
Как доделаю выложу как это выглядит.
Задача: выйти к ЛЧИ с тем, что задумано.

Удачи!

Справедливость требует публикации) Сегодня в 0 с учетом комиссии. Пилило весь день, буду искать … в расчете индикаторов.

Забавно, вроде б графики на первый взгляд одни и те же, а результат разный.

( Читать дальше )

На выходных сделал 6 стратегий (руки дошли), в понедельник отлавливал ошибки. Сегодня +14,8%. Это очень радует, главное ВСЕ 8 стратегий (у каждой 1 лот Си) в +, и кривая эквити за день почти идеальная, профит удерживался портфелем без больших просадок. 8 стратегий с разными параметрами удачно вставали в боковике в почти нейтральную позицию, а тренды брали. То, что я хотел добиться. Один день не показатель вовсе, но «радовает нас».

( Читать дальше )

Вот как выглядят типовые эквити выкладываемых «граалей» на СМ:

smart-lab.ru/blog/321245.php

там рыбы нет, вот как выглядит это на самом деле:

www.comon.ru/user/kvazar/profile/

Продолжаем упражнения, увеличен счет, увеличиваю кол-во стратегий (которые еще правда нужно запрогать). 
Продолжаю эксперименты, истина где-то рядом.

Каждый день, да что-нибудь меняю. Конца и края не видно. Выбыли на полку стратегии М1, D1. Опыты с Т2, Т3 продолжаются. Т2 так прототип-лидер пока. Т2 «быстрее» чем Т3, вот и вся разница. За сегодня и итоги за месяц.

Т2, Т3 в процессе шлифовки, 1% по счету (20 т.р.) это 200 руб. (1 лот СИ гоняет каждая) — показывали хорошие результаты. Единственный параметр еще никак не подберу. Стратегии постоянного нахождения в рынке.

( Читать дальше )

Напишу-ка себе на память. Поскольку в командировке уже 3 неделю — не охота было писАть. Идут умственные бои с собой и алгоритмами, только сегодня исправил (как думаю) индикаторы, следующая неделя покажет. К Т2 (индикатор с начала часа) добавил модификацию Т3 (индикатор с начала дня). Скорее всего в этом что-то есть, даже «кривые с логической ошибкой» Т2 и Т3 держаться в +. U1 освободил от лишних фильтров на вход, что сразу снизило кол-во стоп-лоссов. Тоже держится в +.  Есть еще идеи, но всему свое время.
все сделки записаны, на комоне подтверждение.

в верхней части ПнЛ (по корзине стратегий) за 18.03.2016 из -6% в 0%, что конечно пример не правильной работы индикаторов

( Читать дальше )

Прикручивал индикатор, запущена стратегия Т2, ошибки последние сегодня до обеда отладил.
Первые результаты очень обнадеживают, работает почти как ожидал, и это блин круто.
Стратегия Т2 постоянного нахождения в рынке, переворотная. Взяла и поход вверх, и поход вниз, доволен. 
У нее 2 параметра на вход — таймфрейм индикатора и еще один. Второй нужно привязать к волатильности и готово. Поэксперементирую со стопами, возможно их ослаблю еще. Были выходы по стопам. Вроде бы все просто, а 1,5 года потрачено, интрадэй медленно приручается.


( Читать дальше )

По итогам дня убыток около 1%. Итого Т1 выходит в антилидеры, U1 (уровни) несмотря на убыток знаю, что работоспособна, что и попробую доказать.

Делаю вывод, что использование токсичности ордеров само по себе не панацея.
В течение сессии записываются в БД все расчетные параметры, которые потом анализируются.  Также происходит и со сделками, от входа до выхода вижу как менялся рынок, что помогает понимать (или думать, что понимаю) движения.
Контр-трендовая Т1 отправляется на свалку. Ее заменят 2 тренд-следующие стратегии, использующие новый индикатор. Единственное отличие, один на основе 5 мин, другой на основе 15 мин. Может показаться что он похож на МАКД, но он состоит из 3 компонент и не использует цену в расчетах. По 15 мин — Ккорр 20.02.2016 = 0,776

( Читать дальше )

Фильтры стали менее строгими, что сразу сказалось на количестве сделок, но не на результате.
Снова минус, наслаждайтесь)


( Читать дальше )