ФЬЮЖН: Неделя была пассивной для публичных стратегий

Президент России Владимир Путин ранее предложил прямые переговоры с Киевом 15 мая в Стамбуле. С одобрения Трампом, это позитивно сказалось на динамике российских акций и индексах. IMOEX подтягивается к 3000. Индекс ФЬЮЖН уже пробил линию сопротивления, что означает сигнал ЛОНГ. На сколько он будет продолжительным пока трудно сказать. В целом, год 2025 по апрелю-маю обещает снижающийся боковик.

Фьючерсы ФЬЮЖН


Акции ФЬЮЖН А


( Читать дальше )

ФЬЮЖН: Позиции, занятые в апреле-мае, обычно сохраняются весь год

В конце недели можно подвести итоги торговли, которой не было. Деньги в паях БПИФа. Поэтому уверенно добавляем 0,4%. Результат за год:


Текущие портфели.
Фьючерсы ФЬЮЖН 


( Читать дальше )

ФЬЮЖН: Уточнения, как считался риск для стратегии

По графику сезонности, индекс Мосбиржи 2025 находится ниже середины. Позиции, занятые в апреле-мае, обычно сохраняются весь год. По графику, исключение составил лишь 2024, который в конце мая начал бурно снижаться и уступил 3 позиции. Рискну предположить, 2025 будет не лучше. Он стартовал ещё лучше, но в апреле сдал позиции сразу 5 «игрокам». Не верю, что он их вернёт. Трамп тоже так стартовал… Это как у бегунов, береги силы до финиша, иначе можешь сойти с дистанции ). 


Мы отталкиваемся от сегодняшнего полуденного. Там тоже ничего хорошего. 


( Читать дальше )

ФЬЮЖН: Оптимальный процент риска = 1%

Постоянно проверяю себя, уточняю и поправляю. Но начинаю с общего, так как меньше вероятность ошибиться. Цитата из прошлого поста, глядя на кривую Келли:

Для себя, точнее для стратегии ФЬЮЖН, я уже давно вычислил, что К/2 = 1%

Процент риска считается в процентах, как расстояние от стоимости актива до линии поддержки. Для публичной среднесрочной стратегии ФЬЮЖН линия поддержки не синяя, а оранжевая. Расстояние непостоянное и зависит от ATR (волатильности). Если для синей оно 1-2%, то для оранжевой в два раза больше в районе 2-4%. Но если учесть, мои постоянные призывы на фьючерсы выделять только 10% от всех денег, то с учётом кредитного плеча фьючерсов 1:5 (50% от денег), риск даже для среднесрочной стратегии, будет 1-2% от реальных активов.

Например, 22го апреля, когда открывались позиции, линия поддержки располагалась на 1215000, на расстоянии 3% от значения индекса 1250000. От реальных активов получается 1,5% для фьючерсов.


( Читать дальше )

ФЬЮЖН: Ничего не остаётся, кроме как подводить результаты

Навеяло от одного поста. Вот как выглядит моделирование торговли  с помощью метода Монте-Карло. Даже при вероятности 51% можно всё проиграть, если рисковать при сделке 10%.



Слишком маленький риск тоже плох, так как не даст возможности заработать. Всё сводится к тому, чтобы найти этот оптимальный процент риска. Затем разделить его на 2. Некий компромисс между риском и доходностью, который можно представить как кривую Келли. По графику видно, что справа от K/2 доходность уже не так быстро растёт при повышении риска.



( Читать дальше )

ФЬЮЖН: На праздник уходим с пустыми, но неопущенными руками

Итоги за год на 2е мая 2025, по фьючерсам ФЬЮЖН +43%, по акциям ФЬЮЖН А +21%:


Проценты на дату (кроме BWS) вычислялись по результатам недели от значений предыдущей пятницы с 14:00 по текущую на 14:00. В строке «Всего» просуммированы недельные результаты в процентах. Для индекса IMOEX, если считать проценты за год от значения 2858 на 30.12.2024 14:00, то результат будет другой: (2870-2858)/2858=0,004. Реально индекс вырос на 0,4%. Вот на сколько могут искажаться данные (. Для утешения, будем считать, что торговали на фиксированную сумму, открывая позицию по ценам на соответствующую дату. Тогда результаты будут более корректными.

Колонка «Вне» — количество дней вне рынка. Предполагалось, что деньги были вложены в облигации, точнее в БПИФ Ликвидность под 20%. Это значит, каждый рабочий день добавлял нам 0,08% (20%/250). Колонка «Новые» — смена активов. Например, А3 означает 3 новые акции в портфеле. 

По итогам нескольких волн роста (начиная с 20.12.2024), с учётом корреляции с ФЬЮЖН, были выделены следующие акции лидеры (из 72):

( Читать дальше )

ФЬЮЖН: Сегодня 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа

В целом нахожусь в пессимизме, с учётом вчерашнего поста о неразрешимых противоречиях в мирных переговорах в Украине. «Украинская жадность», это не столько ошибка Трампа, сколько беда Украины, Европы и России. А вот напряжение между США и Китаем, беда прежде всего для США. Китай найдёт покупателей своим товарам. В США они будут поступать если не напрямую, то окольными путями. Примерно как это происходит с российским топливом. Что особенно опасно для рынков, это явно наметившийся выход Японии и Китая из американских трежерис.

СТОП по акциям и их производным (фьючерсам).

ФЬЮЖН


Вчера ещё оставались 4 акции ENPG, GAZP, IRKT, SMLT, но и они закрываются сегодня. Хорошо, что GAZP подскочил немного в 13:00. Попытка заработать на апрельском подъёме ничего не дала. 
ФЬЮЖН А


( Читать дальше )

ФЬЮЖН: Ничего нового. Мысли только об индикаторе доходности

Сегодня, 29 апреля, 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа. За этот период политик подписал рекордное количество указов и провёл значительные реформы во внутренней политике. Только далеко не все американцы их одобряют. Рейтинг поддержки Трампа опустился до рекордно низких показателей — 39%. Вне страны, несмотря на многообещающий старт, достижений мало. Эффект на фондовый рынок оказали торговые пошлины на импорт из 185 стран, введённые Дональдом Трампом 2 апреля. Особенно высокие тарифы установлены в отношении продукции из Китая — 145%. Это сразу обвалило мировые и внутренние рынки: индексы Dow Jones и S&P упали почти на 8%. А спустя неделю Трамп объявил о 90-дневной паузе в введении новых тарифов. После этого началась коррекция, в том числе на российском фондовом рынке.

В минувшие выходные встреча Трампа с Зеленским в Ватикане, судя по высказыванию Трампа, прошла в пользу Зеленского. «Это была приятная встреча.

( Читать дальше )

ФЬЮЖН: Ну вот и подобрались к 25% за этот год (по акциям)

В выходные гонял тесты. Проверял возможности применения индикатора доходности SavYield. На графике ФЬЮЖН, это нижняя тёмная сплошная линия и жирная красная ЕМА к ней. При использовании такого индикатора, не требуется каждый раз запускать тестового робота. Индикатор вычисляет доходность для конкретной торговой стратегии.

Был когда-то индикатор эквити. Его значения абсолютные, в рублях. Но нагляднее и понятнее сравнение эквити (дохода) со стоимостью актива, то есть именно доходность. Для индекса ФЬЮЖН, если параметры настроены правильно, такой индикатор не очень помогает. Он нужен для выявления боковиков. В этих случаях доходность падает и индикатор позволяет вовремя закрыться. При выходе из боковика индикатор снова начинает рост, но с некоторым опозданием. Уходим от потерь при боковике, но недополучаем дохода при выходе из него.

Стратегии с оперативной выборкой лучших акций или фьючерсов, вот где индикатор сильно помогает. Сравнивал выборку по RSI и SavYield. Если выборка по RSI (например 10ти из 40) приносит в среднем доходность 5% в неделю, то по SavYield — 10%. Какую найти выгоду для ФЬЮЖН — думаю.

( Читать дальше )

ФЬЮЖН: Лидеров в нашем забеге трое — SMLT, IRKT, SPBE

Банк России 25.04.2025 сохранил ключевую ставку на 21%. Уровень IMOEX продолжает подкрадываться к 3000. Сейчас 2980.

В пятницу стараюсь подводить итоги, как за неделю, так и за год. В годовой табличке можно следить за недельной динамикой. Теперь, вместо ФЬЮЖН Б, будет фьючерсный портфель повторяющий (почти) индекс ФЬЮЖН по содержанию. Данные за первые 3 месяца по ФЬЮЖН взяты из поста ФЬЮЖН: Кроме фьючерсов под ежедневным контролем будут акции из стратегии BWS и ещё . Чуть позже пересчитаю понедельно для того старого портфеля. С BWS, как и IMOEX, продолжу сравнивать. Прежде всего из-за глубокого уважения к автору AlexChi, бесплатно публикующего сигналы, безусловно очень сильной стратегии. А с кем ещё можно сравнивать? Например, Гелла и РоманАндреев не отчитываются за свои сигналы. Инфоцыганские, но зато тоже бесплатные ). 

РЕЗУЛЬТАТ ЗА ГОД


Повторюсь, проценты по фьючерсам ФЬЮЖН рассчитываются от ГО, в отличие от акций. В этом есть преимущество. Опасности можно избежать, если выделять на них только 10% всех активов. Много писал об этом, в частности в Ч6. Оптимальное распределение активов при торговле фьючерсами.

( Читать дальше )