Вы верите в мистику? Даже перед Рождеством? Я да. Как можно торговать не веря? Ведь победить рынок невозможно… Впрочем, у нас есть общее. Мы все (почти) не верим Юджину Фаме, выдвинувшему гипотезу эффективного рынка. Иначе, зачем что-то изобретать? Искать неэффективности? Без конца проигрывать...

 В свое время опубликовал статью на Смартлабе «О развитии трейдера через его … деградацию». Речь идет об упрощении трейдинга. Уверяю, это тоже развитие (в конкретной области). Это как выработка рефлексов у спортсмена. Переход от хаотичной, сложной, а значит быстро ломающейся, системы, к упорядоченной, упрощенной, а значит более надежной. Первые стратегии, которые ваял на Lbot3D были крайне сложными. Использовал 3D зависимости по полной. То есть срабатывание одной стратегии было сигналом для срабатывания другой. Конечно, у другой были свои дополнительные условия.

 Ненадежность проявлялась в ошибках. Несмотря на более упрощенные инструкции языка Lbot3D, в отличие от Qlua. Описание всех условий и зависимостей занимало несколько страниц текста (max>5). Иногда, невозможно было понять почему сработала заявка на покупку (продажу) актива. Ошибка в логике? Или ошибка в описании этой логики? При усовершенствовании системы, в том числе упрощении, ошибки возникнут вновь. Но их будет чуть меньше.

Немного о философии Роджера Философия биржевой торговли, в которой он из хаоса пытается сделать что-то осмысленное. В результате приходит к мысли о существовании Бога, которого он называет Куклом. То есть отталкивается от сознания

 Я не знаю существует ли «Кукл» на самом деле, я знаю, что он существует в моем сознании… Перед тем как поставить на что то, подумайте об этой теории (существование Кукла), и что рынок фондовый это по сути замкнутая система.… «Рынок будет вести себя так, чтобы большинство на нем потеряло деньги.»

По ходу дела объясняет причины «неудач» Шадрина

все эти мысли были только в его (Шадрина)голове и на какую опираться он принимал из чувств жадности и страха, а эти чувства рисовала иллюзия цены графика.

Вся беда в том, что Шадрин не только игрок, но еще инвестор. Инвесторы отталкиваются от материи ). Инфляция нивелирует их игровые ошибки. Не каждому философу, раскусившему Кукла, снятся (приходят в сознание) такие «неудачи», как +20 млн...

Особенность волн в том, что они во многом повторяют друг друга. Как минимум имеют одинаковую направленность. Но часто отличаются по размеру и длительности. Что происходит сейчас? По длительности в 12 лет вторая волна в 2025м уже сравнялась с первой.

 Напомню, крах СССР произошел в 1991м. Это мало, кто предвидел за несколько месяцев (даже среди руководства). Но началось разрушение, в очевидной форме, на 12 лет раньше еще в 1980м. После ввода войск в Афганистан. Западные страны стали вводить санкции. Все помнят олимпиаду в Москве. Неучастие спортсменов из США и других (западных) стран. Спортивные санкции всего лишь верхушка айсберга. Кроме них были существенные экономические, торговые, финансовые и технологические санкции.

 В технологиях (прежде всего электроника и ЭВМ) отставание заметно увеличивалось. Ошибкой руководства (состоящей в основном из представителей «украинской мафии»). была ставка на экспорт сырья и импорт технологий. Нефть дешевела. Было закрыто производство БЭСМ. Вместо них закупались машины серии IBM, с измененным названием ЕС. Закупки (и производство копий) производились по теневым каналам. Помню, как я мучался с ЕС 1045, которая вырубалась у нас в институте через каждый час ).

 Речь пойдет больше о психологии в приложении к политике и военным конфликтам. Под волнами понимается не пять линий (как у Эллиота), а два события. Например в спорте. Тренер, перед тем как снять провинившегося игрока, дает ему второй шанс. Сами спортсмены после неожиданного поражения тоже ищут второй шанс — матч-реванш.

 Карфаген окончательно пал после второй Пунической войны. Вспомним второе пришествие Наполеона. Под Ватерлоо была последняя его надежда. Впрочем, и предшествующую волну его крушения так-же можно разделить на 2 части ). Война с Россией в 1812 и последовавшие сражения с союзниками (Россия, Австрия, Швеция, Пруссия) в 1813.

 Конечно, все достаточно условно. Часто волны Эллиота меняют конфигурацию (и нумерацию). В политике тоже, многое зависит от последующих событий. В Отечественной войне 41-45го 1е переломное сражение произошло под Сталинградом. Хотя в начале казалось под Москвой. Сражение под Курском было последней надеждой.

 Совсем недавно прошли 2 мировые войны. Горячие. Вторая мировая была попыткой взять Германией реванш. Сейчас мы находимся в острой фазе второй холодной войны. Назовем ее гибридной. Для России, это — попытка взять реванш. Со стороны англо-саксов — возможность добить главного геополитического противника.

 До поры, до времени, каждый куда-то и в чем-то растет. Кое-кто все еще в длину. Очень многие в ширину. Есть профессиональный рост. Как вы думаете, кто был первый Java-программист в России? Без ложной скромности отвечу — я. На Java 0.9 начал программировать в ноябре 1996го. Появился, известный для своего времени, сервер (приложений и БД) — https://www.itweek.ru/idea/article/detail.php?ID=53982. После приглашения в США рост притормозился. Точнее трансформировался. Стал наемным прогером, выполняющим чужие хотелки.

 Последние 3 года, рост наблюдался только в трейдинге (с перепадами). Приобрел Конструктор роботов Lbot3D 2 года назад (1го ноября 2022го). Нужен был именно конструктор. Рано или поздно, каждый трейдер приходит к своей стратегии. Чаще, постоянно идет ). От одной стратегии к другой. Да и саму стратегию требуется адаптировать. Под новые инструменты и волатильность. Показалось, копипастить текстовые фрагменты из блоков в Лбот гораздо проще и быстрее, чем перетаскивать отдельные блоки в ТСЛаб. Для написания инструкции Лботу, не нужен терминал. Текстовый редактор Notepad++ подойдет.

 Судья это для рифмы ). Под судьей лучше понимать учителя, родителей, тренера, даже эксперта (который не наказывает, но имеет авторитет). Опыт, это — результаты прошлой жизни. Например, торговли на бирже. Есть личности, которые все делают наоборот. Может поэтому они и играют против тренда? Сразу вспомнил Василия О. Психологию изменить очень сложно. Вот свежий пример @Каракольский Смех сквозь слёзы... Лучший результат в 2022м. Общий — не очень. За год:

Удручающий результат в акциях (-59,2%), и в то же время бодрячок на фьючерсах (+31,3%).

Очень рисковая игра. Индекс ММВБ с максимумов упал на 20%. По итогам года на <10%. Читаю далее:

Осознание пришло только в конце  года, и в ноябре я. наконец, переключился на одну бумагу — Сбер и точка (звучит, как название известной сети фастфуда). С тех пор дела сразу пошли на лад. К — концентрация.

Вывод из этой истории: больше никакой диверсификации, только концентрация. Все яйца должны быть в одной корзине. Это означает, что подход спекулянта может в корне отличаться от подхода инвестора.

 Конечно вру ). Недосчитался целых 5%. Но если округлить. Чем я хуже 80% не потерявших, согласно опросу Олега Дубинского своих канальных посетителей. Вот ведь канальи… Всю статистику гробят. О том, что за год в среднем при своих остается только 40%. На следующий год не проигравших — только 40% из 40% те 16%. В третий год от них остается 6.4%. Но если их результаты объединить за все 3 года. Это примерно 20% не обделенных судьбой..

 Ну а что мне остается? Похвастаться предыдущим годом. Почему нет? На ЛЧИ 2023 вошел в топ 5% участников. А если объединить за все последние 3 года (с 2022) результат получается +20%. Вот и утешил себя. Поздравляйте. Ставьте лайки. Вас тоже всех С НОВЫМ ГОДОМ! )

 О конструкторе роботов Lbot3D помнят и слышали многие смартлабовцы https://smart-lab.ru/tag/lbot/. Расскажу о тестере стратегий, поддерживающем тот же язык Lbot3D. Он тоже написан на Lua и работает под управлением терминала QUIK. История о том, как я его использовал в качестве трейдера и дорабатывал, как программист, будет позже. Сейчас о функциональных возможностях. Нужна обратная связь. Для дальнейшей правки и усовершенствования.

 Текущая версия тестера получила название LbotTest_2025. Ссылка для скачивания внизу. Там есть документация. Главное преимущество тестера над Lbot3D -для проверки стратегий не требуется демо-режим. Тем более — реальный. Можно работать даже в праздники ). Его достаточно, чтобы понять основные возможности Lbot3D. Сконструировать свои стратегии и проверить их на истории.

 Пример LbotTest.ini файла, описывающего простейшую стратегию, на пересечении ценой скользящую среднюю. Проще некуда. Копипастом можно наплодить много таких стратегий. Меняя идентификаторы для разных инструментов и таймфреймов. Здесь Si_m15_mr — обозначение скользящей средней на 15-минутном графике для Si. ED_h_mr – скользящая средняя на часовом графике для ED.

Возвращаясь к сказанному Психология трейдера: полезные ассоциации

Итак, трейдер, это — полководец. Мы должны обладать талантом, знанием и опытом ведения боевых действий. Если, конечно, хотим оседлать, подвести под контроль, всякую случайность. В трейдинге под конкретным сражением можно понимать любой интервал (даже год), заканчивающийся существенным закрытием позиций (фиксацией). Враг, это рынок, его ресурсы беспредельны. Мы, окончательно, не выиграем его, но проиграть можем… Наша задача, путем множества сражений, изменить соотношение сил в свою пользу, усилить свои позиции. Как проводить эти сражения с максимальной для себя выгодой?

Мы не знаем замыслы противника. Повторюсь НЕ ЗНАЕМ!, как бы себя не убеждали в этом ). Поэтому, важнейшим фактором ведения тор..., эээ), боевых действий, является разведка боем. Как минимум приходится наносить три удара, чтобы понять в чью пользу развиваются события. Это может быть усреднение (мартингейл) если события складываются не в нашу пользу. Это может быть наращивание (пирамидинг), если враг отступает. В какой-то момент становится ясно, кто победил (повторюсь не в войне, а в сражении). Только тогда, мы выводим свои силы из под огня, закрываем свои позиции. При неудачном сражении, это лучше сделать сразу по стоп-сигналу. При этом, последний рубеж (уровень) должен быть выбран заранее...

ЗЫ: Еще есть несколько идей-соображений. Если интересно, продолжение будет. Удачи!