Всем привет!
Около полугода назад загорелся идеей написать своего торгового робота под акции Т-Банка (тогда еще TCSG, ныне тикер T). Для нормального тестирования стратегий и поиска аномалий мне были нужны чистые исторические данные, которые финтех-агрегаторы либо не дают, либо продают за конский ценник.

В итоге я развернул на удаленном сервере Ubuntu скрипт на Node.js, который через официальный gRPC-стрим (API Т-Инвестиций) беспрерывно в реальном времени собирал срез стакана L2 (глубина 10х10) и последнюю цену.

С роботом в итоге не задалось — когда сел считать комиссии на базовых тарифах, понял, что для микро-скальпинга и ловли мелких трендов это путь в никуда, комиссии сжирают весь профит. Робота я выключил, а вот скрипт сбора на сервере так и остался крутиться.

Что в итоге накопилось с марта 2026 года:
• Инструмент: Акции Т-Банка (Тикер: T).
• Глубина данных: Стакан L2 (10 лучших asks и 10 лучших bids с их объемами) + Last Price.
• Дискретизация: Чистый тиковый стрим (каждое изменение стакана или цены в режиме реального времени, шаг в миллисекундах).

( Читать дальше )