SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. glokshok
Накопил полгода тиковых L2-стаканов по акциям Т-Банка (T). Нужны кому-то для бэктестов и нейронок?
- 02 октября 2026, 03:49
- |
Всем привет!
Около полугода назад загорелся идеей написать своего торгового робота под акции Т-Банка (тогда еще TCSG, ныне тикер T). Для нормального тестирования стратегий и поиска аномалий мне были нужны чистые исторические данные, которые финтех-агрегаторы либо не дают, либо продают за конский ценник.
В итоге я развернул на удаленном сервере Ubuntu скрипт на Node.js, который через официальный gRPC-стрим (API Т-Инвестиций) беспрерывно в реальном времени собирал срез стакана L2 (глубина 10х10) и последнюю цену.
С роботом в итоге не задалось — когда сел считать комиссии на базовых тарифах, понял, что для микро-скальпинга и ловли мелких трендов это путь в никуда, комиссии сжирают весь профит. Робота я выключил, а вот скрипт сбора на сервере так и остался крутиться.
Что в итоге накопилось с марта 2026 года:
• Инструмент: Акции Т-Банка (Тикер: T).
• Глубина данных: Стакан L2 (10 лучших asks и 10 лучших bids с их объемами) + Last Price.
• Дискретизация: Чистый тиковый стрим (каждое изменение стакана или цены в режиме реального времени, шаг в миллисекундах).
• Период: С марта 2026 года по текущий момент.
Всё это дело структурировано и разбито по дням в формате .csv файлов, а затем упаковано в архивы.
Формат строки в CSV максимально компактный для парсинга:
time;last_price;asks_data;bids_data
2026-05-10T09:00:24.382Z;311.28;311.28:5|311.3:851|...;311:11|310.98:62|...
Поскольку данные лежат мертвым грузом, подумал, что они могут сильно пригодиться тем, кто:
1. Пишет и тестирует свои скальперские/интрадей стратегии на истории.
2. Обучает нейросети на Order Flow.
Заниматься коммерцией и строить из себя дата-провайдера планов нет. Готов отдать весь массив данных (или конкретные месяцы) за какую-то символическую плату/донат: на пиво и продление сервера — например, 1 500 рублей за весь архив.
Если кому-то актуально для исследований рынка — пишите в личку здесь или в Telegram: @glok_shok. Если будет спрос, могу расширить скрипт и начать так же собирать топ-10 ликвидных фишек Мосбиржи (Сбер, Газпром, Лукойл и т.д.).
Всем профита!
Около полугода назад загорелся идеей написать своего торгового робота под акции Т-Банка (тогда еще TCSG, ныне тикер T). Для нормального тестирования стратегий и поиска аномалий мне были нужны чистые исторические данные, которые финтех-агрегаторы либо не дают, либо продают за конский ценник.
В итоге я развернул на удаленном сервере Ubuntu скрипт на Node.js, который через официальный gRPC-стрим (API Т-Инвестиций) беспрерывно в реальном времени собирал срез стакана L2 (глубина 10х10) и последнюю цену.
С роботом в итоге не задалось — когда сел считать комиссии на базовых тарифах, понял, что для микро-скальпинга и ловли мелких трендов это путь в никуда, комиссии сжирают весь профит. Робота я выключил, а вот скрипт сбора на сервере так и остался крутиться.
Что в итоге накопилось с марта 2026 года:
• Инструмент: Акции Т-Банка (Тикер: T).
• Глубина данных: Стакан L2 (10 лучших asks и 10 лучших bids с их объемами) + Last Price.
• Дискретизация: Чистый тиковый стрим (каждое изменение стакана или цены в режиме реального времени, шаг в миллисекундах).
• Период: С марта 2026 года по текущий момент.
Всё это дело структурировано и разбито по дням в формате .csv файлов, а затем упаковано в архивы.
Формат строки в CSV максимально компактный для парсинга:
time;last_price;asks_data;bids_data
2026-05-10T09:00:24.382Z;311.28;311.28:5|311.3:851|...;311:11|310.98:62|...
Поскольку данные лежат мертвым грузом, подумал, что они могут сильно пригодиться тем, кто:
1. Пишет и тестирует свои скальперские/интрадей стратегии на истории.
2. Обучает нейросети на Order Flow.
Заниматься коммерцией и строить из себя дата-провайдера планов нет. Готов отдать весь массив данных (или конкретные месяцы) за какую-то символическую плату/донат: на пиво и продление сервера — например, 1 500 рублей за весь архив.
Если кому-то актуально для исследований рынка — пишите в личку здесь или в Telegram: @glok_shok. Если будет спрос, могу расширить скрипт и начать так же собирать топ-10 ликвидных фишек Мосбиржи (Сбер, Газпром, Лукойл и т.д.).
Всем профита!
510
Читайте на SMART-LAB:
AUD/CHF: покупатели защищают новые рубежи
Кросс-курс AUD/CHF открыл текущую торговую неделю формированием классической модели «бычье поглощение». Параллельно с этим состоялся ретест ранее...
23:25
+20% за месяц на ожидании отчета Группы Позитив? Насколько всё на самом деле позитивно?
Результат Позитива хороший, но ожидаемый: Отгрузки 3кв +73%г/г до 7,65 млрд.
Сама компания квартал назад давала гайденс по отгрузкам на уровне...
20:33
Например, подобную работу описал Вячеслав Олегович Арбузов в диссертации «Имитационное моделирование микроструктуры фондового рынка на основе высокочастотной и трансакционной информации».