Надо отметить, что вопрос затрагивает сразу как минимум две темы. Во-первых, что такое объективная реальность и во-вторых, что же такое собственно эти ценовые уровни в этой объективной реальности. Начнем с начала. Конечно, не с Аристотеля и Платона, хотя для того, чтобы разобраться в объективности надо начинать примерно от них, но хотя бы со словаря. Согласно которому объективным признается нечто, существующее вне нас и независимо от нас. Второе (независимость от субъекта) является наиболее важным свойством объективного, во всяком случае так в большинстве своем считают философы и ученые.
 
А что же нам известно о т.н. «уровнях»? Попробую суммировать результаты разных дискуссий, которые проходили не только на комоне, но и на других ресурсах, поскольку вопрос об уровнях – любимая тема трейдеров. Итак:
 
1. Под уровнями обычно понимаются ценовые значения, каким-то образом выделенные по сравнению с другими с точки зрения конкретного трейдера. Например, может говориться о том, что цена обязательно «коснется этого уровня» или «вернется на этот уровнень» (типичный пример уровни Фибоначчи или уровни коррекции, рассчитываемые в волновой методике). Может говориться, что пробой данного уровня приведет к дальнейшему росту или, наоборот, падению цены, или, наоборот, что выше/ниже данного уровня цена не пойдет. И т.д. Существует множество вариантов разговоров об уровнях, объединенных идеей об их отличия от прочих цен.
 


( Читать дальше )

Объединенная биржа ММВБ-РТС в очередной раз удивила участников рынка техническим сбоем, причем многие из них удивились на немалые суммы. Произошло все в понедельник во время вечерней сессии на FORTS после 19:00 мск. Впрочем, подготовка к этому состоялась в выходные… 

Перед официальным объединением бирж ММВБ и РТС, в минувшую субботу российский монополист биржевого сектора провел «боевое» тестирование по взаимодействию служб биржи и участников рынка. Однако из клиринговой системы на вечерней сессии в понедельник не были удалены данные этого тестирования. В результате, основные торги в понедельник (до 19:45 мск) прошли в нормальном режиме, и вроде бы первый блин почти получился (19 декабря – первый рабочий день объединенной биржи), можно поехать домой и расслабиться после трудового дня, однако же, наши биржи теперь торгуются до 23:50 мск, чтобы учитывать динамику западных рынков… 

И вот вечером вылезает «косяк» с неубранными из клиринговой системы тестовыми котировками. Во время вечернего клирингового сеанса с 18:45 мск до 19:00 мск торговые системы многих игроков заполнились ошибочными данными. С 19:00 мск до 19:15 мск было заключено 17 000 сделок, в том числе и по тестовым котировкам. С 19:15 мск до 23:00 мск торги были приостановлены для чистки систем. В 23:00 мск торги возобновились и продлились как всегда до 23:50 мск. 

( Читать дальше )

Биржевой игрок Александр Кургузкин, известный в Сети как Mehanizator, рассказал D’, как построить свою торговую систему, почему торговые системы умирают и зачем трейдеру расширять границы сознания.


С интернет-персонажами всегда так: никогда не знаешь, есть ли они на самом деле и что собой представляют. Но мы подтверждаем: по крайней мере три сотрудника редакции D’ лично видели человека, более известного в Сети как Mehanizator, — биржевого трейдера и создателя сайта russian-trader.ru.
Александр Кургузкин целиком автоматизировал свою торговлю на бирже: его торговый робот сам генерирует сигналы на покупку и продажу и сам совершает сделки. Самое интересное при этом, что человек, полностью встроивший рынок в механическую торговую систему (МТС), в разговоре о рынке чаще всего употребляет слово «интуиция». Александр рассказал D’ о том, как интуиция сочетается с роботами, как рождаются и умирают торговые системы, почему долгосрочные вложения опаснее, чем ежедневные спекуляции, и что является целью простого скромного трейдера.


( Читать дальше )

Завершил трейтий цикл ценных подборок. Надеюсь собранный материал был вам полезен, так же как, однажды, был полезен и для меня.

Ценная подборка №21. Собственное время или иное представление графиков цен.
Ценная подборка №22. Постулаты системного трейдера

Ценная подборка №23 (видео). Какой наихудший бизнес-совет вы получили в своей жизни?

Ценная подборка №24. Управление капиталом (стратегии)

Ценная подборка №25. Случайность или закономерность (торговые методы)

Ценная подборка №26. Мастерим легальную ДУ схему своими руками (суррогат хэдж-фонда)

Ценная подборка №27. Технический анализ — язык спекулянтов

Ценная подборка №28. И еще о диверсификации

Ценная подборка №29. Риски и плечи.

Ценная подборка №30. Апологетам графических анализов


Все ценные подборки

http://www.ilearney.ru/elearning/details.php?ID=4146 

• Что такое торговый алгоритм (торговая система); 
• Что мы на самом деле получаем на выходе торгового алгоритма; 
• Что можно подавать на вход торгового алгоритма; 
• Случайность и детерминированность – Pro et Contra; 
• Почему торговый алгоритм – это статистический прогноз; 
• Иллюзия дохода (закон арксинуса для случайного блуждания); 
• Зависимость – основа для статистического прогноза; виды зависимости: персистентность, антиперсистентность, цепи Маркова; связь типа торгового алгоритма (трендовый, контртрендовый, арбитраж, торговля волатильностью и т. д.) и вида зависимости; 
• Как отбирать оптимальные параметры алгоритмов; 
• «Портфели» торговых алгоритмов – to be or not to be; 
• Можно ли «слить депозит» без плеча? Как выбрать плечо для конкретного алгоритма.

Коментарий Юрия Гараева к вчерашней статье стал хорошим материалом для 30-ой подборки.

Земля стала круглой и вращается вокруг солнца, человек смог летать как Икар, атом не самая маленькая частица, и сравним со вселенной… а вот в этом грфафике ничего для человека не изменилось. 







А так же мотрите предыдущие статьи с 1 по 29

С 1890 по 1930 годы Чарльз Доу и его последователи записали «теорию Доу», Эллиотт придумал пятиволновой паттерн, а графические аналитики вычертили линейкой, циркулем и карандашами все классические фигуры и столь любимые некоторыми линии и уровни.
 
В то же время:
Эйнштейн придумал две теории относительности, с которыми мало кому было понятно что делать.
 
Резерфорд только-только начал долбить золотую фольгу атомами водородом, чтобы понять из чего сделан атом.
 
Рентген наблюдал таинственные лучи.
 
Бор с группой товарищей пускали электроны через щели и офигевали с получающихся полосатых картинок.
 
Некоторые химики еще мечтали о философском камне.
 
Циолковского обзывали калужским мечтателем, а реактивный принцип мало кто воспринимал всерьез.
 
Инженеры спорили, сможет ли двигатель внутреннего сгорания иметь КПД больше, чем у лошади.
 
Авиаторы никак не могли выбрать между дирижаблями и самолетами.
 


( Читать дальше )

Выдержки из статьи Василия Ливанова


Рынки не являются абсолютно эффективными!
Рынки делают прекрасную работу по разрушению. Рынки прекрасно вознаграждают предпринимательство. Рынки отлично пропалывают ошибочные решения и точечно убивают неудачников, и, что важно, эту работу рынки делают гораздо лучше чем государство.

Но единственная ценная вещь, которую делают рынки — они превращают индивидуализм в общественное благо, они эксплуатируют персональную жадность во благо всего общества.
И больше ничего. Других преимуществ у рынка нет. 

---------------------------------------------------------------------------

Если вспомнить Талеба с его пониманием «масштабируемости работы», то легко продолжить мысль Рори Сазерленда — мы живем в эпоху, когда индустриальная экономика, экономика Форда, сменяется информационной экономикой, экономикой Цукерберга. И глобальная трудность в решении проблемы занятости в том, что мы продолжаем решать ее методами индустриальной экономики. 

( Читать дальше )

Конкретно — нужна история на РИ, часовой таймфрейм начиная с 2005 года.  Поделитесь пожалуйста ссылками, где можно скачать. 

Кроме финама (потому как на некоторых периодах данные абсолютно не соответствуют действительности).


Заранее спасибо.