Что мы на самом деле получаем на выходе торгового алгоритма;
Что можно подавать на вход торгового алгоритма;
Случайность и детерминированность – Pro et Contra;
Почему торговый алгоритм – это статистический прогноз;
Иллюзия дохода (закон арксинуса для случайного блуждания);
Зависимость – основа для статистического прогноза; виды зависимости: персистентность, антиперсистентность, цепи Маркова; связь типа торгового алгоритма (трендовый, контртрендовый, арбитраж, торговля волатильностью и т. д.) и вида зависимости;
Как отбирать оптимальные параметры алгоритмов;
«Портфели» торговых алгоритмов – to be or not to be;
Можно ли «слить депозит» без плеча? Как выбрать плечо для конкретного алгоритма.
howtotrade2007.narod.ru/articles.html
(нижняя ссылка)