Рынок данных стал одной из ключевых составляющих финансового мира, особенно в свете развития электронных торгов и автоматизации. В центре этого процесса находится Nasdaq, биржа, которая за последние десятилетия не только превратилась в глобального лидера, но и сформировала новые стандарты и подходы к использованию данных в финансовой системе.

Рынок данных Nasdaq охватывает широкий спектр услуг и продуктов, включая котировки, отчеты о транзакциях, исторические данные и аналитические инструменты. Важность этих данных невозможно переоценить: они служат основой для принятия решений трейдерами, инвестиционными компаниями и алгоритмическими торговыми системами. В условиях растущей сложности и фрагментации рынков, доступ к качественным и оперативным данным становится конкурентным преимуществом, позволяющим участникам рынка эффективно управлять своими активами.

Одним из центральных элементов экосистемы Nasdaq является SIP (Session Initiation Protocol). Эта система объединяет данные с различных торговых площадок и обеспечивает их централизованное распространение, что способствует формированию NBBO (National Best Bid and Offer). NBBO используется как основной индикатор для оценки качества исполнения сделок и соблюдения торговых правил.

Мы поговорили с Андреем Верниковым, да, с тем самым «Vernikov100 — инвестиций», на тему, что изменилось в психологии инвесторов в XXI веке.

Сразу отвечая на главный вопрос, можно сказать, что есть изменения в психологии.

Люди в целом стали менее оптимистичны, потому что:

1. Поняли, что покупки с закрытыми глазами не работают 

В 1995 году считалось, что практически все акции вырастут, даже Газпром, который находится сейчас далеко не в самом лучшем состоянии. Можно было покупать абсолютно любую ценную бумагу, всё было жутко недооценённое. Сейчас инвесторы стали менее оптимистичны, так как накопилось очень много негативного опыта с тем же Газпромом или ВТБ, которые показали, что не всё должно расти, как считали раньше.

2. Низкие доходы домохозяйств

Низкие доходы домохозяйств предполагают более агрессивные стратегии (маржинальная торговля, стратегии с плечами, повышенные кредитные риски). Сейчас же стала понятна опасность такого подхода, когда мы прожили 2008, 2014, 2020 и 2022, после которого лишь небольшая группа бумаг переписала свой исторический максимум. 

Мы побеседовали со специалистом, который занимается Data Scientist, и узнали много вещей, связанных с возможностью применения искусственного интеллекта в биржевой торговле. 

Во времена, когда слышатся лозунги: «Нейросети будут с нами надолго», возникает большой вопрос насчёт применения этих технологий для предсказания цен на бирже. Так как зачастую будущее движение цены — это огромный массив данных, которые влияют на ценообразование компании, а, как для многих известно, модели машинного обучения в разы быстрее обрабатывают биг дату.

Как я уже упомянул, самым заманчивым применением искусственного интеллекта в контексте финансовых рынков является его способность предсказывать будущие цены активов. Несмотря на то, что достичь высокой точности в этих предсказаниях пока не удается, многие крупные игроки финансового сектора, включая ведущие банки, инвестиционные фонды и прочие значимые организации, активно инвестируют ресурсы в разработку и совершенствование технологий машинного обучения.

Вы еще не забыли про «Тюльпаноманию»? На нашей конференции, кроме выступлений, в кулуарах можно было подслушать всякие любопытные истории, почерпнуть опыт других алготрейдеров. Одна из них — история, которую рассказал Виталий Петухов о своем опыте бонус-хантинга в онлайн-казино в 2003 году. И поверьте, эта история может вполне занять первое место в статусе “мифы и легенды русского трейдинга”.

В общем и целом, Виталий ходил по онлайн-казино и собирал бонусы. Из 10.000 казино около 2.000 были достаточно щедрыми, чтобы выдать бонусы за пополнение счета. Бонусы, разумеется, просто так не отдавались, нужно было выполнить условия — прокрутить определенное количество игр, сделать ставки и все такое. Казалось бы, типичный развод — казино хочет, чтобы ты сначала подсел на игру, проиграл всё, а потом ещё принес им денег. Но нет, Виталий увидел в этом не только азарт, но и шансы на реальный доход, применяя теорию вероятности.

Как это работает? Например, в «Блэкджеке» вероятность вернуть свои деньги была 99,5%. Да, почти 100%! Это делало игру самой привлекательной. Средний объем прокрутки был в 20 раз больше депозита. То есть, положил 100 баксов, прокрутил 2000 баксов — и ты в дамках, выполнил условие вейджера.

Недавно был на поклонной горе, смотрел подбитую технику и кое-что вспомнил.

Во время экономических потрясений радуется либо Джим Керри, либо арбитражник, так как у него появляется огромное окно возможностей для заработка. Про актёра я вам не расскажу, так как мы подписали NDA, но историю про нестандартный арбитраж обещаю. 

Дело было в марте 2022 года, когда рубль был немного пьяненьким, а трейдеры катались словно на американских горках, открывая паттерн “Бурдж-Халифа”. Думаю вы помните километровые очереди в обменники, но также можно было купить валюту в приложении банка, одним из которых был Тинькофф (нынешний Т-банк. Да, я тоже думаю, что раньше было лучше).

27 февраля была выявлена лазейка в приложении Тинькофф банка. Можно было конвертировать рубли в фунты, а те в доллары и получалось, что баксы покупали по 88 рублей за штуку. Крайне выгодно, при условии, что на бирже он доходил до 109 рублей.

Интересная схема, многие смогли заработать, но Тинькофф оказался не так рад, когда его опрокидывают и решил заморозить все деньги, которые были заработаны данным способом, некоторые попали даже в долги из-за этого. Представляю их лицо, когда они успели сказать всем друзьям и родственникам, что они миллионеры, а потом обнаружили, что Тинькофф решил по-своему.

Усэйн Болт является самым быстрым человеком на планете, но даже он не сравнится в скорости с HFT-алгоритмами. В данной статье мы обсудим, что такое HFT или как зарабатывать на скорости?

HFT (high-frequency trading) — это вид алгоритмической торговли, характеризующийся высокой скоростью, высокими объёмами торговых операций и очень коротким временем удержания позиций. HFT использует сложные алгоритмы для анализа множества рынков и выполнения большого количества ордеров в миллисекунды. 

Целью высокочастотной торговли зачастую является извлечение прибыли из очень маленьких различий в ценах, а также предоставление ликвидности рынку за счёт быстрого выполнения ордеров.

Основываясь на передовых технологиях и инфраструктуре, такой как высокоскоростные соединения и передовое вычислительное оборудование, участники HFT способны анализировать большие объёмы данных и запускать ботов с автоматическим исполнением согласно предустановленным параметрам за доли секунды. Высокочастотная торговля широко используется на финансовых рынках для различных стратегий, включая маркет-мейкинг, арбитраж и статистическую арбитражную торговлю.

Помню, как на школьных уроках физики учитель пытался мне донести предмет, но к сожалению моя голова в подростковом возрасте была занята совершенно другими вещами. Но чтобы вы не подумали, что я был потерянным человеком, хочу сказать, что некоторые вещи я успел вынести. Да, в моей голове успешно усвоилась не только сила притяжения или трения, но и что такое квант.

Представьте неловкую ситуацию, которая произошла со мной не так давно.

Идёт конференция, надо подойти к кому-то познакомиться.Смотрю, стоит интересный персонаж, сильно напоминающий программиста и почти как итальянец, жестикулируя, увлёк пару человек. Мне тоже стало интересно, думаю, дай подойду познакомлюсь. Подхожу, начинаю знакомиться и в ходе диалога узнаю, что человек работает квантом. Я подумал, что он надо мной прикалывается, и ответил, что мы коллеги, что я работаю протоном. Он на меня странно посмотрел и начал медленно отходить, будто его кто-то позвал.

Практически сразу стало понятно, что дело в моей шутке на уровне семиклассника. Отойдя в сторону, я начал читать, разбираться, что же у него за профессия такая.

Время — это относительная величина. В масштабе вселенной существование человечества кажется абсолютно небольшим промежутком. А если спросить спортсмена, особенно какого-то спринтера, то окажется, что за каждой секундой стоит целая вечность. И даже это ещё не всё, высокочастотные трейдеры бьются за каждую долю секунды, стараясь выиграть заветное преимущество.

Торговые протоколы прошли уже долгий путь эволюции с лихих 90-х по наши дни. Они усовершенствовались и продолжают это делать, чтобы стать всё более быстрыми и безопасными.

Сегодня попытаемся на простых примерах понять какие бывают виды торговых протоколов.

FIX — это проверенный временем путь, который, как Тверская улица, пронизывает всю финансовую систему. Он универсален и надежен, позволяя трейдерам передавать огромные объемы данных без потери важных деталей.

FAST — это как метро, в которое вы спускаетесь, чтобы миновать все пробки. Он сжимает данные до минимума, чтобы доставить с биржи быстрее Флэша.

SIMBA — это как новый речной транспорт Москвы, скользящий по реке, минуя все пробки. Она предлагает минимальное время задержки и максимальную эффективность, делая каждую торговую операцию более гладкой и быстрой.

У трейдеров есть традиция отдавать часть дохода на благотворительность. Если рынок дал возможность заработать, то хорошим тоном считается поделиться частью своего дохода, помогая нуждающимся.

Так Викинг оказал спонсорскую поддержку ГБУ РО «Рязанской дом ребёнка», в котором обеспечивает содержание детей-сирот, детей одиноких матерей (отцов), подкинутых детей в возрасте от 0 до 4-х лет, детей-инвалидов, детей с профильной патологией, паллиативных деток.

Для нужд деток было передано: 90 кг детского стирального порошка, 20 кг детского мыла, детский крем, детский шампунь, влажные детские салфетки, 2000 подгузников №4 и 5, различные настольные и развивающие игры, сенсорные мячики, развивающие сенсорные коврики.

Как-то после Нового года, ехал с парнями из Белгорода в Москву, а поезд был такой неудобный. Вот представьте типичный плацкарт, где, чтобы пробраться к туалету, обязательно нужно зацепиться за чьи-то ноги, а то и что-то хуже. Брррр, неприятно вспоминать.

Собственно, едем мы такие молодые, красивые. Я рассказываю про то, как можно тапать по экрану и забирать деньги у Паши Дурова (так проще было объяснить). Парни немного не поверили, но тыкать начали, а вот как на нас проводник смотрел, это вообще отдельный разговор…

Продолжалась эта история примерно 4,5 месяца. В итоге, листинг и новый Mac. Честно сказать, я сам до сих пор нахожусь в небольшом шоке, а что тут говорить, про старшее поколение, у них вообще взрыв шаблона, когда я, пальцем тыкая в экран, заработал 200 000. Да уж, есть что внукам рассказать…

Можно спросить, откуда деньги? За что?

Помимо обычной механики (нажатия на экран), там можно было выполнять различные активности (подписаться на канал, зайти в чат, посетить сайт и многое другое), за что также давали монетки.