Июль — самый урожайный месяц по дивотсечкам. Посмотрим, как трейдеры на этом заработали.
Что в статье:

• Разобрали 3 сделки арбитражеров;
• Лучший результат: 572% годовых без учета плеча;
• Как работает покупка/продажа раздвижки и что из этого безопаснее....Читать далее

Опытные трейдеры — клиенты Платформы Viking — иногда делятся с нами интересными кейсами. С их активного согласия сегодня расскажем, какие были возможности для заработка во время июльских дивидендных отсечек.
Коротко:

• Дивотсечка МТС 9 июля....Читать далее

Мосбиржа запустила бессрочные фьючерсы на фонды индексов США S&P500 и NASDAQ — это расширяет возможности арбитража на американском рынке в пределах российского контура.
По емкости на Западе это одни из самых торгуемых фьючерсов — уверен, в России они тоже будут популярны — вполне могут войти в топ-3....Читать далее

СПБ-Биржа запустила торги неоактивом на биткоин. По данным площадки, дневной объем иногда достигает 3 млрд рублей, а значит — самое время присмотреться к контракту с точки зрения арбитража.
Смотрите, новые инструменты на российских площадках появляются постоянно....Читать далее

Вечерняя сессия 30 января стала настоящим стресс-тестом для межбиржевых стратегий на драгоценные металлы.
Внезапная распродажа на мировых площадках обрушила спотовые и фьючерсные цены на серебро почти на 40%. При этом на MOEX котировки практически сразу уперлись в нижний ценовой лимит, тогда как внешняя нога (Forex) продолжала свободно снижаться....Читать далее

 
В конце ХХ века исследователи Даниель Канеман и Амос Тверски разработали Теорию перспектив. Она объясняет, почему перед лицом риска и неопределенности человек ведет себя нерационально, что хорошо ложится на психологию трейдинга.
Эта концепция легла в основу поведенческой экономики, а Канеман позже получил за нее Нобелевскую премию....Читать далее

Валютный арбитраж на российском рынке даёт возможности для высокой доходности. Но не стоит очаровываться — там трейдеров поджидают кризисы юаневой ликвидности. И те, кто встречает эти кризисы с набранной позицией, уже не думают о прибыли, а спасают депозит....Читать далее

Разбор арбитражной возможности.
Неопределенность с дивидендами ВТБ разогнала волатильность дальнего фьючерса. Можно ли на этом заработать?
➡️ Календарный спред: VTBR-09.26 — VTBR-06.26
. Спред уже находится в бэквордации (дальний фьючерс дешевле ближнего) в ожидании дивидендов и имеет ряд преимуществ перед раздвижкой фьючерс-акция:...Читать далее

Не пропустите! Сегодня в 19:00 вебинар: «Автоматизированный расчёт справедливой раздвижки»
Спикер — Тихон Павлов, Quantitative Researcher ФК «Викинг», эксперт в количественном анализе и арбитражных стратегиях.
6 августа в 19:00 (МСК)
О чём пойдёт речь?...Читать далее