Стратегия, основанная на законах рынка, а не на догадках 

Предсказывать цену – это для дилетантов, профессионалы точно знают, что они будут делать в каждом контексте.

Есть стратегии, которые работают только на тренде. Есть те, которые «пыхтят» в боковике. Есть наборы паттернов, которые давно пора отправить в музей рыночных артефактов. А есть подходы, и у каждого профи он свой, который не пытается угадать рынок — он читает его поведение.

Именно так работает и моя торговая система. В чём её сила?

Основа — простые, но фундаментальные сигналы, без всякой эзотерики, предсказаний.Только те штуки, которые реально формируют движение цены: импульс, вертикальный объём, агрессивный дисбаланс, точки интереса крупных участников, значение дельты в моменте.

Она не зависит от типа рынка.Растём — работает. Падаем — работает. Стоим в боковике — тоже работает. Потому что логика системы не привязана к конкретному состоянию, она реагирует на то, что делает рынок прямо сейчас.

Мы воспринимаем свою жизнь через тело, осознаем мы это или нет. Но обычно мы так зачарованы своими представлениями о мире, что упускаем значительную часть нашего непосредственного чувственного восприятия. Даже когда мы чувствуем сильный ветер, звук дождя, стучащего по крыше, аромат в воздухе, то редко остаемся в этом переживании достаточно долго для того, чтобы полностью прожить его. На большинство таких мгновений накладывается внутренний диалог, который комментирует происходящее или планирует дальнейшие действия. Мы можем встречать друга объятиями, но момент физического контакта смазывается из-за наших размышлений о том, как долго нужно обниматься или что мы скажем после. Мы проносимся сквозь объятия, не переживаем их полностью.

Один пожилой мужчина так описал себя: «живой лишь выше шеи». Многие люди настолько потеряли связь со своим телом, что ПОЛНОСТЬЮ ЖИВУТ В УМСТВЕННОМ МИРЕ. Им иногда даже сложно поверить, насколько взаимосвязаны тело и ум.

А теперь — о трейдинге

Дао и трейдинг. Почему желание — худший советчик на рынке

Если чего-то слишком сильно хочешь — почти наверняка этого не получишь.
Это не цинизм, это физика рынка и закон Дао.

Лао-цзы в Дао Дэ Цзин писал: «Кто слишком старается — не достигает. Кто спешит — не успевает».

Трейдинг — идеальное подтверждение.
Стоит начать хотеть заработать — и рынок тут же покажет, кто тут хозяин.
Жадность, страх, желание «вырвать своё» — это всё Ян, избыточное усилие.
Рынок уравновешивает его потерей.

Мастер действует иначе: он не лезет в рынок, он ждёт, пока рынок сам подаст руку.
Он не «берёт прибыль» — он позволяет прибыли случиться.
Это и есть у-вэй — действие без напряжения.

Рынок всегда на стороне того, кто не борется с потоком.

Всем добра и осознаности)

Пока бык находится в ярости и реагирует на действия матадора, ведущий на арене – матадор.

Подумайте об этом на досуге, вспоминая свои прошлые действия на рынке, принесшие убытки и вызванные эмоциональными всплесками.

VWAP: Возможно, самое полное руководство для частного трейдера. Как торговать как институциональный игрок?

Приветствую, участники Smart Lab!

Хочу поделиться находкой — детальным руководством по VWAP (Volume Weighted Average Price) от Трейдера Дейла. После изучения документа складывается впечатление, что это одно из самых полных и структурированных практических пособий по этой теме на сегодняшний день.

Почему этот документ так важен?

Это не просто описание индикатора. Это полноценная торговая система. Автор не ограничивается формулой и базовой логикой. Он детально разбирает:

• Философию VWAP: Почему это не очередной лаговый индикатор, а отражение реальной средней цены всех участников рынка, с учетом объема.
• Множество стратегий: От базовых отскоков от VWAP до продвинутых техник с использованием стандартных отклонений (девиаций) для определения тренда и флэта.
• Ключевую концепцию «Anchored VWAP» (Якорный VWAP): Это то, что выводит торговлю на новый уровень. В книге показано, как якорить VWAP к критическим точкам: началу дня/недели/года, важным свинг-точкам, началу тренда, свечам после макроновостей, зонам объема, гэпам и отчетам по прибылям.

Что из дзэн-буддизма может быть полезно трейдеру

Ниже — несколько принципов из дзэн-буддизма, которые я применяю в своей торговле:

Присутствие (Here & Now / «здесь-сейчас»)

• Вместо того чтобы постоянно думать о том, что «должно быть», или «что будет», трейдер учится наблюдать рынок таким, какой он есть, и своё состояние таким, какое оно есть. Например: «я испытываю раздражение», «я торгую с тревогой» — и это становится информацией, а не чем-то, что «нельзя».
• Это уменьшает автоматические реакции («упущу, надо торговать», «скоро пробой, надо зайти») и помогает точнее читать сигналы.

• В дзэн: не зацикливаться на результате, отпускать «я должен быть прав», «я должен победить». В трейдинге: меньше «я должен сделать прибыль», «я не могу проиграть», и больше — «я вошёл по плану, вижу, что происходит, отвечаю за риск».

О «чудесных» конструкторах, статистике и 100% вероятности

Слышу иногда, как кто-то хвастается «уникальным конструктором на статистике» — мол, входи где угодно, хоть в лонг хоть в шорт, а система всё равно вытянет в плюс. И знаете, у меня даже скепсиса не возникает. Одно лишь усталое сочувствие к тем, кто на это купится.

Поймите, рынок — это вам не лабораторный стакан, где условия всегда стерильны. Статистика здесь — не пророчество, а лишь подсчёт прошлых исходов. Она показывает диапазон вероятностей, не более. Сегодня паттерн срабатывает, а завтра его же и вынесут первым. Реальность такова, что модель с процентом удачных сделок выше 60% — уже роскошь. Всё, что обещает больше, — либо «кривая» выборка, либо красивый фасад для продаж.

Сама фраза «входить в любом месте» — это приговор системе. Если неважно, где открываться, значит, у стратегии нет края, никакого преимущества перед рынком. А раз края нет — откуда взяться матожиданию в плюс? Можно, конечно, дробить сделки и усредняться, но это не стратегия, а самоуспокоение. Так ты не избегаешь убытков, а лишь растягиваешь их, как жвачку.

Пройден большой путь, сломано много копий, наступал не раз и не два на разные грабли: и на взрослые и, что больнее всего, на детские. В какой-то момент количественные изменения перешли в качество (надо же, я такого не ожидал!) и я остро ощутил, что если подойти к рынку как к формуле, он не откроется.

Можно бесконечно изучать паттерны, статистику, сигналы, модели — но всё это лишь описание явления, не само явление.
Понять структуру движения цены можно только проживая её, наблюдая, чувствуя момент, ошибаясь, входя не туда, выходя слишком поздно — и снова возвращаясь, пока не начнёшь слышать дыхание рынка.

Это и есть тот самый интимный опыт, который нельзя передать, только приобрести.
Именно поэтому великие трейдеры часто говорят:

«Рынок нельзя понять — ему можно только доверять.»

Трейдинг — не «наука о вероятностях», а искусство присутствия. Оставьте свое желание возразить мне по этому поводу, это мой прожитый опыт и он многократно подтвержден извлеченной из рынка прибылью. Это мой интимный опыт общения с рынком – если вы делаете это другим способом, то это ваш опыт и только ваш. Однозначно, я рад за ваш успех и, поверьте мне, я знаю, через что вам пришлось пройти к этому успеху.