Календарные спреды на московской бирже крайне новая штука, ей всего несколько лет, поэтому есть куча технических вопросов, через какого брокера и терминал её можно торговать.
1. Через какого брокера?
Попробовал ферез финам, оказалось нет возможности, хотя заявлено что есть, ГО считается не правильно, сделки не проходят по внутреннему контору брокера, всё умирает с ошибкой. Но раз в сутки финам ресетят сервак и можно проводить 1 сделке, что не очень. У других брокеров не проверял, но часть прямо сказали с такими новинками не работаем, подскажите свой опыт если у кого то получалось? Важный момент заявлено и работает разные вещи. Особенно вопрос к ГО оно считается как должно, или по особому это камень преткновения. 

2. Через какой терминал. 
а) metatrader5 не знает такого вообще,  а теххподержка ругается мол лет 10 подождите, может быть и сделаем. Это новый поток на бирже, мы такое не умеем. 
б) квик — доступ есть, но не работает история, и куча других технических проблем. 

( Читать дальше )

Проблема у финама стоит робот который скидывает все отложенные биржевые ордера на срочном рынке, на вечерней сессии. В графе причина отмены написано снято брокером код, вместо истекла. То есть вы не можете просто поставить ордер gtc(до отмены)и ждать. Каждый день его надо переставлять.
Финам предлагают 2 решения проблемы
1. За деньги. Можно ордер поставить не биржевой, а внутренний ордер для робота финама, тогда робот финама, стукнет по стакану когда сможет, естественно тогда комиссия будет не 0 как у отложенника,  а по ценам биржи. 
2. Держать собственного робота который будет переставлять каждый вечер.

У меня открыты счета у других брокеров, там такого нет, но может я что то пропустил. Практика принудительного вмешательства в торговлю клиентов стала нормой?

В чем подозрение. Нет возможности выставлять время ордерам. Сделать им тип gtc, тоесть до отмены, доступны только на 1 сессию, для срочной секции московской биржи. Возможность просто заблокирована, пробовал и руками и роботом говорит запрещено. Это значит что каждый вечер после клиринга надо все ордера выставлять заново. Писал в теххподдержку 5 раз. Разные операторы приводит разные отмазки. Но суть одна через metatrader5 нельзя, только через квик.

В связи с тем что на кухнях это один из признаков, родилось подозрение что и тут сделки не биржевые.

Кто пользовался финамовским метатрейдером поделитесь как решали эту проблему?

1. Вопрос могла ли биржа поступить по другому встать на сторону физиков клиентов и нарушить правила? 
Наверное да. Заплатив этот потерянный миллиард из своего кармана маркетмейкерами, с которыми подписан договор. При этом не слабо испортив репутацию. 
2. В формате. Биржа только записывает сделки и не видит деньги. Клиринг только переводит деньги по итогу между брокерами по записанным сделкам с биржи. А уже брокер разбирается с каждым СВОИМ клиентом. Пострадали только брокеры при отрицательных счетах и клиенты. Возместить брокеры деньги возместили, а как взыскивать убытки с клиента вопрос дальнейший.
3. Что делать физикам которые попали? Тоже самое что делают другие должники банков или МФО. Отдавать брокеру которому должны, или банкротиться.

4. Можно ли посудиться? Можно только вопрос с кем.

а) Биржа вообще не при делах, она к деньгам не имеет отношения, она только сделки регистрировала. Результаты сделок это не ней. Она просто констатирует факт. Факт нельзя отменить, его можно только не учитывать. И надо объяснить что соблюдение регламента биржи это нарушение закона РФ. Шансов почти нету регламент с чего начинается юридический отдел биржи. Это самая сильная его часть. 

( Читать дальше )

«И вот на графике мы видим Замедление Ускорения Падения Роста в Боковике»
И того имеем пять прогнозов 
1. Волатильность по опционам РАСТЕТ 
2. Волатильность по опционам ПАДАЕТ 
чувствуете какой профи? какие предсказания.
3. Рынок  РАСТЕТ
4. Рынок ПАДАЕТ
5. Рынок в БОКОВИКЕ.

Чего бы не случилось на рынке аналитик всегда прав.
Читаешь некоторых смартлабовских и прям отражение текста.

Сейчас 17.30 по мск обьём открытых позиций 360к до экспирации в 18.45. Физики думаю не пойдут на экспирацию и постараются закрыться.
Берём попкорн смотрим что из этого выйдет. Как у них это получиться. 
Брокеры принудительно режут по рынку обычно в 18 с небольшим. 

Для тех кто лонгует ФЬЮЧЕРС газпрома берите сентябрьский контракт. GAZR-9.17
Отсечка у газпрома в Июньском фьюче поэтому он стоит дороже. А вам всё равно лонговать берите то что дешевле. В принципе разницы никакой всё уже заложено в него, но психологически приятнее.

Для тех кто лонгует Акцию, а не фьючерс этот пост не для вас. 

Кому помогло пишите в комментах.

Открытый интерес в ближайших фьючерсах газпрома 884 226 на момент написания поста, растёт 2 последние недели.
Он сделал сбер по обьёмам 798 684 и затмил всё остальное. Акция на которую поставило больше всего спекулянтов нашем рынке.

Я не знаю кто победит! Но таких высоких ставок ещё не было. И скоро думаю будет куча новостей по нему.

Ну а идея она простая. Тимофей прикрути График ОИ суточный к акциям эта история будет уникальная у тебя же есть число с которым ты сравниваншь, вот и пиши его в базу это 1 строка кода, а потом график строй 5 строк и того 6 строчек. И исправь наконец ошибку знаки + на — и — на + поправь в ОИ.

Предлагаю обсудить в этом топике кто кого по газпрому.

Обновилась схема part.ini и соответственно надо на с обновить для него структуру. Моя текущая 

struct part
{
int64_t replID; // i8
int64_t replRev; // i8
int64_t replAct; // i8
char client_code[8]; // c7
char coeff_go[11]; // d16.5
char coeff_liquidity[11]; // d16.5
char money_old[15]; // d26.2
char money_amount[15]; // d26.2
char money_free[15]; // d26.2
char money_blocked[15]; // d26.2
char pledge_old[15]; // d26.2
char pledge_amount[15]; // d26.2
char pledge_free[15]; // d26.2
char pledge_blocked[15]; // d26.2
char vm_reserve[15]; // d26.2
char vm_intercl[15]; // d26.2
char fee[15]; // d26.2
char fee_reserve[15]; // d26.2
char limit_spot_buy[15]; // d26.2
char limit_spot_buy_used[15]; // d26.2
signed char is_auto_update_limit; // i1
signed char is_auto_update_spot_limit; // i1
signed char no_fut_discount; // i1
signed char limits_set; // i1
char premium[15]; // d26.2
double premium_order_reserve; // f
char balance_money[15]; // d26.2
double vm_order_reserve; // f

};
const int part_index = 0;

у кого есть новый вариант под новый part.ini отпишитесь. Спасибо заранее 

Факты
1. куча физиков купило фьюч газпрома  в надежде на рост.
2. парочка юриков продало им этот фьючерс  захэджевшись спотом  по акциям. Тоесть у них нулевая позиция и плевать куда пойдёт цена. А 10% годовых без рисков им хватает.
3. к экспирации фьюч и спот должны сойтись, а юрики маркетаны получат свою прибыль.

Вопрос кто заплатит за это?
Вариант 1. Думаю что всё таки физики купившие лонги газпрома.
Вариант 2. Арбитражеры, так как газпром у всех в арбитраже сейчас, например роснефть против газпрома, сбербанк против газпрома и тд.
Скорее заплатят и по варианту 1 и по варианту 2.
Те кто сидит в чистом газпроме скорее всего получат стопы /маржин колл.
Те кто сидят в арбитражах просто лосей, потому что денег от варианта 1 на всех не хватит, чтоб и арбитражерам и маркетанам.

Что увидим.
Абсурдной поведение акции. Чтоб отстопить/отмаржинколить толпу ей надо будет рисовать очень красивые пируэты. Так что забейте на фундаментал там, чтобы кто не говорил, маркетаны хотят бабла и его надо намаржинколить за оставшийся месяц.

( Читать дальше )