Доработал стратегию Скота Велша описанную здесь https://dmitrym71.livejournal.com/10772.html. Добавил свои фильтры тренда и дополнительные сигналы на выходы. И стратегию сделал не на ES, а на фьючерсе RTY, как на более волатильном инструменте. Получилось так:
Интересно было проверить как будет работать трендследящая система не на дневках, а на недельках. И сам удивился что работает очень даже не плохо. Сделал трендследящую систему (только лонги) для фьючерса ES на недельном графике:
В последнее время все больше и больше авторов покидают seekingalpha и публикуются в substack из-за жадности альфы. Читатели без платных подписок сейчас могут прочитать на альфе очень ограниченное количество статей, да и авторы тоже вроде бы должны теперь что-то платить за публикации.
Вот и один из топовых для меня авторов переехал на substack https://focusedinvesting.substack.com?r=iubfp
Моя дивидендная система — dmitrym71.livejournal.com/9370.html
Сделал еще одну систему на фьючерсе RTY в копилку систем (в копилке много не бывает), чем больше систем тем лучше, как кто-то сказал в одном из видео ссылки на которые я выкладывал. Система отлавливает ранние развороты вверх и сделана по тому же принципу как и система отлавливающая развороты вниз https://dmitrym71.livejournal.com/8313.html
Примерно с год-полтора назад я начал осваивать системную торговлю. Начинал практически с нуля, хоть ранее (в начале двухтысячных когда были доступны халявные программы под старую винду) и был небольшой опыт попыток создания систем торговли. Естественно приходится многому учиться. Сейчас регулярно смотрю и слушаю разные каналы на ютубе по этой теме. Вот список каналов которые мне нравяться и из которых почерпнул что-то полезное для себя:
https://www.youtube.com/@BetterSystemTraderPodcast/videos
https://www.youtube.com/@DesireToTRADE/videos
https://www.youtube.com/@BetterTraderAcademy/streams
https://www.youtube.com/@tradingwithrayner/videos
https://www.youtube.com/@AlgoTradingWithKevinDavey/videos
Что касается количественных портфельных систем по выбору акций то рекомендую этих авторов: https://seekingalpha.com/author/yuval-taylor, https://seekingalpha.com/author/ryan-telford, https://seekingalpha.com/author/kurtis-hemmerling ну и обязательно форум на portfolio123
В сервисе portfolio123 у меня есть настроенный фильтр акций малой и микрокапитализации, который при тестировании за 5 лет дает следующий результат:
Выглядит не плохо, но пугает максимальная просадка 47%. При тестировании можно применить хеджирование. Я применил элементарное правило трендслежения на средних для входа в хедж (шорт IWM) и получил такой результат при 100% хеджировании: