сплайн на сигму BS:

sigma=sqrt(Var(1+A*ln(s/k)*ln(s/k)*Ex/t+B*ln(s/k)*As/sqrt(t))) 

Var — сигма BS;
Ex — эксцесс;
As — асиметрия;
А, В — параметры прогноза.

PS: скорее всего всё это с ошибками (требуется доработка), мои временные и инфраструктурные возможности не позволяют мне это протестировать.

PPS:… и, ещё раз, На здоровье! 

… «улыбку» откуда надо строить: от текущей цены БА или от м/о на экспирацию???

PS: Да-да, я — капитан Очевидность))))))))))))))))))))))))) 

PS: Найдите хоть одно отличие))))))))

( Читать дальше )

Оригинал здесь - http://smart-lab.ru/blog/125048.php




PS: Точнее слов и цифр может быть только музыка!
PPS: ИМХО!

Как по вашему, что это?!

   

( Читать дальше )