комментарии Anton Shabunin на форуме

  1. Логотип S&P500 фьючерс
    S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 22.05.20
    Статистика по секторам:
    • uptrend        0
    • downtrend    2
    • sideways     31
    Широта рынка немного улучшилась, появляется инерция (лодки, бассейны и онлайн-казино, машиностроение, металлообработка), почти все они выглядят как Russell 2000:
    • run up;
    • откат/вытряска на объёме;
    • поддержка на 50МА и консолидация выше в no-man's-land.
    1/4 рынка в даунтренде, в аптренде в 3 раза меньше, двигается в основном wild & crazy guy junk, лидеров немного и они overextended (см софт), так что чрезмерные бычьи настроения пока неуместны. Среди turnaround-акций объёма большого нет, но в общем случае многократная поддержка в no-man's-land указывает на возможность дальнейшего продвижения как минимум до следующего уровня сопротивления (обычно это 200МА). В индексе ожидается попытка пробоя (см ритейл), маловероятно что сразу последует значительное продолжение.


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Логотип S&P500 фьючерс
    S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 01.05.20
    Статистика по секторам:
    • uptrend        0
    • downtrend    0
    • sideways     33
    «Great turnaround» в рамках сомнительного ралли из микроротаций в commodity-related отрасли (нефть, золото), биотехи и несколько stay-at-home имён не состоялся — большинство попыток подскока в среду 29 апреля среди консолидирующихся на дне и промежуточном дне были распроданы.

    *** помечена «серединная» категория, в которой больше всего акций
    29 апреля %рынка %индекса
           bounceabove50 32.93% 40.79% *** ***
    всего в даунтренде 46.97% 38.81%

    30 апреля %рынка %индекса
           bounceabove50 35.73% 45.54% *** ***
    всего в даунтренде 41.87% 33.66%

    1 мая                    %рынка %индекса
           bounceabove50 22.07% 20.20% *** ***
    всего в даунтренде 52.43% 50.50%

    Сверху 200МА, ожидается как минимум ещё одна попытка пробития её, которая вряд ли увенчается успехом.

    Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Логотип S&P500 фьючерс
    S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 24.04.20
    Статистика по секторам:
    • uptrend        0
    • downtrend    1
    • sideways     32
    Всю неделю идёт пробуксовка, из моментума только stay-at-home (телеком, интернет, еда), золотодобыча и биотехи. 40% рынка в даунтренде, однако, небольшое улучшение по широте, на 20МА поддержка, плотные закрытия во многих секторах, ожидается свинг вверх и пробитие средней.


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Логотип S&P500 фьючерс
    S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 17.04.20
    Статистика по секторам:
    • uptrend        0
    • downtrend    1
    • sideways     32
    Ралли находит сопротивление на средней, композиция его сомнительная — несколько уже overextended мегакапов-условных «лидеров», строивших базы во время бычьего рынка (5% акций), интернет-защита, еда, мыло, жкх, биотехи (львиная доля, см таблицы ниже), где-то 1/3 — это мусор со дна. 20% обыкновенных акций в даунтренде. Типичный профиль акции на этом рынке — консолидация под средней после death cross, для покупки это не пригодно, для шорта поздно. Учитывая сомнительность этого ралли, ожидается вынос вверх выше средней.

    Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
    Краткое руководство по использованию графиков

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Логотип S&P500 фьючерс
    S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 09.04.20
    Статистика по секторам:
    • uptrend        0
    • downtrend    0
    • sideways     33
    Подскок нашёл сопротивление на средней, двигаются банки и финансы со дна (превентивный бэйлаут см ниже), золото-серебродобыча, медицина-телеком-еда (virus-resistant). Хороших сетапов в лонг нет — разворот со дна на высоком уровне не является таковым. Ожидается продолжение выноса выше 50МА, маловероятно, что этот подскок приведёт сразу к восстановлению аптренда.
    S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 09.04.20

    — He steals from the poor. And gives to the rich. Stupid bitch.
    — What did you sing?
    — We sang… he steals from the poor and gives to the rich.
    — Wait a tic… blimey, this redistribution of wealth is trickier than I thought.
     © Monty Python

    Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Логотип S&P500 фьючерс
    S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 27.03.20
    Статистика по секторам:
    • uptrend        0
    • downtrend    2
    • sideways     31
    Подскок нашёл сопротивление на 200МА во многих акциях, в no-man's-land сопротивление на 20МА. Ралли продолжается, но сверху 50МА и хороших сетапов в лонг пока нет, экстремалы могут выбрать что-то из категории «Подскок со дна» при такой дикой волатильности в обе стороны.

    Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
    Краткое руководство по использованию графиков
    Краткое руководство по использованию таблиц 

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Логотип S&P500 фьючерс
    S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 20.03.20 & CYWAABO
    Статистика по секторам:
    • uptrend        0
    • downtrend    9
    • sideways     24
    Экстремальная перепроданность стала ещё экстремальней, таких цифр ещё не встречалось (u/d рынка 0.02, индекса 0.01). Треть рынка в bear-market-grade даунтренде, на неделе выход на новый максимум в «тушёнке» распродан, много continuation-сетапов на шорт. Всё написанное ранее остаётся в силе — отскок если и будет, только кратковременный, для боттом-фишинга сейчас не время.

    Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
    Краткое руководство по использованию графиков
    Краткое руководство по использованию таблиц 

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Логотип S&P500 фьючерс
    S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 13.03.20 & bear market update
    Статистика по секторам:
    • uptrend        0
    • downtrend    7
    • sideways     26
    1% обыкновенных акций в аптренде, 35% в настоящем bear-market-grade даунтренде, остальные упали и лежат на боку (подробнее см категории в таблице ниже) — многие акции восстановились выше 200МА и торгуются в no-man's-land, хотя индексы до сих пор ниже 200МА. Краткосрочно на рынке экстремальная перепроданность, минимум четверга удержан в пятницу с точностью до цента во многих акциях («манип… кхм» на интервенции правительства в последние 15 минут торгов), ожидается свинг вверх с промежуточного дна. There's nothing like good old government intervention to prop up going Dow(n) in flames!

    Среднесрочно ситуация на рынке, который ходит по 10% в день в любую сторону, не подходит для покупки. Произошло очень резкое падение, первую ногу которого прозевали, наверное, 3/4 инвесторов, и маловероятно, что этот подскок приведёт сразу к восстановлению аптренда — большинство графиков акций имеет безобразный ломаный вид.


    Композиты секторов фондового рынка США построены по

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Логотип S&P500 фьючерс
    S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 28.02.20
    Статистика по секторам:
    • uptrend        0
    • downtrend    3
    • sideways     30
    Коррекция началась, экстремальная перепроданность всего за неделю, Фед исполнил очередную вариацию марлезонского балета — поддержка на 50МА в лидерах, на 200МА в ключевых секторах (телеком, софт). Ожидается подскок, непригодный для среднесрочной покупки.


    Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
    Краткое руководство по использованию графиков
    Краткое руководство по использованию таблиц 

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Логотип S&P500 фьючерс
    S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 14.02.20
    Статистика по секторам:
    • uptrend       20
    • downtrend    0
    • sideways     13
    Поддержка на средней в ключевых секторах (финансы, полупроводники), покупка в защитных секторах. Рынок узкий — то, что работает, overextended, в остальном широкой покупки нет, но продажи тоже нет. Около 5% широкого рынка восстановилось выше растущей средней и поэтому слабым его считать нельзя (u/d ratio 1.18), индекс выше 20МА — дрейф продолжается.

    Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
    Краткое руководство по использованию графиков
    Краткое руководство по использованию таблиц 

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Логотип S&P500 фьючерс
    S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 07.02.20
    Статистика по секторам:
    • uptrend       17
    • downtrend    0
    • sideways     16
    Продажа в силу во многих секторах, избранные секторы (оборона, интернет) держатся. Общий рынок вытягивают лидирующие акции, восстановившиеся выше средней (полупроводники) и защитные отрасли (коммуналка, тушёнка, страховка) — всего 23% обыкровенных акций в нормальном аптренде. Дело идёт к коррекции, но пока flight-to-safety держит рынок, можно ожидать выход на новый максимум и ещё пару выносов вверх.

    Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
    Краткое руководство по использованию графиков
    Краткое руководство по использованию таблиц 

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Логотип S&P500 фьючерс
    S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 31.01.20
    • uptrend       11
    • downtrend    1
    • sideways     21
    Продажа в пятницу значительная, но не широкая, однако использовать этот откат для установления новых длинных позиций нельзя — нормальных баз нет, держится горстка overextended мегакапов, слом минимумов и средней в массах, большинство попыток turnaround со дна не срабатывают. Пока нет слома 20МА и закрепления ниже, FTS (Flight-to-safety) в индексе будет держать рынок.

    Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
    Краткое руководство по использованию графиков
    Краткое руководство по использованию таблиц 

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Логотип S&P500 фьючерс
    S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 17.01.20
    • uptrend       26
    • downtrend    0
    • sideways     7
    На рынке экстремальный run-to-quality, этот рост обеспечивают где-то 300 имён, массы пока не участвуют в нём — всего 28% акций в нормальном аптренде, но зато U/D в индексе достиг значения 11.78, т.е. львиная доля мегакапов в аптренде. В большинстве секторов поддержка — деньги остаются на рынке, в лонг селективно после отката (см. Интернет).

    Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
    Краткое руководство по использованию графиков
    Краткое руководство по использованию таблиц 
    Примеры профилей акций каждой категории

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Логотип S&P500 фьючерс
    S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 27.12.19
    • uptrend        22
    • downtrend    0
    • sideways      11
    На рынке экстремальный run-to-quality — uptrend/downtrend ratio индекса 8.64, такого значения ещё не встречалось, u/d ratio общего рынка 1.79. Это значит, что кроме горстки мегакапов на рынке нечего покупать — в массах хороших сетапов в лонг мало, базы сомнительного вида, в IBD50 засилье мегакапов и акций с RS<50, подскакивает мусор со дна. Однако, во многих секторах плотные закрытия (одежда, банки, авто, машиностроение, металлообработка), в лонг крайне селективно.

    Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
    Краткое руководство по использованию графиков
    Краткое руководство по использованию таблиц 

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Логотип S&P500 фьючерс
    S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 20.12.19
    • uptrend        19
    • downtrend    0
    • sideways      14
    Всё указывает на близящийся откат, но сколько ещё может продолжаться этот дрейф сказать сложно, в лонг крайне осторожно:
    • Это не аптренд, а пробуксовка — exhaustion gap в пятницу на индексе Доу-Джонса, всю неделю идёт продажа в силу (A>D, но Unch>900).
      New Highs / Lows   Adv   Dec  Unch  AdvVol  DecVol UnchVol  A/D   A/DV
        Total  443   58  2254  1628   965  5291.1  3221.1  1634.9  1.38  1.64
        Total  289   57  2234  1573  1035  3122.3  1641.5  1174.7  1.42  1.90
        Total  342   74  2121  1716  1008  2835.5  1944.4  1363.4  1.24  1.46
        Total  328   76  2241  1637   964  2959.3  2048.6   816.3  1.37  1.44
        Total  458   74  2599  1355   903  3790.8  1307.3   804.2  1.92  2.90
      
    • Нет широкой покупки, движутся биотехи и банки, мусор со дна — много сетапов в лонг сомнительного вида, нормальных баз почти нет
    • Рынок перекуплен, uptrend/downtrend ratio индекса 7.18, такого экстремального RTQ ещё не встречалось.

    Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Логотип S&P500 фьючерс
    S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 08.11.19
    • uptrend        13
    • downtrend    1
    • sideways      19
    Деньги переходят в избранные секторы (полупроводники, телеком), много сетапов в лонг сомнительного вида, однако в общем и целом этот дрейф всё равно пока похож на пробуксовку:
    • общий рынок ни то ни сё — uptrend/downtrend ratio общего рынка 0.97
    • краткосрочная перекупленность — формально RTQ ещё нет из-за строгих лимитов формулы, но дисбаланс уже значительный
    Всё идёт к откату, но до предела RTQ ещё есть куда расти и перекупленность может стать ещё выше.

    Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
    Краткое руководство по использованию графиков
    Краткое руководство по использованию таблиц 

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Логотип S&P500 фьючерс
    S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 25.10.19
    • uptrend        8
    • downtrend    1
    • sideways      24

    Выход на новый максимум неубедительный. Всё, написанное ранее, в отсутствие breadth thrust вверх справедливо — подъём очень узкий за счёт горстки акций, ротации в строительство и смежные отрасли, транспорт, полупроводники и похож скорее на пробуксовку. Ожидается дальнейший боковой дрейф.

    Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
    Краткое руководство по использованию графиков
    Краткое руководство по использованию таблиц 
    Примеры профилей акций каждой категории 

    S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 25.10.19

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Логотип S&P500 фьючерс
    S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 11.10.19
    • uptrend        9
    • downtrend    1
    • sideways      23

    Шутка на злобу дня: Дональд Трамп выпускает обновлённое издание своей книги Art of the deal (Искусство заключения сделки). Она будет называться Art of no deal: How to bullshit the whole world for 18 months and get nothing (Искусство незаключения сделки: как пудрить мозги всему миру 1,5 года и так ни о чём и не договориться)

    В лучшем случае рынок лишь боковой, uptrend/downtrend ratio общего рынка 0.51, индекса 1.32. Принимая во внимание предстоящий сезон отчётов, рынок будет дрейфовать вверх, но о продолжении бычьего рынка можно говорить, только когда:
    • появится мощная покупка
    • выход на новый максимум
    • закрепление там
    Пока ничего этого нет, не покупайтесь на фэйкаут. Идёт большая распродажа, нормальных сетапов в лонг нет, подскакивает всякий мусор со дна.

    S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 11.10.19
    S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 11.10.19

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Логотип S&P500 фьючерс
    S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 04.10.19
    • uptrend        8
    • downtrend    1
    • sideways      24
    Продажа значительная, но не вполне широкая, нашла поддержку на 200МА. Ключевые секторы выглядят плохо — финансы как кандидат на шорт на подскоке к средней, полупроводники построили базу без признаков накопления. Подскок вышел неубедительный, держатся строительство, коммуналка, недвижимость, страхование, в остальном нормальных сетапов в лонг на рынке нет.

    Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
    Краткое руководство по использованию графиков
    Краткое руководство по использованию таблиц 
    Примеры профилей акций каждой категории

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Логотип S&P500 фьючерс
    S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 20.09.19
    • uptrend        15
    • downtrend    0
    • sideways      18
    Свинг вверх нашёл сопротивление, в районе 3020 на индексе (8240 на Насдаке) идёт пробуксовка. В общем рынок остаётся всё равно слабым — в нормальном аптренде 22% обыкновенных акций, отношение аптренд/даунтренд широкого рынка = 0.99. Много разворотных сетапов сомнительного вида со дна. Коммуналка, строительство, недвижимость — вот драйверы сентябрьского «ралли».

    S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 20.09.19
    S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 20.09.19

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: