S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 15.05.20

Статистика по секторам:

• uptrend        0
• downtrend    2
• sideways     31

Cвинг нашёл сопротивление на 200МА, всю неделю идёт пробуксовка обусловленная stealth-ликвидацией бывших лидеров, 60% рынка в bear-market-grade даунтренде. Но несмотря на это в избранных отраслях появляется инерция, очередная микроротация в мусор со дна — финансы и банки, и индексы находят поддержку на 20МА. Умерьте бычьи настроения, рынок узок, наблюдается мини-версия RTQ — все индексы кроме Наздака находятся no-man's-land, селективно в лонг (см. таблицы ниже).

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-05-15 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
		RS>80		RS<20		(от всех 4855)
Длительный аптренд	158	100%	158	0%	0	3%	3%	0%	3%
Откат в аптренде	121	97%	118	0%	0	2%	2%	0%	2%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	243	98%	240	0%	0	5%	4%	0%	4%
Пробой растущей 50МА	2	100%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	11	90%	10	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	4	100%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой падающей 50МА	8	100%	8	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	6	83%	5	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	6	83%	5	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	8	100%	8	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	18	83%	15	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	17	64%	11	0%	0	0%	0%	0%	0%
Отскок вниз от 50МА	10	90%	9	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	233	78%	184	0%	0	4%	3%	0%	8%
Консолидация под 200МА	450	4%	18	12%	56	9%	0%	1%	7%
Отскок вниз от 200МА	812	2%	19	16%	135	16%	0%	2%	23%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	547	51%	280	7%	39	11%	5%	0%	6%
Консолидация на дне	418	3%	13	27%	113	8%	0%	2%	5%
Подскок со дна	41	9%	4	48%	20	0%	0%	0%	0%
Длительный даунтренд	1742	0%	16	35%	618	35%	0%	12%	36%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (158 акций) 15.05.2020

35.4%	56	10%	из	555 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
6.3%	10	14%		70	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
5.1%	8	13%		60	ЛИДИР.		1	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.8%	6	4%		125	ЛИДИР.		12	Медицина-изделия
3.8%	6	18%		33	ЛИДИР.		4	Розница-интернет
2.5%	4	12%		32	ЛИДИР.		16	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.5%	4	11%		35	ЛИДИР.		14	ПО-спец-корпоративное
59.5%	94		из	158 акций показано

Откат в аптренде (121 акций) 15.05.2020

23.1%	28	5%	из	555 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
7.4%	9	7%		125	ЛИДИР.		12	Медицина-изделия
5.0%	6	9%		61	ЛИДИР.		9	Медицина-системы/оборудование
3.3%	4	2%		174			91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	4	12%		31			45	Энергия альтернативная
42.1%	51		из	121 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (243 акций) 15.05.2020

23.5%	57	10%	из	555 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
12.8%	31	33%		93			37	Финансы-пустые чеки
5.3%	13	10%		125	ЛИДИР.		12	Медицина-изделия
3.3%	8	13%		60	ЛИДИР.		1	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.5%	6	22%		27			29	Продукты-консервы
2.1%	5	7%		70	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
2.1%	5	15%		32	ЛИДИР.		16	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.6%	4	11%		35	ЛИДИР.		14	ПО-спец-корпоративное
1.6%	4	57%		7	ЛИДИР.		11	ПО-клиентское
1.6%	4	6%		62	ЛИДИР.		36	Интернет-контент
1.6%	4	33%		12			52	Розница-супер/мини маркеты
1.6%	4	12%		31			45	Энергия альтернативная
59.7%	145		из	243 акций показано

Пробой растущей 50МА (2 акций) 15.05.2020

0.0%	0		из	2 акций показано

Пробой падающей 50МА (11 акций) 15.05.2020

45.5%	5	0%	из	555 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
45.5%	5		из	11 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (4 акций) 15.05.2020

75.0%	3	0%	из	555 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
75.0%	3		из	4 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (8 акций) 15.05.2020

62.5%	5	0%	из	555 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
62.5%	5		из	8 акций показано

Слом растущей 50МА (6 акций) 15.05.2020

0.0%	0		из	6 акций показано

Слом падающей 50МА (6 акций) 15.05.2020

0.0%	0		из	6 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (8 акций) 15.05.2020

0.0%	0		из	8 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (18 акций) 15.05.2020

16.7%	3	3%	из	93 акций в		отрасли с рангом	37	Финансы-пустые чеки
16.7%	3	1%		174			91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
33.3%	6		из	18 акций показано

Консолидация под 50МА (17 акций) 15.05.2020

29.4%	5	0%	из	555 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
29.4%	5		из	17 акций показано

Отскок вниз от 50МА (10 акций) 15.05.2020

0.0%	0		из	10 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (233 акций) 15.05.2020

15.5%	36	6%	из	555 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
9.9%	23	24%		93			37	Финансы-пустые чеки
3.9%	9	15%		60	ЛИДИР.		1	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1%	5	4%		125	ЛИДИР.		12	Медицина-изделия
2.1%	5	8%		61	ЛИДИР.		9	Медицина-системы/оборудование
2.1%	5	15%		32	ЛИДИР.		16	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.1%	5	18%		27			29	Продукты-консервы
2.1%	5	7%		70	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
2.1%	5	29%		17	ЛИДИР.		26	ПО-базы данных
2.1%	5	16%		31	НАРОЖД.		56	Косметика и личная гигиена
2.1%	5	14%		35	ЛИДИР.		14	ПО-спец-корпоративное
1.7%	4	6%		64			81	Финансы-управление инвестициями
1.7%	4	33%		12	ЛИДИР.		34	Ком услуги-рыночные исследования
49.8%	116		из	233 акций показано

Консолидация под 200МА (450 акций) 15.05.2020

11.8%	53	9%	из	555 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
5.1%	23	35%		64			149	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7%	12	9%		125	ЛИДИР.		12	Медицина-изделия
2.2%	10	28%		35	НАРОЖД.		123	Горная добыча-руда
2.2%	10	20%		48	ЛИДИР.		39	Финансовые услуги-особые
2.0%	9	13%		69			184	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8%	8	25%		32	ЗАМЕДЛ.		85	Телеком услуги-зарубежные
1.8%	8	8%		93			37	Финансы-пустые чеки
29.6%	133		из	450 акций показано

Отскок вниз от 200МА (812 акций) 15.05.2020

7.4%	60	10%	из	555 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	28	40%		69			184	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.2%	26	20%		125	ЛИДИР.		12	Медицина-изделия
2.2%	18	56%		32			133	Автомобили-грузовики сборщики
2.1%	17	26%		64			81	Финансы-управление инвестициями
1.8%	15	31%		47	НАРОЖД.		44	Розница-рестораны
1.8%	15	75%		20			137	Строительство-жилое/коммерческое
1.7%	14	20%		70	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
1.7%	14	29%		47	ЗАМЕДЛ.		96	Химикаты-особые
1.6%	13	35%		37			191	Нефть и газ-полевые услуги
1.6%	13	43%		30	ЛИДИР.		8	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.6%	13	41%		31			60	Электроника-полупроводники производители
30.3%	246		из	812 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (547 акций) 15.05.2020

26.5%	145	26%	из	555 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	21	35%		60	ЛИДИР.		1	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.1%	17	27%		62	ЛИДИР.		36	Интернет-контент
2.4%	13	10%		125	ЛИДИР.		12	Медицина-изделия
2.4%	13	18%		70	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
2.2%	12	34%		35	НАРОЖД.		123	Горная добыча-руда
2.0%	11	34%		32	ЛИДИР.		16	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.6%	9	25%		35	ЛИДИР.		14	ПО-спец-корпоративное
44.1%	241		из	547 акций показано

Консолидация на дне (418 акций) 15.05.2020

9.6%	40	7%	из	555 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	13	16%		77	ОТСТ.		174	Банки-юго-восток
2.2%	9	9%		93			37	Финансы-пустые чеки
2.2%	9	28%		32			93	Коммунальные услуги-электричество
2.2%	9	19%		46			116	Девелоперы недвижимости
2.2%	9	21%		42			100	Машиностроение-промышленное общее
1.9%	8	30%		26			154	СМИ-радио и ТВ
1.9%	8	22%		35			152	Досуг-услуги
1.9%	8	6%		125	ЛИДИР.		12	Медицина-изделия
1.9%	8	17%		47	ЗАМЕДЛ.		96	Химикаты-особые
1.7%	7	10%		67			117	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	7	11%		62	ЛИДИР.		36	Интернет-контент
1.7%	7	7%		94	ОТСТ.		171	Банки-северо-восток
34.0%	142		из	418 акций показано

Подскок со дна (41 акций) 15.05.2020

17.1%	7	1%	из	555 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
7.3%	3	13%		22	НАРОЖД.		68	Бытовые изделия-особые
7.3%	3	2%		125	ЛИДИР.		12	Медицина-изделия
31.7%	13		из	41 акций показано

Длительный даунтренд (1742 акций) 15.05.2020

7.9%	137	78%	из	174 акций в		отрасли с рангом	91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2%	74	78%		94	ОТСТ.		171	Банки-северо-восток
3.3%	57	74%		77	ОТСТ.		174	Банки-юго-восток
3.2%	56	77%		72	ЗАМЕДЛ.		157	Банки-запад/юго-запад
2.9%	51	83%		61	ЗАМЕДЛ.		147	Банки-средний-запад
2.6%	46	8%		555	ЛИДИР.		5	Медицина-биомед/биотехнологии
2.6%	45	67%		67			117	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.3%	40	70%		57	ОТСТ.		164	Финансы-сбербанки
1.6%	28	60%		46			116	Девелоперы недвижимости
1.6%	28	22%		125	ЛИДИР.		12	Медицина-изделия
1.6%	28	63%		44	ЗАМЕДЛ.		103	Аэрокосмос/оборона
33.9%	590		из	1742 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (655 акций) 15.05.2020

12.7%	83	14%	из	555 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
12.2%	80	86%		93			37	Финансы-пустые чеки
4.1%	27	45%		60	ЛИДИР.		1	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.1%	27	38%		70	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
3.4%	22	17%		125	ЛИДИР.		12	Медицина-изделия
2.3%	15	55%		27			29	Продукты-консервы
2.1%	14	43%		32	ЛИДИР.		16	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.8%	12	36%		33	ЛИДИР.		4	Розница-интернет
1.7%	11	6%		174			91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.7%	11	36%		30	ЛИДИР.		10	ПО-защита информации
1.5%	10	28%		35	ЛИДИР.		14	ПО-спец-корпоративное
1.5%	10	20%		48	ЛИДИР.		39	Финансовые услуги-особые
1.5%	10	16%		62	ЛИДИР.		36	Интернет-контент
1.5%	10	33%		30			48	Медицина-лекарства по рецептам
1.2%	8	13%		61	ЛИДИР.		9	Медицина-системы/оборудование
1.2%	8	66%		12	ЛИДИР.		7	ПО-игры
1.2%	8	26%		30	ЛИДИР.		8	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.1%	7	58%		12			52	Розница-супер/мини маркеты
56.9%	373		из	655 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-05-11 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.28	i 0.36	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	6.47%	7.33%
pullingback	0.52%	0.20%
lostmomentum	3.61%	3.96%	U 11.00%	11.68%	1.06 uptrend balance
breakabove50up	0.08%	0.00%
breakabove50dn	0.12%	0.00%
wentabove50up	0.33%	0.20%
wentabove50dn	0.68%	0.40%
breakbelow50up	0.10%	0.00%
breakbelow50dn	0.02%	0.00%
wentbelow50up	0.12%	0.00%
wentbelow50dn	0.12%	0.00%
consbelow50	0.62%	0.20%
bouncebelow50	0.08%	0.00%
bounceabove200	3.03%	1.58%
consbelow200	14.32%	13.07%
bouncebelow200	4.12%	1.98%
bounceabove50	31.07%	40.59%	***	***
bottoming	11.95%	10.30%	D 38.71%	32.48%	0.84 downtrend balance
bottombounce	3.63%	1.58%
trendbelow50	19.02%	18.61%

2020-05-12 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.24	i 0.26	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	5.08%	3.56%
pullingback	1.36%	2.18%
lostmomentum	4.62%	5.94%	U 11.16%	11.68%	1.05 uptrend balance
breakabove50up	0.00%	0.00%
breakabove50dn	0.14%	0.00%
wentabove50up	0.10%	0.00%
wentabove50dn	0.43%	0.20%
breakbelow50up	0.17%	0.20%
breakbelow50dn	0.14%	0.20%
wentbelow50up	0.08%	0.00%
wentbelow50dn	0.10%	0.00%
consbelow50	0.45%	0.00%
bouncebelow50	0.12%	0.00%
bounceabove200	3.96%	6.14%
consbelow200	15.45%	18.42%		***
bouncebelow200	5.69%	6.93%
bounceabove50	21.23%	17.62%	***
bottoming	9.90%	10.50%	D 46.54%	45.54%	0.98 downtrend balance
bottombounce	2.58%	0.20%
trendbelow50	28.37%	27.92%

2020-05-13 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.20	i 0.20	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	3.76%	4.17%
pullingback	1.95%	1.39%
lostmomentum	5.08%	6.15%	U 11.05%	11.71%	1.06 uptrend balance
breakabove50up	0.02%	0.00%
breakabove50dn	0.04%	0.00%
wentabove50up	0.23%	0.00%
wentabove50dn	0.25%	0.00%
breakbelow50up	0.19%	0.00%
breakbelow50dn	0.41%	0.00%
wentbelow50up	0.14%	0.20%
wentbelow50dn	0.06%	0.20%
consbelow50	0.39%	0.00%
bouncebelow50	0.16%	0.00%
bounceabove200	4.42%	7.74%
consbelow200	11.93%	14.29%		***
bouncebelow200	8.37%	9.92%
bounceabove50	14.94%	8.73%	***
bottoming	10.68%	10.12%	D 56.02%	57.14%	1.02 downtrend balance
bottombounce	2.30%	1.39%
trendbelow50	34.66%	35.71%

2020-05-14 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.19	i 0.20	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	3.35%	3.17%
pullingback	2.72%	2.18%
lostmomentum	4.73%	6.15%	U 11.09%	11.51%	1.04 uptrend balance
breakabove50up	0.10%	0.00%
breakabove50dn	0.10%	0.00%
wentabove50up	0.19%	0.00%
wentabove50dn	0.19%	0.00%
breakbelow50up	0.12%	0.20%
breakbelow50dn	0.21%	0.00%
wentbelow50up	0.16%	0.20%
wentbelow50dn	0.25%	0.20%
consbelow50	0.53%	0.20%
bouncebelow50	0.23%	0.00%
bounceabove200	4.46%	7.74%
consbelow200	11.75%	12.70%		***
bouncebelow200	10.53%	10.91%
bounceabove50	12.47%	9.72%	***
bottoming	11.48%	14.68%	D 58.44%	57.54%	0.98 downtrend balance
bottombounce	1.58%	0.79%
trendbelow50	34.85%	31.15%

2020-05-15 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.18	i 0.16	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	3.25%	3.97%
pullingback	2.49%	2.18%
lostmomentum	5.01%	4.56%	U 10.88%	10.71%	0.99 uptrend balance
breakabove50up	0.04%	0.00%
breakabove50dn	0.23%	0.20%
wentabove50up	0.08%	0.00%
wentabove50dn	0.16%	0.00%
breakbelow50up	0.12%	0.40%
breakbelow50dn	0.12%	0.40%
wentbelow50up	0.16%	0.20%
wentbelow50dn	0.37%	0.40%
consbelow50	0.35%	0.00%
bouncebelow50	0.21%	0.00%
bounceabove200	4.80%	8.13%		***
consbelow200	9.27%	7.54%
bouncebelow200	16.73%	23.61%
bounceabove50	11.27%	6.15%	***
bottoming	8.61%	5.56%	D 62.06%	65.87%	1.06 downtrend balance
bottombounce	0.84%	0.20%
trendbelow50	35.88%	36.51%