Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 29.05.20

Статистика по секторам:
  • uptrend        1
  • downtrend    0
  • sideways     32
Во многих секторах свинг распродан от 200МА (см финансы, химикаты), тем не менее избранные откатившиеся лидеры нашли поддержку — хотя 8 недельный рост в интернет и софт секторах это крайне overextended — много сетапов в лонг среднего пошиба, и можно избирательно ожидать продолжения свинга.

Дисбаланс по широте general market vs index — 0.70 против 2.05, мини-RTQ продолжается — массы пока не поддерживают рост, вызванный ротациями в остатющие акции, концептуально происходит в точности то же самое что и в случае macro-RTQ — крупный капитал концентрируется в горстке избранных имён, всё остальное потихоньку распродаётся. Пределы формулы RTQ были подобраны на основе последних вершин поздней стадии бычьего рынка, сложно сказать каких пределов можно ещё ожидать в рамках bear market Fed-induced retrace rally т.к. прецедентов не было.

ВНИМАНИЕ! В главную таблицу добавлена дополнительная строка для чересчур резвых акций, подскочивших со дна выше 200МА,
она является подмножеством категории «Подскок вверх от 50МА к 200МА» т.е. из 2015 подскочивших акций 482 поднялись выше 200МА, это
9% всех обыкновенных акций, но зато 21% индекса! Готовлю отдельный пост из серии «Прикладная широта рынка» об этой пограничной категории, где наблюдается сейчас большинство активности. Stay tuned.


Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 29.05.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 29.05.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 29.05.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 29.05.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 29.05.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 29.05.20


Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-05-29 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4862)
Длительный аптренд 273 99% 271 0% 0 5% 5% 0% 8%
Откат в аптренде 122 90% 110 0% 0 2% 2% 0% 1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 262 82% 217 0% 0 5% 4% 0% 3%
Пробой растущей 50МА 21 71% 15 0% 0 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 3 66% 2 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 29 82% 24 0% 0 0% 0% 0% 1%
Недавний пробой падающей 50МА 2 100% 2 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом растущей 50МА 10 40% 4 10% 1 0% 0% 0% 0%
Слом падающей 50МА 3 33% 1 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 18 83% 15 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом падающей 50МА 1 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 50МА 30 73% 22 0% 0 0% 0% 0% 0%
Отскок вниз от 50МА 6 100% 6 0% 0 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 289 39% 113 0% 0 5% 2% 0% 4%
Консолидация под 200МА 773 0% 3 23% 182 15% 0% 3% 10%
Отскок вниз от 200МА 224 0% 2 38% 86 4% 0% 1% 2%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 2015 15% 316 15% 315 41% 6% 6% 60%
^^^^ above 200MA 482 42% 206 0% 1 9% 4% 0% 21%
Консолидация на дне 266 0% 0 46% 123 5% 0% 2% 1%
Подскок со дна 127 2% 3 42% 54 2% 0% 1% 1%
Длительный даунтренд 388 0% 3 57% 222 7% 0% 4% 2%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (273 акций) 29.05.2020

20.1% 55 9% из 557 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
4.4% 12 17%   70 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
3.3% 9 27%   33     4 Розница-интернет
3.3% 9 30%   30 ЛИДИР.   12 ПО-защита информации
3.3% 9 7%   125     24 Медицина-изделия
2.6% 7 21%   32     14 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.6% 7 20%   35 ЛИДИР.   11 ПО-спец-корпоративное
2.2% 6 19%   31 ЛИДИР.   36 Энергия альтернативная
2.2% 6 22%   27     52 Продукты-консервы
2.2% 6 18%   33 ЛИДИР.   32 Электроника-полупроводниковое оборудование
1.8% 5 16%   31     60 Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.8% 5 8%   62 ЛИДИР.   15 Интернет-контент
1.8% 5 38%   13     19 ПО-игры
 
51.6% 141   из 273 акций показано

Откат в аптренде (122 акций) 29.05.2020

45.9% 56 10% из 557 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
6.6% 8 13%   60 ЛИДИР.   3 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
5.7% 7 5%   125     24 Медицина-изделия
3.3% 4 6%   61     13 Медицина-системы/оборудование
 
61.5% 75   из 122 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (262 акций) 29.05.2020

24.4% 64 11% из 557 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
11.5% 30 30%   99     61 Финансы-пустые чеки
5.0% 13 10%   125     24 Медицина-изделия
4.6% 12 20%   60 ЛИДИР.   3 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.8% 10 14%   70 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
2.3% 6 20%   30 ЛИДИР.   10 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.9% 5 17%   29     59 Медицина-лекарства по рецептам
1.9% 5 8%   61     13 Медицина-системы/оборудование
1.9% 5 15%   32     14 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.9% 5 41%   12     56 Розница-супер/мини маркеты
1.9% 5 16%   31     47 Электроника-полупроводники производители
 
61.1% 160   из 262 акций показано

Пробой растущей 50МА (21 акций) 29.05.2020

33.3% 7 1% из 557 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
 
33.3% 7   из 21 акций показано

Пробой падающей 50МА (3 акций) 29.05.2020

 
0.0% 0   из 3 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (29 акций) 29.05.2020

24.1% 7 4% из 174 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 96 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
10.3% 3 3%   99     61 Финансы-пустые чеки
 
34.5% 10   из 29 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (2 акций) 29.05.2020

 
0.0% 0   из 2 акций показано

Слом растущей 50МА (10 акций) 29.05.2020

30.0% 3 0% из 557 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
 
30.0% 3   из 10 акций показано

Слом падающей 50МА (3 акций) 29.05.2020

 
0.0% 0   из 3 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (18 акций) 29.05.2020

38.9% 7 1% из 557 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
 
38.9% 7   из 18 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (1 акций) 29.05.2020

 
0.0% 0   из 1 акций показано

Консолидация под 50МА (30 акций) 29.05.2020

33.3% 10 1% из 557 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
 
33.3% 10   из 30 акций показано

Отскок вниз от 50МА (6 акций) 29.05.2020

 
0.0% 0   из 6 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (289 акций) 29.05.2020

14.9% 43 7% из 557 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
9.7% 28 28%   99     61 Финансы-пустые чеки
3.5% 10 28%   35 НАРОЖД.   108 Горная добыча-руда
3.5% 10 16%   60 ЛИДИР.   3 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.1% 9 7%   125     24 Медицина-изделия
2.8% 8 11%   70 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
2.1% 6 3%   174 ЗАМЕДЛ.   96 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1% 6 42%   14     0  
1.7% 5 10%   47     98 Химикаты-особые
1.7% 5 8%   62 ЛИДИР.   15 Интернет-контент
 
45.0% 130   из 289 акций показано

Консолидация под 200МА (773 акций) 29.05.2020

7.9% 61 10% из 557 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
7.1% 55 31%   174 ЗАМЕДЛ.   96 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.0% 23 35%   64     148 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5% 19 15%   125     24 Медицина-изделия
2.3% 18 37%   48 ЛИДИР.   40 Розница-рестораны
2.2% 17 25%   68     181 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.2% 17 60%   28     169 Нефть и газ-переработка/продажа
2.1% 16 20%   77     176 Банки-юго-восток
2.1% 16 42%   38     183 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.9% 15 15%   94 ОТСТ.   172 Банки-северо-восток
1.9% 15 20%   72 ОТСТ.   161 Банки-запад/юго-запад
1.7% 13 19%   68 ЗАМЕДЛ.   145 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7% 13 20%   64 НАРОЖД.   78 Финансы-управление инвестициями
 
38.6% 298   из 773 акций показано

Отскок вниз от 200МА (224 акций) 29.05.2020

19.2% 43 7% из 557 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
8.9% 20 29%   68     181 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.1% 7 30%   23     164 Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.7% 6 4%   125     24 Медицина-изделия
2.7% 6 10%   60 ЛИДИР.   3 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.2% 5 13%   37     192 Нефть и газ-полевые услуги
2.2% 5 8%   62 ЛИДИР.   15 Интернет-контент
2.2% 5 7%   64     148 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8% 4 6%   61     13 Медицина-системы/оборудование
1.8% 4 16%   25     170 СМИ-радио и ТВ
 
46.9% 105   из 224 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (2015 акций) 29.05.2020

6.3% 127 22% из 557 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
3.6% 72 41%   174 ЗАМЕДЛ.   96 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5% 50 53%   94 ОТСТ.   172 Банки-северо-восток
2.3% 47 77%   61     157 Банки-средний-запад
2.3% 46 63%   72 ОТСТ.   161 Банки-запад/юго-запад
2.2% 45 58%   77     176 Банки-юго-восток
1.9% 39 31%   125     24 Медицина-изделия
 
21.1% 426   из 2015 акций показано

Консолидация на дне (266 акций) 29.05.2020

9.8% 26 4% из 557 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
4.9% 13 13%   94 ОТСТ.   172 Банки-северо-восток
4.5% 12 17%   68 ЗАМЕДЛ.   145 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.8% 10 8%   125     24 Медицина-изделия
2.6% 7 12%   57 ОТСТ.   171 Финансы-сбербанки
2.3% 6 21%   28 ОТСТ.   189 Транспорт-водный
1.9% 5 7%   64     148 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9% 5 17%   29     190 Одежда
1.9% 5 6%   77     176 Банки-юго-восток
1.9% 5 5%   99     61 Финансы-пустые чеки
1.9% 5 8%   61     13 Медицина-системы/оборудование
1.9% 5 10%   48 ЛИДИР.   37 Финансовые услуги-особые
 
39.1% 104   из 266 акций показано

Подскок со дна (127 акций) 29.05.2020

5.5% 7 4% из 174 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 96 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.7% 6 6%   94 ОТСТ.   172 Банки-северо-восток
3.9% 5 15%   32 ЗАМЕДЛ.   107 Телеком услуги-зарубежные
3.9% 5 0%   557 ЛИДИР.   5 Медицина-биомед/биотехнологии
3.1% 4 6%   61     13 Медицина-системы/оборудование
3.1% 4 5%   77     176 Банки-юго-восток
3.1% 4 6%   64     148 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
 
27.6% 35   из 127 акций показано

Длительный даунтренд (388 акций) 29.05.2020

11.3% 44 7% из 557 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
4.1% 16 9%   174 ЗАМЕДЛ.   96 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.8% 11 17%   62 ЛИДИР.   15 Интернет-контент
2.6% 10 14%   68 ЗАМЕДЛ.   145 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.3% 9 9%   94 ОТСТ.   172 Банки-северо-восток
2.3% 9 13%   68     181 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1% 8 14%   57 ОТСТ.   171 Финансы-сбербанки
2.1% 8 27%   29     59 Медицина-лекарства по рецептам
1.8% 7 9%   77     176 Банки-юго-восток
1.8% 7 20%   34 ЛИДИР.   27 Бытовые услуги-образование
1.8% 7 18%   37     192 Нефть и газ-полевые услуги
1.8% 7 25%   28 ОТСТ.   189 Транспорт-водный
1.8% 7 30%   23     164 Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
 
38.7% 150   из 388 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (949 акций) 29.05.2020

10.1% 96 17% из 557 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
9.1% 86 86%   99     61 Финансы-пустые чеки
3.5% 33 47%   70 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
3.0% 28 46%   60 ЛИДИР.   3 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.6% 25 20%   125     24 Медицина-изделия
2.1% 20 11%   174 ЗАМЕДЛ.   96 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9% 18 66%   27     52 Продукты-консервы
1.7% 16 50%   32     14 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.5% 14 29%   48 ЛИДИР.   37 Финансовые услуги-особые
1.5% 14 40%   35 ЛИДИР.   11 ПО-спец-корпоративное
1.5% 14 42%   33     4 Розница-интернет
1.4% 13 43%   30 ЛИДИР.   12 ПО-защита информации
1.4% 13 20%   62 ЛИДИР.   15 Интернет-контент
1.4% 13 41%   31     67 Косметика и личная гигиена
1.4% 13 43%   30 ЛИДИР.   10 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.3% 12 36%   33 ЛИДИР.   32 Электроника-полупроводниковое оборудование
1.2% 11 78%   14     0  
1.1% 10 34%   29     59 Медицина-лекарства по рецептам
1.1% 10 15%   64 НАРОЖД.   78 Финансы-управление инвестициями
1.1% 10 32%   31 ЛИДИР.   36 Энергия альтернативная
1.1% 10 16%   61     13 Медицина-системы/оборудование
1.1% 10 32%   31     47 Электроника-полупроводники производители
 
51.5% 489   из 949 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-05-26 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.53 i 0.73 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 4.45% 2.38%      
pullingback 3.00% 5.35%      
lostmomentum 5.03% 4.75% U 12.89% 12.67% 0.98 uptrend balance
breakabove50up 0.23% 0.00%      
breakabove50dn 0.14% 0.00%      
wentabove50up 0.18% 0.20%      
wentabove50dn 0.08% 0.00%      
breakbelow50up 0.27% 0.20%      
breakbelow50dn 0.04% 0.00%      
wentbelow50up 0.23% 0.59%      
wentbelow50dn 0.04% 0.40%      
consbelow50 0.45% 0.20%      
bouncebelow50 0.16% 0.20%      
bounceabove200 6.67% 8.91%      
consbelow200 14.71% 13.27%      
bouncebelow200 3.00% 1.98%      
bounceabove50 39.87% 46.14% *** ***  
bottoming 11.66% 9.11% D 24.44% 17.43% 0.71 downtrend balance
bottombounce 4.19% 3.56%      
trendbelow50 5.60% 2.77%      
2020-05-27 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.81 i 1.66 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 5.16% 3.76%      
pullingback 2.91% 3.17%      
lostmomentum 4.66% 5.35% U 13.63% 13.47% 0.99 uptrend balance
breakabove50up 0.29% 0.79%      
breakabove50dn 0.06% 0.20%      
wentabove50up 0.61% 0.40%      
wentabove50dn 0.04% 0.00%      
breakbelow50up 0.27% 0.40%      
breakbelow50dn 0.10% 0.00%      
wentbelow50up 0.27% 0.40%      
wentbelow50dn 0.02% 0.20%      
consbelow50 0.42% 0.40%      
bouncebelow50 0.17% 0.00%      
bounceabove200 4.45% 5.74%      
consbelow200 8.28% 4.55%      
bouncebelow200 2.01% 0.40%      
bounceabove50 55.46% 66.53% *** ***  
bottoming 6.65% 5.15% D 16.82% 8.12% 0.48 downtrend balance
bottombounce 4.19% 1.98%      
trendbelow50 3.96% 0.59%      
2020-05-28 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.79 i 2.18 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 3.45% 3.56%      
pullingback 3.83% 3.37%      
lostmomentum 6.00% 6.14% U 13.90% 14.65% 1.05 uptrend balance
breakabove50up 0.17% 0.59%      
breakabove50dn 0.06% 0.20%      
wentabove50up 0.46% 0.99%      
wentabove50dn 0.00% 0.00%      
breakbelow50up 0.41% 0.00%      
breakbelow50dn 0.06% 0.00%      
wentbelow50up 0.39% 0.20%      
wentbelow50dn 0.02% 0.00%      
consbelow50 0.50% 0.40%      
bouncebelow50 0.19% 0.00%      
bounceabove200 6.04% 7.13%      
consbelow200 14.83% 12.08%      
bouncebelow200 3.85% 1.98%      
bounceabove50 45.94% 58.61% *** ***  
bottoming 4.10% 1.58% D 17.66% 6.73% 0.38 downtrend balance
bottombounce 2.44% 1.78%      
trendbelow50 7.28% 1.39%      
2020-05-29 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.70 i 2.05 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 5.61% 8.32%      
pullingback 2.51% 1.58%      
lostmomentum 5.39% 3.56% U 14.54% 15.84% 1.09 uptrend balance
breakabove50up 0.43% 0.59%      
breakabove50dn 0.06% 0.00%      
wentabove50up 0.60% 1.78%      
wentabove50dn 0.04% 0.20%      
breakbelow50up 0.21% 0.00%      
breakbelow50dn 0.06% 0.00%      
wentbelow50up 0.37% 0.00%      
wentbelow50dn 0.02% 0.00%      
consbelow50 0.62% 0.20%      
bouncebelow50 0.12% 0.00%      
bounceabove200 5.94% 4.16%      
consbelow200 15.90% 10.89%      
bouncebelow200 4.61% 2.38%      
bounceabove50 41.44% 60.99% *** ***  
bottoming 5.47% 1.19% D 20.67% 7.72% 0.37 downtrend balance
bottombounce 2.61% 1.78%      
trendbelow50 7.98% 2.38%      
★1

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW