S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 22.05.20

Статистика по секторам:

• uptrend        0
• downtrend    2
• sideways     31

Широта рынка немного улучшилась, появляется инерция (лодки, бассейны и онлайн-казино, машиностроение, металлообработка), почти все они выглядят как Russell 2000:

• run up;
• откат/вытряска на объёме;
• поддержка на 50МА и консолидация выше в no-man's-land.

1/4 рынка в даунтренде, в аптренде в 3 раза меньше, двигается в основном wild & crazy guy junk, лидеров немного и они overextended (см софт), так что чрезмерные бычьи настроения пока неуместны. Среди turnaround-акций объёма большого нет, но в общем случае многократная поддержка в no-man's-land указывает на возможность дальнейшего продвижения как минимум до следующего уровня сопротивления (обычно это 200МА). В индексе ожидается попытка пробоя (см ритейл), маловероятно что сразу последует значительное продолжение.


Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-05-22 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
		RS>80		RS<20		(от всех 4935)
Длительный аптренд	249	98%	246	0%	0	5%	4%	0%	3%
Откат в аптренде	98	97%	96	0%	0	1%	1%	0%	2%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	232	89%	207	0%	0	4%	4%	0%	4%
Пробой растущей 50МА	5	100%	5	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	8	75%	6	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	20	80%	16	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой падающей 50МА	9	77%	7	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	7	57%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	1	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	9	88%	8	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	5	80%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	29	55%	16	3%	1	0%	0%	0%	0%
Отскок вниз от 50МА	6	100%	6	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	263	45%	119	0%	0	5%	2%	0%	5%
Консолидация под 200МА	419	1%	6	18%	78	8%	0%	1%	6%
Отскок вниз от 200МА	72	2%	2	15%	11	1%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	2380	16%	383	18%	432	48%	7%	8%	56%
Консолидация на дне	397	1%	6	36%	145	8%	0%	2%	6%
Подскок со дна	470	0%	1	47%	222	9%	0%	4%	8%
Длительный даунтренд	256	2%	7	42%	108	5%	0%	2%	2%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (249 акций) 22.05.2020

34.9%	87	15%	из	558 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	11	15%		70	ЛИДИР.		1	ПО-корпоративное
3.2%	8	6%		125			21	Медицина-изделия
2.4%	6	20%		30	ЛИДИР.		18	ПО-защита информации
2.0%	5	16%		30	ЛИДИР.		8	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.0%	5	15%		33	ЛИДИР.		33	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.0%	5	16%		31			44	Энергия альтернативная
1.6%	4	6%		61			10	Медицина-системы/оборудование
1.6%	4	15%		26	НАРОЖД.		60	Финансы-платёжные карты
1.6%	4	11%		35	ЛИДИР.		13	ПО-спец-корпоративное
1.6%	4	6%		60	ЛИДИР.		4	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
57.4%	143		из	249 акций показано

Откат в аптренде (98 акций) 22.05.2020

26.5%	26	4%	из	558 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
9.2%	9	7%		125			21	Медицина-изделия
8.2%	8	13%		60	ЛИДИР.		4	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
5.1%	5	18%		27			41	Продукты-консервы
4.1%	4	12%		33	ЛИДИР.		2	Розница-интернет
4.1%	4	5%		70	ЛИДИР.		1	ПО-корпоративное
4.1%	4	6%		61			10	Медицина-системы/оборудование
61.2%	60		из	98 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (232 акций) 22.05.2020

21.1%	49	8%	из	558 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
13.8%	32	33%		96			55	Финансы-пустые чеки
6.5%	15	12%		125			21	Медицина-изделия
3.4%	8	13%		60	ЛИДИР.		4	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.6%	6	8%		70	ЛИДИР.		1	ПО-корпоративное
2.2%	5	41%		12			42	Розница-супер/мини маркеты
2.2%	5	15%		33	ЛИДИР.		2	Розница-интернет
2.2%	5	41%		12	ЛИДИР.		19	ПО-игры
2.2%	5	8%		61			10	Медицина-системы/оборудование
2.2%	5	15%		32	ЛИДИР.		15	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.2%	5	16%		31			44	Энергия альтернативная
1.7%	4	20%		20			7	ПО-медицинское
1.7%	4	6%		62	ЛИДИР.		16	Интернет-контент
63.8%	148		из	232 акций показано

Пробой растущей 50МА (5 акций) 22.05.2020

0.0%	0		из	5 акций показано

Пробой падающей 50МА (8 акций) 22.05.2020

0.0%	0		из	8 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (20 акций) 22.05.2020

30.0%	6	1%	из	558 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
30.0%	6		из	20 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (9 акций) 22.05.2020

44.4%	4	0%	из	558 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
44.4%	4		из	9 акций показано

Слом растущей 50МА (7 акций) 22.05.2020

0.0%	0		из	7 акций показано

Слом падающей 50МА (1 акций) 22.05.2020

0.0%	0		из	1 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (9 акций) 22.05.2020

33.3%	3	0%	из	558 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
33.3%	3		из	9 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (5 акций) 22.05.2020

0.0%	0		из	5 акций показано

Консолидация под 50МА (29 акций) 22.05.2020

24.1%	7	1%	из	558 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
24.1%	7		из	29 акций показано

Отскок вниз от 50МА (6 акций) 22.05.2020

0.0%	0		из	6 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (263 акций) 22.05.2020

23.6%	62	80%	из	77 акций в		отрасли с рангом	0
12.9%	34	6%		558	ЛИДИР.		5	Медицина-биомед/биотехнологии
11.8%	31	32%		96			55	Финансы-пустые чеки
3.0%	8	13%		60	ЛИДИР.		4	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.3%	6	4%		125			21	Медицина-изделия
1.9%	5	15%		32	ЛИДИР.		15	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.9%	5	2%		174	ЗАМЕДЛ.		95	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9%	5	14%		35	ЛИДИР.		13	ПО-спец-корпоративное
1.9%	5	16%		31			66	Косметика и личная гигиена
61.2%	161		из	263 акций показано

Консолидация под 200МА (419 акций) 22.05.2020

12.4%	52	9%	из	558 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	14	20%		69			180	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.1%	13	10%		125			21	Медицина-изделия
2.6%	11	17%		64			153	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.4%	10	13%		72			83	Финансы-управление инвестициями
2.1%	9	9%		96			55	Финансы-пустые чеки
1.9%	8	14%		57	ОТСТ.		168	Финансы-сбербанки
1.9%	8	16%		49			51	Финансовые услуги-особые
1.9%	8	28%		28	ОТСТ.		188	Транспорт-водный
1.7%	7	20%		35	НАРОЖД.		112	Горная добыча-руда
33.4%	140		из	419 акций показано

Отскок вниз от 200МА (72 акций) 22.05.2020

26.4%	19	3%	из	558 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	3	8%		37			191	Нефть и газ-полевые услуги
4.2%	3	20%		15	ЛИДИР.		34	Напитки алкогольные
34.7%	25		из	72 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (2380 акций) 22.05.2020

9.1%	217	38%	из	558 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	106	60%		174	ЗАМЕДЛ.		95	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.0%	47	65%		72	ОТСТ.		163	Банки-запад/юго-запад
1.9%	45	36%		125			21	Медицина-изделия
1.7%	41	59%		69			180	Нефть и газ-разведка и добыча в США
19.2%	456		из	2380 акций показано

Консолидация на дне (397 акций) 22.05.2020

4.8%	19	20%	из	94 акций в	ОТСТ.	отрасли с рангом	171	Банки-северо-восток
4.5%	18	3%		558	ЛИДИР.		5	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	12	21%		57	ОТСТ.		168	Финансы-сбербанки
2.8%	11	23%		46			128	Девелоперы недвижимости
2.8%	11	18%		61			10	Медицина-системы/оборудование
2.5%	10	8%		125			21	Медицина-изделия
2.3%	9	5%		174	ЗАМЕДЛ.		95	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3%	9	11%		77	ОТСТ.		179	Банки-юго-восток
2.3%	9	30%		30	ЗАМЕДЛ.		94	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.0%	8	25%		32	ЗАМЕДЛ.		108	Телеком услуги-зарубежные
2.0%	8	12%		64			153	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	7	7%		96			55	Финансы-пустые чеки
33.0%	131		из	397 акций показано

Подскок со дна (470 акций) 22.05.2020

7.0%	33	18%	из	174 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	95	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.2%	29	30%		94	ОТСТ.		171	Банки-северо-восток
6.0%	28	36%		77	ОТСТ.		179	Банки-юго-восток
4.5%	21	30%		68	ЗАМЕДЛ.		130	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.2%	15	24%		61	ЗАМЕДЛ.		154	Банки-средний-запад
3.0%	14	24%		57	ОТСТ.		168	Финансы-сбербанки
3.0%	14	19%		72	ОТСТ.		163	Банки-запад/юго-запад
2.1%	10	1%		558	ЛИДИР.		5	Медицина-биомед/биотехнологии
1.7%	8	21%		38			182	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.7%	8	11%		72			83	Финансы-управление инвестициями
38.3%	180		из	470 акций показано

Длительный даунтренд (256 акций) 22.05.2020

9.4%	24	4%	из	558 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
5.5%	14	22%		62	ЛИДИР.		16	Интернет-контент
2.7%	7	5%		125			21	Медицина-изделия
2.7%	7	7%		96			55	Финансы-пустые чеки
2.7%	7	4%		174	ЗАМЕДЛ.		95	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3%	6	17%		34	ЛИДИР.		28	Бытовые услуги-образование
2.3%	6	9%		61	ЗАМЕДЛ.		154	Банки-средний-запад
2.0%	5	5%		94	ОТСТ.		171	Банки-северо-восток
2.0%	5	10%		46			128	Девелоперы недвижимости
2.0%	5	17%		28			166	Финансы-потребительские займы
2.0%	5	17%		29			187	Одежда
35.5%	91		из	256 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (887 акций) 22.05.2020

12.5%	111	19%	из	558 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
9.5%	84	87%		96			55	Финансы-пустые чеки
7.6%	67	87%		77			0
3.4%	30	50%		60	ЛИДИР.		4	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.3%	29	41%		70	ЛИДИР.		1	ПО-корпоративное
2.4%	21	16%		125			21	Медицина-изделия
1.7%	15	55%		27			41	Продукты-консервы
1.7%	15	46%		32	ЛИДИР.		15	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.7%	15	8%		174	ЗАМЕДЛ.		95	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.5%	13	37%		35	ЛИДИР.		13	ПО-спец-корпоративное
1.4%	12	19%		61			10	Медицина-системы/оборудование
1.4%	12	40%		30	ЛИДИР.		8	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.4%	12	36%		33	ЛИДИР.		2	Розница-интернет
1.4%	12	19%		62	ЛИДИР.		16	Интернет-контент
1.2%	11	36%		30	ЛИДИР.		18	ПО-защита информации
1.1%	10	62%		16	НАРОЖД.		49	Электроника-наука/измерения
1.1%	10	20%		49			51	Финансовые услуги-особые
1.0%	9	30%		30			56	Медицина-лекарства по рецептам
1.0%	9	29%		31			66	Косметика и личная гигиена
1.0%	9	29%		31	НАРОЖД.		46	Электроника-полупроводники производители
57.0%	506		из	887 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-05-18 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.24	i 0.28	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	2.82%	1.79%
pullingback	2.96%	2.98%
lostmomentum	5.31%	6.15%	U 11.30%	10.91%	0.97 uptrend balance
breakabove50up	0.14%	0.00%
breakabove50dn	0.33%	0.60%
wentabove50up	0.06%	0.00%
wentabove50dn	0.12%	0.20%
breakbelow50up	0.06%	0.00%
breakbelow50dn	0.08%	0.00%
wentbelow50up	0.14%	0.60%
wentbelow50dn	0.31%	0.00%
consbelow50	0.43%	0.00%
bouncebelow50	0.12%	0.00%
bounceabove200	6.50%	9.13%
consbelow200	14.51%	16.87%
bouncebelow200	5.74%	1.79%
bounceabove50	19.72%	22.22%	***	***
bottoming	26.30%	31.15%	D 46.37%	39.48%	0.85 downtrend balance
bottombounce	2.55%	2.58%
trendbelow50	11.77%	3.97%

2020-05-19 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.33	i 0.47	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	3.81%	3.17%
pullingback	2.68%	2.18%
lostmomentum	4.88%	5.95%	U 11.51%	11.31%	0.98 uptrend balance
breakabove50up	0.06%	0.00%
breakabove50dn	0.08%	0.00%
wentabove50up	0.08%	0.00%
wentabove50dn	0.10%	0.00%
breakbelow50up	0.12%	0.40%
breakbelow50dn	0.31%	0.40%
wentbelow50up	0.12%	0.40%
wentbelow50dn	0.19%	0.00%
consbelow50	0.49%	0.20%
bouncebelow50	0.19%	0.00%
bounceabove200	5.70%	7.54%
consbelow200	16.64%	17.26%
bouncebelow200	5.21%	1.79%
bounceabove50	29.88%	38.29%	***	***
bottoming	11.45%	9.33%	D 34.66%	24.21%	0.70 downtrend balance
bottombounce	3.54%	4.17%
trendbelow50	14.46%	8.93%

2020-05-20 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.39	i 0.52	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	5.68%	5.16%
pullingback	1.48%	1.59%
lostmomentum	4.12%	3.97%	U 11.63%	11.31%	0.97 uptrend balance
breakabove50up	0.12%	0.20%
breakabove50dn	0.12%	0.00%
wentabove50up	0.23%	0.40%
wentabove50dn	0.31%	0.00%
breakbelow50up	0.08%	0.00%
breakbelow50dn	0.10%	0.40%
wentbelow50up	0.08%	0.40%
wentbelow50dn	0.14%	0.40%
consbelow50	0.60%	0.20%
bouncebelow50	0.08%	0.00%
bounceabove200	3.40%	2.98%
consbelow200	6.85%	2.38%
bouncebelow200	1.85%	0.20%
bounceabove50	46.76%	60.12%	***	***
bottoming	12.22%	8.73%	D 29.84%	21.83%	0.73 downtrend balance
bottombounce	11.34%	11.11%
trendbelow50	4.42%	1.79%

2020-05-21 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.47	i 0.53	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	5.34%	3.77%
pullingback	1.66%	2.18%
lostmomentum	4.33%	3.97%	U 11.71%	10.12%	0.86 uptrend balance
breakabove50up	0.02%	0.00%
breakabove50dn	0.08%	0.00%
wentabove50up	0.35%	0.20%
wentabove50dn	0.29%	0.20%
breakbelow50up	0.14%	0.79%
breakbelow50dn	0.06%	0.20%
wentbelow50up	0.14%	0.40%
wentbelow50dn	0.16%	0.60%
consbelow50	0.62%	0.60%
bouncebelow50	0.16%	0.00%
bounceabove200	4.15%	5.36%
consbelow200	8.19%	6.75%
bouncebelow200	1.54%	0.99%
bounceabove50	49.60%	55.75%	***	***
bottoming	7.95%	6.55%	D 24.69%	19.25%	0.78 downtrend balance
bottombounce	9.37%	7.34%
trendbelow50	5.83%	4.37%

2020-05-22 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.51	i 0.66	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	5.05%	3.17%
pullingback	1.99%	2.38%
lostmomentum	4.70%	4.96%	U 12.24%	11.51%	0.94 uptrend balance
breakabove50up	0.10%	0.60%
breakabove50dn	0.16%	0.20%
wentabove50up	0.41%	0.40%
wentabove50dn	0.18%	0.00%
breakbelow50up	0.14%	0.00%
breakbelow50dn	0.02%	0.00%
wentbelow50up	0.18%	0.79%
wentbelow50dn	0.10%	0.60%
consbelow50	0.59%	0.00%
bouncebelow50	0.12%	0.20%
bounceabove200	5.33%	5.56%
consbelow200	8.49%	6.94%
bouncebelow200	1.46%	0.40%
bounceabove50	48.23%	56.75%	***	***
bottoming	8.04%	6.15%	D 24.21%	17.46%	0.72 downtrend balance
bottombounce	9.52%	8.53%
trendbelow50	5.19%	2.38%