S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 27.03.20

Статистика по секторам:

• uptrend        0
• downtrend    2
• sideways     31

Подскок нашёл сопротивление на 200МА во многих акциях, в no-man's-land сопротивление на 20МА. Ралли продолжается, но сверху 50МА и хороших сетапов в лонг пока нет, экстремалы могут выбрать что-то из категории «Подскок со дна» при такой дикой волатильности в обе стороны.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-03-27 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
		RS>80		RS<20		(от всех 4870)
Длительный аптренд	33	100%	33	0%	0	0%	0%	0%	0%
Откат в аптренде	11	100%	11	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	22	100%	22	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой растущей 50МА	12	100%	12	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	7	100%	7	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	46	100%	46	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой падающей 50МА	19	100%	19	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	15	100%	15	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	25	96%	24	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	5	100%	5	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	1	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	215	60%	130	0%	2	4%	2%	0%	2%
Отскок вниз от 50МА	12	100%	12	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	174	98%	172	0%	0	3%	3%	0%	2%
Консолидация под 200МА	12	50%	6	25%	3	0%	0%	0%	0%
Отскок вниз от 200МА	13	53%	7	7%	1	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	61	67%	41	0%	0	1%	0%	0%	0%
Консолидация на дне	660	7%	51	24%	162	13%	1%	3%	7%
Подскок со дна	3010	16%	485	19%	574	61%	9%	11%	81%
Длительный даунтренд	517	6%	32	46%	242	10%	0%	4%	2%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (33 акций) 27.03.2020

27.3%	9	1%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
27.3%	9		из	33 акций показано

Откат в аптренде (11 акций) 27.03.2020

36.4%	4	0%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
36.4%	4		из	11 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (22 акций) 27.03.2020

27.3%	6	6%	из	88 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	16	Финансы-пустые чеки
22.7%	5	0%		553	ЛИДИР.		3	Медицина-биомед/биотехнологии
50.0%	11		из	22 акций показано

Пробой растущей 50МА (12 акций) 27.03.2020

33.3%	4	0%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
25.0%	3	3%		88	ЛИДИР.		16	Финансы-пустые чеки
58.3%	7		из	12 акций показано

Пробой падающей 50МА (7 акций) 27.03.2020

0.0%	0		из	7 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (46 акций) 27.03.2020

23.9%	11	1%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
10.9%	5	5%		88	ЛИДИР.		16	Финансы-пустые чеки
6.5%	3	2%		125	ЛИДИР.		24	Медицина-изделия
6.5%	3	4%		69	ЛИДИР.		4	ПО-корпоративное
47.8%	22		из	46 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (19 акций) 27.03.2020

0.0%	0		из	19 акций показано

Слом растущей 50МА (15 акций) 27.03.2020

26.7%	4	0%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
20.0%	3	5%		60			28	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
46.7%	7		из	15 акций показано

Слом падающей 50МА (25 акций) 27.03.2020

12.0%	3	3%	из	88 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	16	Финансы-пустые чеки
12.0%	3		из	25 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (5 акций) 27.03.2020

0.0%	0		из	5 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (1 акций) 27.03.2020

0.0%	0		из	1 акций показано

Консолидация под 50МА (215 акций) 27.03.2020

20.9%	45	51%	из	88 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	16	Финансы-пустые чеки
14.9%	32	5%		553	ЛИДИР.		3	Медицина-биомед/биотехнологии
2.3%	5	14%		35	ЛИДИР.		14	ПО-спец-корпоративное
2.3%	5	17%		28			30	Охрана
1.9%	4	4%		95			132	Банки-северо-восток
1.9%	4	57%		7	ЛИДИР.		32	Медицина-оптовые поставки/лекарства
1.9%	4	3%		125	ЛИДИР.		24	Медицина-изделия
1.9%	4	12%		32	НАРОЖД.		70	Телеком услуги-зарубежные
1.9%	4	25%		16			62	Электроника-наука/измерения
49.8%	107		из	215 акций показано

Отскок вниз от 50МА (12 акций) 27.03.2020

66.7%	8	1%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
66.7%	8		из	12 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (174 акций) 27.03.2020

32.8%	57	10%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
5.7%	10	8%		125	ЛИДИР.		24	Медицина-изделия
2.9%	5	8%		61			57	Интернет-контент
2.3%	4	11%		35	ЛИДИР.		14	ПО-спец-корпоративное
2.3%	4	12%		32			35	Энергия альтернативная
46.0%	80		из	174 акций показано

Консолидация под 200МА (12 акций) 27.03.2020

0.0%	0		из	12 акций показано

Отскок вниз от 200МА (13 акций) 27.03.2020

23.1%	3	0%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
23.1%	3		из	13 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (61 акций) 27.03.2020

18.0%	11	1%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
8.2%	5	4%		125	ЛИДИР.		24	Медицина-изделия
6.6%	4	6%		65			151	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
32.8%	20		из	61 акций показано

Консолидация на дне (660 акций) 27.03.2020

11.4%	75	13%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	27	28%		95			132	Банки-северо-восток
3.5%	23	29%		79	ЗАМЕДЛ.		149	Банки-юго-восток
2.7%	18	10%		174			64	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.6%	17	24%		70			190	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.6%	17	23%		71	ЗАМЕДЛ.		143	Банки-запад/юго-запад
2.4%	16	12%		125	ЛИДИР.		24	Медицина-изделия
2.4%	16	27%		58			125	Финансы-сбербанки
2.1%	14	22%		61			131	Банки-средний-запад
1.7%	11	17%		62	ЗАМЕДЛ.		75	Финансы-управление инвестициями
35.5%	234		из	660 акций показано

Подскок со дна (3010 акций) 27.03.2020

9.5%	286	51%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	128	73%		174			64	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3%	69	55%		125	ЛИДИР.		24	Медицина-изделия
1.7%	51	53%		95			132	Банки-северо-восток
17.7%	534		из	3010 акций показано

Длительный даунтренд (517 акций) 27.03.2020

7.0%	36	6%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
6.4%	33	47%		70			190	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.1%	21	32%		65			151	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.3%	17	9%		174			64	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	17	45%		37			192	Нефть и газ-полевые услуги
2.5%	13	46%		28			185	Нефть и газ-переработка/продажа
2.5%	13	13%		95			132	Банки-северо-восток
2.1%	11	15%		71	ЗАМЕДЛ.		143	Банки-запад/юго-запад
1.9%	10	8%		125	ЛИДИР.		24	Медицина-изделия
1.7%	9	34%		26	ОТСТ.		164	СМИ-радио и ТВ
1.7%	9	24%		37	ЗАМЕДЛ.		130	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.7%	9	11%		79	ЗАМЕДЛ.		149	Банки-юго-восток
38.3%	198		из	517 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (207 акций) 27.03.2020

35.7%	74	84%	из	88 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	16	Финансы-пустые чеки
4.8%	10	1%		553	ЛИДИР.		3	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	9	5%		174			64	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9%	8	57%		14			0
3.4%	7	10%		69	ЛИДИР.		4	ПО-корпоративное
2.4%	5	31%		16	ЛИДИР.		39	Коммунальные услуги-вода
1.9%	4	5%		68			104	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	4	11%		35	ЛИДИР.		10	Розница-интернет
1.9%	4	6%		61			23	Медицина-системы/оборудование
1.4%	3	2%		125	ЛИДИР.		24	Медицина-изделия
1.4%	3	8%		35	ЛИДИР.		14	ПО-спец-корпоративное
1.4%	3	25%		12	ЛИДИР.		15	ПО-игры
1.4%	3	6%		48	ЛИДИР.		34	Финансовые услуги-особые
1.4%	3	11%		26			59	Электроника-детали
67.6%	140		из	207 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-03-23 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.02	i 0.01	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	0.25%	0.40%
pullingback	0.19%	0.20%
lostmomentum	0.31%	0.20%	U 1.52%	0.99%	0.65 uptrend balance
breakabove50up	0.25%	0.00%
breakabove50dn	0.10%	0.20%
wentabove50up	0.54%	0.20%
wentabove50dn	0.06%	0.00%
breakbelow50up	0.25%	0.20%
breakbelow50dn	0.04%	0.00%
wentbelow50up	0.04%	0.00%
wentbelow50dn	0.12%	0.00%
consbelow50	7.84%	5.56%	***	***
bouncebelow50	0.45%	0.20%
bounceabove200	1.77%	1.19%
consbelow200	0.19%	0.00%
bouncebelow200	0.16%	0.00%
bounceabove50	0.62%	0.00%
bottoming	28.94%	40.67%	D 86.99%	91.67%	1.05 downtrend balance
bottombounce	21.30%	10.71%
trendbelow50	36.59%	40.28%

2020-03-24 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.02	i 0.02	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	0.33%	0.00%
pullingback	0.37%	0.79%
lostmomentum	0.35%	0.20%	U 1.83%	1.39%	0.76 uptrend balance
breakabove50up	0.41%	0.20%
breakabove50dn	0.29%	0.00%
wentabove50up	0.37%	0.20%
wentabove50dn	0.02%	0.00%
breakbelow50up	0.08%	0.00%
breakbelow50dn	0.04%	0.00%
wentbelow50up	0.19%	0.40%
wentbelow50dn	0.19%	0.40%
consbelow50	8.36%	7.94%	***	***
bouncebelow50	0.58%	0.40%
bounceabove200	2.68%	1.59%
consbelow200	0.19%	0.00%
bouncebelow200	0.25%	0.00%
bounceabove50	0.72%	0.00%
bottoming	25.82%	36.90%	D 84.85%	87.90%	1.04 downtrend balance
bottombounce	27.57%	21.43%
trendbelow50	31.21%	29.56%

2020-03-25 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.02	i 0.01	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	0.39%	0.00%
pullingback	0.43%	0.60%
lostmomentum	0.12%	0.00%	U 1.89%	0.79%	0.42 uptrend balance
breakabove50up	0.27%	0.00%
breakabove50dn	0.35%	0.20%
wentabove50up	0.68%	0.20%
wentabove50dn	0.16%	0.00%
breakbelow50up	0.31%	0.60%
breakbelow50dn	0.10%	0.20%
wentbelow50up	0.04%	0.00%
wentbelow50dn	0.06%	0.40%
consbelow50	4.98%	4.96%	***	***
bouncebelow50	0.29%	0.40%
bounceabove200	3.64%	1.19%
consbelow200	0.31%	0.00%
bouncebelow200	0.31%	0.20%
bounceabove50	0.97%	0.00%
bottoming	14.02%	20.83%	D 86.90%	91.27%	1.05 downtrend balance
bottombounce	62.40%	58.73%
trendbelow50	10.18%	11.51%

2020-03-26 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.03	i 0.02	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	0.54%	0.20%
pullingback	0.31%	0.40%
lostmomentum	0.33%	0.00%	U 2.41%	1.59%	0.66 uptrend balance
breakabove50up	0.60%	0.79%
breakabove50dn	0.78%	0.79%
wentabove50up	0.64%	0.20%
wentabove50dn	0.25%	0.20%
breakbelow50up	0.14%	0.00%
breakbelow50dn	0.16%	0.00%
wentbelow50up	0.10%	0.20%
wentbelow50dn	0.08%	0.20%
consbelow50	4.82%	4.37%
bouncebelow50	0.16%	0.20%
bounceabove200	5.05%	5.36%	***	***
consbelow200	0.23%	0.20%
bouncebelow200	0.19%	0.00%
bounceabove50	1.30%	0.00%
bottoming	13.09%	9.13%	D 84.50%	86.90%	1.03 downtrend balance
bottombounce	62.41%	74.80%
trendbelow50	8.82%	2.98%

2020-03-27 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.03	i 0.02	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	0.68%	0.40%
pullingback	0.23%	0.20%
lostmomentum	0.45%	0.20%	U 2.55%	1.39%	0.54 uptrend balance
breakabove50up	0.25%	0.00%
breakabove50dn	0.14%	0.00%
wentabove50up	0.94%	0.59%
wentabove50dn	0.39%	0.00%
breakbelow50up	0.31%	0.20%
breakbelow50dn	0.51%	0.79%
wentbelow50up	0.10%	0.20%
wentbelow50dn	0.02%	0.00%
consbelow50	4.41%	2.57%	***
bouncebelow50	0.25%	0.00%
bounceabove200	3.57%	2.97%		***
consbelow200	0.25%	0.00%
bouncebelow200	0.27%	0.00%
bounceabove50	1.25%	0.20%
bottoming	13.55%	7.52%	D 86.24%	91.68%	1.06 downtrend balance
bottombounce	61.81%	81.58%
trendbelow50	10.62%	2.57%