Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 13.07.20

Статистика по секторам:
  • uptrend        6
  • downtrend    1
  • sideways     26

Наблюдается вторая стадия stealth-ликвидации бывших лидеров. Мани-менеджеры потихоньку выходят из предыдущих позиций по нулям и переходят в горстку гигакапов на Насдаке — gonna party like it's 1999 © the artist formerly known as Prince but now deceased — т.к. такие большие капиталы припарковать больше не во что на сегодняшнем рынке, всего 22% обыкновенных акций / 34% индекса закрепились выше 200МА. Всё, написанное в мае, справедливо — большинство индексов за это время почти так никуда и не продвинулось.

Как говорит мэтр в HTMMIS:
Линия повышения/понижения иногда может быть полезна, когда явно медвежий рынок делает попытку краткосрочного повышения. Если линия A-D отстает от рыночных индексов и не в силах расти, это служит внутренним указанием на то, что, несмотря на силу оживления Dow или S&P, рынок в целом остается слабым. В таких случаях оживление обычно сходит на нет. Другими словами, для того чтобы создать новый бычий рынок, требуется больше, чем несколько лидеров.

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 13.07.20


и сейчас это действительно так, beware, умерьте бычьи настроения, рынок узок. Локально ожидается вынос вверх, селективно в лонг (см. таблицы ниже), глобально, увы, несколько лидеров и froth & speculation © G.Kaltbaum в мусоре не тянут на новый бычий рынок.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 13.07.20


S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 13.07.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 13.07.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 13.07.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 13.07.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 13.07.20



Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-07-13 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4865)
Длительный аптренд 195 88% 173 0% 0 4% 3% 0% 3%
Откат в аптренде 342 73% 250 0% 0 7% 5% 0% 9%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 551 62% 343 0% 0 11% 7% 0% 16%
Пробой растущей 50МА 13 46% 6 0% 0 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 6 16% 1 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 24 75% 18 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой падающей 50МА 15 53% 8 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом растущей 50МА 93 61% 57 0% 0 1% 1% 0% 1%
Слом падающей 50МА 16 50% 8 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 66 56% 37 0% 0 1% 0% 0% 0%
Недавний слом падающей 50МА 18 22% 4 0% 0 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 50МА 117 26% 31 4% 5 2% 0% 0% 1%
Отскок вниз от 50МА 48 52% 25 0% 0 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 195 16% 32 0% 0 4% 0% 0% 4%
Консолидация под 200МА 474 1% 8 11% 56 9% 0% 1% 12%
Отскок вниз от 200МА 288 3% 11 15% 44 5% 0% 0% 5%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 321 28% 93 5% 17 6% 1% 0% 5%
^^^^ above 200MA 144 43% 63 0% 0 2% 1% 0% 2%
Консолидация на дне 674 1% 13 39% 266 13% 0% 5% 11%
Подскок со дна 109 2% 3 22% 24 2% 0% 0% 3%
Длительный даунтренд 1300 0% 9 43% 571 26% 0% 11% 21%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (195 акций) 13.07.2020

19.5% 38 6% из 568 акций в   отрасли с рангом 15 Медицина-биомед/биотехнологии
4.6% 9 15%   60     16 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.1% 6 35%   17 ЛИДИР.   4 Энергия-солнечная
3.1% 6 18%   33 ЛИДИР.   3 Розница-интернет
2.6% 5 14%   35     27 Бытовые услуги-образование
2.6% 5 4%   125 ЛИДИР.   29 Медицина-изделия
2.6% 5 7%   63 ЛИДИР.   7 Интернет-контент
2.1% 4 3%   104 ЛИДИР.   36 Финансы-пустые чеки
2.1% 4 23%   17 НАРОЖД.   64 Напитки безалкогольные
2.1% 4 13%   30 ЗАМЕДЛ.   103 Электроника-разные изделия
2.1% 4 11%   35     80 Горная добыча-руда
2.1% 4 12%   32     26 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.1% 4 14%   27     42 Медицина-услуги
 
50.3% 98   из 195 акций показано

Откат в аптренде (342 акций) 13.07.2020

16.4% 56 9% из 568 акций в   отрасли с рангом 15 Медицина-биомед/биотехнологии
4.7% 16 22%   72     2 ПО-корпоративное
3.8% 13 37%   35     10 ПО-спец-корпоративное
2.9% 10 5%   174     96 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.9% 10 8%   125 ЛИДИР.   29 Медицина-изделия
2.6% 9 14%   63 ЛИДИР.   7 Интернет-контент
2.3% 8 44%   18 ЛИДИР.   18 Досуг-изделия
2.0% 7 6%   104 ЛИДИР.   36 Финансы-пустые чеки
2.0% 7 14%   47 ЛИДИР.   40 Финансовые услуги-особые
2.0% 7 23%   30     38 Охрана
1.8% 6 37%   16     30 Интернет-сетевые решения
1.8% 6 20%   30     46 Электроника-полупроводники производители
 
45.3% 155   из 342 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (551 акций) 13.07.2020

10.3% 57 10% из 568 акций в   отрасли с рангом 15 Медицина-биомед/биотехнологии
10.2% 56 53%   104 ЛИДИР.   36 Финансы-пустые чеки
4.5% 25 41%   60     16 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.9% 16 25%   63 ЛИДИР.   7 Интернет-контент
2.4% 13 20%   65     74 Финансы-управление инвестициями
2.2% 12 37%   32     26 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.2% 12 38%   31 ЛИДИР.   28 Энергия альтернативная
2.2% 12 9%   125 ЛИДИР.   29 Медицина-изделия
2.0% 11 15%   72     2 ПО-корпоративное
1.8% 10 33%   30     46 Электроника-полупроводники производители
1.6% 9 27%   33 ЛИДИР.   22 Электроника-полупроводниковое оборудование
1.6% 9 19%   47 ЛИДИР.   40 Финансовые услуги-особые
 
43.9% 242   из 551 акций показано

Пробой растущей 50МА (13 акций) 13.07.2020

23.1% 3 0% из 568 акций в   отрасли с рангом 15 Медицина-биомед/биотехнологии
 
23.1% 3   из 13 акций показано

Пробой падающей 50МА (6 акций) 13.07.2020

 
0.0% 0   из 6 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (24 акций) 13.07.2020

33.3% 8 1% из 568 акций в   отрасли с рангом 15 Медицина-биомед/биотехнологии
 
33.3% 8   из 24 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (15 акций) 13.07.2020

20.0% 3 0% из 568 акций в   отрасли с рангом 15 Медицина-биомед/биотехнологии
 
20.0% 3   из 15 акций показано

Слом растущей 50МА (93 акций) 13.07.2020

28.0% 26 4% из 568 акций в   отрасли с рангом 15 Медицина-биомед/биотехнологии
4.3% 4 3%   125 ЛИДИР.   29 Медицина-изделия
4.3% 4 5%   72     2 ПО-корпоративное
 
36.6% 34   из 93 акций показано

Слом падающей 50МА (16 акций) 13.07.2020

31.2% 5 0% из 568 акций в   отрасли с рангом 15 Медицина-биомед/биотехнологии
 
31.2% 5   из 16 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (66 акций) 13.07.2020

37.9% 25 4% из 568 акций в   отрасли с рангом 15 Медицина-биомед/биотехнологии
6.1% 4 33%   12 ЗАМЕДЛ.   68 Медицина-медстрахование
6.1% 4 6%   61     33 Медицина-системы/оборудование
 
50.0% 33   из 66 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (18 акций) 13.07.2020

 
0.0% 0   из 18 акций показано

Консолидация под 50МА (117 акций) 13.07.2020

35.9% 42 7% из 568 акций в   отрасли с рангом 15 Медицина-биомед/биотехнологии
3.4% 4 14%   27     42 Медицина-услуги
3.4% 4 3%   125 ЛИДИР.   29 Медицина-изделия
3.4% 4 2%   174     96 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4% 4 26%   15 ЗАМЕДЛ.   108 Компьютеры-сети
3.4% 4 14%   27     69 Продукты-консервы
 
53.0% 62   из 117 акций показано

Отскок вниз от 50МА (48 акций) 13.07.2020

56.2% 27 4% из 568 акций в   отрасли с рангом 15 Медицина-биомед/биотехнологии
6.2% 3 4%   66 ОТСТ.   187 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
62.5% 30   из 48 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (195 акций) 13.07.2020

9.2% 18 17% из 104 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 36 Финансы-пустые чеки
5.6% 11 1%   568     15 Медицина-биомед/биотехнологии
4.6% 9 47%   19     0  
3.1% 6 3%   174     96 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.6% 5 14%   35     80 Горная добыча-руда
2.6% 5 16%   31 НАРОЖД.   47 Косметика и личная гигиена
2.1% 4 6%   63 ЛИДИР.   7 Интернет-контент
2.1% 4 6%   65     74 Финансы-управление инвестициями
 
31.8% 62   из 195 акций показано

Консолидация под 200МА (474 акций) 13.07.2020

4.9% 23 13% из 174 акций в   отрасли с рангом 96 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2% 15 22%   68     116 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.0% 14 2%   568     15 Медицина-биомед/биотехнологии
2.5% 12 50%   24     168 Банки-зарубежные
2.3% 11 28%   38     164 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.3% 11 26%   42     92 Машиностроение-промышленное общее
2.3% 11 16%   65     74 Финансы-управление инвестициями
2.3% 11 11%   92 ОТСТ.   185 Банки-северо-восток
2.1% 10 45%   22     137 Банки-денежные центры
2.1% 10 31%   32 ЛИДИР.   31 Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.9% 9 33%   27 НАРОЖД.   120 Металлообработка
1.7% 8 25%   32     127 Коммунальные услуги-электричество
1.7% 8 40%   20     166 Страхование-жизни
1.7% 8 11%   71 ОТСТ.   176 Банки-запад/юго-запад
 
34.0% 161   из 474 акций показано

Отскок вниз от 200МА (288 акций) 13.07.2020

7.6% 22 12% из 174 акций в   отрасли с рангом 96 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.9% 14 2%   568     15 Медицина-биомед/биотехнологии
3.1% 9 23%   38     164 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.4% 7 15%   45 НАРОЖД.   110 Девелоперы недвижимости
2.4% 7 15%   44 ОТСТ.   158 Аэрокосмос/оборона
2.4% 7 20%   35 ЗАМЕДЛ.   105 Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.4% 7 16%   42     92 Машиностроение-промышленное общее
2.4% 7 15%   46 НАРОЖД.   65 Химикаты-особые
2.1% 6 9%   65     74 Финансы-управление инвестициями
2.1% 6 37%   16     155 Транспорт-авиалинии
2.1% 6 21%   28     191 Транспорт-водный
2.1% 6 22%   27     114 Ком услуги-аутсорсинг
1.7% 5 41%   12 НАРОЖД.   125 Строительство-цемент/бетон
1.7% 5 8%   61     33 Медицина-системы/оборудование
1.7% 5 22%   22 ОТСТ.   167 Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
1.7% 5 13%   38     50 Строительство-различные изделия
1.7% 5 6%   72     2 ПО-корпоративное
1.7% 5 4%   125 ЛИДИР.   29 Медицина-изделия
1.7% 5 20%   24     168 Банки-зарубежные
 
48.3% 139   из 288 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (321 акций) 13.07.2020

10.3% 33 5% из 568 акций в   отрасли с рангом 15 Медицина-биомед/биотехнологии
4.4% 14 22%   63 ЛИДИР.   7 Интернет-контент
3.4% 11 16%   68     116 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.8% 9 7%   125 ЛИДИР.   29 Медицина-изделия
2.5% 8 13%   60     16 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.2% 7 21%   32     127 Коммунальные услуги-электричество
1.9% 6 3%   174     96 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9% 6 17%   35     27 Бытовые услуги-образование
1.9% 6 5%   104 ЛИДИР.   36 Финансы-пустые чеки
1.9% 6 20%   30     142 Коммунальные услуги-диверсифицированные
 
33.0% 106   из 321 акций показано

Консолидация на дне (674 акций) 13.07.2020

13.2% 89 15% из 568 акций в   отрасли с рангом 15 Медицина-биомед/биотехнологии
4.7% 32 34%   92 ОТСТ.   185 Банки-северо-восток
3.9% 26 34%   75     180 Банки-юго-восток
3.6% 24 33%   71 ОТСТ.   176 Банки-запад/юго-запад
3.1% 21 33%   63 ОТСТ.   190 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.1% 21 38%   54     169 Финансы-сбербанки
3.0% 20 16%   125 ЛИДИР.   29 Медицина-изделия
2.7% 18 30%   60     163 Банки-средний-запад
2.2% 15 8%   174     96 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1% 14 20%   68     116 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.6% 11 16%   66 ОТСТ.   187 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.6% 11 15%   72     2 ПО-корпоративное
 
44.8% 302   из 674 акций показано

Подскок со дна (109 акций) 13.07.2020

14.7% 16 2% из 568 акций в   отрасли с рангом 15 Медицина-биомед/биотехнологии
4.6% 5 4%   125 ЛИДИР.   29 Медицина-изделия
 
19.3% 21   из 109 акций показано

Длительный даунтренд (1300 акций) 13.07.2020

7.6% 99 17% из 568 акций в   отрасли с рангом 15 Медицина-биомед/биотехнологии
5.8% 76 43%   174     96 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2% 41 44%   92 ОТСТ.   185 Банки-северо-восток
3.0% 39 59%   66 ОТСТ.   187 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.8% 37 49%   75     180 Банки-юго-восток
2.6% 34 27%   125 ЛИДИР.   29 Медицина-изделия
2.5% 32 45%   71 ОТСТ.   176 Банки-запад/юго-запад
2.4% 31 51%   60     163 Банки-средний-запад
2.4% 31 49%   63 ОТСТ.   190 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.2% 29 61%   47     41 Розница-рестораны
2.1% 27 75%   36     184 Нефть и газ-полевые услуги
1.8% 23 52%   44 ОТСТ.   158 Аэрокосмос/оборона
 
38.4% 499   из 1300 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (972 акций) 13.07.2020

8.6% 84 80% из 104 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 36 Финансы-пустые чеки
8.4% 82 14%   568     15 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 29 48%   60     16 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.8% 27 21%   125 ЛИДИР.   29 Медицина-изделия
2.8% 27 37%   72     2 ПО-корпоративное
2.4% 23 36%   63 ЛИДИР.   7 Интернет-контент
2.4% 23 13%   174     96 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.7% 17 26%   65     74 Финансы-управление инвестициями
1.7% 17 53%   32     26 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.6% 16 59%   27     69 Продукты-консервы
1.6% 16 51%   31 ЛИДИР.   13 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.5% 15 50%   30     19 ПО-защита информации
1.5% 15 50%   30     46 Электроника-полупроводники производители
1.4% 14 40%   35     10 ПО-спец-корпоративное
1.3% 13 41%   31 НАРОЖД.   47 Косметика и личная гигиена
1.3% 13 27%   47 ЛИДИР.   40 Финансовые услуги-особые
1.3% 13 39%   33 ЛИДИР.   22 Электроника-полупроводниковое оборудование
1.3% 13 39%   33 ЛИДИР.   3 Розница-интернет
1.1% 11 35%   31 ЛИДИР.   28 Энергия альтернативная
1.1% 11 61%   18 ЛИДИР.   32 Транспорт-грузовой
1.0% 10 55%   18 ЛИДИР.   18 Досуг-изделия
1.0% 10 16%   61     33 Медицина-системы/оборудование
1.0% 10 52%   19 ЛИДИР.   39 Розница/опт-строительные изделия
1.0% 10 62%   16 ЗАМЕДЛ.   76 Электроника-наука/измерения
 
53.4% 519   из 972 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)

2020-07-07 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
2020-07-08 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
2020-07-09 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
2020-07-10 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
2020-07-13 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.47 i 0.74 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 4.01% 3.97%      
pullingback 7.03% 9.33%      
lostmomentum 11.33% 16.67% U 23.12% 30.56% 1.32 uptrend balance
breakabove50up 0.27% 0.40%      
breakabove50dn 0.12% 0.20%      
wentabove50up 0.49% 0.20%      
wentabove50dn 0.31% 0.40%      
breakbelow50up 1.91% 1.79%      
breakbelow50dn 0.33% 0.00%      
wentbelow50up 1.36% 0.99%      
wentbelow50dn 0.37% 0.60%      
consbelow50 2.40% 1.79%      
bouncebelow50 0.99% 0.00%      
bounceabove200 4.01% 4.17%      
consbelow200 9.74% 12.50% *** ***  
bouncebelow200 5.92% 5.16%      
bounceabove50 6.60% 5.56%      
bottoming 13.85% 11.51% D 48.74% 41.47% 0.85 downtrend balance
bottombounce 2.24% 3.37%      
trendbelow50 26.72% 21.43%      

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW