Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 31.07.20

Статистика по секторам:
  • uptrend        7
  • downtrend    0
  • sideways     26
Всю неделю идёт ликвидация, которая пока выкупается, и хотя всего 21% обыкновенных акций уверенно закрепились выше средней, это на нынешнем заваленном дармовыми деньгами рынке, очевидно, не имеет большого значения пока держатся несколько гигакапов имеющих суммарно 35% Nasdaq100. Поддержка в лидирующих секторах, в лонг крайне избирательно.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 31.07.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 31.07.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 31.07.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 31.07.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 31.07.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 31.07.20



Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-07-31 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4876)
Длительный аптренд 500 82% 414 0% 0 10% 8% 0% 14%
Откат в аптренде 180 64% 116 0% 1 3% 2% 0% 3%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 572 50% 286 0% 0 11% 5% 0% 19%
Пробой растущей 50МА 26 57% 15 0% 0 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 9 55% 5 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 118 60% 71 0% 0 2% 1% 0% 1%
Недавний пробой падающей 50МА 7 28% 2 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом растущей 50МА 82 30% 25 0% 0 1% 0% 0% 1%
Слом падающей 50МА 10 10% 1 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 61 36% 22 0% 0 1% 0% 0% 1%
Недавний слом падающей 50МА 10 80% 8 0% 0 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 50МА 206 24% 50 2% 6 4% 1% 0% 1%
Отскок вниз от 50МА 56 57% 32 0% 0 1% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 202 11% 23 0% 0 4% 0% 0% 4%
Консолидация под 200МА 356 0% 1 14% 50 7% 0% 1% 7%
Отскок вниз от 200МА 100 2% 2 14% 14 2% 0% 0% 1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 511 10% 52 6% 33 10% 1% 0% 10%
^^^^ above 200MA 166 15% 25 0% 0 3% 0% 0% 2%
Консолидация на дне 806 0% 2 46% 373 16% 0% 7% 13%
Подскок со дна 137 0% 1 34% 47 2% 0% 0% 1%
Длительный даунтренд 927 0% 4 49% 462 19% 0% 9% 14%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (500 акций) 31.07.2020

6.2% 31 5% из 571 акций в   отрасли с рангом 33 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 19 26%   73     5 ПО-корпоративное
3.6% 18 28%   64     14 Интернет-контент
3.2% 16 12%   125 ЛИДИР.   23 Медицина-изделия
3.2% 16 26%   60 ЛИДИР.   7 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.8% 14 8%   173 ЗАМЕДЛ.   112 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.6% 13 39%   33 ЛИДИР.   4 Розница-интернет
2.4% 12 37%   32 ЛИДИР.   22 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.4% 12 36%   33 ЛИДИР.   24 Электроника-полупроводниковое оборудование
2.0% 10 16%   61     32 Медицина-системы/оборудование
2.0% 10 34%   29     21 ПО-защита информации
2.0% 10 32%   31 ЛИДИР.   10 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.0% 10 33%   30     45 Электроника-полупроводники производители
 
38.2% 191   из 500 акций показано

Откат в аптренде (180 акций) 31.07.2020

25.0% 45 7% из 571 акций в   отрасли с рангом 33 Медицина-биомед/биотехнологии
3.9% 7 20%   35 НАРОЖД.   62 Горная добыча-руда
3.9% 7 11%   60 ЛИДИР.   7 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.9% 7 41%   17 ЛИДИР.   2 Энергия-солнечная
3.3% 6 4%   125 ЛИДИР.   23 Медицина-изделия
3.3% 6 5%   107 ЗАМЕДЛ.   84 Финансы-пустые чеки
2.2% 4 13%   30     53 Энергия альтернативная
2.2% 4 12%   31     117 Установки контроля загрязнения окр среды
 
47.8% 86   из 180 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (572 акций) 31.07.2020

8.4% 48 44% из 107 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 84 Финансы-пустые чеки
7.7% 44 7%   571     33 Медицина-биомед/биотехнологии
4.7% 27 45%   60 ЛИДИР.   7 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1% 12 9%   125 ЛИДИР.   23 Медицина-изделия
1.9% 11 34%   32 ЛИДИР.   22 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.9% 11 31%   35 НАРОЖД.   62 Горная добыча-руда
1.7% 10 21%   46     61 Финансовые услуги-особые
1.7% 10 35%   28     73 Продукты-консервы
1.7% 10 15%   65 ЗАМЕДЛ.   98 Финансы-управление инвестициями
 
32.0% 183   из 572 акций показано

Пробой растущей 50МА (26 акций) 31.07.2020

15.4% 4 6% из 64 акций в   отрасли с рангом 14 Интернет-контент
11.5% 3 0%   571     33 Медицина-биомед/биотехнологии
 
26.9% 7   из 26 акций показано

Пробой падающей 50МА (9 акций) 31.07.2020

 
0.0% 0   из 9 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (118 акций) 31.07.2020

9.3% 11 1% из 571 акций в   отрасли с рангом 33 Медицина-биомед/биотехнологии
5.1% 6 4%   125 ЛИДИР.   23 Медицина-изделия
5.1% 6 9%   64     14 Интернет-контент
4.2% 5 2%   173 ЗАМЕДЛ.   112 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2% 5 6%   73     5 ПО-корпоративное
3.4% 4 12%   33 ЛИДИР.   24 Электроника-полупроводниковое оборудование
3.4% 4 17%   23 ЗАМЕДЛ.   70 ПО-финансовое
3.4% 4 11%   35     38 ПО-спец-корпоративное
3.4% 4 23%   17     26 ПО-базы данных
 
41.5% 49   из 118 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (7 акций) 31.07.2020

 
0.0% 0   из 7 акций показано

Слом растущей 50МА (82 акций) 31.07.2020

36.6% 30 5% из 571 акций в   отрасли с рангом 33 Медицина-биомед/биотехнологии
11.0% 9 8%   107 ЗАМЕДЛ.   84 Финансы-пустые чеки
 
47.6% 39   из 82 акций показано

Слом падающей 50МА (10 акций) 31.07.2020

60.0% 6 1% из 571 акций в   отрасли с рангом 33 Медицина-биомед/биотехнологии
 
60.0% 6   из 10 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (61 акций) 31.07.2020

26.2% 16 2% из 571 акций в   отрасли с рангом 33 Медицина-биомед/биотехнологии
13.1% 8 7%   107 ЗАМЕДЛ.   84 Финансы-пустые чеки
 
39.3% 24   из 61 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (10 акций) 31.07.2020

40.0% 4 0% из 571 акций в   отрасли с рангом 33 Медицина-биомед/биотехнологии
 
40.0% 4   из 10 акций показано

Консолидация под 50МА (206 акций) 31.07.2020

34.5% 71 12% из 571 акций в   отрасли с рангом 33 Медицина-биомед/биотехнологии
5.3% 11 15%   73     5 ПО-корпоративное
3.9% 8 7%   107 ЗАМЕДЛ.   84 Финансы-пустые чеки
2.9% 6 19%   31     69 Косметика и личная гигиена
2.9% 6 4%   125 ЛИДИР.   23 Медицина-изделия
2.4% 5 14%   35     38 ПО-спец-корпоративное
1.9% 4 14%   27     44 Медицина-услуги
1.9% 4 6%   65 ЗАМЕДЛ.   98 Финансы-управление инвестициями
 
55.8% 115   из 206 акций показано

Отскок вниз от 50МА (56 акций) 31.07.2020

66.1% 37 6% из 571 акций в   отрасли с рангом 33 Медицина-биомед/биотехнологии
 
66.1% 37   из 56 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (202 акций) 31.07.2020

7.4% 15 2% из 571 акций в   отрасли с рангом 33 Медицина-биомед/биотехнологии
7.4% 15 44%   34     0  
3.5% 7 6%   107 ЗАМЕДЛ.   84 Финансы-пустые чеки
3.5% 7 4%   173 ЗАМЕДЛ.   112 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5% 5 16%   30     144 Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.5% 5 16%   31     139 Коммунальные услуги-электричество
2.5% 5 6%   73     5 ПО-корпоративное
2.5% 5 17%   28     73 Продукты-консервы
2.0% 4 10%   38     164 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0% 4 9%   44 НАРОЖД.   103 Девелоперы недвижимости
2.0% 4 13%   30     114 Автомобили-грузовики сборщики
 
37.6% 76   из 202 акций показано

Консолидация под 200МА (356 акций) 31.07.2020

3.4% 12 17% из 67 акций в   отрасли с рангом 134 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.4% 12 17%   70     169 Банки-запад/юго-запад
3.1% 11 1%   571     33 Медицина-биомед/биотехнологии
2.8% 10 26%   38     164 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.8% 10 10%   93     184 Банки-северо-восток
2.2% 8 33%   24     170 Банки-зарубежные
2.2% 8 4%   173 ЗАМЕДЛ.   112 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2% 8 6%   125 ЛИДИР.   23 Медицина-изделия
2.2% 8 10%   75     182 Банки-юго-восток
2.2% 8 25%   31     139 Коммунальные услуги-электричество
2.0% 7 23%   30     144 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.7% 6 22%   27 НАРОЖД.   106 Металлообработка
 
30.3% 108   из 356 акций показано

Отскок вниз от 200МА (100 акций) 31.07.2020

9.0% 9 13% из 67 акций в   отрасли с рангом 134 Страхование-собственности/от ущерба/титула
9.0% 9 1%   571     33 Медицина-биомед/биотехнологии
5.0% 5 8%   61     32 Медицина-системы/оборудование
5.0% 5 7%   63     187 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
28.0% 28   из 100 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (511 акций) 31.07.2020

8.2% 42 24% из 173 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 112 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.8% 35 6%   571     33 Медицина-биомед/биотехнологии
2.9% 15 12%   125 ЛИДИР.   23 Медицина-изделия
2.5% 13 31%   41 НАРОЖД.   72 Компьютеры-техобслуживание
1.8% 9 27%   33 ЗАМЕДЛ.   148 Телеком услуги-зарубежные
1.8% 9 14%   63     180 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8% 9 45%   20 ЛИДИР.   20 Розница/опт-автомобили
1.8% 9 27%   33 ЛИДИР.   24 Электроника-полупроводниковое оборудование
 
27.6% 141   из 511 акций показано

Консолидация на дне (806 акций) 31.07.2020

11.9% 96 16% из 571 акций в   отрасли с рангом 33 Медицина-биомед/биотехнологии
6.8% 55 31%   173 ЗАМЕДЛ.   112 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7% 30 32%   93     184 Банки-северо-восток
3.5% 28 37%   75     182 Банки-юго-восток
3.0% 24 38%   63     180 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.9% 23 38%   60 ОТСТ.   177 Банки-средний-запад
2.9% 23 41%   56 ОТСТ.   185 Финансы-сбербанки
2.4% 19 27%   70     169 Банки-запад/юго-запад
2.0% 16 36%   44 НАРОЖД.   103 Девелоперы недвижимости
2.0% 16 12%   125 ЛИДИР.   23 Медицина-изделия
1.6% 13 29%   44 ОТСТ.   167 Аэрокосмос/оборона
1.6% 13 44%   29 ОТСТ.   193 Нефть и газ-переработка/продажа
 
44.2% 356   из 806 акций показано

Подскок со дна (137 акций) 31.07.2020

14.6% 20 3% из 571 акций в   отрасли с рангом 33 Медицина-биомед/биотехнологии
8.0% 11 6%   173 ЗАМЕДЛ.   112 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.9% 4 5%   73     5 ПО-корпоративное
2.9% 4 6%   64     14 Интернет-контент
 
28.5% 39   из 137 акций показано

Длительный даунтренд (927 акций) 31.07.2020

9.3% 86 15% из 571 акций в   отрасли с рангом 33 Медицина-биомед/биотехнологии
4.5% 42 45%   93     184 Банки-северо-восток
3.2% 30 47%   63     187 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.1% 29 41%   70     169 Банки-запад/юго-запад
3.1% 29 23%   125 ЛИДИР.   23 Медицина-изделия
3.0% 28 37%   75     182 Банки-юго-восток
2.3% 21 35%   60 ОТСТ.   177 Банки-средний-запад
1.9% 18 10%   173 ЗАМЕДЛ.   112 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9% 18 51%   35     186 Нефть и газ-полевые услуги
1.8% 17 47%   36 ОТСТ.   162 Досуг-услуги
1.8% 17 25%   67     134 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7% 16 25%   63     180 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7% 16 28%   56 ОТСТ.   185 Финансы-сбербанки
1.6% 15 42%   35 ЗАМЕДЛ.   109 Розница-одежда/обувь/аксессуары
 
41.2% 382   из 927 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (1235 акций) 31.07.2020

6.2% 76 71% из 107 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 84 Финансы-пустые чеки
4.9% 60 10%   571     33 Медицина-биомед/биотехнологии
3.2% 39 65%   60 ЛИДИР.   7 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.2% 39 22%   173 ЗАМЕДЛ.   112 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.8% 34 27%   125 ЛИДИР.   23 Медицина-изделия
2.5% 31 42%   73     5 ПО-корпоративное
2.0% 25 39%   64     14 Интернет-контент
1.8% 22 64%   34     0  
1.6% 20 71%   28     73 Продукты-консервы
1.5% 19 57%   33 ЛИДИР.   24 Электроника-полупроводниковое оборудование
1.5% 18 27%   65 ЗАМЕДЛ.   98 Финансы-управление инвестициями
1.5% 18 56%   32 ЛИДИР.   22 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.4% 17 51%   33 ЛИДИР.   4 Розница-интернет
1.4% 17 56%   30     45 Электроника-полупроводники производители
1.4% 17 54%   31 ЛИДИР.   10 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.3% 16 55%   29     21 ПО-защита информации
1.3% 16 34%   46     61 Финансовые услуги-особые
1.2% 15 35%   42 НАРОЖД.   87 Машиностроение-промышленное общее
1.2% 15 22%   67     134 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.1% 14 22%   61     32 Медицина-системы/оборудование
1.1% 13 72%   18     39 Транспорт-грузовой
1.1% 13 31%   41 НАРОЖД.   72 Компьютеры-техобслуживание
1.1% 13 34%   38     54 Строительство-различные изделия
1.1% 13 28%   45     81 Химикаты-особые
1.1% 13 72%   18 ЛИДИР.   11 Досуг-изделия
1.1% 13 41%   31     69 Косметика и личная гигиена
 
49.1% 606   из 1235 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-07-27 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.79 i 1.50 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 8.19% 13.49%      
pullingback 5.57% 4.56%      
lostmomentum 13.07% 20.04% U 29.26% 40.28% 1.38 uptrend balance
breakabove50up 1.58% 1.59%      
breakabove50dn 0.35% 0.40%      
wentabove50up 0.86% 0.60%      
wentabove50dn 0.14% 0.20%      
breakbelow50up 0.49% 0.20%      
breakbelow50dn 0.08% 0.20%      
wentbelow50up 1.58% 0.60%      
wentbelow50dn 0.57% 0.40%      
consbelow50 2.66% 1.39%      
bouncebelow50 1.00% 0.20%      
bounceabove200 3.95% 3.77%      
consbelow200 8.29% 9.13%      
bouncebelow200 1.47% 0.60%      
bounceabove50 14.42% 16.47% *** ***  
bottoming 18.19% 12.70% D 37.19% 26.79% 0.72 downtrend balance
bottombounce 5.61% 4.37%      
trendbelow50 11.92% 9.13%      
2020-07-28 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.71 i 1.21 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 5.96% 7.54%      
pullingback 7.11% 7.34%      
lostmomentum 14.30% 23.02% U 28.37% 38.29% 1.35 uptrend balance
breakabove50up 0.33% 0.20%      
breakabove50dn 0.06% 0.00%      
wentabove50up 0.68% 0.20%      
wentabove50dn 0.25% 0.40%      
breakbelow50up 1.50% 2.18%      
breakbelow50dn 0.18% 0.20%      
wentbelow50up 1.64% 0.79%      
wentbelow50dn 0.49% 0.60%      
consbelow50 2.55% 1.39%      
bouncebelow50 1.34% 0.20%      
bounceabove200 4.83% 6.55%      
consbelow200 10.37% 9.72% *** ***  
bouncebelow200 3.27% 1.79%      
bounceabove50 8.50% 8.13%      
bottoming 14.56% 12.10% D 39.91% 31.55% 0.79 downtrend balance
bottombounce 3.37% 2.98%      
trendbelow50 18.71% 14.68%      
2020-07-29 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.77 i 1.32 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 8.22% 12.10%      
pullingback 5.13% 4.96%      
lostmomentum 14.05% 21.43% U 29.47% 40.08% 1.36 uptrend balance
breakabove50up 1.23% 1.19%      
breakabove50dn 0.18% 0.79%      
wentabove50up 0.84% 0.40%      
wentabove50dn 0.10% 0.20%      
breakbelow50up 0.70% 0.20%      
breakbelow50dn 0.16% 0.00%      
wentbelow50up 1.73% 1.59%      
wentbelow50dn 0.43% 0.40%      
consbelow50 2.90% 0.99%      
bouncebelow50 1.33% 0.00%      
bounceabove200 5.11% 6.35%      
consbelow200 9.26% 8.93%      
bouncebelow200 1.97% 1.98%      
bounceabove50 10.54% 10.12% *** ***  
bottoming 16.43% 11.71% D 38.08% 30.36% 0.80 downtrend balance
bottombounce 7.21% 8.73%      
trendbelow50 12.47% 7.94%      
2020-07-30 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.78 i 1.31 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 9.52% 11.90%      
pullingback 4.18% 4.37%      
lostmomentum 13.56% 22.22% U 29.56% 40.28% 1.36 uptrend balance
breakabove50up 0.84% 0.40%      
breakabove50dn 0.16% 0.00%      
wentabove50up 1.45% 1.39%      
wentabove50dn 0.14% 0.40%      
breakbelow50up 0.92% 1.79%      
breakbelow50dn 0.20% 0.40%      
wentbelow50up 1.39% 1.19%      
wentbelow50dn 0.35% 0.60%      
consbelow50 3.95% 0.99%      
bouncebelow50 0.92% 0.20%      
bounceabove200 4.83% 6.55%      
consbelow200 9.24% 9.13%   ***  
bouncebelow200 2.72% 4.17%      
bounceabove50 10.30% 7.74% ***    
bottoming 14.42% 8.73% D 38.02% 30.75% 0.81 downtrend balance
bottombounce 3.24% 1.98%      
trendbelow50 17.64% 15.87%      
2020-07-31 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.71 i 1.26 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 10.25% 14.68%      
pullingback 3.69% 3.37%      
lostmomentum 11.73% 19.25% U 28.63% 40.08% 1.40 uptrend balance
breakabove50up 0.53% 0.79%      
breakabove50dn 0.18% 0.20%      
wentabove50up 2.42% 1.98%      
wentabove50dn 0.14% 0.20%      
breakbelow50up 1.68% 1.19%      
breakbelow50dn 0.21% 0.00%      
wentbelow50up 1.25% 1.79%      
wentbelow50dn 0.21% 0.00%      
consbelow50 4.22% 1.59%      
bouncebelow50 1.15% 0.20%      
bounceabove200 4.14% 4.56%      
consbelow200 7.30% 7.94%      
bouncebelow200 2.05% 1.59%      
bounceabove50 10.48% 10.52% *** ***  
bottoming 16.53% 13.29% D 40.40% 31.75% 0.79 downtrend balance
bottombounce 2.81% 1.98%      
trendbelow50 19.01% 14.88%      

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW