Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 01.05.20

Статистика по секторам:
  • uptrend        0
  • downtrend    0
  • sideways     33
«Great turnaround» в рамках сомнительного ралли из микроротаций в commodity-related отрасли (нефть, золото), биотехи и несколько stay-at-home имён не состоялся — большинство попыток подскока в среду 29 апреля среди консолидирующихся на дне и промежуточном дне были распроданы.

*** помечена «серединная» категория, в которой больше всего акций
29 апреля %рынка %индекса
       bounceabove50 32.93% 40.79% *** ***
всего в даунтренде 46.97% 38.81%

30 апреля %рынка %индекса
       bounceabove50 35.73% 45.54% *** ***
всего в даунтренде 41.87% 33.66%

1 мая                    %рынка %индекса
       bounceabove50 22.07% 20.20% *** ***
всего в даунтренде 52.43% 50.50%

Сверху 200МА, ожидается как минимум ещё одна попытка пробития её, которая вряд ли увенчается успехом.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 01.05.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 01.05.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 01.05.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 01.05.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 01.05.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 01.05.20



Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-05-01 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4858)
Длительный аптренд 83 100% 83 0% 0 1% 1% 0% 0%
Откат в аптренде 151 96% 146 0% 0 3% 3% 0% 5%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 228 98% 225 0% 0 4% 4% 0% 4%
Пробой падающей 50МА 7 100% 7 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 6 100% 6 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой падающей 50МА 33 93% 31 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом растущей 50МА 17 100% 17 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом падающей 50МА 46 95% 44 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 3 100% 3 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом падающей 50МА 12 100% 12 0% 0 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 50МА 37 70% 26 5% 2 0% 0% 0% 0%
Отскок вниз от 50МА 8 100% 8 0% 0 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 162 88% 143 0% 0 3% 2% 0% 4%
Консолидация под 200МА 446 9% 42 8% 39 9% 0% 0% 12%
Отскок вниз от 200МА 190 14% 28 9% 18 3% 0% 0% 5%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 1072 22% 243 10% 112 22% 5% 2% 20%
Консолидация на дне 648 2% 16 29% 194 13% 0% 3% 12%
Подскок со дна 761 0% 6 49% 373 15% 0% 7% 8%
Длительный даунтренд 948 4% 42 25% 244 19% 0% 5% 23%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (83 акций) 01.05.2020

28.9% 24 4% из 556 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
7.2% 6 4%   124 ЛИДИР.   13 Медицина-изделия
7.2% 6 10%   60 ЛИДИР.   7 Медицина-системы/оборудование
6.0% 5 7%   69 ЛИДИР.   9 ПО-корпоративное
 
49.4% 41   из 83 акций показано

Откат в аптренде (151 акций) 01.05.2020

36.4% 55 9% из 556 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
5.3% 8 6%   124 ЛИДИР.   13 Медицина-изделия
4.6% 7 11%   60 ЛИДИР.   2 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.6% 7 10%   69 ЛИДИР.   9 ПО-корпоративное
3.3% 5 2%   174     88 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3% 5 16%   30     12 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.6% 4 11%   35 ЛИДИР.   22 ПО-спец-корпоративное
 
60.3% 91   из 151 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (228 акций) 01.05.2020

18.4% 42 46% из 91 акций в   отрасли с рангом 35 Финансы-пустые чеки
16.7% 38 6%   556     6 Медицина-биомед/биотехнологии
5.3% 12 20%   60 ЛИДИР.   2 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.4% 10 8%   124 ЛИДИР.   13 Медицина-изделия
2.6% 6 22%   27 ЛИДИР.   24 Продукты-консервы
2.6% 6 18%   32 ЛИДИР.   16 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.2% 5 2%   174     88 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.8% 4 6%   62 ЛИДИР.   37 Интернет-контент
1.8% 4 5%   69 ЛИДИР.   9 ПО-корпоративное
1.8% 4 57%   7     11 ПО-клиентское
1.8% 4 12%   33     69 Электроника-полупроводниковое оборудование
1.8% 4 40%   10     38 Телеком услуги-комплексные
 
61.0% 139   из 228 акций показано

Пробой падающей 50МА (7 акций) 01.05.2020

 
0.0% 0   из 7 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (6 акций) 01.05.2020

 
0.0% 0   из 6 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (33 акций) 01.05.2020

9.1% 3 0% из 556 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
9.1% 3 9%   32     43 Энергия альтернативная
9.1% 3 17%   17 ЛИДИР.   27 Энергия-солнечная
 
27.3% 9   из 33 акций показано

Слом растущей 50МА (17 акций) 01.05.2020

35.3% 6 1% из 556 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
 
35.3% 6   из 17 акций показано

Слом падающей 50МА (46 акций) 01.05.2020

32.6% 15 2% из 556 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
8.7% 4 12%   33     26 Бытовые услуги-образование
6.5% 3 9%   32     43 Энергия альтернативная
 
47.8% 22   из 46 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (3 акций) 01.05.2020

 
0.0% 0   из 3 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (12 акций) 01.05.2020

75.0% 9 1% из 556 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
 
75.0% 9   из 12 акций показано

Консолидация под 50МА (37 акций) 01.05.2020

24.3% 9 9% из 91 акций в   отрасли с рангом 35 Финансы-пустые чеки
21.6% 8 1%   556     6 Медицина-биомед/биотехнологии
 
45.9% 17   из 37 акций показано

Отскок вниз от 50МА (8 акций) 01.05.2020

 
0.0% 0   из 8 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (162 акций) 01.05.2020

14.8% 24 4% из 556 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
4.9% 8 13%   60 ЛИДИР.   2 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.9% 8 8%   91     35 Финансы-пустые чеки
3.7% 6 17%   35     140 Горная добыча-руда
3.7% 6 22%   27 ЛИДИР.   24 Продукты-консервы
3.1% 5 41%   12     0  
2.5% 4 2%   174     88 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
37.7% 61   из 162 акций показано

Консолидация под 200МА (446 акций) 01.05.2020

8.5% 38 6% из 556 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
4.9% 22 17%   124 ЛИДИР.   13 Медицина-изделия
3.1% 14 21%   64     147 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0% 9 30%   30     12 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.8% 8 22%   35     140 Горная добыча-руда
1.8% 8 11%   69     180 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8% 8 25%   31 НАРОЖД.   60 Косметика и личная гигиена
1.8% 8 11%   69 ЛИДИР.   9 ПО-корпоративное
 
25.8% 115   из 446 акций показано

Отскок вниз от 200МА (190 акций) 01.05.2020

33.7% 64 11% из 556 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
5.3% 10 8%   124 ЛИДИР.   13 Медицина-изделия
3.7% 7 10%   64     147 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.6% 5 20%   25 ЛИДИР.   30 Медицина-услуги
2.1% 4 6%   60 ЛИДИР.   2 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1% 4 12%   31     57 Электроника-полупроводники производители
2.1% 4 5%   69 ЛИДИР.   9 ПО-корпоративное
 
51.6% 98   из 190 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (1072 акций) 01.05.2020

8.8% 94 16% из 556 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
2.6% 28 40%   69     180 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.2% 24 33%   72     139 Банки-запад/юго-запад
2.1% 23 18%   124 ЛИДИР.   13 Медицина-изделия
2.0% 21 32%   64     147 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0% 21 32%   64     79 Финансы-управление инвестициями
 
19.7% 211   из 1072 акций показано

Консолидация на дне (648 акций) 01.05.2020

5.2% 34 6% из 556 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
4.0% 26 38%   67     105 Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.0% 26 14%   174     88 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9% 25 26%   93 ЗАМЕДЛ.   150 Банки-северо-восток
3.1% 20 25%   78 ОТСТ.   162 Банки-юго-восток
2.5% 16 28%   57 ОТСТ.   159 Финансы-сбербанки
2.3% 15 32%   46     125 Девелоперы недвижимости
2.3% 15 23%   64     79 Финансы-управление инвестициями
2.0% 13 40%   32     72 Телеком услуги-зарубежные
2.0% 13 18%   72     139 Банки-запад/юго-запад
1.7% 11 18%   60 ЛИДИР.   7 Медицина-системы/оборудование
1.7% 11 36%   30 ЗАМЕДЛ.   106 Установки контроля загрязнения окр среды
 
34.7% 225   из 648 акций показано

Подскок со дна (761 акций) 01.05.2020

9.9% 75 43% из 174 акций в   отрасли с рангом 88 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.5% 34 36%   93 ЗАМЕДЛ.   150 Банки-северо-восток
3.4% 26 68%   38 ОТСТ.   182 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.9% 22 36%   60 ЗАМЕДЛ.   141 Банки-средний-запад
2.9% 22 28%   78 ОТСТ.   162 Банки-юго-восток
2.8% 21 56%   37     123 Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.5% 19 3%   556     6 Медицина-биомед/биотехнологии
2.4% 18 31%   57 ОТСТ.   159 Финансы-сбербанки
2.4% 18 25%   72     139 Банки-запад/юго-запад
1.8% 14 30%   46     125 Девелоперы недвижимости
1.8% 14 29%   48 НАРОЖД.   55 Розница-рестораны
1.7% 13 50%   26 ОТСТ.   179 Банки-зарубежные
1.7% 13 35%   37     192 Нефть и газ-полевые услуги
 
40.6% 309   из 761 акций показано

Длительный даунтренд (948 акций) 01.05.2020

12.8% 121 21% из 556 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
3.7% 35 20%   174     88 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4% 23 18%   124 ЛИДИР.   13 Медицина-изделия
1.9% 18 30%   60 ЗАМЕДЛ.   141 Банки-средний-запад
1.9% 18 29%   62 ЛИДИР.   37 Интернет-контент
1.9% 18 60%   30 ЗАМЕДЛ.   89 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.8% 17 18%   93 ЗАМЕДЛ.   150 Банки-северо-восток
1.7% 16 20%   78 ОТСТ.   162 Банки-юго-восток
 
28.1% 266   из 948 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (530 акций) 01.05.2020

14.9% 79 86% из 91 акций в   отрасли с рангом 35 Финансы-пустые чеки
9.6% 51 9%   556     6 Медицина-биомед/биотехнологии
4.0% 21 35%   60 ЛИДИР.   2 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.4% 18 10%   174     88 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2% 17 13%   124 ЛИДИР.   13 Медицина-изделия
2.6% 14 51%   27 ЛИДИР.   24 Продукты-консервы
2.1% 11 15%   69 ЛИДИР.   9 ПО-корпоративное
1.7% 9 29%   31     46 Медицина-лекарства по рецептам
1.7% 9 15%   60 ЛИДИР.   7 Медицина-системы/оборудование
1.5% 8 25%   32 ЛИДИР.   16 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.5% 8 16%   48     42 Финансовые услуги-особые
1.5% 8 22%   35 ЛИДИР.   22 ПО-спец-корпоративное
1.3% 7 10%   67     105 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.3% 7 20%   34 ЛИДИР.   3 Розница-интернет
1.3% 7 58%   12     0  
1.3% 7 11%   62 ЛИДИР.   37 Интернет-контент
1.3% 7 38%   18     78 Транспорт-грузовой
1.1% 6 19%   31 НАРОЖД.   60 Косметика и личная гигиена
1.1% 6 54%   11     18 ПО-игры
1.1% 6 20%   30 ЛИДИР.   19 ПО-защита информации
1.1% 6 20%   30     12 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.1% 6 19%   31     57 Электроника-полупроводники производители
1.1% 6 100%   6 ЛИДИР.   10 Медицина-диверсифицированные
 
61.1% 324   из 530 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-04-27 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.16 i 0.21 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 4.12% 4.16%      
pullingback 0.89% 1.19%      
lostmomentum 4.49% 6.93% U 9.86% 12.28% 1.24 uptrend balance
breakabove50up 0.06% 0.00%      
breakabove50dn 0.74% 0.40%      
wentabove50up 0.31% 0.00%      
wentabove50dn 0.97% 0.20%      
breakbelow50up 0.02% 0.00%      
breakbelow50dn 0.14% 0.20%      
wentbelow50up 0.12% 0.00%      
wentbelow50dn 0.25% 0.40%      
consbelow50 1.38% 0.40%      
bouncebelow50 0.10% 0.00%      
bounceabove200 3.05% 3.56%      
consbelow200 4.43% 5.35%      
bouncebelow200 0.76% 0.20%      
bounceabove50 16.64% 19.80% *** ***  
bottoming 26.44% 26.93% D 62.29% 57.43% 0.92 downtrend balance
bottombounce 26.79% 24.16%      
trendbelow50 8.30% 6.14%      
2020-04-28 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.18 i 0.21 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 4.31% 3.37%      
pullingback 0.74% 1.19%      
lostmomentum 4.06% 5.15% U 9.50% 9.70% 1.02 uptrend balance
breakabove50up 0.00% 0.00%      
breakabove50dn 0.45% 0.59%      
wentabove50up 0.39% 0.00%      
wentabove50dn 1.88% 2.57%      
breakbelow50up 0.12% 0.00%      
breakbelow50dn 0.31% 0.59%      
wentbelow50up 0.10% 0.00%      
wentbelow50dn 0.08% 0.40%      
consbelow50 1.01% 0.40%      
bouncebelow50 0.10% 0.00%      
bounceabove200 2.08% 1.78%      
consbelow200 3.75% 1.98%      
bouncebelow200 0.66% 0.40%      
bounceabove50 26.35% 34.85% *** ***  
bottoming 16.14% 13.27% D 54.26% 47.13% 0.87 downtrend balance
bottombounce 32.22% 29.50%      
trendbelow50 5.24% 3.96%      
2020-04-29 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.22 i 0.30 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 4.49% 3.96%      
pullingback 1.26% 3.37%      
lostmomentum 4.02% 4.16% U 10.12% 11.49% 1.13 uptrend balance
breakabove50up 0.06% 0.00%      
breakabove50dn 0.68% 0.20%      
wentabove50up 0.29% 0.00%      
wentabove50dn 1.42% 0.79%      
breakbelow50up 0.06% 0.00%      
breakbelow50dn 0.23% 0.59%      
wentbelow50up 0.06% 0.00%      
wentbelow50dn 0.10% 0.20%      
consbelow50 0.68% 0.20%      
bouncebelow50 0.14% 0.00%      
bounceabove200 2.60% 2.97%      
consbelow200 4.00% 3.96%      
bouncebelow200 0.89% 0.59%      
bounceabove50 32.93% 40.79% *** ***  
bottoming 20.25% 20.20% D 46.97% 38.81% 0.83 downtrend balance
bottombounce 22.58% 14.85%      
trendbelow50 3.26% 3.17%      
2020-04-30 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.25 i 0.34 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 3.71% 3.96%      
pullingback 1.69% 2.77%      
lostmomentum 4.70% 4.75% U 10.38% 11.49% 1.11 uptrend balance
breakabove50up 0.04% 0.00%      
breakabove50dn 0.02% 0.00%      
wentabove50up 0.23% 0.00%      
wentabove50dn 1.26% 0.40%      
breakbelow50up 0.12% 0.00%      
breakbelow50dn 0.54% 0.40%      
wentbelow50up 0.08% 0.00%      
wentbelow50dn 0.12% 0.00%      
consbelow50 0.58% 0.40%      
bouncebelow50 0.12% 0.00%      
bounceabove200 3.22% 2.18%      
consbelow200 5.96% 5.94%      
bouncebelow200 1.53% 0.59%      
bounceabove50 35.73% 45.54% *** ***  
bottoming 9.34% 8.12% D 41.87% 33.66% 0.80 downtrend balance
bottombounce 16.93% 10.30%      
trendbelow50 14.07% 14.65%      
2020-05-01 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.18 i 0.21 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 1.71% 0.99%      
pullingback 3.11% 5.15%      
lostmomentum 4.69% 4.55% U 9.63% 10.69% 1.11 uptrend balance
breakabove50up 0.00% 0.00%      
breakabove50dn 0.14% 0.00%      
wentabove50up 0.12% 0.00%      
wentabove50dn 0.68% 0.20%      
breakbelow50up 0.35% 0.00%      
breakbelow50dn 0.95% 0.79%      
wentbelow50up 0.06% 0.00%      
wentbelow50dn 0.25% 0.00%      
consbelow50 0.76% 0.40%      
bouncebelow50 0.16% 0.00%      
bounceabove200 3.33% 4.55%      
consbelow200 9.18% 12.67%      
bouncebelow200 3.91% 5.15%      
bounceabove50 22.07% 20.20% *** ***  
bottoming 13.34% 12.67% D 52.43% 50.50% 0.96 downtrend balance
bottombounce 15.66% 8.71%      
trendbelow50 19.51% 23.96%      

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW