Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 24.04.20

Статистика по секторам:
  • uptrend        0
  • downtrend    1
  • sideways     32
Всю неделю идёт пробуксовка, из моментума только stay-at-home (телеком, интернет, еда), золотодобыча и биотехи. 40% рынка в даунтренде, однако, небольшое улучшение по широте, на 20МА поддержка, плотные закрытия во многих секторах, ожидается свинг вверх и пробитие средней.


Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 24.04.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 24.04.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 24.04.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 24.04.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 24.04.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 24.04.20



Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-04-24 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4836)
Длительный аптренд 165 100% 165 0% 0 3% 3% 0% 1%
Откат в аптренде 57 96% 55 0% 0 1% 1% 0% 3%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 220 99% 219 0% 0 4% 4% 0% 6%
Пробой растущей 50МА 3 100% 3 0% 0 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 27 96% 26 0% 0 0% 0% 0% 1%
Недавний пробой растущей 50МА 11 90% 10 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой падающей 50МА 37 97% 36 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом растущей 50МА 5 100% 5 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом падающей 50МА 5 80% 4 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 5 100% 5 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом падающей 50МА 22 90% 20 0% 0 0% 0% 0% 1%
Консолидация под 50МА 87 70% 61 2% 2 1% 1% 0% 0%
Отскок вниз от 50МА 10 90% 9 0% 0 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 138 88% 122 0% 0 2% 2% 0% 3%
Консолидация под 200МА 267 14% 38 4% 12 5% 0% 0% 5%
Отскок вниз от 200МА 78 23% 18 6% 5 1% 0% 0% 3%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 520 41% 217 4% 25 10% 4% 0% 7%
Консолидация на дне 1449 4% 66 19% 285 29% 1% 5% 29%
Подскок со дна 505 1% 6 43% 219 10% 0% 4% 4%
Длительный даунтренд 1225 3% 38 35% 429 25% 0% 8% 30%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (165 акций) 24.04.2020

34.5% 57 10% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
8.5% 14 11%   124 ЛИДИР.   15 Медицина-изделия
7.3% 12 20%   60 ЛИДИР.   5 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.0% 5 7%   69 ЛИДИР.   8 ПО-корпоративное
2.4% 4 20%   20 ЛИДИР.   2 ПО-медицинское
2.4% 4 13%   30 ЗАМЕДЛ.   101 Установки контроля загрязнения окр среды
2.4% 4 6%   61 ЛИДИР.   9 Медицина-системы/оборудование
 
60.6% 100   из 165 акций показано

Откат в аптренде (57 акций) 24.04.2020

22.8% 13 2% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
5.3% 3 2%   124 ЛИДИР.   15 Медицина-изделия
5.3% 3 1%   173 ЗАМЕДЛ.   93 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.3% 3 8%   35 ЛИДИР.   20 ПО-спец-корпоративное
5.3% 3 4%   69 ЛИДИР.   8 ПО-корпоративное
 
43.9% 25   из 57 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (220 акций) 24.04.2020

18.6% 41 7% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
11.4% 25 31%   79     31 Финансы-пустые чеки
4.5% 10 8%   124 ЛИДИР.   15 Медицина-изделия
2.7% 6 22%   27 ЛИДИР.   22 Продукты-консервы
2.7% 6 3%   173 ЗАМЕДЛ.   93 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7% 6 8%   69 ЛИДИР.   8 ПО-корпоративное
2.7% 6 19%   31 ЛИДИР.   10 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.3% 5 45%   11     14 ПО-игры
2.3% 5 15%   32 ЛИДИР.   23 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.3% 5 14%   34 ЛИДИР.   3 Розница-интернет
2.3% 5 15%   33     52 Электроника-полупроводниковое оборудование
1.8% 4 36%   11     17 Медицина-медстрахование
1.8% 4 36%   11     36 Телеком услуги-комплексные
1.8% 4 6%   61 ЛИДИР.   9 Медицина-системы/оборудование
 
60.0% 132   из 220 акций показано

Пробой растущей 50МА (3 акций) 24.04.2020

 
0.0% 0   из 3 акций показано

Пробой падающей 50МА (27 акций) 24.04.2020

33.3% 9 1% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
 
33.3% 9   из 27 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (11 акций) 24.04.2020

45.5% 5 0% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
 
45.5% 5   из 11 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (37 акций) 24.04.2020

32.4% 12 2% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
16.2% 6 7%   79     31 Финансы-пустые чеки
8.1% 3 9%   32     45 Энергия альтернативная
 
56.8% 21   из 37 акций показано

Слом растущей 50МА (5 акций) 24.04.2020

 
0.0% 0   из 5 акций показано

Слом падающей 50МА (5 акций) 24.04.2020

 
0.0% 0   из 5 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (5 акций) 24.04.2020

 
0.0% 0   из 5 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (22 акций) 24.04.2020

13.6% 3 0% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
 
13.6% 3   из 22 акций показано

Консолидация под 50МА (87 акций) 24.04.2020

32.2% 28 5% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
10.3% 9 11%   79     31 Финансы-пустые чеки
 
42.5% 37   из 87 акций показано

Отскок вниз от 50МА (10 акций) 24.04.2020

 
0.0% 0   из 10 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (138 акций) 24.04.2020

15.9% 22 3% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
4.3% 6 7%   79     31 Финансы-пустые чеки
4.3% 6 9%   62     47 Интернет-контент
2.9% 4 14%   27 ЛИДИР.   22 Продукты-консервы
2.9% 4 3%   124 ЛИДИР.   15 Медицина-изделия
2.9% 4 2%   173 ЗАМЕДЛ.   93 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.9% 4 13%   30 ЛИДИР.   18 ПО-защита информации
 
36.2% 50   из 138 акций показано

Консолидация под 200МА (267 акций) 24.04.2020

15.0% 40 7% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
6.7% 18 14%   124 ЛИДИР.   15 Медицина-изделия
2.2% 6 12%   47 НАРОЖД.   68 Розница-рестораны
2.2% 6 8%   72     152 Банки-запад/юго-запад
1.9% 5 16%   31 ЛИДИР.   10 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.9% 5 10%   48     49 Финансовые услуги-особые
1.9% 5 16%   31 НАРОЖД.   65 Косметика и личная гигиена
1.9% 5 7%   64 ЗАМЕДЛ.   92 Финансы-управление инвестициями
1.9% 5 7%   69 ЛИДИР.   8 ПО-корпоративное
 
35.6% 95   из 267 акций показано

Отскок вниз от 200МА (78 акций) 24.04.2020

15.4% 12 2% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
7.7% 6 4%   124 ЛИДИР.   15 Медицина-изделия
5.1% 4 12%   32 ЛИДИР.   23 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
 
28.2% 22   из 78 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (520 акций) 24.04.2020

21.5% 112 20% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
5.8% 30 50%   60 ЛИДИР.   5 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.6% 24 37%   64     136 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.8% 20 16%   124 ЛИДИР.   15 Медицина-изделия
2.9% 15 21%   69     187 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3% 12 34%   35     140 Горная добыча-руда
1.9% 10 16%   61 ЛИДИР.   9 Медицина-системы/оборудование
1.7% 9 30%   30 НАРОЖД.   75 Электроника-разные изделия
 
44.6% 232   из 520 акций показано

Консолидация на дне (1449 акций) 24.04.2020

5.8% 84 15% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
3.9% 57 60%   95 ЗАМЕДЛ.   154 Банки-северо-восток
3.9% 56 73%   76 ОТСТ.   163 Банки-юго-восток
3.3% 48 27%   173 ЗАМЕДЛ.   93 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.0% 44 72%   61 ЗАМЕДЛ.   146 Банки-средний-запад
2.9% 42 58%   72     152 Банки-запад/юго-запад
2.6% 37 64%   57 ЗАМЕДЛ.   150 Финансы-сбербанки
 
25.4% 368   из 1449 акций показано

Подскок со дна (505 акций) 24.04.2020

9.9% 50 9% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
7.7% 39 56%   69     187 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.6% 18 48%   37     193 Нефть и газ-полевые услуги
3.4% 17 17%   95 ЗАМЕДЛ.   154 Банки-северо-восток
2.8% 14 21%   64     136 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.6% 13 56%   23     186 Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.6% 13 18%   72     152 Банки-запад/юго-запад
2.2% 11 8%   124 ЛИДИР.   15 Медицина-изделия
2.0% 10 13%   76 ОТСТ.   163 Банки-юго-восток
 
36.6% 185   из 505 акций показано

Длительный даунтренд (1225 акций) 24.04.2020

8.2% 100 57% из 173 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 93 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.9% 60 10%   553 ЛИДИР.   4 Медицина-биомед/биотехнологии
2.8% 34 53%   64 ЗАМЕДЛ.   123 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.5% 31 83%   37     139 Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.9% 23 53%   43     88 Аэрокосмос/оборона
1.9% 23 60%   38     181 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8% 22 48%   45 ЗАМЕДЛ.   122 Девелоперы недвижимости
1.7% 21 80%   26 ОТСТ.   176 Банки-зарубежные
1.6% 20 68%   29     182 Одежда
1.6% 20 31%   64 ЗАМЕДЛ.   92 Финансы-управление инвестициями
 
28.9% 354   из 1225 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (550 акций) 24.04.2020

13.5% 74 13% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
12.4% 68 86%   79     31 Финансы-пустые чеки
3.8% 21 35%   60 ЛИДИР.   5 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.6% 20 16%   124 ЛИДИР.   15 Медицина-изделия
3.3% 18 10%   173 ЗАМЕДЛ.   93 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2% 12 44%   27 ЛИДИР.   22 Продукты-консервы
2.2% 12 17%   69 ЛИДИР.   8 ПО-корпоративное
2.0% 11 18%   61 ЛИДИР.   9 Медицина-системы/оборудование
1.6% 9 26%   34 ЛИДИР.   3 Розница-интернет
1.6% 9 29%   31     43 Медицина-лекарства по рецептам
1.5% 8 25%   31 ЛИДИР.   10 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.5% 8 16%   48     49 Финансовые услуги-особые
1.5% 8 25%   32 ЛИДИР.   23 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.3% 7 23%   30     74 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1% 6 9%   64     136 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.1% 6 9%   62     47 Интернет-контент
1.1% 6 54%   11     17 Медицина-медстрахование
1.1% 6 33%   18     102 Транспорт-грузовой
1.1% 6 54%   11     14 ПО-игры
1.1% 6 20%   30 ЛИДИР.   18 ПО-защита информации
1.1% 6 100%   6 ЛИДИР.   7 Медицина-диверсифицированные
1.1% 6 17%   35 ЛИДИР.   20 ПО-спец-корпоративное
 
60.5% 333   из 550 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-04-20 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.11 i 0.15 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 3.83% 7.92%      
pullingback 0.47% 0.00%      
lostmomentum 2.59% 0.99% U 7.82% 9.70% 1.24 uptrend balance
breakabove50up 0.08% 0.00%      
breakabove50dn 0.49% 0.00%      
wentabove50up 0.84% 0.79%      
wentabove50dn 2.00% 3.96%      
breakbelow50up 0.12% 0.00%      
breakbelow50dn 0.64% 1.98%      
wentbelow50up 0.08% 0.00%      
wentbelow50dn 0.08% 0.00%      
consbelow50 2.76% 0.20%      
bouncebelow50 0.29% 0.00%      
bounceabove200 1.89% 0.99%      
consbelow200 2.61% 2.97%      
bouncebelow200 0.74% 0.00%      
bounceabove50 10.39% 13.86% *** ***  
bottoming 25.55% 26.73% D 70.83% 66.34% 0.94 downtrend balance
bottombounce 11.36% 6.93%      
trendbelow50 33.18% 32.67%      
2020-04-21 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.11 i 0.12 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 2.29% 1.58%      
pullingback 1.32% 2.38%      
lostmomentum 3.96% 5.35% U 7.95% 9.31% 1.17 uptrend balance
breakabove50up 0.04% 0.00%      
breakabove50dn 0.25% 0.20%      
wentabove50up 0.33% 0.00%      
wentabove50dn 0.66% 0.00%      
breakbelow50up 0.27% 0.79%      
breakbelow50dn 1.55% 3.96%      
wentbelow50up 0.19% 0.00%      
wentbelow50dn 0.35% 0.40%      
consbelow50 1.96% 0.00%      
bouncebelow50 0.45% 0.40%      
bounceabove200 2.04% 1.39%      
consbelow200 3.55% 5.15%   ***  
bouncebelow200 1.49% 2.38%      
bounceabove50 6.52% 3.37% ***    
bottoming 18.16% 8.32% D 74.26% 75.05% 1.01 downtrend balance
bottombounce 4.79% 0.99%      
trendbelow50 49.82% 63.37%      
2020-04-22 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.11 i 0.14 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 3.36% 4.55%      
pullingback 0.48% 0.00%      
lostmomentum 3.30% 4.55% U 7.77% 9.70% 1.25 uptrend balance
breakabove50up 0.19% 0.59%      
breakabove50dn 1.24% 3.37%      
wentabove50up 0.46% 0.00%      
wentabove50dn 0.93% 0.00%      
breakbelow50up 0.12% 0.20%      
breakbelow50dn 0.19% 0.20%      
wentbelow50up 0.12% 0.00%      
wentbelow50dn 0.44% 0.59%      
consbelow50 2.38% 1.58%      
bouncebelow50 0.23% 0.20%      
bounceabove200 2.11% 1.39%      
consbelow200 2.69% 3.17%      
bouncebelow200 0.85% 0.40%      
bounceabove50 9.41% 8.12% *** ***  
bottoming 34.29% 37.62% D 72.35% 71.49% 0.99 downtrend balance
bottombounce 14.24% 12.87%      
trendbelow50 22.97% 20.59%      
2020-04-23 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.12 i 0.16 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 3.00% 2.18%      
pullingback 1.24% 4.36%      
lostmomentum 3.89% 4.55% U 8.61% 11.09% 1.29 uptrend balance
breakabove50up 0.12% 0.00%      
breakabove50dn 0.56% 0.59%      
wentabove50up 0.35% 0.00%      
wentabove50dn 1.01% 0.20%      
breakbelow50up 0.08% 0.00%      
breakbelow50dn 0.33% 1.39%      
wentbelow50up 0.10% 0.00%      
wentbelow50dn 0.31% 0.59%      
consbelow50 2.01% 0.59%      
bouncebelow50 0.19% 0.00%      
bounceabove200 2.50% 3.76%      
consbelow200 3.66% 3.96%      
bouncebelow200 1.03% 2.18%      
bounceabove50 11.18% 7.13% *** ***  
bottoming 29.72% 31.29% D 69.45% 70.69% 1.02 downtrend balance
bottombounce 23.53% 19.60%      
trendbelow50 15.17% 17.62%      
2020-04-24 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.14 i 0.17 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 3.41% 1.58%      
pullingback 1.18% 3.56%      
lostmomentum 4.55% 6.73% U 9.43% 11.88% 1.26 uptrend balance
breakabove50up 0.06% 0.00%      
breakabove50dn 0.56% 1.19%      
wentabove50up 0.23% 0.00%      
wentabove50dn 0.77% 0.00%      
breakbelow50up 0.10% 0.00%      
breakbelow50dn 0.10% 0.00%      
wentbelow50up 0.10% 0.00%      
wentbelow50dn 0.45% 1.19%      
consbelow50 1.80% 0.00%      
bouncebelow50 0.21% 0.00%      
bounceabove200 2.85% 3.76%      
consbelow200 5.52% 5.94%      
bouncebelow200 1.61% 3.37%      
bounceabove50 10.75% 7.92% *** ***  
bottoming 29.96% 29.50% D 67.35% 68.12% 1.01 downtrend balance
bottombounce 10.44% 4.95%      
trendbelow50 25.33% 30.30%      

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW