S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 24.04.20

Статистика по секторам:

• uptrend        0
• downtrend    1
• sideways     32

Всю неделю идёт пробуксовка, из моментума только stay-at-home (телеком, интернет, еда), золотодобыча и биотехи. 40% рынка в даунтренде, однако, небольшое улучшение по широте, на 20МА поддержка, плотные закрытия во многих секторах, ожидается свинг вверх и пробитие средней.


Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-04-24 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
		RS>80		RS<20		(от всех 4836)
Длительный аптренд	165	100%	165	0%	0	3%	3%	0%	1%
Откат в аптренде	57	96%	55	0%	0	1%	1%	0%	3%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	220	99%	219	0%	0	4%	4%	0%	6%
Пробой растущей 50МА	3	100%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	27	96%	26	0%	0	0%	0%	0%	1%
Недавний пробой растущей 50МА	11	90%	10	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой падающей 50МА	37	97%	36	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	5	100%	5	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	5	80%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	5	100%	5	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	22	90%	20	0%	0	0%	0%	0%	1%
Консолидация под 50МА	87	70%	61	2%	2	1%	1%	0%	0%
Отскок вниз от 50МА	10	90%	9	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	138	88%	122	0%	0	2%	2%	0%	3%
Консолидация под 200МА	267	14%	38	4%	12	5%	0%	0%	5%
Отскок вниз от 200МА	78	23%	18	6%	5	1%	0%	0%	3%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	520	41%	217	4%	25	10%	4%	0%	7%
Консолидация на дне	1449	4%	66	19%	285	29%	1%	5%	29%
Подскок со дна	505	1%	6	43%	219	10%	0%	4%	4%
Длительный даунтренд	1225	3%	38	35%	429	25%	0%	8%	30%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (165 акций) 24.04.2020

34.5%	57	10%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
8.5%	14	11%		124	ЛИДИР.		15	Медицина-изделия
7.3%	12	20%		60	ЛИДИР.		5	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.0%	5	7%		69	ЛИДИР.		8	ПО-корпоративное
2.4%	4	20%		20	ЛИДИР.		2	ПО-медицинское
2.4%	4	13%		30	ЗАМЕДЛ.		101	Установки контроля загрязнения окр среды
2.4%	4	6%		61	ЛИДИР.		9	Медицина-системы/оборудование
60.6%	100		из	165 акций показано

Откат в аптренде (57 акций) 24.04.2020

22.8%	13	2%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	3	2%		124	ЛИДИР.		15	Медицина-изделия
5.3%	3	1%		173	ЗАМЕДЛ.		93	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.3%	3	8%		35	ЛИДИР.		20	ПО-спец-корпоративное
5.3%	3	4%		69	ЛИДИР.		8	ПО-корпоративное
43.9%	25		из	57 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (220 акций) 24.04.2020

18.6%	41	7%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
11.4%	25	31%		79			31	Финансы-пустые чеки
4.5%	10	8%		124	ЛИДИР.		15	Медицина-изделия
2.7%	6	22%		27	ЛИДИР.		22	Продукты-консервы
2.7%	6	3%		173	ЗАМЕДЛ.		93	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7%	6	8%		69	ЛИДИР.		8	ПО-корпоративное
2.7%	6	19%		31	ЛИДИР.		10	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.3%	5	45%		11			14	ПО-игры
2.3%	5	15%		32	ЛИДИР.		23	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.3%	5	14%		34	ЛИДИР.		3	Розница-интернет
2.3%	5	15%		33			52	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.8%	4	36%		11			17	Медицина-медстрахование
1.8%	4	36%		11			36	Телеком услуги-комплексные
1.8%	4	6%		61	ЛИДИР.		9	Медицина-системы/оборудование
60.0%	132		из	220 акций показано

Пробой растущей 50МА (3 акций) 24.04.2020

0.0%	0		из	3 акций показано

Пробой падающей 50МА (27 акций) 24.04.2020

33.3%	9	1%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
33.3%	9		из	27 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (11 акций) 24.04.2020

45.5%	5	0%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
45.5%	5		из	11 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (37 акций) 24.04.2020

32.4%	12	2%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
16.2%	6	7%		79			31	Финансы-пустые чеки
8.1%	3	9%		32			45	Энергия альтернативная
56.8%	21		из	37 акций показано

Слом растущей 50МА (5 акций) 24.04.2020

0.0%	0		из	5 акций показано

Слом падающей 50МА (5 акций) 24.04.2020

0.0%	0		из	5 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (5 акций) 24.04.2020

0.0%	0		из	5 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (22 акций) 24.04.2020

13.6%	3	0%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
13.6%	3		из	22 акций показано

Консолидация под 50МА (87 акций) 24.04.2020

32.2%	28	5%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
10.3%	9	11%		79			31	Финансы-пустые чеки
42.5%	37		из	87 акций показано

Отскок вниз от 50МА (10 акций) 24.04.2020

0.0%	0		из	10 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (138 акций) 24.04.2020

15.9%	22	3%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	6	7%		79			31	Финансы-пустые чеки
4.3%	6	9%		62			47	Интернет-контент
2.9%	4	14%		27	ЛИДИР.		22	Продукты-консервы
2.9%	4	3%		124	ЛИДИР.		15	Медицина-изделия
2.9%	4	2%		173	ЗАМЕДЛ.		93	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.9%	4	13%		30	ЛИДИР.		18	ПО-защита информации
36.2%	50		из	138 акций показано

Консолидация под 200МА (267 акций) 24.04.2020

15.0%	40	7%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
6.7%	18	14%		124	ЛИДИР.		15	Медицина-изделия
2.2%	6	12%		47	НАРОЖД.		68	Розница-рестораны
2.2%	6	8%		72			152	Банки-запад/юго-запад
1.9%	5	16%		31	ЛИДИР.		10	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.9%	5	10%		48			49	Финансовые услуги-особые
1.9%	5	16%		31	НАРОЖД.		65	Косметика и личная гигиена
1.9%	5	7%		64	ЗАМЕДЛ.		92	Финансы-управление инвестициями
1.9%	5	7%		69	ЛИДИР.		8	ПО-корпоративное
35.6%	95		из	267 акций показано

Отскок вниз от 200МА (78 акций) 24.04.2020

15.4%	12	2%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
7.7%	6	4%		124	ЛИДИР.		15	Медицина-изделия
5.1%	4	12%		32	ЛИДИР.		23	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
28.2%	22		из	78 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (520 акций) 24.04.2020

21.5%	112	20%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
5.8%	30	50%		60	ЛИДИР.		5	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.6%	24	37%		64			136	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.8%	20	16%		124	ЛИДИР.		15	Медицина-изделия
2.9%	15	21%		69			187	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3%	12	34%		35			140	Горная добыча-руда
1.9%	10	16%		61	ЛИДИР.		9	Медицина-системы/оборудование
1.7%	9	30%		30	НАРОЖД.		75	Электроника-разные изделия
44.6%	232		из	520 акций показано

Консолидация на дне (1449 акций) 24.04.2020

5.8%	84	15%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	57	60%		95	ЗАМЕДЛ.		154	Банки-северо-восток
3.9%	56	73%		76	ОТСТ.		163	Банки-юго-восток
3.3%	48	27%		173	ЗАМЕДЛ.		93	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.0%	44	72%		61	ЗАМЕДЛ.		146	Банки-средний-запад
2.9%	42	58%		72			152	Банки-запад/юго-запад
2.6%	37	64%		57	ЗАМЕДЛ.		150	Финансы-сбербанки
25.4%	368		из	1449 акций показано

Подскок со дна (505 акций) 24.04.2020

9.9%	50	9%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
7.7%	39	56%		69			187	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.6%	18	48%		37			193	Нефть и газ-полевые услуги
3.4%	17	17%		95	ЗАМЕДЛ.		154	Банки-северо-восток
2.8%	14	21%		64			136	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.6%	13	56%		23			186	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.6%	13	18%		72			152	Банки-запад/юго-запад
2.2%	11	8%		124	ЛИДИР.		15	Медицина-изделия
2.0%	10	13%		76	ОТСТ.		163	Банки-юго-восток
36.6%	185		из	505 акций показано

Длительный даунтренд (1225 акций) 24.04.2020

8.2%	100	57%	из	173 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	93	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.9%	60	10%		553	ЛИДИР.		4	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	34	53%		64	ЗАМЕДЛ.		123	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.5%	31	83%		37			139	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.9%	23	53%		43			88	Аэрокосмос/оборона
1.9%	23	60%		38			181	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8%	22	48%		45	ЗАМЕДЛ.		122	Девелоперы недвижимости
1.7%	21	80%		26	ОТСТ.		176	Банки-зарубежные
1.6%	20	68%		29			182	Одежда
1.6%	20	31%		64	ЗАМЕДЛ.		92	Финансы-управление инвестициями
28.9%	354		из	1225 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (550 акций) 24.04.2020

13.5%	74	13%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
12.4%	68	86%		79			31	Финансы-пустые чеки
3.8%	21	35%		60	ЛИДИР.		5	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.6%	20	16%		124	ЛИДИР.		15	Медицина-изделия
3.3%	18	10%		173	ЗАМЕДЛ.		93	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2%	12	44%		27	ЛИДИР.		22	Продукты-консервы
2.2%	12	17%		69	ЛИДИР.		8	ПО-корпоративное
2.0%	11	18%		61	ЛИДИР.		9	Медицина-системы/оборудование
1.6%	9	26%		34	ЛИДИР.		3	Розница-интернет
1.6%	9	29%		31			43	Медицина-лекарства по рецептам
1.5%	8	25%		31	ЛИДИР.		10	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.5%	8	16%		48			49	Финансовые услуги-особые
1.5%	8	25%		32	ЛИДИР.		23	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.3%	7	23%		30			74	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	6	9%		64			136	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.1%	6	9%		62			47	Интернет-контент
1.1%	6	54%		11			17	Медицина-медстрахование
1.1%	6	33%		18			102	Транспорт-грузовой
1.1%	6	54%		11			14	ПО-игры
1.1%	6	20%		30	ЛИДИР.		18	ПО-защита информации
1.1%	6	100%		6	ЛИДИР.		7	Медицина-диверсифицированные
1.1%	6	17%		35	ЛИДИР.		20	ПО-спец-корпоративное
60.5%	333		из	550 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-04-20 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.11	i 0.15	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	3.83%	7.92%
pullingback	0.47%	0.00%
lostmomentum	2.59%	0.99%	U 7.82%	9.70%	1.24 uptrend balance
breakabove50up	0.08%	0.00%
breakabove50dn	0.49%	0.00%
wentabove50up	0.84%	0.79%
wentabove50dn	2.00%	3.96%
breakbelow50up	0.12%	0.00%
breakbelow50dn	0.64%	1.98%
wentbelow50up	0.08%	0.00%
wentbelow50dn	0.08%	0.00%
consbelow50	2.76%	0.20%
bouncebelow50	0.29%	0.00%
bounceabove200	1.89%	0.99%
consbelow200	2.61%	2.97%
bouncebelow200	0.74%	0.00%
bounceabove50	10.39%	13.86%	***	***
bottoming	25.55%	26.73%	D 70.83%	66.34%	0.94 downtrend balance
bottombounce	11.36%	6.93%
trendbelow50	33.18%	32.67%

2020-04-21 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.11	i 0.12	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	2.29%	1.58%
pullingback	1.32%	2.38%
lostmomentum	3.96%	5.35%	U 7.95%	9.31%	1.17 uptrend balance
breakabove50up	0.04%	0.00%
breakabove50dn	0.25%	0.20%
wentabove50up	0.33%	0.00%
wentabove50dn	0.66%	0.00%
breakbelow50up	0.27%	0.79%
breakbelow50dn	1.55%	3.96%
wentbelow50up	0.19%	0.00%
wentbelow50dn	0.35%	0.40%
consbelow50	1.96%	0.00%
bouncebelow50	0.45%	0.40%
bounceabove200	2.04%	1.39%
consbelow200	3.55%	5.15%		***
bouncebelow200	1.49%	2.38%
bounceabove50	6.52%	3.37%	***
bottoming	18.16%	8.32%	D 74.26%	75.05%	1.01 downtrend balance
bottombounce	4.79%	0.99%
trendbelow50	49.82%	63.37%

2020-04-22 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.11	i 0.14	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	3.36%	4.55%
pullingback	0.48%	0.00%
lostmomentum	3.30%	4.55%	U 7.77%	9.70%	1.25 uptrend balance
breakabove50up	0.19%	0.59%
breakabove50dn	1.24%	3.37%
wentabove50up	0.46%	0.00%
wentabove50dn	0.93%	0.00%
breakbelow50up	0.12%	0.20%
breakbelow50dn	0.19%	0.20%
wentbelow50up	0.12%	0.00%
wentbelow50dn	0.44%	0.59%
consbelow50	2.38%	1.58%
bouncebelow50	0.23%	0.20%
bounceabove200	2.11%	1.39%
consbelow200	2.69%	3.17%
bouncebelow200	0.85%	0.40%
bounceabove50	9.41%	8.12%	***	***
bottoming	34.29%	37.62%	D 72.35%	71.49%	0.99 downtrend balance
bottombounce	14.24%	12.87%
trendbelow50	22.97%	20.59%

2020-04-23 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.12	i 0.16	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	3.00%	2.18%
pullingback	1.24%	4.36%
lostmomentum	3.89%	4.55%	U 8.61%	11.09%	1.29 uptrend balance
breakabove50up	0.12%	0.00%
breakabove50dn	0.56%	0.59%
wentabove50up	0.35%	0.00%
wentabove50dn	1.01%	0.20%
breakbelow50up	0.08%	0.00%
breakbelow50dn	0.33%	1.39%
wentbelow50up	0.10%	0.00%
wentbelow50dn	0.31%	0.59%
consbelow50	2.01%	0.59%
bouncebelow50	0.19%	0.00%
bounceabove200	2.50%	3.76%
consbelow200	3.66%	3.96%
bouncebelow200	1.03%	2.18%
bounceabove50	11.18%	7.13%	***	***
bottoming	29.72%	31.29%	D 69.45%	70.69%	1.02 downtrend balance
bottombounce	23.53%	19.60%
trendbelow50	15.17%	17.62%

2020-04-24 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.14	i 0.17	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	3.41%	1.58%
pullingback	1.18%	3.56%
lostmomentum	4.55%	6.73%	U 9.43%	11.88%	1.26 uptrend balance
breakabove50up	0.06%	0.00%
breakabove50dn	0.56%	1.19%
wentabove50up	0.23%	0.00%
wentabove50dn	0.77%	0.00%
breakbelow50up	0.10%	0.00%
breakbelow50dn	0.10%	0.00%
wentbelow50up	0.10%	0.00%
wentbelow50dn	0.45%	1.19%
consbelow50	1.80%	0.00%
bouncebelow50	0.21%	0.00%
bounceabove200	2.85%	3.76%
consbelow200	5.52%	5.94%
bouncebelow200	1.61%	3.37%
bounceabove50	10.75%	7.92%	***	***
bottoming	29.96%	29.50%	D 67.35%	68.12%	1.01 downtrend balance
bottombounce	10.44%	4.95%
trendbelow50	25.33%	30.30%