S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 20.03.20 & CYWAABO

Статистика по секторам:

• uptrend        0
• downtrend    9
• sideways     24

Экстремальная перепроданность стала ещё экстремальней, таких цифр ещё не встречалось (u/d рынка 0.02, индекса 0.01). Треть рынка в bear-market-grade даунтренде, на неделе выход на новый максимум в «тушёнке» распродан, много continuation-сетапов на шорт. Всё написанное ранее остаётся в силе — отскок если и будет, только кратковременный, для боттом-фишинга сейчас не время.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-03-20 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
		RS>80		RS<20		(от всех 4844)
Длительный аптренд	15	100%	15	0%	0	0%	0%	0%	0%
Откат в аптренде	14	100%	14	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	19	100%	19	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой растущей 50МА	8	100%	8	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	2	100%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	14	100%	14	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой падающей 50МА	4	100%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	9	100%	9	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	13	84%	11	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	21	100%	21	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	11	100%	11	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	203	75%	154	0%	0	4%	3%	0%	0%
Отскок вниз от 50МА	51	100%	51	0%	0	1%	1%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	29	100%	29	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	5	80%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%
Отскок вниз от 200МА	9	88%	8	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	29	86%	25	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация на дне	1691	31%	530	8%	138	34%	10%	2%	48%
Подскок со дна	347	25%	89	19%	68	7%	1%	1%	1%
Длительный даунтренд	2350	4%	107	32%	773	48%	2%	15%	45%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (15 акций) 20.03.2020

40.0%	6	1%	из	549 акций в		отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
40.0%	6		из	15 акций показано

Откат в аптренде (14 акций) 20.03.2020

21.4%	3	0%	из	549 акций в		отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
21.4%	3		из	14 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (19 акций) 20.03.2020

26.3%	5	0%	из	549 акций в		отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
26.3%	5		из	19 акций показано

Пробой растущей 50МА (8 акций) 20.03.2020

50.0%	4	0%	из	549 акций в		отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
50.0%	4		из	8 акций показано

Пробой падающей 50МА (2 акций) 20.03.2020

0.0%	0		из	2 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (14 акций) 20.03.2020

21.4%	3	0%	из	549 акций в		отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
21.4%	3		из	14 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (4 акций) 20.03.2020

0.0%	0		из	4 акций показано

Слом растущей 50МА (9 акций) 20.03.2020

0.0%	0		из	9 акций показано

Слом падающей 50МА (13 акций) 20.03.2020

0.0%	0		из	13 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (21 акций) 20.03.2020

33.3%	7	1%	из	549 акций в		отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
33.3%	7		из	21 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (11 акций) 20.03.2020

0.0%	0		из	11 акций показано

Консолидация под 50МА (203 акций) 20.03.2020

19.7%	40	7%	из	549 акций в		отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
19.2%	39	49%		79	ЛИДИР.		6	Финансы-пустые чеки
5.4%	11	18%		60			49	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.5%	5	5%		95			96	Банки-северо-восток
2.0%	4	3%		125	ЛИДИР.		41	Медицина-изделия
2.0%	4	22%		18	ЛИДИР.		26	Интернет-сетевые решения
2.0%	4	12%		32			18	Энергия альтернативная
2.0%	4	5%		69	ЛИДИР.		7	ПО-корпоративное
54.7%	111		из	203 акций показано

Отскок вниз от 50МА (51 акций) 20.03.2020

52.9%	27	4%	из	549 акций в		отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
5.9%	3	4%		61			45	Медицина-системы/оборудование
5.9%	3	2%		125	ЛИДИР.		41	Медицина-изделия
64.7%	33		из	51 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (29 акций) 20.03.2020

34.5%	10	1%	из	549 акций в		отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
13.8%	4	23%		17			0
48.3%	14		из	29 акций показано

Консолидация под 200МА (5 акций) 20.03.2020

0.0%	0		из	5 акций показано

Отскок вниз от 200МА (9 акций) 20.03.2020

33.3%	3	2%	из	125 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	41	Медицина-изделия
33.3%	3		из	9 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (29 акций) 20.03.2020

27.6%	8	1%	из	549 акций в		отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
27.6%	8		из	29 акций показано

Консолидация на дне (1691 акций) 20.03.2020

10.9%	185	33%	из	549 акций в		отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	60	34%		173	НАРОЖД.		93	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.6%	44	35%		125	ЛИДИР.		41	Медицина-изделия
1.7%	29	30%		95			96	Банки-северо-восток
1.7%	28	45%		62	ЗАМЕДЛ.		100	Финансы-управление инвестициями
20.5%	346		из	1691 акций показано

Подскок со дна (347 акций) 20.03.2020

22.5%	78	14%	из	549 акций в		отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
7.8%	27	45%		60			49	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.0%	14	11%		125	ЛИДИР.		41	Медицина-изделия
2.9%	10	14%		69	ЛИДИР.		7	ПО-корпоративное
2.6%	9	13%		69	ОТСТ.		195	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3%	8	36%		22			48	Телеком-инфраструктура
2.3%	8	26%		30	ЛИДИР.		39	ПО-защита информации
1.7%	6	12%		48	НАРОЖД.		69	Химикаты-особые
1.7%	6	16%		37			190	Нефть и газ-полевые услуги
47.8%	166		из	347 акций показано

Длительный даунтренд (2350 акций) 20.03.2020

7.1%	168	30%	из	549 акций в		отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	107	61%		173	НАРОЖД.		93	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5%	59	62%		95			96	Банки-северо-восток
2.2%	51	40%		125	ЛИДИР.		41	Медицина-изделия
2.1%	50	70%		71	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-запад/юго-запад
2.1%	50	64%		77			113	Банки-юго-восток
2.0%	48	69%		69	ОТСТ.		195	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0%	46	70%		65			146	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	41	63%		65	НАРОЖД.		90	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	39	66%		59	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-средний-запад
28.0%	659		из	2350 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (135 акций) 20.03.2020

47.4%	64	81%	из	79 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	6	Финансы-пустые чеки
7.4%	10	58%		17			0	{тут IPO, которым отрасль ещё не назначена}
3.7%	5	0%		549			5	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	4	5%		69	ЛИДИР.		7	ПО-корпоративное
3.0%	4	2%		173	НАРОЖД.		93	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2%	3	18%		16	ЛИДИР.		28	Коммунальные услуги-вода
2.2%	3	25%		12	ЛИДИР.		13	Розница-супер/мини маркеты
2.2%	3	11%		27	ЛИДИР.		31	Продукты-консервы
1.5%	2	3%		65	НАРОЖД.		90	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.5%	2	20%		10			135	Продукты-мясные
1.5%	2	4%		48	НАРОЖД.		69	Химикаты-особые
1.5%	2	50%		4	ЛИДИР.		12	Розница-крупные дисконтные сети
77.0%	104		из	135 акций показано

Bonus inline-ликбез - CYWAABO
Can You Walk Away And Be Okay? © Dave Landry

Покупать только если сетап настолько идеален, что вы просто не можете пройти мимо, а если пройдёте, вас по ночам будут терзать сомнения по поводу того, что вы пропустили такую возможность.



Возможные варианты развития событий:

• акция восстанавливается до 300  (вероятность 1%)
• акция подскакивает и лежит на боку 1+ лет  (вероятность 29%)
• акция продолжает падение до 50 (вероятность 70%)

Can you walk away and be okay? Когда рынок играет мизер, не пытайтесь перебивать его и заказывать 9 взяток, имея на руках в лучшем случае 7 и надеясь на туз в прикупе. При виде такого графика нужно думать не о «покупке века», а о том, что сетапа нет и вероятность не в вашу пользу, а тем, кто терзается по поводу того, что пропустил такую «возможность» купить «хорошую» компанию по сходной цене, скорее всего, нечего делать на рынке, и он скоро популярно им это объяснит.

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-03-16 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.01	i 0.01	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	0.15%	0.00%
pullingback	0.66%	0.40%
lostmomentum	0.37%	0.80%	U 1.33%	1.39%	1.05 uptrend balance
breakabove50up	0.06%	0.00%
breakabove50dn	0.02%	0.00%
wentabove50up	0.08%	0.20%
wentabove50dn	0.00%	0.00%
breakbelow50up	1.18%	1.79%		***
breakbelow50dn	0.37%	0.40%
wentbelow50up	0.81%	0.20%
wentbelow50dn	0.19%	0.00%
consbelow50	2.30%	1.79%	***
bouncebelow50	1.16%	1.19%
bounceabove200	0.17%	0.00%
consbelow200	0.17%	0.20%
bouncebelow200	0.08%	0.00%
bounceabove50	0.44%	0.00%
bottoming	41.40%	55.86%	D 91.87%	93.04%	1.01 downtrend balance
bottombounce	2.20%	1.39%
trendbelow50	48.19%	35.79%

2020-03-17 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.02	i 0.04	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	0.42%	1.19%
pullingback	0.42%	0.00%
lostmomentum	0.19%	0.20%	U 1.67%	3.17%	1.90 uptrend balance
breakabove50up	0.58%	1.79%
breakabove50dn	0.56%	0.99%
wentabove50up	0.06%	0.00%
wentabove50dn	0.00%	0.00%
breakbelow50up	0.25%	0.00%
breakbelow50dn	0.02%	0.00%
wentbelow50up	1.36%	0.99%
wentbelow50dn	0.79%	1.19%
consbelow50	3.21%	3.57%	***	***
bouncebelow50	1.83%	2.38%
bounceabove200	0.46%	0.60%
consbelow200	0.15%	0.00%
bouncebelow200	0.02%	0.00%
bounceabove50	0.54%	0.40%
bottoming	37.11%	48.81%	D 89.16%	86.71%	0.97 downtrend balance
bottombounce	3.69%	1.39%
trendbelow50	48.33%	36.51%

2020-03-18 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.02	i 0.03	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	0.45%	0.99%
pullingback	0.45%	0.00%
lostmomentum	0.23%	0.40%	U 1.46%	2.58%	1.77 uptrend balance
breakabove50up	0.12%	0.20%
breakabove50dn	0.12%	0.20%
wentabove50up	0.21%	0.99%
wentabove50dn	0.23%	0.60%
breakbelow50up	0.35%	0.79%
breakbelow50dn	0.47%	0.40%
wentbelow50up	0.72%	0.00%
wentbelow50dn	0.21%	0.00%
consbelow50	2.47%	4.76%	***	***
bouncebelow50	1.05%	1.19%
bounceabove200	0.37%	0.40%
consbelow200	0.14%	0.00%
bouncebelow200	0.04%	0.00%
bounceabove50	0.72%	0.40%
bottoming	36.84%	47.42%	D 91.69%	88.69%	0.97 downtrend balance
bottombounce	3.48%	3.17%
trendbelow50	51.34%	38.10%

2020-03-19 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.02	i 0.02	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	0.33%	0.40%
pullingback	0.29%	0.00%
lostmomentum	0.23%	0.00%	U 1.51%	1.39%	0.92 uptrend balance
breakabove50up	0.23%	0.00%
breakabove50dn	0.23%	0.00%
wentabove50up	0.43%	0.99%
wentabove50dn	0.12%	0.20%
breakbelow50up	0.21%	1.39%
breakbelow50dn	0.08%	0.40%
wentbelow50up	0.37%	0.00%
wentbelow50dn	0.12%	0.00%
consbelow50	6.95%	10.12%	***	***
bouncebelow50	1.01%	0.20%
bounceabove200	1.18%	1.39%
consbelow200	0.12%	0.00%
bouncebelow200	0.04%	0.00%
bounceabove50	0.76%	0.40%
bottoming	32.72%	38.10%	D 87.33%	84.52%	0.97 downtrend balance
bottombounce	17.92%	17.06%
trendbelow50	36.65%	29.37%

2020-03-20 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.02	i 0.01	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	0.31%	0.40%
pullingback	0.29%	0.20%
lostmomentum	0.39%	0.40%	U 1.45%	1.19%	0.82 uptrend balance
breakabove50up	0.17%	0.00%
breakabove50dn	0.04%	0.00%
wentabove50up	0.29%	0.20%
wentabove50dn	0.08%	0.00%
breakbelow50up	0.19%	0.20%
breakbelow50dn	0.27%	0.20%
wentbelow50up	0.43%	0.20%
wentbelow50dn	0.23%	0.00%
consbelow50	4.19%	0.79%	***	***
bouncebelow50	1.05%	0.79%
bounceabove200	0.60%	0.00%
consbelow200	0.10%	0.00%
bouncebelow200	0.19%	0.00%
bounceabove50	0.60%	0.00%
bottoming	34.91%	48.61%	D 90.77%	96.63%	1.06 downtrend balance
bottombounce	7.16%	1.98%
trendbelow50	48.51%	46.03%