Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 20.03.20 & CYWAABO

Статистика по секторам:
  • uptrend        0
  • downtrend    9
  • sideways     24
Экстремальная перепроданность стала ещё экстремальней, таких цифр ещё не встречалось (u/d рынка 0.02, индекса 0.01). Треть рынка в bear-market-grade даунтренде, на неделе выход на новый максимум в «тушёнке» распродан, много continuation-сетапов на шорт. Всё написанное ранее остаётся в силе — отскок если и будет, только кратковременный, для боттом-фишинга сейчас не время.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 20.03.20 & CYWAABO
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 20.03.20 & CYWAABO
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 20.03.20 & CYWAABO
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 20.03.20 & CYWAABO
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 20.03.20 & CYWAABO
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 20.03.20 & CYWAABO



Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-03-20 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4844)
Длительный аптренд 15 100% 15 0% 0 0% 0% 0% 0%
Откат в аптренде 14 100% 14 0% 0 0% 0% 0% 0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 19 100% 19 0% 0 0% 0% 0% 0%
Пробой растущей 50МА 8 100% 8 0% 0 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 2 100% 2 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 14 100% 14 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой падающей 50МА 4 100% 4 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом растущей 50МА 9 100% 9 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом падающей 50МА 13 84% 11 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 21 100% 21 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом падающей 50МА 11 100% 11 0% 0 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 50МА 203 75% 154 0% 0 4% 3% 0% 0%
Отскок вниз от 50МА 51 100% 51 0% 0 1% 1% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 29 100% 29 0% 0 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 200МА 5 80% 4 0% 0 0% 0% 0% 0%
Отскок вниз от 200МА 9 88% 8 0% 0 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 29 86% 25 0% 0 0% 0% 0% 0%
Консолидация на дне 1691 31% 530 8% 138 34% 10% 2% 48%
Подскок со дна 347 25% 89 19% 68 7% 1% 1% 1%
Длительный даунтренд 2350 4% 107 32% 773 48% 2% 15% 45%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (15 акций) 20.03.2020

40.0% 6 1% из 549 акций в   отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
 
40.0% 6   из 15 акций показано

Откат в аптренде (14 акций) 20.03.2020

21.4% 3 0% из 549 акций в   отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
 
21.4% 3   из 14 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (19 акций) 20.03.2020

26.3% 5 0% из 549 акций в   отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
 
26.3% 5   из 19 акций показано

Пробой растущей 50МА (8 акций) 20.03.2020

50.0% 4 0% из 549 акций в   отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
 
50.0% 4   из 8 акций показано

Пробой падающей 50МА (2 акций) 20.03.2020

 
0.0% 0   из 2 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (14 акций) 20.03.2020

21.4% 3 0% из 549 акций в   отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
 
21.4% 3   из 14 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (4 акций) 20.03.2020

 
0.0% 0   из 4 акций показано

Слом растущей 50МА (9 акций) 20.03.2020

 
0.0% 0   из 9 акций показано

Слом падающей 50МА (13 акций) 20.03.2020

 
0.0% 0   из 13 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (21 акций) 20.03.2020

33.3% 7 1% из 549 акций в   отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
 
33.3% 7   из 21 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (11 акций) 20.03.2020

 
0.0% 0   из 11 акций показано

Консолидация под 50МА (203 акций) 20.03.2020

19.7% 40 7% из 549 акций в   отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
19.2% 39 49%   79 ЛИДИР.   6 Финансы-пустые чеки
5.4% 11 18%   60     49 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.5% 5 5%   95     96 Банки-северо-восток
2.0% 4 3%   125 ЛИДИР.   41 Медицина-изделия
2.0% 4 22%   18 ЛИДИР.   26 Интернет-сетевые решения
2.0% 4 12%   32     18 Энергия альтернативная
2.0% 4 5%   69 ЛИДИР.   7 ПО-корпоративное
 
54.7% 111   из 203 акций показано

Отскок вниз от 50МА (51 акций) 20.03.2020

52.9% 27 4% из 549 акций в   отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
5.9% 3 4%   61     45 Медицина-системы/оборудование
5.9% 3 2%   125 ЛИДИР.   41 Медицина-изделия
 
64.7% 33   из 51 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (29 акций) 20.03.2020

34.5% 10 1% из 549 акций в   отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
13.8% 4 23%   17     0  
 
48.3% 14   из 29 акций показано

Консолидация под 200МА (5 акций) 20.03.2020

 
0.0% 0   из 5 акций показано

Отскок вниз от 200МА (9 акций) 20.03.2020

33.3% 3 2% из 125 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 41 Медицина-изделия
 
33.3% 3   из 9 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (29 акций) 20.03.2020

27.6% 8 1% из 549 акций в   отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
 
27.6% 8   из 29 акций показано

Консолидация на дне (1691 акций) 20.03.2020

10.9% 185 33% из 549 акций в   отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
3.5% 60 34%   173 НАРОЖД.   93 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.6% 44 35%   125 ЛИДИР.   41 Медицина-изделия
1.7% 29 30%   95     96 Банки-северо-восток
1.7% 28 45%   62 ЗАМЕДЛ.   100 Финансы-управление инвестициями
 
20.5% 346   из 1691 акций показано

Подскок со дна (347 акций) 20.03.2020

22.5% 78 14% из 549 акций в   отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
7.8% 27 45%   60     49 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.0% 14 11%   125 ЛИДИР.   41 Медицина-изделия
2.9% 10 14%   69 ЛИДИР.   7 ПО-корпоративное
2.6% 9 13%   69 ОТСТ.   195 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3% 8 36%   22     48 Телеком-инфраструктура
2.3% 8 26%   30 ЛИДИР.   39 ПО-защита информации
1.7% 6 12%   48 НАРОЖД.   69 Химикаты-особые
1.7% 6 16%   37     190 Нефть и газ-полевые услуги
 
47.8% 166   из 347 акций показано

Длительный даунтренд (2350 акций) 20.03.2020

7.1% 168 30% из 549 акций в   отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
4.6% 107 61%   173 НАРОЖД.   93 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5% 59 62%   95     96 Банки-северо-восток
2.2% 51 40%   125 ЛИДИР.   41 Медицина-изделия
2.1% 50 70%   71 ЗАМЕДЛ.   133 Банки-запад/юго-запад
2.1% 50 64%   77     113 Банки-юго-восток
2.0% 48 69%   69 ОТСТ.   195 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0% 46 70%   65     146 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7% 41 63%   65 НАРОЖД.   90 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7% 39 66%   59 ЗАМЕДЛ.   101 Банки-средний-запад
 
28.0% 659   из 2350 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (135 акций) 20.03.2020

47.4% 64 81% из 79 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 6 Финансы-пустые чеки
7.4% 10 58%   17     0  {тут IPO, которым отрасль ещё не назначена}
3.7% 5 0%   549     5 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 4 5%   69 ЛИДИР.   7 ПО-корпоративное
3.0% 4 2%   173 НАРОЖД.   93 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2% 3 18%   16 ЛИДИР.   28 Коммунальные услуги-вода
2.2% 3 25%   12 ЛИДИР.   13 Розница-супер/мини маркеты
2.2% 3 11%   27 ЛИДИР.   31 Продукты-консервы
1.5% 2 3%   65 НАРОЖД.   90 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.5% 2 20%   10     135 Продукты-мясные
1.5% 2 4%   48 НАРОЖД.   69 Химикаты-особые
1.5% 2 50%   4 ЛИДИР.   12 Розница-крупные дисконтные сети
 
77.0% 104   из 135 акций показано



Bonus inline-ликбез -
CYWAABO
Can You Walk Away And Be Okay? © Dave Landry


Покупать только если сетап настолько идеален, что вы просто не можете пройти мимо, а если пройдёте, вас по ночам будут терзать сомнения по поводу того, что вы пропустили такую возможность.

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 20.03.20 & CYWAABO

Возможные варианты развития событий:
  • акция восстанавливается до 300  (вероятность 1%)
  • акция подскакивает и лежит на боку 1+ лет  (вероятность 29%)
  • акция продолжает падение до 50 (вероятность 70%)
Can you walk away and be okay? Когда рынок играет мизер, не пытайтесь перебивать его и заказывать 9 взяток, имея на руках в лучшем случае 7 и надеясь на туз в прикупе. При виде такого графика нужно думать не о «покупке века», а о том, что сетапа нет и вероятность не в вашу пользу, а тем, кто терзается по поводу того, что пропустил такую «возможность» купить «хорошую» компанию по сходной цене, скорее всего, нечего делать на рынке, и он скоро популярно им это объяснит.

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-03-16 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.01 i 0.01 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 0.15% 0.00%      
pullingback 0.66% 0.40%      
lostmomentum 0.37% 0.80% U 1.33% 1.39% 1.05 uptrend balance
breakabove50up 0.06% 0.00%      
breakabove50dn 0.02% 0.00%      
wentabove50up 0.08% 0.20%      
wentabove50dn 0.00% 0.00%      
breakbelow50up 1.18% 1.79%   ***  
breakbelow50dn 0.37% 0.40%      
wentbelow50up 0.81% 0.20%      
wentbelow50dn 0.19% 0.00%      
consbelow50 2.30% 1.79% ***    
bouncebelow50 1.16% 1.19%      
bounceabove200 0.17% 0.00%      
consbelow200 0.17% 0.20%      
bouncebelow200 0.08% 0.00%      
bounceabove50 0.44% 0.00%      
bottoming 41.40% 55.86% D 91.87% 93.04% 1.01 downtrend balance
bottombounce 2.20% 1.39%      
trendbelow50 48.19% 35.79%      
2020-03-17 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.02 i 0.04 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 0.42% 1.19%      
pullingback 0.42% 0.00%      
lostmomentum 0.19% 0.20% U 1.67% 3.17% 1.90 uptrend balance
breakabove50up 0.58% 1.79%      
breakabove50dn 0.56% 0.99%      
wentabove50up 0.06% 0.00%      
wentabove50dn 0.00% 0.00%      
breakbelow50up 0.25% 0.00%      
breakbelow50dn 0.02% 0.00%      
wentbelow50up 1.36% 0.99%      
wentbelow50dn 0.79% 1.19%      
consbelow50 3.21% 3.57% *** ***  
bouncebelow50 1.83% 2.38%      
bounceabove200 0.46% 0.60%      
consbelow200 0.15% 0.00%      
bouncebelow200 0.02% 0.00%      
bounceabove50 0.54% 0.40%      
bottoming 37.11% 48.81% D 89.16% 86.71% 0.97 downtrend balance
bottombounce 3.69% 1.39%      
trendbelow50 48.33% 36.51%      
2020-03-18 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.02 i 0.03 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 0.45% 0.99%      
pullingback 0.45% 0.00%      
lostmomentum 0.23% 0.40% U 1.46% 2.58% 1.77 uptrend balance
breakabove50up 0.12% 0.20%      
breakabove50dn 0.12% 0.20%      
wentabove50up 0.21% 0.99%      
wentabove50dn 0.23% 0.60%      
breakbelow50up 0.35% 0.79%      
breakbelow50dn 0.47% 0.40%      
wentbelow50up 0.72% 0.00%      
wentbelow50dn 0.21% 0.00%      
consbelow50 2.47% 4.76% *** ***  
bouncebelow50 1.05% 1.19%      
bounceabove200 0.37% 0.40%      
consbelow200 0.14% 0.00%      
bouncebelow200 0.04% 0.00%      
bounceabove50 0.72% 0.40%      
bottoming 36.84% 47.42% D 91.69% 88.69% 0.97 downtrend balance
bottombounce 3.48% 3.17%      
trendbelow50 51.34% 38.10%      
2020-03-19 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.02 i 0.02 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 0.33% 0.40%      
pullingback 0.29% 0.00%      
lostmomentum 0.23% 0.00% U 1.51% 1.39% 0.92 uptrend balance
breakabove50up 0.23% 0.00%      
breakabove50dn 0.23% 0.00%      
wentabove50up 0.43% 0.99%      
wentabove50dn 0.12% 0.20%      
breakbelow50up 0.21% 1.39%      
breakbelow50dn 0.08% 0.40%      
wentbelow50up 0.37% 0.00%      
wentbelow50dn 0.12% 0.00%      
consbelow50 6.95% 10.12% *** ***  
bouncebelow50 1.01% 0.20%      
bounceabove200 1.18% 1.39%      
consbelow200 0.12% 0.00%      
bouncebelow200 0.04% 0.00%      
bounceabove50 0.76% 0.40%      
bottoming 32.72% 38.10% D 87.33% 84.52% 0.97 downtrend balance
bottombounce 17.92% 17.06%      
trendbelow50 36.65% 29.37%      
2020-03-20 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.02 i 0.01 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 0.31% 0.40%      
pullingback 0.29% 0.20%      
lostmomentum 0.39% 0.40% U 1.45% 1.19% 0.82 uptrend balance
breakabove50up 0.17% 0.00%      
breakabove50dn 0.04% 0.00%      
wentabove50up 0.29% 0.20%      
wentabove50dn 0.08% 0.00%      
breakbelow50up 0.19% 0.20%      
breakbelow50dn 0.27% 0.20%      
wentbelow50up 0.43% 0.20%      
wentbelow50dn 0.23% 0.00%      
consbelow50 4.19% 0.79% *** ***  
bouncebelow50 1.05% 0.79%      
bounceabove200 0.60% 0.00%      
consbelow200 0.10% 0.00%      
bouncebelow200 0.19% 0.00%      
bounceabove50 0.60% 0.00%      
bottoming 34.91% 48.61% D 90.77% 96.63% 1.06 downtrend balance
bottombounce 7.16% 1.98%      
trendbelow50 48.51% 46.03%      

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW