Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 28.02.20

Статистика по секторам:
  • uptrend        0
  • downtrend    3
  • sideways     30
Коррекция началась, экстремальная перепроданность всего за неделю, Фед исполнил очередную вариацию марлезонского балета — поддержка на 50МА в лидерах, на 200МА в ключевых секторах (телеком, софт). Ожидается подскок, непригодный для среднесрочной покупки.


Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 28.02.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 28.02.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 28.02.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 28.02.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 28.02.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 28.02.20




Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-02-28 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4866)
Длительный аптренд 44 100% 44 0% 0 0% 0% 0% 0%
Откат в аптренде 214 93% 200 0% 0 4% 4% 0% 2%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 143 54% 78 0% 0 2% 1% 0% 0%
Пробой растущей 50МА 42 95% 40 0% 0 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 9 66% 6 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 10 80% 8 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом растущей 50МА 127 69% 88 0% 0 2% 1% 0% 3%
Слом падающей 50МА 5 20% 1 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 409 76% 314 0% 0 8% 6% 0% 14%
Недавний слом падающей 50МА 151 58% 89 0% 0 3% 1% 0% 3%
Консолидация под 50МА 129 26% 34 6% 8 2% 0% 0% 0%
Отскок вниз от 50МА 131 78% 103 0% 0 2% 2% 0% 1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 32 46% 15 0% 0 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 200МА 25 4% 1 20% 5 0% 0% 0% 0%
Отскок вниз от 200МА 45 8% 4 6% 3 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 66 42% 28 7% 5 1% 0% 0% 0%
Консолидация на дне 1079 2% 24 11% 123 22% 0% 2% 24%
Подскок со дна 59 6% 4 49% 29 1% 0% 0% 0%
Длительный даунтренд 2146 2% 49 37% 811 44% 1% 16% 49%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (44 акций) 28.02.2020

40.9% 18 3% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
9.1% 4 3%   125     58 Медицина-изделия
 
50.0% 22   из 44 акций показано

Откат в аптренде (214 акций) 28.02.2020

21.0% 45 8% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
4.7% 10 30%   33 ЛИДИР.   7 Энергия альтернативная
4.2% 9 7%   125     58 Медицина-изделия
3.3% 7 11%   60     48 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.8% 6 3%   174 НАРОЖД.   103 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3% 5 8%   61 ЛИДИР.   23 Интернет-контент
2.3% 5 8%   61 ЛИДИР.   12 Медицина-системы/оборудование
2.3% 5 7%   69 ЛИДИР.   9 ПО-корпоративное
1.9% 4 11%   34 ЛИДИР.   31 ПО-спец-корпоративное
1.9% 4 30%   13 ЛИДИР.   19 Телеком услуги-беспроводные
1.9% 4 23%   17 ЛИДИР.   2 Энергия-солнечная
1.9% 4 12%   31 ЗАМЕДЛ.   143 Финансы-инвестиционные банки/брокеры
 
50.5% 108   из 214 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (143 акций) 28.02.2020

37.8% 54 62% из 86 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 77 Финансы-пустые чеки
9.8% 14 2%   553 ЛИДИР.   4 Медицина-биомед/биотехнологии
4.9% 7 10%   69 ЛИДИР.   9 ПО-корпоративное
2.8% 4 23%   17 ЛИДИР.   2 Энергия-солнечная
 
55.2% 79   из 143 акций показано

Пробой растущей 50МА (42 акций) 28.02.2020

19.0% 8 1% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
 
19.0% 8   из 42 акций показано

Пробой падающей 50МА (9 акций) 28.02.2020

44.4% 4 0% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
 
44.4% 4   из 9 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (10 акций) 28.02.2020

30.0% 3 0% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
 
30.0% 3   из 10 акций показано

Слом растущей 50МА (127 акций) 28.02.2020

8.7% 11 6% из 174 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 103 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.1% 9 1%   553 ЛИДИР.   4 Медицина-биомед/биотехнологии
6.3% 8 13%   60     48 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.9% 5 4%   125     58 Медицина-изделия
3.1% 4 7%   57 НАРОЖД.   101 Финансы-сбербанки
3.1% 4 4%   86 НАРОЖД.   77 Финансы-пустые чеки
3.1% 4 8%   45 ЛИДИР.   35 Девелоперы недвижимости
 
35.4% 45   из 127 акций показано

Слом падающей 50МА (5 акций) 28.02.2020

 
0.0% 0   из 5 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (409 акций) 28.02.2020

9.8% 40 7% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
4.9% 20 11%   174 НАРОЖД.   103 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9% 16 25%   62     49 Финансы-управление инвестициями
3.2% 13 34%   38 ЛИДИР.   41 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.7% 11 15%   69 ЛИДИР.   9 ПО-корпоративное
2.0% 8 20%   39 ЛИДИР.   34 Компьютеры-техобслуживание
2.0% 8 40%   20     26 Строительство-жилое/коммерческое
2.0% 8 13%   60     48 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7% 7 15%   44 ЗАМЕДЛ.   116 Аэрокосмос/оборона
1.7% 7 31%   22 НАРОЖД.   71 Строительство-объекты
1.7% 7 5%   125     58 Медицина-изделия
 
35.5% 145   из 409 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (151 акций) 28.02.2020

12.6% 19 3% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
3.3% 5 2%   174 НАРОЖД.   103 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3% 5 13%   38 ЛИДИР.   21 Строительство-различные изделия
3.3% 5 8%   61     82 Банки-средний-запад
3.3% 5 15%   33     11 Электроника-полупроводниковое оборудование
2.6% 4 16%   24     27 Досуг-игорный бизнес/оборудование
2.6% 4 25%   16 НАРОЖД.   69 Электроника-наука/измерения
2.6% 4 21%   19 ЗАМЕДЛ.   128 Телеком-кабельное/спутниковое оборудование
2.6% 4 5%   79 ЗАМЕДЛ.   90 Банки-юго-восток
2.6% 4 9%   41     46 Машиностроение-промышленное общее
 
39.1% 59   из 151 акций показано

Консолидация под 50МА (129 акций) 28.02.2020

17.8% 23 4% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
6.2% 8 8%   95 НАРОЖД.   92 Банки-северо-восток
6.2% 8 12%   65 ЗАМЕДЛ.   153 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
4.7% 6 7%   79 ЗАМЕДЛ.   90 Банки-юго-восток
3.9% 5 8%   57 НАРОЖД.   101 Финансы-сбербанки
3.9% 5 8%   61 ЛИДИР.   23 Интернет-контент
3.1% 4 6%   61     82 Банки-средний-запад
3.1% 4 5%   71 ЗАМЕДЛ.   105 Банки-запад/юго-запад
 
48.8% 63   из 129 акций показано

Отскок вниз от 50МА (131 акций) 28.02.2020

29.0% 38 6% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
5.3% 7 21%   33     11 Электроника-полупроводниковое оборудование
3.8% 5 19%   26     45 Электроника-детали
3.8% 5 15%   32     33 Электроника-полупроводники производители
3.1% 4 5%   79 ЗАМЕДЛ.   90 Банки-юго-восток
 
45.0% 59   из 131 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (32 акций) 28.02.2020

31.2% 10 11% из 86 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 77 Финансы-пустые чеки
18.8% 6 1%   553 ЛИДИР.   4 Медицина-биомед/биотехнологии
 
50.0% 16   из 32 акций показано

Консолидация под 200МА (25 акций) 28.02.2020

16.0% 4 0% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
 
16.0% 4   из 25 акций показано

Отскок вниз от 200МА (45 акций) 28.02.2020

28.9% 13 2% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
6.7% 3 4%   61 ЛИДИР.   12 Медицина-системы/оборудование
6.7% 3 23%   13 ЛИДИР.   19 Телеком услуги-беспроводные
 
42.2% 19   из 45 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (66 акций) 28.02.2020

18.2% 12 2% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
7.6% 5 4%   125     58 Медицина-изделия
4.5% 3 12%   25 НАРОЖД.   60 Медицина-услуги
4.5% 3 4%   61 ЛИДИР.   23 Интернет-контент
 
34.8% 23   из 66 акций показано

Консолидация на дне (1079 акций) 28.02.2020

6.7% 72 13% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
4.9% 53 55%   95 НАРОЖД.   92 Банки-северо-восток
3.5% 38 48%   79 ЗАМЕДЛ.   90 Банки-юго-восток
3.3% 36 50%   71 ЗАМЕДЛ.   105 Банки-запад/юго-запад
3.2% 34 55%   61     82 Банки-средний-запад
2.8% 30 24%   125     58 Медицина-изделия
2.3% 25 43%   57 НАРОЖД.   101 Финансы-сбербанки
1.9% 20 11%   174 НАРОЖД.   103 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.7% 18 26%   69 ОТСТ.   185 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
30.2% 326   из 1079 акций показано

Подскок со дна (59 акций) 28.02.2020

16.9% 10 1% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
8.5% 5 4%   125     58 Медицина-изделия
5.1% 3 13%   23 НАРОЖД.   54 Телеком-инфраструктура
 
30.5% 18   из 59 акций показано

Длительный даунтренд (2146 акций) 28.02.2020

9.9% 213 38% из 553 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
4.9% 105 60%   174 НАРОЖД.   103 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2% 47 37%   125     58 Медицина-изделия
2.1% 46 66%   69 ОТСТ.   185 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7% 37 56%   65     137 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
20.9% 448   из 2146 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (898 акций) 28.02.2020

8.8% 79 91% из 86 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 77 Финансы-пустые чеки
6.9% 62 35%   174 НАРОЖД.   103 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.8% 43 7%   553 ЛИДИР.   4 Медицина-биомед/биотехнологии
3.3% 30 31%   95 НАРОЖД.   92 Банки-северо-восток
2.6% 23 60%   38 ЛИДИР.   41 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.3% 21 34%   61     82 Банки-средний-запад
2.3% 21 30%   69 ЛИДИР.   9 ПО-корпоративное
2.2% 20 35%   57 НАРОЖД.   101 Финансы-сбербанки
2.0% 18 14%   125     58 Медицина-изделия
2.0% 18 22%   79 ЗАМЕДЛ.   90 Банки-юго-восток
1.9% 17 56%   30     115 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.8% 16 22%   71 ЗАМЕДЛ.   105 Банки-запад/юго-запад
1.7% 15 31%   48 НАРОЖД.   64 Финансовые услуги-особые
1.6% 14 21%   65     137 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.6% 14 43%   32     68 Коммунальные услуги-электричество
1.3% 12 36%   33 ЛИДИР.   7 Энергия альтернативная
1.3% 12 19%   61 ЛИДИР.   12 Медицина-системы/оборудование
1.1% 10 22%   45 ЛИДИР.   35 Девелоперы недвижимости
1.1% 10 37%   27     98 Продукты-консервы
1.1% 10 31%   32 НАРОЖД.   119 Телеком услуги-зарубежные
1.0% 9 26%   34 ЛИДИР.   31 ПО-спец-корпоративное
1.0% 9 81%   11     0  
 
53.8% 483   из 898 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-02-24 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.65 i 1.24 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 3.95% 1.58%      
pullingback 7.79% 17.23%      
lostmomentum 13.31% 14.65% U 26.51% 34.26% 1.29 uptrend balance
breakabove50up 0.21% 0.00%      
breakabove50dn 0.06% 0.00%      
wentabove50up 1.26% 0.79%      
wentabove50dn 0.25% 0.00%      
breakbelow50up 7.07% 15.64%   ***  
breakbelow50dn 1.18% 0.99%      
wentbelow50up 2.85% 6.53%      
wentbelow50dn 0.74% 0.99%      
consbelow50 8.82% 5.15% ***    
bouncebelow50 3.24% 5.74%      
bounceabove200 2.25% 1.19%      
consbelow200 2.27% 0.99%      
bouncebelow200 1.20% 0.79%      
bounceabove50 4.11% 0.99%      
bottoming 18.74% 14.26% D 40.63% 27.52% 0.68 downtrend balance
bottombounce 1.98% 0.40%      
trendbelow50 18.70% 12.08%      
2020-02-25 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.37 i 0.48 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 2.15% 0.99%      
pullingback 8.53% 16.04%      
lostmomentum 7.69% 4.36% U 19.13% 21.58% 1.13 uptrend balance
breakabove50up 0.23% 0.00%      
breakabove50dn 0.06% 0.00%      
wentabove50up 0.54% 0.20%      
wentabove50dn 0.04% 0.00%      
breakbelow50up 7.00% 12.48% ***    
breakbelow50dn 0.58% 0.00%      
wentbelow50up 5.89% 12.87%   ***  
wentbelow50dn 1.01% 0.59%      
consbelow50 5.43% 1.58%      
bouncebelow50 3.49% 4.55%      
bounceabove200 1.38% 0.20%      
consbelow200 1.57% 0.59%      
bouncebelow200 1.32% 0.59%      
bounceabove50 2.31% 0.20%      
bottoming 22.44% 22.97% D 52.09% 45.35% 0.87 downtrend balance
bottombounce 1.40% 0.00%      
trendbelow50 26.92% 21.78%      
2020-02-26 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.31 i 0.39 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 1.57% 0.99%      
pullingback 8.05% 11.88%      
lostmomentum 6.15% 5.15% U 17.06% 19.41% 1.14 uptrend balance
breakabove50up 0.89% 0.99%      
breakabove50dn 0.08% 0.00%      
wentabove50up 0.39% 0.40%      
wentabove50dn 0.04% 0.00%      
breakbelow50up 2.66% 2.97%      
breakbelow50dn 0.17% 0.00%      
wentbelow50up 9.75% 19.60% *** ***  
wentbelow50dn 2.25% 3.17%      
consbelow50 4.79% 1.19%      
bouncebelow50 3.28% 3.17%      
bounceabove200 1.16% 0.40%      
consbelow200 0.97% 0.40%      
bouncebelow200 1.34% 0.40%      
bounceabove50 2.21% 0.20%      
bottoming 21.37% 20.59% D 55.59% 49.50% 0.89 downtrend balance
bottombounce 1.38% 0.00%      
trendbelow50 31.49% 28.51%      
2020-02-27 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.17 i 0.10 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 0.80% 0.59%      
pullingback 6.41% 4.75%      
lostmomentum 3.36% 1.19% U 11.19% 6.53% 0.58 uptrend balance
breakabove50up 0.29% 0.00%      
breakabove50dn 0.04% 0.00%      
wentabove50up 0.33% 0.00%      
wentabove50dn 0.02% 0.00%      
breakbelow50up 6.02% 12.87%      
breakbelow50dn 0.27% 0.00%      
wentbelow50up 7.67% 13.86% *** ***  
wentbelow50dn 2.29% 2.38%      
consbelow50 2.10% 0.20%      
bouncebelow50 2.47% 1.58%      
bounceabove200 0.82% 0.00%      
consbelow200 0.74% 0.00%      
bouncebelow200 1.20% 0.20%      
bounceabove50 1.30% 0.00%      
bottoming 21.05% 21.19% D 65.06% 62.57% 0.96 downtrend balance
bottombounce 0.80% 0.00%      
trendbelow50 42.01% 41.19%      
2020-02-28 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.14 i 0.04 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 0.90% 0.20%      
pullingback 4.40% 2.57%      
lostmomentum 2.94% 0.20% U 9.31% 3.17% 0.34 uptrend balance
breakabove50up 0.86% 0.20%      
breakabove50dn 0.18% 0.00%      
wentabove50up 0.21% 0.00%      
wentabove50dn 0.00% 0.00%      
breakbelow50up 2.61% 3.17%      
breakbelow50dn 0.10% 0.00%      
wentbelow50up 8.41% 14.46% *** ***  
wentbelow50dn 3.10% 3.76%      
consbelow50 2.65% 0.20%      
bouncebelow50 2.69% 1.39%      
bounceabove200 0.66% 0.20%      
consbelow200 0.51% 0.00%      
bouncebelow200 0.92% 0.00%      
bounceabove50 1.36% 0.00%      
bottoming 22.17% 24.55% D 68.41% 73.66% 1.08 downtrend balance
bottombounce 1.21% 0.00%      
trendbelow50 44.10% 49.11%      

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW