S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 28.02.20

Статистика по секторам:

• uptrend        0
• downtrend    3
• sideways     30

Коррекция началась, экстремальная перепроданность всего за неделю, Фед исполнил очередную вариацию марлезонского балета — поддержка на 50МА в лидерах, на 200МА в ключевых секторах (телеком, софт). Ожидается подскок, непригодный для среднесрочной покупки.


Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-02-28 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
		RS>80		RS<20		(от всех 4866)
Длительный аптренд	44	100%	44	0%	0	0%	0%	0%	0%
Откат в аптренде	214	93%	200	0%	0	4%	4%	0%	2%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	143	54%	78	0%	0	2%	1%	0%	0%
Пробой растущей 50МА	42	95%	40	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	9	66%	6	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	10	80%	8	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	127	69%	88	0%	0	2%	1%	0%	3%
Слом падающей 50МА	5	20%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	409	76%	314	0%	0	8%	6%	0%	14%
Недавний слом падающей 50МА	151	58%	89	0%	0	3%	1%	0%	3%
Консолидация под 50МА	129	26%	34	6%	8	2%	0%	0%	0%
Отскок вниз от 50МА	131	78%	103	0%	0	2%	2%	0%	1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	32	46%	15	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	25	4%	1	20%	5	0%	0%	0%	0%
Отскок вниз от 200МА	45	8%	4	6%	3	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	66	42%	28	7%	5	1%	0%	0%	0%
Консолидация на дне	1079	2%	24	11%	123	22%	0%	2%	24%
Подскок со дна	59	6%	4	49%	29	1%	0%	0%	0%
Длительный даунтренд	2146	2%	49	37%	811	44%	1%	16%	49%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (44 акций) 28.02.2020

40.9%	18	3%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
9.1%	4	3%		125			58	Медицина-изделия
50.0%	22		из	44 акций показано

Откат в аптренде (214 акций) 28.02.2020

21.0%	45	8%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
4.7%	10	30%		33	ЛИДИР.		7	Энергия альтернативная
4.2%	9	7%		125			58	Медицина-изделия
3.3%	7	11%		60			48	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.8%	6	3%		174	НАРОЖД.		103	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3%	5	8%		61	ЛИДИР.		23	Интернет-контент
2.3%	5	8%		61	ЛИДИР.		12	Медицина-системы/оборудование
2.3%	5	7%		69	ЛИДИР.		9	ПО-корпоративное
1.9%	4	11%		34	ЛИДИР.		31	ПО-спец-корпоративное
1.9%	4	30%		13	ЛИДИР.		19	Телеком услуги-беспроводные
1.9%	4	23%		17	ЛИДИР.		2	Энергия-солнечная
1.9%	4	12%		31	ЗАМЕДЛ.		143	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
50.5%	108		из	214 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (143 акций) 28.02.2020

37.8%	54	62%	из	86 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	77	Финансы-пустые чеки
9.8%	14	2%		553	ЛИДИР.		4	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	7	10%		69	ЛИДИР.		9	ПО-корпоративное
2.8%	4	23%		17	ЛИДИР.		2	Энергия-солнечная
55.2%	79		из	143 акций показано

Пробой растущей 50МА (42 акций) 28.02.2020

19.0%	8	1%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
19.0%	8		из	42 акций показано

Пробой падающей 50МА (9 акций) 28.02.2020

44.4%	4	0%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
44.4%	4		из	9 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (10 акций) 28.02.2020

30.0%	3	0%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
30.0%	3		из	10 акций показано

Слом растущей 50МА (127 акций) 28.02.2020

8.7%	11	6%	из	174 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	103	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.1%	9	1%		553	ЛИДИР.		4	Медицина-биомед/биотехнологии
6.3%	8	13%		60			48	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.9%	5	4%		125			58	Медицина-изделия
3.1%	4	7%		57	НАРОЖД.		101	Финансы-сбербанки
3.1%	4	4%		86	НАРОЖД.		77	Финансы-пустые чеки
3.1%	4	8%		45	ЛИДИР.		35	Девелоперы недвижимости
35.4%	45		из	127 акций показано

Слом падающей 50МА (5 акций) 28.02.2020

0.0%	0		из	5 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (409 акций) 28.02.2020

9.8%	40	7%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	20	11%		174	НАРОЖД.		103	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9%	16	25%		62			49	Финансы-управление инвестициями
3.2%	13	34%		38	ЛИДИР.		41	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.7%	11	15%		69	ЛИДИР.		9	ПО-корпоративное
2.0%	8	20%		39	ЛИДИР.		34	Компьютеры-техобслуживание
2.0%	8	40%		20			26	Строительство-жилое/коммерческое
2.0%	8	13%		60			48	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7%	7	15%		44	ЗАМЕДЛ.		116	Аэрокосмос/оборона
1.7%	7	31%		22	НАРОЖД.		71	Строительство-объекты
1.7%	7	5%		125			58	Медицина-изделия
35.5%	145		из	409 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (151 акций) 28.02.2020

12.6%	19	3%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	5	2%		174	НАРОЖД.		103	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	5	13%		38	ЛИДИР.		21	Строительство-различные изделия
3.3%	5	8%		61			82	Банки-средний-запад
3.3%	5	15%		33			11	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.6%	4	16%		24			27	Досуг-игорный бизнес/оборудование
2.6%	4	25%		16	НАРОЖД.		69	Электроника-наука/измерения
2.6%	4	21%		19	ЗАМЕДЛ.		128	Телеком-кабельное/спутниковое оборудование
2.6%	4	5%		79	ЗАМЕДЛ.		90	Банки-юго-восток
2.6%	4	9%		41			46	Машиностроение-промышленное общее
39.1%	59		из	151 акций показано

Консолидация под 50МА (129 акций) 28.02.2020

17.8%	23	4%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
6.2%	8	8%		95	НАРОЖД.		92	Банки-северо-восток
6.2%	8	12%		65	ЗАМЕДЛ.		153	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
4.7%	6	7%		79	ЗАМЕДЛ.		90	Банки-юго-восток
3.9%	5	8%		57	НАРОЖД.		101	Финансы-сбербанки
3.9%	5	8%		61	ЛИДИР.		23	Интернет-контент
3.1%	4	6%		61			82	Банки-средний-запад
3.1%	4	5%		71	ЗАМЕДЛ.		105	Банки-запад/юго-запад
48.8%	63		из	129 акций показано

Отскок вниз от 50МА (131 акций) 28.02.2020

29.0%	38	6%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	7	21%		33			11	Электроника-полупроводниковое оборудование
3.8%	5	19%		26			45	Электроника-детали
3.8%	5	15%		32			33	Электроника-полупроводники производители
3.1%	4	5%		79	ЗАМЕДЛ.		90	Банки-юго-восток
45.0%	59		из	131 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (32 акций) 28.02.2020

31.2%	10	11%	из	86 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	77	Финансы-пустые чеки
18.8%	6	1%		553	ЛИДИР.		4	Медицина-биомед/биотехнологии
50.0%	16		из	32 акций показано

Консолидация под 200МА (25 акций) 28.02.2020

16.0%	4	0%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
16.0%	4		из	25 акций показано

Отскок вниз от 200МА (45 акций) 28.02.2020

28.9%	13	2%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
6.7%	3	4%		61	ЛИДИР.		12	Медицина-системы/оборудование
6.7%	3	23%		13	ЛИДИР.		19	Телеком услуги-беспроводные
42.2%	19		из	45 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (66 акций) 28.02.2020

18.2%	12	2%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
7.6%	5	4%		125			58	Медицина-изделия
4.5%	3	12%		25	НАРОЖД.		60	Медицина-услуги
4.5%	3	4%		61	ЛИДИР.		23	Интернет-контент
34.8%	23		из	66 акций показано

Консолидация на дне (1079 акций) 28.02.2020

6.7%	72	13%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	53	55%		95	НАРОЖД.		92	Банки-северо-восток
3.5%	38	48%		79	ЗАМЕДЛ.		90	Банки-юго-восток
3.3%	36	50%		71	ЗАМЕДЛ.		105	Банки-запад/юго-запад
3.2%	34	55%		61			82	Банки-средний-запад
2.8%	30	24%		125			58	Медицина-изделия
2.3%	25	43%		57	НАРОЖД.		101	Финансы-сбербанки
1.9%	20	11%		174	НАРОЖД.		103	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.7%	18	26%		69	ОТСТ.		185	Нефть и газ-разведка и добыча в США
30.2%	326		из	1079 акций показано

Подскок со дна (59 акций) 28.02.2020

16.9%	10	1%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
8.5%	5	4%		125			58	Медицина-изделия
5.1%	3	13%		23	НАРОЖД.		54	Телеком-инфраструктура
30.5%	18		из	59 акций показано

Длительный даунтренд (2146 акций) 28.02.2020

9.9%	213	38%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	105	60%		174	НАРОЖД.		103	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2%	47	37%		125			58	Медицина-изделия
2.1%	46	66%		69	ОТСТ.		185	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7%	37	56%		65			137	Страхование-собственности/от ущерба/титула
20.9%	448		из	2146 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (898 акций) 28.02.2020

8.8%	79	91%	из	86 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	77	Финансы-пустые чеки
6.9%	62	35%		174	НАРОЖД.		103	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.8%	43	7%		553	ЛИДИР.		4	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	30	31%		95	НАРОЖД.		92	Банки-северо-восток
2.6%	23	60%		38	ЛИДИР.		41	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.3%	21	34%		61			82	Банки-средний-запад
2.3%	21	30%		69	ЛИДИР.		9	ПО-корпоративное
2.2%	20	35%		57	НАРОЖД.		101	Финансы-сбербанки
2.0%	18	14%		125			58	Медицина-изделия
2.0%	18	22%		79	ЗАМЕДЛ.		90	Банки-юго-восток
1.9%	17	56%		30			115	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.8%	16	22%		71	ЗАМЕДЛ.		105	Банки-запад/юго-запад
1.7%	15	31%		48	НАРОЖД.		64	Финансовые услуги-особые
1.6%	14	21%		65			137	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.6%	14	43%		32			68	Коммунальные услуги-электричество
1.3%	12	36%		33	ЛИДИР.		7	Энергия альтернативная
1.3%	12	19%		61	ЛИДИР.		12	Медицина-системы/оборудование
1.1%	10	22%		45	ЛИДИР.		35	Девелоперы недвижимости
1.1%	10	37%		27			98	Продукты-консервы
1.1%	10	31%		32	НАРОЖД.		119	Телеком услуги-зарубежные
1.0%	9	26%		34	ЛИДИР.		31	ПО-спец-корпоративное
1.0%	9	81%		11			0
53.8%	483		из	898 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-02-24 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.65	i 1.24	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	3.95%	1.58%
pullingback	7.79%	17.23%
lostmomentum	13.31%	14.65%	U 26.51%	34.26%	1.29 uptrend balance
breakabove50up	0.21%	0.00%
breakabove50dn	0.06%	0.00%
wentabove50up	1.26%	0.79%
wentabove50dn	0.25%	0.00%
breakbelow50up	7.07%	15.64%		***
breakbelow50dn	1.18%	0.99%
wentbelow50up	2.85%	6.53%
wentbelow50dn	0.74%	0.99%
consbelow50	8.82%	5.15%	***
bouncebelow50	3.24%	5.74%
bounceabove200	2.25%	1.19%
consbelow200	2.27%	0.99%
bouncebelow200	1.20%	0.79%
bounceabove50	4.11%	0.99%
bottoming	18.74%	14.26%	D 40.63%	27.52%	0.68 downtrend balance
bottombounce	1.98%	0.40%
trendbelow50	18.70%	12.08%

2020-02-25 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.37	i 0.48	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	2.15%	0.99%
pullingback	8.53%	16.04%
lostmomentum	7.69%	4.36%	U 19.13%	21.58%	1.13 uptrend balance
breakabove50up	0.23%	0.00%
breakabove50dn	0.06%	0.00%
wentabove50up	0.54%	0.20%
wentabove50dn	0.04%	0.00%
breakbelow50up	7.00%	12.48%	***
breakbelow50dn	0.58%	0.00%
wentbelow50up	5.89%	12.87%		***
wentbelow50dn	1.01%	0.59%
consbelow50	5.43%	1.58%
bouncebelow50	3.49%	4.55%
bounceabove200	1.38%	0.20%
consbelow200	1.57%	0.59%
bouncebelow200	1.32%	0.59%
bounceabove50	2.31%	0.20%
bottoming	22.44%	22.97%	D 52.09%	45.35%	0.87 downtrend balance
bottombounce	1.40%	0.00%
trendbelow50	26.92%	21.78%

2020-02-26 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.31	i 0.39	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	1.57%	0.99%
pullingback	8.05%	11.88%
lostmomentum	6.15%	5.15%	U 17.06%	19.41%	1.14 uptrend balance
breakabove50up	0.89%	0.99%
breakabove50dn	0.08%	0.00%
wentabove50up	0.39%	0.40%
wentabove50dn	0.04%	0.00%
breakbelow50up	2.66%	2.97%
breakbelow50dn	0.17%	0.00%
wentbelow50up	9.75%	19.60%	***	***
wentbelow50dn	2.25%	3.17%
consbelow50	4.79%	1.19%
bouncebelow50	3.28%	3.17%
bounceabove200	1.16%	0.40%
consbelow200	0.97%	0.40%
bouncebelow200	1.34%	0.40%
bounceabove50	2.21%	0.20%
bottoming	21.37%	20.59%	D 55.59%	49.50%	0.89 downtrend balance
bottombounce	1.38%	0.00%
trendbelow50	31.49%	28.51%

2020-02-27 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.17	i 0.10	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	0.80%	0.59%
pullingback	6.41%	4.75%
lostmomentum	3.36%	1.19%	U 11.19%	6.53%	0.58 uptrend balance
breakabove50up	0.29%	0.00%
breakabove50dn	0.04%	0.00%
wentabove50up	0.33%	0.00%
wentabove50dn	0.02%	0.00%
breakbelow50up	6.02%	12.87%
breakbelow50dn	0.27%	0.00%
wentbelow50up	7.67%	13.86%	***	***
wentbelow50dn	2.29%	2.38%
consbelow50	2.10%	0.20%
bouncebelow50	2.47%	1.58%
bounceabove200	0.82%	0.00%
consbelow200	0.74%	0.00%
bouncebelow200	1.20%	0.20%
bounceabove50	1.30%	0.00%
bottoming	21.05%	21.19%	D 65.06%	62.57%	0.96 downtrend balance
bottombounce	0.80%	0.00%
trendbelow50	42.01%	41.19%

2020-02-28 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.14	i 0.04	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	0.90%	0.20%
pullingback	4.40%	2.57%
lostmomentum	2.94%	0.20%	U 9.31%	3.17%	0.34 uptrend balance
breakabove50up	0.86%	0.20%
breakabove50dn	0.18%	0.00%
wentabove50up	0.21%	0.00%
wentabove50dn	0.00%	0.00%
breakbelow50up	2.61%	3.17%
breakbelow50dn	0.10%	0.00%
wentbelow50up	8.41%	14.46%	***	***
wentbelow50dn	3.10%	3.76%
consbelow50	2.65%	0.20%
bouncebelow50	2.69%	1.39%
bounceabove200	0.66%	0.20%
consbelow200	0.51%	0.00%
bouncebelow200	0.92%	0.00%
bounceabove50	1.36%	0.00%
bottoming	22.17%	24.55%	D 68.41%	73.66%	1.08 downtrend balance
bottombounce	1.21%	0.00%
trendbelow50	44.10%	49.11%