Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 07.02.20

Статистика по секторам:
  • uptrend       17
  • downtrend    0
  • sideways     16
Продажа в силу во многих секторах, избранные секторы (оборона, интернет) держатся. Общий рынок вытягивают лидирующие акции, восстановившиеся выше средней (полупроводники) и защитные отрасли (коммуналка, тушёнка, страховка) — всего 23% обыкновенных акций в нормальном аптренде. Дело идёт к коррекции, много сетапов на шорт, но пока flight-to-safety держит рынок, можно ожидать выход на новый максимум и ещё пару выносов вверх.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 07.02.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 07.02.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 07.02.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 07.02.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 07.02.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 07.02.20



Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-02-07 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4862)
Длительный аптренд 435 79% 345 0% 0 8% 7% 0% 17%
Откат в аптренде 72 70% 51 1% 1 1% 1% 0% 0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 676 45% 307 0% 0 13% 6% 0% 17%
Пробой растущей 50МА 22 27% 6 0% 0 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 9 22% 2 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 360 42% 153 0% 0 7% 3% 0% 15%
Недавний пробой падающей 50МА 41 31% 13 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом растущей 50МА 133 24% 33 0% 1 2% 0% 0% 3%
Слом падающей 50МА 43 18% 8 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 39 41% 16 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом падающей 50МА 17 23% 4 0% 0 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 50МА 707 11% 80 2% 20 14% 1% 0% 15%
Отскок вниз от 50МА 48 27% 13 0% 0 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 239 16% 40 0% 1 4% 0% 0% 6%
Консолидация под 200МА 141 0% 0 39% 56 2% 0% 1% 0%
Отскок вниз от 200МА 33 0% 0 60% 20 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 413 11% 47 15% 66 8% 0% 1% 7%
Консолидация на дне 713 0% 4 55% 398 14% 0% 8% 6%
Подскок со дна 300 0% 2 46% 139 6% 0% 2% 3%
Длительный даунтренд 421 1% 5 66% 281 8% 0% 5% 1%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (435 акций) 07.02.2020

14.3% 62 11% из 554 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 3 Медицина-биомед/биотехнологии
3.7% 16 9%   174     122 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.8% 12 19%   63 ЛИДИР.   27 Финансы-управление инвестициями
2.3% 10 14%   68 ЛИДИР.   22 ПО-корпоративное
2.3% 10 22%   44     50 Аэрокосмос/оборона
2.1% 9 7%   125 ЗАМЕДЛ.   90 Медицина-изделия
2.1% 9 45%   20 ЛИДИР.   18 Строительство-жилое/коммерческое
1.8% 8 26%   30     125 ПО-защита информации
1.8% 8 24%   33 ЛИДИР.   8 Энергия альтернативная
1.8% 8 11%   67 НАРОЖД.   129 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8% 8 13%   61     15 Медицина-системы/оборудование
1.6% 7 21%   32     95 Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.6% 7 21%   33 НАРОЖД.   64 Бытовые услуги-образование
1.6% 7 11%   61     29 Интернет-контент
1.6% 7 21%   33 ЛИДИР.   4 Электроника-полупроводниковое оборудование
1.6% 7 18%   38     21 Строительство-различные изделия
1.6% 7 14%   48 НАРОЖД.   80 Финансовые услуги-особые
 
46.4% 202   из 435 акций показано

Откат в аптренде (72 акций) 07.02.2020

26.4% 19 3% из 554 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 3 Медицина-биомед/биотехнологии
13.9% 10 16%   61     47 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
5.6% 4 3%   125 ЗАМЕДЛ.   90 Медицина-изделия
4.2% 3 9%   32 НАРОЖД.   52 Коммунальные услуги-электричество
4.2% 3 11%   26 НАРОЖД.   48 Финансы-платёжные карты
 
54.2% 39   из 72 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (676 акций) 07.02.2020

8.4% 57 32% из 174 акций в   отрасли с рангом 122 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.1% 48 59%   81     148 Финансы-пустые чеки
5.8% 39 7%   554 ЛИДИР.   3 Медицина-биомед/биотехнологии
4.1% 28 75%   37 НАРОЖД.   98 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.8% 19 15%   125 ЗАМЕДЛ.   90 Медицина-изделия
2.7% 18 60%   30 НАРОЖД.   106 Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.4% 16 50%   32 НАРОЖД.   52 Коммунальные услуги-электричество
1.9% 13 21%   61     47 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.8% 12 20%   58 ЗАМЕДЛ.   120 Финансы-сбербанки
1.6% 11 17%   63 ЛИДИР.   27 Финансы-управление инвестициями
 
38.6% 261   из 676 акций показано

Пробой растущей 50МА (22 акций) 07.02.2020

13.6% 3 0% из 554 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 3 Медицина-биомед/биотехнологии
 
13.6% 3   из 22 акций показано

Пробой падающей 50МА (9 акций) 07.02.2020

 
0.0% 0   из 9 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (360 акций) 07.02.2020

10.8% 39 7% из 554 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 3 Медицина-биомед/биотехнологии
2.8% 10 24%   41 ЛИДИР.   32 Машиностроение-промышленное общее
2.8% 10 14%   71 ЗАМЕДЛ.   81 Банки-запад/юго-запад
2.5% 9 5%   174     122 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2% 8 11%   67 НАРОЖД.   129 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.2% 8 40%   20 НАРОЖД.   59 Страхование-жизни
2.2% 8 10%   78 ЗАМЕДЛ.   85 Банки-юго-восток
2.2% 8 12%   63 ЛИДИР.   27 Финансы-управление инвестициями
1.9% 7 11%   60 ЗАМЕДЛ.   82 Банки-средний-запад
1.9% 7 21%   33 ЛИДИР.   4 Электроника-полупроводниковое оборудование
1.9% 7 7%   95 ЗАМЕДЛ.   108 Банки-северо-восток
1.9% 7 17%   39     43 Компьютеры-техобслуживание
1.7% 6 4%   125 ЗАМЕДЛ.   90 Медицина-изделия
1.7% 6 19%   31 ЛИДИР.   10 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.7% 6 30%   20 ЗАМЕДЛ.   118 Диверсифицированные компании
1.7% 6 19%   31     44 Медицина-лекарства по рецептам
1.7% 6 27%   22     66 Банки-денежные центры
 
43.9% 158   из 360 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (41 акций) 07.02.2020

12.2% 5 0% из 554 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 3 Медицина-биомед/биотехнологии
7.3% 3 13%   22     66 Банки-денежные центры
 
19.5% 8   из 41 акций показано

Слом растущей 50МА (133 акций) 07.02.2020

9.0% 12 2% из 554 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 3 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 4 12%   31     19 Электроника-полупроводники производители
3.0% 4 12%   33 ЛИДИР.   4 Электроника-полупроводниковое оборудование
 
15.0% 20   из 133 акций показано

Слом падающей 50МА (43 акций) 07.02.2020

11.6% 5 0% из 554 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 3 Медицина-биомед/биотехнологии
7.0% 3 1%   174     122 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
18.6% 8   из 43 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (39 акций) 07.02.2020

20.5% 8 1% из 554 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 3 Медицина-биомед/биотехнологии
 
20.5% 8   из 39 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (17 акций) 07.02.2020

 
0.0% 0   из 17 акций показано

Консолидация под 50МА (707 акций) 07.02.2020

7.1% 50 52% из 95 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 108 Банки-северо-восток
6.1% 43 7%   554 ЛИДИР.   3 Медицина-биомед/биотехнологии
5.4% 38 48%   78 ЗАМЕДЛ.   85 Банки-юго-восток
4.4% 31 51%   60 ЗАМЕДЛ.   82 Банки-средний-запад
4.2% 30 42%   71 ЗАМЕДЛ.   81 Банки-запад/юго-запад
4.0% 28 48%   58 ЗАМЕДЛ.   120 Финансы-сбербанки
3.3% 23 13%   174     122 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
34.4% 243   из 707 акций показано

Отскок вниз от 50МА (48 акций) 07.02.2020

14.6% 7 1% из 554 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 3 Медицина-биомед/биотехнологии
10.4% 5 8%   61     47 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
 
25.0% 12   из 48 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (239 акций) 07.02.2020

12.6% 30 5% из 554 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 3 Медицина-биомед/биотехнологии
5.9% 14 17%   81     148 Финансы-пустые чеки
4.2% 10 5%   174     122 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8% 9 9%   95 ЗАМЕДЛ.   108 Банки-северо-восток
2.9% 7 17%   41 ЛИДИР.   32 Машиностроение-промышленное общее
2.9% 7 5%   125 ЗАМЕДЛ.   90 Медицина-изделия
2.5% 6 54%   11 НАРОЖД.   58 Банки-сверх региональные
2.1% 5 7%   71 ЗАМЕДЛ.   81 Банки-запад/юго-запад
2.1% 5 16%   31     19 Электроника-полупроводники производители
2.1% 5 7%   68 ЛИДИР.   22 ПО-корпоративное
2.1% 5 6%   78 ЗАМЕДЛ.   85 Банки-юго-восток
1.7% 4 8%   50     123 Розница-рестораны
1.7% 4 6%   61     15 Медицина-системы/оборудование
1.7% 4 12%   33 ЛИДИР.   4 Электроника-полупроводниковое оборудование
1.7% 4 6%   60 ЗАМЕДЛ.   82 Банки-средний-запад
1.7% 4 33%   12 ОТСТ.   171 Розница-супер/мини маркеты
 
51.5% 123   из 239 акций показано

Консолидация под 200МА (141 акций) 07.02.2020

16.3% 23 4% из 554 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 3 Медицина-биомед/биотехнологии
6.4% 9 7%   125 ЗАМЕДЛ.   90 Медицина-изделия
2.8% 4 6%   61     29 Интернет-контент
2.8% 4 2%   174     122 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
28.4% 40   из 141 акций показано

Отскок вниз от 200МА (33 акций) 07.02.2020

12.1% 4 0% из 554 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 3 Медицина-биомед/биотехнологии
9.1% 3 2%   125 ЗАМЕДЛ.   90 Медицина-изделия
 
21.2% 7   из 33 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (413 акций) 07.02.2020

18.4% 76 13% из 554 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 3 Медицина-биомед/биотехнологии
2.7% 11 22%   50     123 Розница-рестораны
2.7% 11 6%   174     122 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4% 10 16%   61     15 Медицина-системы/оборудование
2.4% 10 14%   67 НАРОЖД.   129 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4% 10 16%   61     29 Интернет-контент
2.2% 9 13%   68 ЛИДИР.   22 ПО-корпоративное
1.9% 8 18%   44     50 Аэрокосмос/оборона
1.9% 8 26%   30 ЗАМЕДЛ.   111 Электроника-разные изделия
1.9% 8 23%   34     53 ПО-спец-корпоративное
1.7% 7 15%   46     45 Девелоперы недвижимости
1.7% 7 5%   125 ЗАМЕДЛ.   90 Медицина-изделия
1.7% 7 17%   39     43 Компьютеры-техобслуживание
1.7% 7 14%   48 НАРОЖД.   80 Финансовые услуги-особые
 
45.8% 189   из 413 акций показано

Консолидация на дне (713 акций) 07.02.2020

10.8% 77 13% из 554 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 3 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 27 41%   65 ЗАМЕДЛ.   101 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.5% 25 36%   69 ОТСТ.   168 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.5% 18 10%   174     122 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4% 17 13%   125 ЗАМЕДЛ.   90 Медицина-изделия
2.0% 14 37%   37     190 Нефть и газ-полевые услуги
1.7% 12 52%   23 ОТСТ.   192 Нефть и газ-комплексные
1.7% 12 19%   61     29 Интернет-контент
 
28.3% 202   из 713 акций показано

Подскок со дна (300 акций) 07.02.2020

13.7% 41 7% из 554 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 3 Медицина-биомед/биотехнологии
3.7% 11 15%   69 ОТСТ.   168 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.7% 8 22%   35     159 Горная добыча-руда
2.7% 8 13%   61     29 Интернет-контент
2.3% 7 5%   125 ЗАМЕДЛ.   90 Медицина-изделия
2.3% 7 8%   78 ЗАМЕДЛ.   85 Банки-юго-восток
2.0% 6 3%   174     122 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.7% 5 33%   15 ОТСТ.   175 Химикаты-основные
1.7% 5 25%   20 ОТСТ.   158 Транспорт-авиалинии
1.7% 5 19%   26     63 Металлообработка
1.7% 5 21%   23 ЗАМЕДЛ.   140 Телеком-инфраструктура
1.7% 5 7%   71 ЗАМЕДЛ.   81 Банки-запад/юго-запад
1.7% 5 19%   26     143 Банки-зарубежные
1.7% 5 21%   23     156 Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
 
41.0% 123   из 300 акций показано

Длительный даунтренд (421 акций) 07.02.2020

13.8% 58 10% из 554 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 3 Медицина-биомед/биотехнологии
4.8% 20 16%   125 ЗАМЕДЛ.   90 Медицина-изделия
4.8% 20 28%   69 ОТСТ.   168 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.4% 10 16%   61     47 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1% 9 13%   65 ЗАМЕДЛ.   101 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1% 9 37%   24 НАРОЖД.   60 Бытовые изделия-особые
1.9% 8 4%   174     122 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9% 8 29%   27 ОТСТ.   170 Финансы-потребительские займы
1.7% 7 24%   29 ОТСТ.   180 Транспорт-водный
 
35.4% 149   из 421 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (2233 акций) 07.02.2020

6.3% 140 80% из 174 акций в   отрасли с рангом 122 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.5% 100 18%   554 ЛИДИР.   3 Медицина-биомед/биотехнологии
3.7% 83 87%   95 ЗАМЕДЛ.   108 Банки-северо-восток
3.4% 77 95%   81     148 Финансы-пустые чеки
2.8% 63 88%   71 ЗАМЕДЛ.   81 Банки-запад/юго-запад
2.7% 61 78%   78 ЗАМЕДЛ.   85 Банки-юго-восток
2.3% 51 87%   58 ЗАМЕДЛ.   120 Финансы-сбербанки
2.3% 51 85%   60 ЗАМЕДЛ.   82 Банки-средний-запад
2.0% 44 65%   67 НАРОЖД.   129 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9% 42 33%   125 ЗАМЕДЛ.   90 Медицина-изделия
1.6% 35 55%   63 ЛИДИР.   27 Финансы-управление инвестициями
1.4% 32 47%   68 ЛИДИР.   22 ПО-корпоративное
1.4% 31 83%   37 НАРОЖД.   98 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3% 30 73%   41 ЛИДИР.   32 Машиностроение-промышленное общее
1.2% 27 90%   30 НАРОЖД.   106 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.2% 27 58%   46     45 Девелоперы недвижимости
1.1% 24 63%   38     21 Строительство-различные изделия
1.1% 24 39%   61     15 Медицина-системы/оборудование
1.0% 23 52%   44     50 Аэрокосмос/оборона
1.0% 23 46%   50     123 Розница-рестораны
 
44.2% 988   из 2233 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-02-03 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
2020-02-04 Correction probability 50% Weak 0,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
2020-02-05 Correction probability 85% Weak 0,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1
2020-02-06 Correction probability 85% Weak 0,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1
2020-02-07 Correction probability 85% Weak 0,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1
general market vs index m 1.07 i 4.41 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 8.95% 17.06%      
pullingback 1.48% 0.99%      
lostmomentum 13.90% 17.66% U 32.19% 51.59% 1.60 uptrend balance
breakabove50up 0.45% 0.60%      
breakabove50dn 0.19% 0.20%      
wentabove50up 7.40% 15.28%      
wentabove50dn 0.84% 0.79%      
breakbelow50up 2.74% 3.17%      
breakbelow50dn 0.88% 0.99%      
wentbelow50up 0.80% 0.20%      
wentbelow50dn 0.35% 0.40%      
consbelow50 14.54% 15.28% *** ***  
bouncebelow50 0.99% 0.60%      
bounceabove200 4.92% 6.75%      
consbelow200 2.90% 0.99%      
bouncebelow200 0.68% 0.20%      
bounceabove50 8.49% 7.34%      
bottoming 14.66% 6.55% D 30.17% 11.71% 0.39 downtrend balance
bottombounce 6.17% 3.57%      
trendbelow50 8.66% 1.39%      
★1

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW