Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 13.03.20 & "bear market" update

Статистика по секторам:
  • uptrend        0
  • downtrend    7
  • sideways     26
1% обыкновенных акций в аптренде, 35% в настоящем bear-market-grade даунтренде, остальные упали и лежат на боку (подробнее см категории в таблице ниже) — многие акции восстановились выше 200МА и торгуются в no-man's-land, хотя индексы до сих пор ниже 200МА. Краткосрочно на рынке экстремальная перепроданность, минимум четверга удержан в пятницу с точностью до цента во многих акциях («манип… кхм» на интервенции правительства в последние 15 минут торгов), ожидается свинг вверх с промежуточного дна. There's nothing like good old government intervention to prop up going Dow(n) in flames!

Среднесрочно ситуация на рынке, который ходит по 10% в день в любую сторону, не подходит для покупки. Произошло очень резкое падение, первую ногу которого прозевали, наверное, 3/4 инвесторов, и маловероятно, что этот подскок приведёт сразу к восстановлению аптренда — большинство графиков акций имеет безобразный ломаный вид.


Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 13.03.20 & "bear market" update
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 13.03.20 & "bear market" update
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 13.03.20 & "bear market" update
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 13.03.20 & "bear market" update
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 13.03.20 & "bear market" update
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 13.03.20 & "bear market" update

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
2020-03-13 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4868)
Длительный аптренд 7 100% 7 0% 0 0% 0% 0% 0%
Откат в аптренде 49 100% 49 0% 0 1% 1% 0% 0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 37 100% 37 0% 0 0% 0% 0% 0%
Пробой растущей 50МА 34 100% 34 0% 0 0% 0% 0% 2%
Пробой падающей 50МА 12 100% 12 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 2 100% 2 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой падающей 50МА 1 100% 1 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом растущей 50МА 15 93% 14 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 119 100% 119 0% 0 2% 2% 0% 1%
Недавний слом падающей 50МА 56 100% 56 0% 0 1% 1% 0% 1%
Консолидация под 50МА 119 74% 89 0% 0 2% 1% 0% 4%
Отскок вниз от 50МА 99 100% 99 0% 0 2% 2% 0% 2%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 11 100% 11 0% 0 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 200МА 9 55% 5 11% 1 0% 0% 0% 0%
Отскок вниз от 200МА 6 16% 1 0% 0 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 19 73% 14 5% 1 0% 0% 0% 0%
Консолидация на дне 1792 20% 370 4% 83 36% 7% 1% 45%
Подскок со дна 56 23% 13 30% 17 1% 0% 0% 0%
Длительный даунтренд 2425 8% 197 36% 882 49% 4% 18% 39%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (7 акций) 13.03.2020

 
0.0% 0   из 7 акций показано

Откат в аптренде (49 акций) 13.03.2020

34.7% 17 3% из 552 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
6.1% 3 9%   33 ЛИДИР.   34 Бытовые услуги-образование
 
40.8% 20   из 49 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (37 акций) 13.03.2020

43.2% 16 18% из 86 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 28 Финансы-пустые чеки
8.1% 3 0%   552 ЛИДИР.   4 Медицина-биомед/биотехнологии
 
51.4% 19   из 37 акций показано

Пробой растущей 50МА (34 акций) 13.03.2020

17.6% 6 3% из 174 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 49 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
11.8% 4 0%   552 ЛИДИР.   4 Медицина-биомед/биотехнологии
8.8% 3 2%   125 ЛИДИР.   35 Медицина-изделия
 
38.2% 13   из 34 акций показано

Пробой падающей 50МА (12 акций) 13.03.2020

41.7% 5 7% из 65 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 152 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
 
41.7% 5   из 12 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (2 акций) 13.03.2020

 
0.0% 0   из 2 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (1 акций) 13.03.2020

 
0.0% 0   из 1 акций показано

Слом растущей 50МА (15 акций) 13.03.2020

33.3% 5 5% из 86 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 28 Финансы-пустые чеки
20.0% 3 0%   552 ЛИДИР.   4 Медицина-биомед/биотехнологии
 
53.3% 8   из 15 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (119 акций) 13.03.2020

25.2% 30 5% из 552 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
10.1% 12 13%   86 ЛИДИР.   28 Финансы-пустые чеки
4.2% 5 2%   174 НАРОЖД.   49 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2% 5 4%   125 ЛИДИР.   35 Медицина-изделия
3.4% 4 5%   67 НАРОЖД.   79 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.4% 4 6%   61 ЛИДИР.   14 Медицина-системы/оборудование
 
50.4% 60   из 119 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (56 акций) 13.03.2020

35.7% 20 3% из 552 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
5.4% 3 9%   31 ЛИДИР.   25 Медицина-лекарства по рецептам
 
41.1% 23   из 56 акций показано

Консолидация под 50МА (119 акций) 13.03.2020

13.4% 16 18% из 86 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 28 Финансы-пустые чеки
4.2% 5 0%   552 ЛИДИР.   4 Медицина-биомед/биотехнологии
4.2% 5 16%   31     76 Финансы-инвестиционные банки/брокеры
3.4% 4 8%   46 ЗАМЕДЛ.   81 Девелоперы недвижимости
 
25.2% 30   из 119 акций показано

Отскок вниз от 50МА (99 акций) 13.03.2020

25.3% 25 4% из 552 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
5.1% 5 15%   33     33 Электроника-полупроводниковое оборудование
 
30.3% 30   из 99 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (11 акций) 13.03.2020

 
0.0% 0   из 11 акций показано

Консолидация под 200МА (9 акций) 13.03.2020

 
0.0% 0   из 9 акций показано

Отскок вниз от 200МА (6 акций) 13.03.2020

50.0% 3 0% из 552 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
 
50.0% 3   из 6 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (19 акций) 13.03.2020

21.1% 4 0% из 552 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
 
21.1% 4   из 19 акций показано

Консолидация на дне (1792 акций) 13.03.2020

9.1% 163 29% из 552 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
3.4% 61 35%   174 НАРОЖД.   49 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7% 49 51%   95 ЗАМЕДЛ.   124 Банки-северо-восток
2.3% 42 33%   125 ЛИДИР.   35 Медицина-изделия
2.2% 40 50%   79 ЗАМЕДЛ.   130 Банки-юго-восток
2.1% 38 62%   61 ЗАМЕДЛ.   113 Банки-средний-запад
1.8% 32 51%   62 ЗАМЕДЛ.   69 Финансы-управление инвестициями
1.8% 32 45%   71 ЗАМЕДЛ.   137 Банки-запад/юго-запад
 
25.5% 457   из 1792 акций показано

Подскок со дна (56 акций) 13.03.2020

12.5% 7 11% из 61 акций в   отрасли с рангом 48 Интернет-контент
8.9% 5 0%   552 ЛИДИР.   4 Медицина-биомед/биотехнологии
7.1% 4 5%   69 ОТСТ.   192 Нефть и газ-разведка и добыча в США
5.4% 3 4%   62 ЗАМЕДЛ.   69 Финансы-управление инвестициями
 
33.9% 19   из 56 акций показано

Длительный даунтренд (2425 акций) 13.03.2020

11.0% 266 48% из 552 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
4.0% 97 55%   174 НАРОЖД.   49 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5% 61 48%   125 ЛИДИР.   35 Медицина-изделия
2.2% 54 78%   69 ОТСТ.   192 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.6% 40 42%   95 ЗАМЕДЛ.   124 Банки-северо-восток
 
21.4% 518   из 2425 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (265 акций) 13.03.2020

27.9% 74 86% из 86 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 28 Финансы-пустые чеки
7.5% 20 11%   174 НАРОЖД.   49 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2% 11 1%   552 ЛИДИР.   4 Медицина-биомед/биотехнологии
3.4% 9 69%   13     0  
3.0% 8 26%   30 НАРОЖД.   43 Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.3% 6 50%   12 ЛИДИР.   20 ПО-игры
2.3% 6 4%   125 ЛИДИР.   35 Медицина-изделия
2.3% 6 22%   27 НАРОЖД.   53 Продукты-консервы
1.5% 4 18%   22 ЛИДИР.   37 Ком услуги-консалтинг
1.5% 4 12%   31 ЛИДИР.   25 Медицина-лекарства по рецептам
1.5% 4 4%   95 ЗАМЕДЛ.   124 Банки-северо-восток
1.5% 4 36%   11 ЛИДИР.   6 Медицина-медстрахование
1.1% 3 27%   11     22 Телеком услуги-комплексные
1.1% 3 25%   12 НАРОЖД.   54 Розница-супер/мини маркеты
1.1% 3 13%   22 ЛИДИР.   39 ПО-финансовое
1.1% 3 9%   32     64 Электроника-полупроводники производители
1.1% 3 9%   32     52 Коммунальные услуги-электричество
1.1% 3 37%   8 НАРОЖД.   60 Строительство-кондиционеры и отопление
1.1% 3 18%   16     50 Коммунальные услуги-вода
1.1% 3 9%   31 НАРОЖД.   74 Косметика и личная гигиена
1.1% 3 4%   61     48 Интернет-контент
1.1% 3 4%   67 НАРОЖД.   79 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.1% 3 50%   6 ЛИДИР.   11 Медицина-диверсифицированные
1.1% 3 9%   33     12 Энергия альтернативная
1.1% 3 6%   48 ЛИДИР.   30 Финансовые услуги-особые
 
73.6% 195   из 265 акций показано

Бонус inline-ликбез (кто дочитал, тот молодец)

Схематично медвежий рынок выглядит так:
  1. Топпинг — потеря инерции ~7 мес с признаками дистрибуции (1+ месяц пробуксовка-поддержка, 1+ месяц со слабым закрытием)
  2. Продажа до долгосрочной средней (40-Mth) и подскок к средней (10МА) — первая нога
  3. Избыточное предложение в области топпинга и сопротивление на средней
  4. Собственно медвежий рынок — продолжение продажи
на месячных графиках нарисованы 6МА, 10МА и 40МА

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 13.03.20 & "bear market" update
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 13.03.20 & "bear market" update

Особенность нынешнего рынка — easy money и как следствие экстремальный RTQ могут отсрочить начало продаж на шаге 2, сейчас мы находимся на середине этого шага. Хотя формально пресса называет это медвежьим рынком т.к. S&P500 закрылся -20%, а Расселл2000 почти -30% от максимума, по-настоящему он ещё даже не начинался — о нём можно будет говорить, если в районе области топпинга на уровне 2800 и на средней будет сопротивление (см графики 2000 и 2008 выше).

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 13.03.20 & "bear market" update
 

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-03-09 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.07 i 0.05 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 0.68% 0.60%      
pullingback 1.87% 1.19%      
lostmomentum 2.20% 0.99% U 5.24% 3.97% 0.76 uptrend balance
breakabove50up 0.06% 0.00%      
breakabove50dn 0.02% 0.00%      
wentabove50up 0.43% 1.19%      
wentabove50dn 0.16% 0.20%      
breakbelow50up 4.89% 7.74% *** ***  
breakbelow50dn 0.29% 0.60%      
wentbelow50up 1.46% 1.59%      
wentbelow50dn 0.41% 0.20%      
consbelow50 2.75% 1.59%      
bouncebelow50 3.56% 3.17%      
bounceabove200 0.66% 0.20%      
consbelow200 0.45% 0.20%      
bouncebelow200 0.41% 0.00%      
bounceabove50 0.84% 0.40%      
bottoming 38.96% 55.75% D 79.26% 80.16% 1.01 downtrend balance
bottombounce 0.88% 0.20%      
trendbelow50 39.00% 24.21%      
2020-03-10 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.08 i 0.10 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 0.66% 0.79%      
pullingback 1.56% 0.40%      
lostmomentum 2.04% 0.79% U 5.84% 6.35% 1.09 uptrend balance
breakabove50up 1.13% 2.78%      
breakabove50dn 0.25% 0.20%      
wentabove50up 0.45% 1.59%      
wentabove50dn 0.08% 0.20%      
breakbelow50up 0.47% 0.40%      
breakbelow50dn 0.12% 0.00%      
wentbelow50up 3.29% 2.78%      
wentbelow50dn 0.37% 0.00%      
consbelow50 7.76% 15.48% *** ***  
bouncebelow50 4.34% 6.15%      
bounceabove200 1.25% 2.98%      
consbelow200 0.37% 0.00%      
bouncebelow200 0.33% 0.00%      
bounceabove50 0.93% 0.79%      
bottoming 35.88% 41.47% D 74.92% 64.68% 0.86 downtrend balance
bottombounce 2.39% 2.38%      
trendbelow50 36.33% 20.83%      
2020-03-11 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.05 i 0.04 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 0.41% 0.00%      
pullingback 1.97% 1.79%      
lostmomentum 1.23% 0.99% U 3.96% 2.98% 0.75 uptrend balance
breakabove50up 0.18% 0.20%      
breakabove50dn 0.02% 0.00%      
wentabove50up 0.16% 0.00%      
wentabove50dn 0.04% 0.00%      
breakbelow50up 2.14% 3.37%      
breakbelow50dn 0.27% 0.40%      
wentbelow50up 3.06% 3.77% *** ***  
wentbelow50dn 1.07% 1.98%      
consbelow50 1.60% 0.40%      
bouncebelow50 2.10% 1.79%      
bounceabove200 0.37% 0.20%      
consbelow200 0.25% 0.00%      
bouncebelow200 0.45% 0.00%      
bounceabove50 0.53% 0.20%      
bottoming 34.82% 42.66% D 84.59% 84.92% 1.00 downtrend balance
bottombounce 0.72% 0.20%      
trendbelow50 48.60% 42.06%      
2020-03-12 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.02 i 0.01 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 0.08% 0.00%      
pullingback 1.15% 0.60%      
lostmomentum 0.86% 0.20% U 2.21% 0.79% 0.36 uptrend balance
breakabove50up 0.06% 0.00%      
breakabove50dn 0.04% 0.00%      
wentabove50up 0.06% 0.00%      
wentabove50dn 0.02% 0.00%      
breakbelow50up 1.64% 2.18%   ***  
breakbelow50dn 0.18% 0.00%      
wentbelow50up 1.70% 1.39% ***    
wentbelow50dn 0.62% 0.79%      
consbelow50 0.82% 0.00%      
bouncebelow50 1.15% 0.99%      
bounceabove200 0.16% 0.00%      
consbelow200 0.18% 0.00%      
bouncebelow200 0.12% 0.00%      
bounceabove50 0.43% 0.20%      
bottoming 37.39% 49.40% D 90.83% 93.65% 1.03 downtrend balance
bottombounce 0.51% 0.00%      
trendbelow50 52.81% 44.25%      
2020-03-13 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.03 i 0.04 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 0.14% 0.20%      
pullingback 1.01% 0.60%      
lostmomentum 0.76% 0.00% U 2.65% 3.37% 1.27 uptrend balance
breakabove50up 0.70% 2.58%      
breakabove50dn 0.25% 0.20%      
wentabove50up 0.04% 0.00%      
wentabove50dn 0.02% 0.00%      
breakbelow50up 0.31% 0.00%      
breakbelow50dn 0.00% 0.00%      
wentbelow50up 2.44% 1.98% ***    
wentbelow50dn 1.15% 1.39%      
consbelow50 2.44% 4.76%   ***  
bouncebelow50 2.03% 2.78%      
bounceabove200 0.23% 0.00%      
consbelow200 0.18% 0.00%      
bouncebelow200 0.12% 0.00%      
bounceabove50 0.39% 0.20%      
bottoming 36.81% 45.63% D 87.90% 85.32% 0.97 downtrend balance
bottombounce 1.15% 0.40%      
trendbelow50 49.82% 39.29%      

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW