anatolyutkin

Читают

User-icon
381

Записи

92

Ощущения (оффтоп выходного дня, жанр проза)

Я ехал со стороны Успенского. До Галибихи, до дома оставалось каких-то десять километров, дорога уже хорошая, хоть и не асфальт пока. После предыдущей двадцатки тяжелого песка это легкая туристическая прогулка. Накачанные долгими и частыми поездками ноги уверенно и с радостью крутят педали, надоевшие комары и слепни остались сзади. Велосипед и я составляют единое целое, вел идеально откликается на малейшие движения. Скорость, ритм, ветер, предвкушение уверенного финиша и ощущение счастья. Да, хорошее путешествие, такие получаются не каждый раз!

Впереди Гора, а за ней уже асфальт. По асфальту можно вжарить сороковку, предвкушение упругого ветра будоражит. А вот и Гора, двадцатиградусное чудище с красным глиняным покрытием и полуметровыми колеями. В дождь ни одна машина не может в нее заехать, даже уралы. Гора--это местная легенда, местность делится на до и после Горы. Я вчера в Гору пешком еле поднялся, машину оставить пришлось--Аааа, ты после Горы живешь… Ну держись там, братишка. Но сейчас Гора сухая, просто очень крутой и длинный спуск и ничего более. Сбавляю скорость до безопасной, лишние приключения ни к чему. Уверенно вывожу вел на верную траекторию, внизу, там где начинается Гора, уже показался асфальт. Глиссада выверена до миллиметра, еще буквально метров пятьдесят и бездорожье кончится, будет совсем другая скорость, деревья и дома буквально полетят вокруг! Ожидание, предвкушение, вдохновение!

( Читать дальше )

О майнинговом подходе и вычленении эджа при построении торговых систем

Эта обучающая заметка призвана раскрыть некоторые элементы технологии производства торговых систем. Существует два основных подхода к созданию биржевых алгоритмов. Первый стартует с некой идеи, например--25-го числа уплачивается НДПИ, что может влиять на курс рубля. Далее эта идея проверяется и находит/не находит подтверждения. Это неплохой подход, но у него есть недостаток--число идей, приходящих в голову, ограничено. Кроме того, опыт построения систем показывает, что зачастую логика происходящего такова, что чистой силой ума допереть до нее тяжело. Поэтому более плодотворным (хотя и не приносящим такого удовольствия, как сила ума) является второй подход, связанный на начальном этапе с чистым майнингом. То есть никаких особых идей вначале нет--просто берется некий алгоритм, в принципе, почти любой. Но надо, чтоб он не был перегружен правилами--иначе на следующих этапах будет сложно. И смотрится, что получается. В результате таких действий рано или поздно получится хорошая кривулька эквити (эта стадия может занимать значительное время). И тут вопрос--это просто такая реализация броуновского движения, или там что-то есть? И вот здесь надо хорошенько поработать. Изучать сделки, менять параметры, менять правила--и смотреть, что получается, анализировать. Этот процесс во многом напоминает эволюцию в живой природе, фактически это генетическая оптимизация, понимаемая в широком смысле. И иногда оказывается, что в рынке действительно есть отклонения от СБ, а что еще нужно для счастья? :)

( Читать дальше )

Суть понятия инвестиций

Вспомнилась своя старая запись от октября 2014 года. Ничего так написано, философски :)
-----------

Это КО заметка, но давно уже хотел ее написать--чтобы было на что ссылаться в разговорах, да и вообще, простые истины полезно повторять. Кроме того, побудительными мотивами явилось постоянное замыливание в биржевой тусовке этого слова (фразочки типа «инвесторы сегодня выжидают выход статистики», «на новости о выпадении снега инвесторы в панике продали, чем вызвали обвал рынка на 1.5%», итд), а также массовое непонимание сути термина в народе.

Определение инвестиций очень простое. Очевидно, то как кто-то живет в некий момент, определяется тем, что этот кто-то делал до этого момента. То есть житие-бытие сейчас есть следствие того, что делалось на протяжении большого периода времени до этого. Поэтому если хочешь жить в будущем хорошо, то надо постоянно в этом направлении работать. Вот и все, это и есть суть инвестиций. Звучит очень просто, но реально мало кто способен понимать и следовать этому принципу.

( Читать дальше )

Сказка про Раю

Наткнулся тут на свою романтичную запись в одном дружеском чате. Февраль 2016 года. Текст многогранный, но и про биржу немного есть. Так что опубликую и на смартлабе, текстовка веселая :) 

На улице солнце и день обещает быть хорошим. А если не будет--то мы его таким сделаем. Перегон Чебоксары--Нижний Новгород занимает энное время, терпеть уже мочи нет, так что расскажу  для N сказочку :) В далеком 2005 году, когда, страшно сказать, вместо аццкого подкармливания ветра в поле я еще был молодым перспективным ученым и катался по Италиям да Англиям, торговалась на нашем базарчике вещица с интригующим названием Рая. Формально она называлась РАО ЕЭС, но Рая--это явно романтичней. “Рая на боку, позу менять не будем”--сколько молодых неопытных воротил биржевого бизнеса поимело нехилых траблов со своими подругами из-за этой невинной фразы, означающей лишь то, что Рая на боку и позу менять не будем. В начале 2005 года настроение на базаре было унылое. Это сейчас всем очевидно, что крымнаш и все отлично, тогда же, после посадки проклятого алигарха и отжима у него всей собственности, слова БайкалФинансГрупп и кооператив озеро вызывали шок и трепет у участников свежевыстроенной вертикали биржи. Унылое было настроение--и каждый хотел сделать Раю своей. Но извращенно--вместо покупок все шортили Раю. Ну это можно понять, шорты на Рае сидели восхитительно. Невозможно было удержаться от того, чтобы не взглянуть на эту картину. Кроме того, Рая продавалась по семь рублей и это, после недавних ужасов дефолтных пятидесяти копеек, казалось очень дорого. Куда уж дороже то, продавать надо эту девицу, раз уж она соизволила так подорожать. Да и алигарх в тюрьме, фсепрапала.

( Читать дальше )

Дела давно минувших дней. Lehman Brothers, 15.09.2008

Наткнулся тут на свой трейдерский дневник старый. Какой стиль, какой слог :) Осторожно, ненормативная лексика на картинках. 

Дела давно минувших дней. Lehman Brothers, 15.09.2008

Дела давно минувших дней. Lehman Brothers, 15.09.2008



( Читать дальше )

Очень хорошая аналитика по России

Отличная аналитика. Все по уму, все по делу. Воды нет. Очень много между строк. Отличное знание как экономики, так и духа России. Очень умные и тонкие ответы на вопросы (с 53й минуты). Имхо, просто блеск, особенно на фоне нынешнего потока бреда из всех мест. Очень рекомендую сесть в спокойной обстановке и потратить полтора часа времени на просмотр на мониторе или телевизоре, поскольку важно видеть таблицы и графики. Рекомендуется всем трейдерам, инвесторам, реальному сектору, да и вообще всем, кто может мыслить.



Спасибо tregert за ссылку: http://smart-lab.ru/blog/309057.php 

Интрадей офф. До конца дня.

На сегодня интрадей закончен. Хорош. Истерика, похоже пошла. Comprehension. Дэйли все оставил--пусть булькает.

фРТС, имха, лучше вообще не торговать--там дикая битва бобра с ослом, то есть курса рубля и страхов инфляции. Si трендовухи можно уменьшенным сайзом--но лично мне неохота. Отдельные рублевые акции торговать можно, но малым сайзом. 

Некоторые особенности разработки торговых систем

Цель данной заметки--описать некие полуэмпирические наблюдения, которые сложились из практики разработки торговых систем. С точки зрения бизнеса такие вещи лучше вообще не писать, но кроме точки зрения бизнеса есть и другие точки зрения.

Моя философия трейдинга заключается в том, что деньги всегда должны быть под рукой. Фактически, это означает, что основной целью является плавная эквити. То есть всякие там психологии, дисциплины и крепкие фаберже с высиживанием просадок--это не мое. Кстати, плавная эквити может быть напрямую преобразована в доходность путем использования плечей--так что плавная эквити хороша также и с точки зрения доходности. Очень мощным средством повысить плавность эквити является одновременная работа многих систем. Почему так, с математической точки зрения описано здесь: http://utkin.2stocks.ru/?p=232 . Это значит, что нужно много идей, много реализаций одной и той же идеи. А значит, процесс генерации идей и систем фактически непрерывен.

( Читать дальше )

Признаки засыпания за рулем

Часто езжу на машине далеко. Проблема засыпания за рулем имеется, а с учетом вероятных последствий (встречка--50--100% смерть, в зависимости от веса того, на чем едешь, кювет--очень большие проблемы с машиной и, скорей всего, со здоровьем, кювет+лес--50%-70% смерть, в зависимости от веса) эта проблема важна. Наткнулся на очень грамотную статью. Очень хорошо все описано: http://www.pics.ru/pyat-priznakov-togo-chto-dalshe-ehat-nelzya .
Краткая выжимка:

______________________________________________________________________________________________________________

Главное правило: мозг не выключается сразу, он выключается постепенно. Как зависающий компьютер, сперва работает на 100%, потом на 50%, потом на 25% а потом бац — уже висит. Вполне реально отловить этот переход со 100% на 50%, если знать что искать, и как проверять. А искать надо любую лень и проверять себя на заторможенность сознания.

Итак, пять объективных признаков того, что вот-вот заснешь:

1. Замечаешь момент моргания

( Читать дальше )

Сделка: RI100000CA май шорт

Усилил проданные коллы RI, покрытые инвестиционным лонгом smart-lab.ru/blog/213097.php и трендовухами. Для этого продал майские коллы 100000 по 3300. Выход--экспирация. 

Причины:
1) Количество вежливых на границе увеличилось.
2) Вовастайл--начинать движуху после больших праздников. Чтобы импортные люди не имели рычагов, связанных с неприездом на праздник. Пример на эту тему--Олимпиада в Сочи.
3) Движуха на пользу нашему базару вряд ли пойдет. Конечно, все всё понимают и особых иллюзий по поводу дальнейших планов солнца по работе с соседями у рынка нет. Поэтому сильных обвалов по поводу 1)-2) вроде не предвидится. Но и росту все это не поспособствует. 
4) Sell in May на развитых рынках никто не отменял. При этом на их рост мы не реагируем--ибо уже неинтересно, а вот на падение, вероятно, реакция будет. 
5) Доллар-рубль по 50 есть продукт взаимодействия кэрри, подготовке к недавней речи солнца и дефицита бюджета РФ. Дефицит бюджета посильнее кэрри будет, а речь уже прошла. Так что бакс ниже 50 это вряд ли ( на эту тему, кстати, тоже есть проданные опционы--путы май 52000 на Si, покрытые трендовухами, цена продажи что-то типа 2000). 

( Читать дальше )

теги блога anatolyutkin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн