По традиции, 10 января пишу мини отчет.

  Ну что же. В прошлом году прямо раздражало кол-во отчетов инвесторов о прибылях с дивов, портфелей и ИИСов! А в этом году мое отношение немного изменилось, не смотря на то, что по ощущениям таких отчетов по результатам 2019-ого стало еще больше. Может быть это тренд? В смысле тенденция! Даешь больше депозитов и  новых денег на рынки. Я уж не знаю что там говорит статистика, но по ощущениям деньги заходили и заходили постоянно в течении  всего года, что отложило определенный отпечаток на движении самого рынка..

  Несмотря на то, что рынок в целом очень прилично подрос, и подрастал целенаправленно… почти монотонно. Сейчас вот смотрю дневки ммвб ртс и не понимаю, почему я так мало заработал, учитывая преобладание трендовых систем в портфеле? Оказывается есть и «такой» рынок! Интересно.





   Это не помешало обновить 3 раза истхаи, один раз в сентябре, один в октябре и в ноябре. И лишь слегка не хватило закрыть год на максимумах. Я вместе с инфляцией прожираю депозит. Надо кому то из нас садиться на диету, видимо опять мне придется.

( Читать дальше )

По традиции 10 января мини-отчет по алго и не только.
В этом году прямо ажиотаж по «Итогам» в блогах, не серчайте я побыстрому.

2018-ый был уже повеселее чем 2016 и 2017. С начала 2018ого года вола подросла!
В этом году алго показывали доходность сопоставимую с движняком в 2014 и 2015.
Сентябрь занял второе место по месячной доходности за последние 5 лет.
Маленькая радость: более десяти раз за год обновил ист. хай.





План на ЛЧИ-2018 изначально был: показать не сильно большую просадку. Дело в том что начало конкурса пришлось на осений исторический хай по счету и ожидаемая коррекция в ближайшие месяцы должна была составить порядка 5-15% И время коррекции пришлось именно на месяцы проведения ЛЧИ. Ну что поделать, такое тоже бывает. По графикам как раз видно как в конце года упала вола и рынок «запилило». При этом нефть в конце года была прекрасна! Смотрю на фьюч нефти последние 3 месяца. Пора добавлять этот инструмент в работу.

( Читать дальше )

Лето! Отпуск !


Раз уж мы трейдеры и даже немного алго — с трепетом относимся к цифрам, статистике и теории вероятностей ) Поэтому невозможно было игнорировать такое стечение… как свой «сорокет» — по рождению и юбилейный «тридцатник» лет — прошедших в дали от мест счастливого детства !
Итак, преодоление, риск, удача, радость открытий, трепет от воспоминаний и мечта вернуться в счастливое детство, мы собрали шмурдяк, запчасти для автомобиля, и поехали… в Монголию...  Немного истории, фактов, немного цифр и впечатлений, немного видео и фотографий для атмосферности.

Решил не описывать здесь Монголию с точки зрения туриста и не утомлять статистикой автопробега по маршруту. Этой информации достаточно в интернете. Мне хотелось рассказать небольшую историю одного городка на севере Монголии, в котором жило и работало около 10 тыс. советских специалистов в начале 80-ых — в конце 90-ых. В то время его называли «Дорнод», реже «Эрдэс», а монгольское название «Мардай» — тогда мало кто знал.  Там был город-сад, там в степи выстроили настоящий оазис… Возможно кому то будет интересно почитать…

( Читать дальше )

Сегодня получил сообщение от брокера с уведомлением о том что в моем портфеле ИИС имеются акции «ПАО Омскшина» и в свете того что некое АО «Кордиант» сообщило о намерении принудительно выкупить у миноритариев акции по установленной советом директоров фиксированой цене в размере 482 руб.

Сходил на сайт Омскшина, нашел раздел «для акционеров» где помимо выкупа акций нашел и уведомления о намерениях акционеров обращений в суд. Узнал много нового: о том как уже пару лет назад к ним были претензии по выпуску закрытого пакета доп акций под некие юр лица, для размытия долей акционеров с дальнейшими планами принудительного выкупа по заниженной цене, и еще спустя год претензии к последующему решению совета директоров по установлению цены выкупа....

Вообще суть поста не только о проблеме с «Омскшиной». Хотелось поделиться печалью о ситуации с рынком акции в целом. Ведь до появления счетов ИИС у меня даже не возникало мысли вкладываться в долгосрок в облигации/ акции, так как в памяти была эпопея по банкротству Юкоса и шуточки относительно покупателей Газпрома по «тристашисят» рубасов… и даже этих двух историй было вполне достаточно,
чтобы не забивать голову идеями о инвестициях в ценные бумаги. Но людям предложили инструмент «ИИС» и налоговые льготы… судя по всему народ потянулся... и я в том числе. Даже смог представить как буду владеть акциями десятилетия, предприятия буду расти, развиваться, и я буду ощущать некую причастность к этому успеху… и даже возможно по наследству ценные бумаги перейдут к моим детям… внукам… (хехе)

( Читать дальше )

Резкий вынос и перехай в декабре 2016-ого позволил фиксануть в плюс управление клиентов, бухтящих уже несколько месяцев с осени 16ого года об отсутствии прибыли. Я получил долгожданный душевный покой, ушедшие — недополучили прибыль в 2017ом.

Весь торговый 2017ый был вполне себе таким монотонным, без всплесков волы, нудный боковичек, с легкой положительной динамикой, что и отразилось на общей эквити. Собственно поэтому перед началом 2018ого даже не стал заниматься ежегодным пересмотром параметров систем, проверив лишь не превышены ли допустимые просадки каждого из алгоритмов в отдельности.
Судя по общей эквити все системы отработали в заданных рамках. На таком скучном рынке попробовал впервые что то изобразить в опционах, но протестированные идеи не принесли морального удовлетворения от полученной расчетной доходности...
Выходит так, что в 2017ом году не появилось ни одной новой системы — что минус, но и ни одна не была удалена — что плюс.

Это самый спокойный год на моей памяти в плане технических проблем со стороны биржи, брокеров, тслаба, алгоритмов и серверного  борудования. Затишье перед бурей? По сути наверное прекрасно когда всё скучно и стабильно вяло растущая эквити без провалов и выносов. Но все же управляя только собственными средствами хочется уже какой то движухи… Что за болото… Но 2018ый начался повеселее вроде) Посмотрим. Хотя за год и поводы для радости были   1: несколько раз обновились истхаи     2: не обновились уровни просадок     3: в плюс 8 мес подряд.

( Читать дальше )

Текста будет не много кажется, в принципе можно читать сразу с конца со слов «Но теперь о грустном...»

Вообще очень позитивно был настроен на начало 2016года. Можно сказать что наконец то доработал всех ботов до полной автоматизации, настроил сервера, автоматику, бэкапинг, мониторинг, брокеров, мани менежмент.
И несколь раз обновив хаи с января по апрель, уже совсем бы расслабился если бы в тонусе меня не поддерживал вечно косячащий TSlab заставляющий постоянно мониторить торговлю и в ручную исправлять косяки ТСлаба.

Как только TSlab нашел косяк в своем ПО и выпустил обновление, я решил что жизнь наладилась и ввалил бабла в тюнинг машины которой не занимался последние 5 лет. Вроде ж прибыль идет, чего не потратиться?

А вот после БРЕКСИТА я понял что жопа этого года еще впереди… с каждым месяцом наблюдая распилку депозита.
Потом на выборах ТРАМПА двинули против полной загрузки с плечами в противоход. 
Потом ОПЕК снял стопы в противоход образовавшемуся движению.

( Читать дальше )

 Последние 2 года торгую исключительно роботами. 
 Но сегодня даже я не сдержался.

 Продал Si по 45433 один контракт!! Фиксировать буду по 40!!! 
 Готов жОстка усредняться до 3 контрактов!!!!

 05-ноября-2014. Аминь))

 Нашел пару тем по обсуждению налогового вычета по убыткам понесенным по операциям с ценными бумагами за предыдущие годы.
Но не нашел однозначного ответа как правильно заполнить декларацию с фиксацией суммы понесенных убытков. У разных авторов разные мнения.
С удивлением узнал что у меня  недостаточно рейтинга для написаня личных сообщений… так бы распросил авторов в личной переписке… а приходится писать в блог, с надеждой что кто то из знающих откликнется… (Чукча не писатель, однако! Чукча — читатель…)

 Одни пишут, что для получения вычета по убыткам ИФНС настаивает чтобы эти убытки были зафиксированы в декларации за тот налоговый период даже если за тот же налоговый период не было никаких доходов. Т.е. я должен подать декларацию за 2013ый год с указания сумм убытка, а доходы не проставлять. И если такой декларации не будет, потом возьмут штраф 1 тыс. р. за просроченую подачу декларации.

  Другие пишут, что налоговая отвечает что декларацию чисто с убытком и нулевым доходом подавать не требуется. Просто в дальнейшем если допустим в следующем году будет прибыль по ценным бумагам, как раз в ней и надо будет указать о том что в предыдущих годах был убыток и приложить справки об убытках от брокера ?


( Читать дальше )

Хотелось бы поделиться мыслями, может быть я не так считаю? Выходит не всё так гладко с побегом из России  в Чикаго на CME mini S&P 500 ?

Низкая волатильность на нашем рынке и пустой стакан в этом году наводит на грустные мысли. Переход с FORTS на CME решает несколько важных проблем, но в результате не помогает с основной — с проскальзыванием! Реклама зарубежных рынков на каждом углу! На Российских площадках недостаточно ликвидности? В Америке всё супер и сплошной позитив? И я так думал… Уже брокера выбрал и клиринг… НО при тестировании алгоритма на miniS&P получил неутешительные результаты и сел разбираться в чем проблема :

Сейчас при входе 60 контрактов RI в среднем съедают 2 тика (20 пунктов) чтобы исполнилась заявку «по рынку». При увеличении входа в сделку до 180 контрактов проскальзывание еще увеличится и по факту будет съедать уже значительную часть прибыли в год. Казалось бы можно решить проблему и уйти на CME, где стакан в основное время торгов позволяет с минимальным проскальзыванием в один тик (0,25 пункта) исполнить заявку «по рынку» практически на любую сумму.

Калькулятор :


( Читать дальше )