многие даже не представляют.

Я пока что играю следующие предположения

1. если нефть к 51, амеры закрывают год под 2200, а мы под 2180 по мамбе — то  до 20 января будет подъем, к уже показанным хаям, лишь единицы из бумаг их перепишут, лидером начала года возможно будет газпром.

если до нового года Газпром откатит под 150 — я его буду  покупать с целью +10+15% до февраля.

2. Далее  будет февральская коррекция, к 1970-2030 по ММВБ, приличная, многим бычкам «по полмордочки» ядрышком снесет, как писал Суворов про свою лошадь.

3. далее боковик на три месяца до мая — классический боковик, с четкими границами, когда можно играть в обе стороны в диапазоне 10-15%. сбер например на этот период жду внутри 140-160

4. выход из боковика будет не вверх, а вниз. под  годовые дивотсечки будем падать, а не расти. после чего коррекция усилится,  американцы под 1800 по фсипу,  сбер к 126-130, нефть падает к 30. Трендовики вываливаются из бумаг, убивают почти всю свою прибыль от этого года, а спекулянты  делают предзаказы на самые дорогие суперкары.

5. боковик на новых уровнях до октября, потом  начало роста. 2018 год трендово растущий с ростом ММВБ выше 3000

у кого есть свои наметки, оставляйте для истории

Тут мне дали прочитать книгу Тимофея в электронном виде,  и я вчера же закончил ее читать.

Я не согласен с рецензией Решпекта, причем сильно не согласен, он слишком не объективен. 

Он уцепился за отсутствие моментов и акцентов, которые ХОТЕЛ БЫ ВИДЕТЬ в подобной книге, и обратил слишком большое внимание на неаккуратные фразы про теханализ и уровни, и в итоге написал «субъективную правду», что книга незрело-подростковая,  с уклоном в обожествление алго.

На мой взгляд, правда от Решпекта в том, что обычный 18-летний парень, с опытом биржевых попыток около двух-трех лет, вращаясь в кругу знакомых алготрейдеров (не обязательно успешных), мог бы написать  точно такую же такую книгу (на смарте был такой ник илья нуруллин, вот он бы смог бы). И это большой минус Тимофею, что его 10 лет рыночного опыта действительно не видны, его круг общения выглядит некомпетентным, а незрелость отдельных суждений зашкаливает, про счастье в версии Бернанке было даже как-то неловко читать.

Фразы-цитаты про уровни и теханализ, которые Решпект приводил в своих топиках — выдернуты из контекста. и в целом все не так мрачно, там много смягчений и оговорок, про те же уровни.

Также я бы не сказал, что в книге уклон в алго. В ней много и про интуитивный трейдинг, и даже про скальпинг есть. Просто есть вещи, типа риск-менеджмента, оценки торговой системы и прочее, что тимофей может описать только с позиций алготрейдера, у него нет другого аппарата. И есть вещи которые он вообще не понимает, и просто копипастит из философии алготрейдинга (типа на рынке есть неэффективности, которые создают доноры, раздающие альфу",  это конечно аут. 

Но по настоящему плохо другое.  Об этом я напишу в отдельной рецензии.

Прочитал  наполненный болью пост тимофея, что он разочарован рецензиями на свою книгу

Я хочу однозначно поддержать его как человека-автора.  Я куплю его книгу сразу же, как она появится в электронном виде, на литресе например, и я очень внимательно ее прочитаю и дам серию рецензий.

Почему я внимательно прочитаю  книгу «механизм трейдинга»?

1.Потому что верю, что автор попытался создать настольную библию трейдера, и перелопатил большой объем материалов на тему биржевой торговли. То есть это претензия на системную работу, и мне такие попытки однозначно интересны.

2. Потому что автор пришел к тому же выводу, что и я, что очень многие торговые правила устарели, и очень многие  незыблемые постулаты надо переосмысливать заново, и совершенно логично, что он приходит к каким-то неожиданным выводам.

Таким образом, мне эта книга уже может быть интересна как СРЕЗ современной частнотрейдерской краткосрочной мысли.

( Читать дальше )

Мне хочется убедить вас отказаться от понятия «уровень». Забудь­те про него!

Т.В. Мартынов, Механизм трейдинга, стр 184

На это Решпект, в частности, возражает:

сразу после «забудьте про уровни» и «они сами по себе не работают» идёт комплиментарный пассаж про ложные пробои (любимые Герчиком). Если ложный пробой — это не работающий сам по себе уровень, то что это? Обычный элемент работы уровня.

Официально заявляю, что ты, Reshpekt Fund Russia, не удосужился понять великую мысль.

уровней не существует — потому что как только ты выдумаешь себе какой-то уровень цены, он будет пробит или ложно, по герчику, или истинно, по тимофею. в любом случае то, что ты себе выдумал, окажется такой же ценой как и все остальные цены.

Иногда да. Но дело не в этом вообще.

Тут автор предложил читателям  выбрать один реальный график из восьми, семь из которых сгенерированы каким-то случайным образом. и вот люди гадают, хотя подвох в самом условии.

На графиках автора одна торговая неделя, каждая точка одна минута. можно оценить график только визуально, глядя на 2500 точек)). все графики при таком начальном условии будут визуально выглядеть одинаково. Хотя первый график в его списке более реальный чем остальные.

Получается задачка для золушков: на полу мачеха рассыпала крупу, догадайтесь, глядя на пол,  из какой емкости она ее рассыпала, из банки или из ведерка?

Несложно сгенерировать случайные графики, которые местами похожи на реальные. Но реальный график ликвидного инструмента, например в 100 недельных свечей,  опытный трейдер всегда отличит от случайным образом сгенерированного графика.

ВСЕГДА.

Я думаю, что большинство трейдеров на смартлабе торгуют  интуитивно, и чрезвычайно подвергаются биржевому шуму, в частности, рыночному сантименту, который нередко формируется на форумах и в СМИ. Самое смешное, что и те, кто торгует «системно по теханализу» — сейчас также чрезвычайно пропитаны эйфорией с внешних рынков, и неадекватно на мой взгляд оценивают перспективы рынка.

В силу вышеизложенного полагаю, что -100 пунктов по мамбе можно ехать в шортах. если повезет, дадут два сильно падающих дня, что облегчит нашу задачу.

кстати, уже вчера в среду исполнился мой прогноз по Татнефти от 8 декабря (хай дня 425+), против которого были возражения (замечу от человека, который на 2030 первым озвучил 2200+ по мамбе, за что ему отдельный респект). Итак 385 увидели вчера, это -10% за 5 (ПЯТЬ) торговых сессий на формально растущем рынке:


До этого неплохо исполнился прогноз по Мечелу от 17 ноября:

( Читать дальше )

Показали:

Сберпреф 130

Роснефть 402,

Алроса 100, 

и даже газпром 160.

уже позади 1050 по северстали, 3430 по лукойлу, 11200 по ГМК.

На что надеятся лонгисты сейчас?

картинка со вчерашнего дневного стрима, но нарисована она была на прошлой неделе.


Это удивительно, но очень часто взрослые дядьки, с рыночным стажем по 10 и более лет, совершенно не понимают простейших вещей.

Например очевидно, что тренды создают и развивают крупные таймфреймы, поэтому рано или поздно, как бы точно не пытались войти интрадейщики и интравикеры в позицию против тренда, их ловят на 5-10% против входа. И это неизбежность.

Однако есть специальные меры и приемы, чтобы эффективно продолжить работать с временно убыточной позицией.

Дело в том, что хаос на рынке возникает не просто так, а после сильного направленного движения, когда многие продали больше желаемого, цена вышла в разреженное пространство, где мало заявок в обе стороны, где посторонний общерыночный спрос еще не восстановился, так как никто пока не привык к новой высокой цене. В этот момент  задача крупных игроков продать часть последних лонгов, стараясь не уронить цену, и купить-подтянуть другие отставшие фишки, чтобы не уменьшать долю лонгов в своих портфелях на формально растущем рынке и повысить их стоимость. Другие игроки наоборот с радостью продают подпрыгивающих аутсайдеров, которые плохо росли и им надоели, и покупают откатывающих лидеров, из которых они слишком рано вышли, то есть идут встречные и нередко симметричные движения.

( Читать дальше )

Сейчас записываю небольшое видео по этому поводу.

вот оно, полторы минуты:



( Читать дальше )