Вчерашняя позиция оказалась неудачной. Я рассчитывал на спокойные торги в районе 190000 пунктов… Куда там! Вчера был ударный день медведей — да ещё с таким треском пролетели!!! Более 10000 пунктов!
В общем свозило меня на стоп — вынужден был закрыть позицию. Пытался конечно её вырулить за счёт управления, но это «прокатывает» только на относительно спокойном рынке… Лось оказался чуть больше запланированного (сказался быстрый рост волатильности — не успел закрыть):

Итоги не шокируют = всего лишь -1,5% от депо — стандартный лось. Вреда для счёта не более, чем это…
Скальп волатильности
Когда фиксил убыток было чувство, что меня выбрасывают из позы — был уверен, что цена сразу откатит… Но с утра я был в шоке! Посмотрел на расчёты — если бы не вышел вчера, то лось был бы 85000 рублей!!! Риск-менеджмент помог мне избежать потери почти 20% депозита… В назидание новичкам = никогда не нарушайте правила риск-менеджмента и следите за размерами убытка. Рисковать больше, чем 2-3% от депо в одной сделке — я не советую ....


( Читать дальше )

uptrade.ru/project/millioner/deal

В последние дни мне везёт, правда не эффективен — много возможностей упускаю, ну как и многие я так посмотрю… судя по постам…

— обратите внимание, что большой объём появился до статы — вы всё ещё верите, что кукла нет? )

— Цена без объёма взлетела, ткнула стопы и встала — это ли не кукл? ))

— После отскока появился объём и цена выросла — рынок не управляется? )

Сейчас типа горизонталка может сработать.

Сегодня всем страшно и в опционных стаканах многие готовы наливать в плохие цены — пользуйтесь!

Скальпируем страхи! ))

Вход = лонг от 185000
Стоп = 184300

Сегодня я попробую вновь использовать старую и проверенную стратегию на опционном рынке: «Продажа стренгла и удержание диапазона».
Попробую  вкратце объяснить смысл стратегии:

1.       Основная прибыль получается за счёт временного разложения.

2.       Любое рехеджирование позиции по сути приводит к убыткам.

3.       Моя задача – отдать меньше денег, чем я получу от временного распада опционов.

4.       Если любое вмешательство несёт убытки, то нужно найти момент, где оно не требуется.

5.       В субботу и воскресенье торги не проводятся – значит, у меня нет необходимости хеджировать позиции, и соответственно нет убытков в это время.

Почему я открываю в четверг, а не в пятницу? Да просто в пятницу волатильность снижается очень сильно и у меня возрастают риски по веге, поскольку в понедельник мы получим гарантированный рост волатильности (вега позиции в данной конструкции отрицательная и я теряю деньги на росте волатильности).

( Читать дальше )

Сегодня мне откровенно повезло. рассказываю как всё было )

С утра написал пост с идеей на шорт РТС: uptrade.ru/main/daily/rts03082011.htm

В смартлабе не писал, потому что разборки с рейтингами и прочими вещами несколько затянулись ). Не стал спамить своими мыслями смартлаб — меня тут слегка недолюбливают, нытиком обзывают ) Я не в обиде, просто смешно такое читать — мой проброс восприняли как то все очень серьёзно ) Ну да ладно — теперь забыли все тему рейтингов — вчера было весело, сегодня уже не очень — затянулось ...

Ну так вот: встал в шорт с риском 5000 пунктов — т.е. менее 1% от депо (текущий счёт М2013 = 440 000 р.). Тейк поставил на 190000 пунктов, стоп на 193500… ну и далее пошла свечка-убийца и… остановилась на 193475! До стопа не дошло 25 пунктов )

Конечно повезло… Ну а дальше цена всё таки спустилась вниз к точке 190000 пунктов — о чём и говорил тоже вчера: quote.rbc.ru/topnews/2011/08/02/33374159.html

Итог по сделке = +4% от депо