Прошу специалистов по теории вероятностей покритиковать нижеследующее рассуждение.

Итак, есть некий инструмент, цена которого в данный момент 100 пунктов.

Некий трейдер в этот момент случайным образом принимает решение открыть по этому инструменту позицию на покупку.
При этом он устанавливает стоп-лосс и тейк-профит с разницей в 20 пунктов от цены покупки. И просто ждёт, пока цена изменится на 20 пунктов в ту или другую сторону. Матожидание цены закрытия позиции равно, понятно, 100 пунктам.

Во втором случае трейдер после открытия длинной позиции по цене 100 пунктов решает дождаться изменения цены на 10 пунктов (событие А). Если это изменение будет в направлении открытой позиции, стоп-лосс будет перемещён на отметку 105 пунктов. Если это изменение будет против позиции, тейк-профит будет перемещён на отметку в 100 пунктов. И вновь ждём, пока цена изменится ещё на 10 пунктов в любом направлении (событие Б).

( Читать дальше )