Читая комментарии на предыдущие наши посты (ссылка здесь) относительно работы и функционала тестера jBot , мы получили несколько критических высказываний: 

• «Толку ювелирно подогнать параметры тс под кривую графика на одном участке»
• «Эффективный в прошлом период может дать отличный убыток в будущем...»
• «Подгон на истории — это, конечно, хорошо»

Сегодня мы проведем работу по подбору торговых алгоритмов, на основе технического анализа на валютной паре USDRUB с января 2019 по июнь 2019 (6 мес) и посмотрим как лучшие отобранные стратегии вели себя с июля 2019 по декабрь 2019 (6 мес)

Шаг №1. Открываем jBot выбираем данные с января 2019 по июнь 2019 и запускаем перебор стратегий:


Шаг №2. После того как результаты тестов сформированы открываем таблицу и анализируем их. Разброс по доходности от +24% годовых до — 18% годовых. Фильтруем по лучшей доходности и ТОП 5 результатов запускаем в торговлю. В ИТОГЕ лучшее результаты нам показали стратегии 10, 59,3,20,9.



( Читать дальше )

Сегодня мы с помощью бесплатного тестера стратегий jBot протестируем 9 тысяч разных стратегий на валютной паре USDRUB. Для анализа возьмем данные с января 2019 года по сегодняшний день, таймфрейм 60m

Для удобства ниже публикуем не большой отрезок видео ролика, как работает тестер во время тестирования



( Читать дальше )

Многие слышали про парный трейдинг и арбитраж. Мы в свое время опубликовали большое кол-во статей на эту тему (можете посмотреть у нас в блоге ). Сегодня речь пойдет о том, как новичку сделать свои первые шаги в парном трейдинге.

Основная идея парного трейдинга, это найти связанные активы (акции из одного сектора, товары из одного сектора экономики, обыкновенные акции — префы) и построить на основе двух найденных инструментов, синтетическую пару которая будет двигаться в боковике и торговать данную синтетику с помощью контр трендовых стратегий.

1 шаг, грузим бесплатный тестер jBot, открываем его и выбираем пункт «Синтетич.инструм.» в открывшемся окне выбираем инструмент SBER c множителем 1 и инструмент SBERP c множителем SBERP и нажимаем закрыть.  



( Читать дальше )

После вчерашней стати, для новичков "Как рассчитать эффективный период МА" нам поступило много вопросов. По этому, сегодня рассмотрим, как протестировать Акции Сбербанка по 31-му индикатору на 2-х таймфреймах, всего за 5 минут.

1. После того как скачали jBot , откройте его и выберете интересующий вас инструмент, в нашем случае это Акции Сбербанка c 15 минутным таймфреймом


2. Далее заполняете параметр Стр. в переб (это обозначает сколько стратегий будет перебирать программа) и нажимаете кнопку Перебор стратегий



( Читать дальше )

Каждый начинающий трейдер, в начале своего пути изучает технический анализ. При детальном изучение простого индикатора — скользящая средняя (МА), встает логичны вопрос, с каким периодом использовать скользящую среднюю.

Сейчас на примере бесплатного тестера jBot мы покажем как найти оптимальную скользящую среднюю для каждого инструмента

1. Заходим в тестер jBot выбираем в графе «Стратегии системы» индикатор «Ц. закр. пересекает МА» и щелкаем на пункт «Переб. парам. инд.»

2. В открывшимся окне заполняем «Начальное значение тестируемой МА», «Конечное значение тестируемой МА» и Шаг через который будут проводится тесты и нажимаем перебор. 

3. После того как программа протестирует все периоды МА, заходим на кнопку «Все рез»

( Читать дальше )

Сегодня проанализируем парный трейдинг на самых распространенных сырьевых активах: Нефть, Газ и Бензин

Для сравнения возьмем котировки с начала 2018 года и закачаем из в систему для анализа.

Первая пара будет Нефть против Бензина (активы которые торгуются на рынках США и номинированы в долларах)

Получаем вот такой спред:


Далее, необходимо построить диаграмму распределения 



( Читать дальше )

На московской бирже сегодня торгуется порядка 292 акций (согласно статистики SL). Давайте взглянем как распределяется ликвидность среди всех этих акций.


Практический 70% всего объема торгов сконцентрирован в 19-и эмитентах:



( Читать дальше )

Из книги Дмитрия Хотимского «Наживаемся на кризисе капитализма»

К слову Дмитрий, является одним из совладельцев Совкомбанка, банка который за предыдущий год заработал более двадцати миллиардов рублей. Этот человек является гуру облигационного рынка и его инвестиционная деятельность насчитывает более 20 лет. 

( Читать дальше )

На прошлой недели, посчастливилось попасть на лекцию Германа Греффа в Ельцин Центре. Название ее было следующее: «Новые технологические тренды и модели эффективного менеджмента». Лекция была очень информативной и несла в себе много полезной информация, лично для себя я понял, что Сбербанка на сегодня решил для себя все вопросы в банковском секторе и активно ищет применение своим знаниям и навыкам в других отраслях. Лично Герман Оскорович, просто помешан на новых технологиях, слова: big data, искусственный интеллект, машинное обучение, блокчейн он повторяет, примерно раз в 5 минут. 

Начнем по порядку, чему же была посвящена лекция и какие основные моменты, лично я вынес для себя. 

Первое, с чего начал греф, это с даты. он произнес 2015 год, по его мнению именно с 2015 года, мир изменился 



( Читать дальше )

По итогам 2016 года Магнитогорский Металлургический Комбинат продемонстрировал фантастические результаты. За 12 месяцев предприятие погасило долгов на 1.4 млрд долларов. Сегодня долг компании находится на историческом уровне и составляет всего 500 миллионов долларов. До конца 2017 руководство планирует полностью избавится от долговой нагрузки. По итогам года EBITDA составила 1.9 млрд. долларов, а чистая прибыль впервые за 10 лет превысила 1 млрд. долларов. Комбинат за последние 5 лет серьезно обновил свое производство, было введено в строй 2 новых цеха (ЛПЦ-9 и ЛПЦ-11). Постройка новых цехов позволит упрочить свои позиции на рынке авто листа, а так же на рынке трубного металла. С учетом того что долг компании, практически равен нулю, а показатель EBITDA последние 3 года неуклонно растет, оценка капитализации компании является заниженной и скорее всего в 2017 году нас ожидает рост цен на акции ММК в 20%



Если вас интересуют Финансовые и операционные показатели ММК c 2005 по 2016 год, вы можете получить их здесь