Блог им. Snaiper

Парный трейдинг: Нефть,Газ,Бензин

Сегодня проанализируем парный трейдинг на самых распространенных сырьевых активах: Нефть, Газ и Бензин

Для сравнения возьмем котировки с начала 2018 года и закачаем из в систему для анализа.

Первая пара будет Нефть против Бензина (активы которые торгуются на рынках США и номинированы в долларах)

Получаем вот такой спред:

Парный трейдинг: Нефть,Газ,Бензин
Далее, необходимо построить диаграмму распределения 

Парный трейдинг: Нефть,Газ,Бензин
Ну и в завершение с помощью функции регрессия получаем графи по которому мы будет торговать данный спред. При максимальном отклонение вверх, будем продавать пару, при возврате к нулевому уровню фиксировать позицию

Парный трейдинг: Нефть,Газ,Бензин

Аналогичную процедуру проделаем для пары нефть против газа

Парный трейдинг: Нефть,Газ,Бензин

В итоги получаем две пары, которые можно торговать уже сегодня.






2.1К | ★5
2 комментария
а если разойдется еще больше спред? малый период сверху показан, чтобы понять, что риски минимальны. И в каких пропорциях контракты покупать, тоже же не очень точно будет?

avatar
iuiu
avatar
Павел Свистов

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+
👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы...
Фото
Андрей Хохрин
06:40
Фото
📍 Сегодня — Profit Conf
Конференция уже началась, и команда МГКЛ работает на площадке. В 11:00 в зале №6 наше выступление — обзательно приходите послушать. И да,...
Фото
MGKL
11:30
Мы на конференции SOLID PROFIT CONF 🔥
В это субботнее утро в Москве собрались частные инвесторы, трейдеры, эмитенты и профессиональные участники рынка, чтобы обменяться опытом, знаниями...
Фото
positivetechnologies
11:07
Фото
Обновляем стратегию 2026: год трудный, что изменилось, и в каком направлении мы движемся?
Квартальное обновление стратегии. Стратегия Mozgovik была представлена 17 января: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1254157/ Что остается в...
Фото
Тимофей Мартынов
24 апреля 2026, 15:44

полезные записи за 24 часа

★15 47 😎 Как я получил статус квалифицированного инвестора? Пошаговая инструкция в 2026 году
★5 4 Аукционы Минфина — снижение ключа на 0,5% и жёсткая риторика ЦБ сделали доходность длинных ОФЗ на уровне ставки. По РЕПО занимают сверх суммы.
★3 9 Самые ОГРОМНЫЕ бабки в истории России. Зачем их чеканили?
★2 8 Бриллианты украдены, что с ними делать дальше?
★2 14 7 портфелей с разными стратегиями. Какой результат в апреле 2к26?
★2 50 Не смогли смириться с поражением? И куда вас это привело? Снова ко мне
★2 31 Как бесплатно и легально пользоваться деньгами банка
★2 105 Почему Россия по-прежнему отстаёт от Нидерландов по ВВП на душу населения в 4 раза даже через 300 лет после реформ Петра?
★2 26 Курс рубля На какую сумму Минфин в мае купит валюту и что будет с курсом рубля
★2 8 Знания не меняют поведения
+91 47 😎 Как я получил статус квалифицированного инвестора? Пошаговая инструкция в 2026 году
+88 99 Нефтюшка... (по Методу Геллы)
+72 105 Почему Россия по-прежнему отстаёт от Нидерландов по ВВП на душу населения в 4 раза даже через 300 лет после реформ Петра?
+68 19 Накануне ввода «реестра криптанов» в РФ, давайте обратимся к французскому опыту
+65 4 Аукционы Минфина — снижение ключа на 0,5% и жёсткая риторика ЦБ сделали доходность длинных ОФЗ на уровне ставки. По РЕПО занимают сверх суммы.
+59 0 МС-21 готовится заменить Boeing и Airbus на воздушных маршрутах
+55 26 Курс рубля На какую сумму Минфин в мае купит валюту и что будет с курсом рубля
+47 0 🏆 Закупка под пассивный доход в апреле 2026. Часть 2. Пополнение портфеля 100 000
+52 8 Проходим тест на гемблера. Отвечаем честно, только «да» или «нет»!
+49 9 Самые ОГРОМНЫЕ бабки в истории России. Зачем их чеканили?

самые обсуждаемые сегодня

17к Усреднение и большой брат
16к Зарплаты в промышленности, мифы и реальность....
8к Какая бумага у вас в портфеле — чистый «треш», но вы называете это «долгосрочная инвестиция»?
4к Во что я буду вкладываться при ключевой ставке 14,5%?
4к Крипта. Как платить налоги? Как легально выводить в рубли?
3к Расскажите о брокере ПСБ (ПСБ Инвестиции)
3к Дневник Ларри Вильямса: без синяков чемпионами не становятся
3к беспокойная ночь, прилетело по ярославскомуНПЗ и сева100полю. сбивали беспилотники по всей европейской территории рф и на территории рб
2к Ставка ЦБ Акции Облигации Ставка Мои портфели Как заработать на Мосбирже
2к Депутата Госдумы Милонова обозвали и послали в прямом эфире

теги блога Не тинькофф

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн