Парный трейдинг: Нефть,Газ,Бензин

05 сентября 2018, 13:11
|
Не тинькофф

Сегодня проанализируем парный трейдинг на самых распространенных сырьевых активах: Нефть, Газ и Бензин

Для сравнения возьмем котировки с начала 2018 года и закачаем из в систему для анализа.

Первая пара будет Нефть против Бензина (активы которые торгуются на рынках США и номинированы в долларах)

Получаем вот такой спред:

Далее, необходимо построить диаграмму распределения

Ну и в завершение с помощью функции регрессия получаем графи по которому мы будет торговать данный спред. При максимальном отклонение вверх, будем продавать пару, при возврате к нулевому уровню фиксировать позицию

Аналогичную процедуру проделаем для пары нефть против газа

В итоги получаем две пары, которые можно торговать уже сегодня.

2.1К | ★5

2 комментария

а если разойдется еще больше спред? малый период сверху показан, чтобы понять, что риски минимальны. И в каких пропорциях контракты покупать, тоже же не очень точно будет?