Добрый вечер, форумчане!)

При разработке краткосрочной ТС подошел к этапу, когда надо решить задачу аллокации депо по инструментам, на которых применяется ТС. И решая эту задачу, при анализе найденных методик, пришел к тому, что сначала надо оценить, а какова емкость разработанной ТС.
И вот тут началась засада. Собственно, поэтому и обращаюсь к вам за помощью.
Вопрос, на который я ищу ответ, сформулирован достаточно конкретно, каким образом можно оценить емкость разработанной ТС, не прибегая к эмпирическому исследованию?
Или другими словами, какие есть способы/методы определения хотя бы приблизительной границы емкости ТС?

Самый простой способ, который приходит на ум — это подгружать в ТС состояние стакана и динамически проводить подсчет числа лотов в границах допустимого для ТС проскальзывания.
К сожалению, с точки зрения технического, программного обеспечения и трудозатрат — для меня подгрузка стакана реально дорогое удовольствие. От подгрузки стакана у меня сильно просядет в скорости алгоритм (платформенное ограничение), а значит точка входа будет безвозвратно потеряна.

«Онлайн сканирование» стакана не так сильно необходимо еще и по причине того, что мне не требуется точное значение емкости. Мне достаточен ориентировочный диапазон.

Тут важно уточнить, что ТС может работать одновременно на нескольких инструментах, поэтому хотелось бы понять, как определять приблизительную емкость для одного инструмента?

При проектировании ТС я разумеется рассчитываю тейк (иначе ради чего она затевается)))
Однако уж без чего точно нельзя начинать движение, так это без пристегнутого ремня стоп-лосса. Его конечно же я тоже рассчитываю.

Так вот, рассчитав тейк и стоп, решил я значит на истории построить не эквити, а оценить вероятность выноса позиций по стопу и взятие тейка.
И получилась интересная картина. Оба значения больше 50% процентов (тейк гораздо больше, стоп менее больше)
т.е. вероятность выхватить лося положительная, и сорвать куш положительная.

Ночь на дворе, поэтому у мозга уже не хватает сил моделировать ситуации и прогнозировать исходы. Решил пока что по этой теме остановиться на написании поста с вопрошанием к публике.
Уважаемые форумчане, ТС`о-строители, подскажите, сталкивались вы с такой ситуацией, что вы с ней делали, был ли у вас опыт эксплуатации ТС с такой особенностью, понравилась ли она вам?))

Завтра ММВБ торгуется?
ничего не понимаю.
Календарь на moex.com говорит, что торгов нет:
www.moex.com/ru/tradingcalendar/

а iss при этом говорит, что 04.11.2021 — торговый день как для срочки, так и для фондовой секции:
iss.moex.com/iss/engines/stock.html