Баг или фича? Стопы и тейки.

calnago, 15 и 5 это % вероятности достижения?

calnago, ну учитывая волатильность, у него также вероятность достижения тейка и стопа больше 50%. Механику понимаю. Спасибо!

Anest, ну конечно я его делаю скользящим))) Я себе не враг и от дополнительной альфы не отказываюсь, там конечно пришлось повозиться с offset`ом, но похоже справился. Во всяком случае по известному методу WFT от $100 полет нормальный. Вот на свежую голову первая мысль которая возникла проанализировав ситуацию, что всё-таки тейк и проф с положительной вероятностью наступления — это хорошее явление, гарантирующее, что из позы всё-таки выйду до след сигнала. А значит не будет накопления зависших позиций.

Anest, перечитал ваш коммент и только сейчас допер о чем вы, вы говорите что оффсет скользящего тейка может быть таким, что даже при взятии прогнозного уровня тейка, цена может развернуться и на этом оффсете я получу выход по стопу — убыток. К сожалению, (хотя к моему счастью) я такой дичайший оффсет не использую. Иначе получается:
1. ТС становится исключительно трендовой
2. Оффсет превышает размер профита, который рассчитывается при формировании сигнала на вход. Получается ТС говорит «получишь прибыль 0.8% трейд, а из-за того что оффсет больше 0.8%, ты вместо профита выхватываешь лося, ибо цена развернулась, хотя целевого уровня достигла».

Я поэтому и написал, что с оффсетом пришлось повозиться, он не должен резать накопленную прибыль как мясник, он должен работать как педантичный хирург)) И не должен быть сильно скрупулёзным, ибо цена может пойти дальше в нужном направлении.

P.S. offset — отступ от максимума/минимума, это просто ремарка для тех, кто будет читать. Мне удобнее оперировать этим понятием, т.к. именно так называется переменная, в которую заносится значение отступа при интеграции с quik.

calnago, ну кто-то на lua фигачит)) мне его осваивать лень, поэтому я тупо шлю в квик готовую заявку, она состоит и значений присвоенных соответствующим переменным. А сам расчет (ядро ТС) — да, оно далеко за пределами квика на стороннем софте

Диванный аналитик-практик, ну то есть у вас тоже шанс исполнения тейка и стопа больше 50% и при этом значение шанса исполнения тейка больше шанса исполнения стопа?

Диванный аналитик-практик, ну у меня в целом такая же ситуация, правда если цена не стукнулась никуда, то идет накопление позиций до пятницы. На новую неделю я выхожу без позиций.

Диванный аналитик-практик, читал, даже применял для расчета позы в другой ТС. Ну собственно из полезного — в голове четко отложилась парадигма о положительном мат ожидании. Полностью на эту книгу я опираться так и не стал, но за совет спасибо)))