Управление капиталом с помощью портфеля торговых роботов в январе закрылось с результатом +14.03%. Месяц был хороший, особенно порадовали «жирные» движения на валютной секции. Счет вышел на новый исторический максимум.

Доходность с начала года составила +14.03%. С момента запуска в январе 2013 года доходность составила +249.85%.
Также с начала года в целях повышения эффективности управления мы начали размещать условно свободные остатки денежных средств (та часть, которая предназначена для покрытия возможных просадок) в биржевом ETF FXMM на Московской бирже. Теперь каждый день дополнительно «капает» доходность 8-10% годовых. При этом деньги в случае необходимости можно вернуть на срочный рынок в течение одного дня. На текущий момент в состав портфеля входит около 15 алгоритмов на 3 самых ликвидных российских фьючерсах (Ri, Si ,Sr). Состав портфеля регулярно дополняется, в зависимости от ситуации в ручном режиме происходит динамическая переаллокация лимитов на отдельные группы стратегий. Все вышеуказанные результаты подтверждены отчетами брокера.
Всем удачных торгов!

Итоги 2015 года

Управление по итогам декабря принесло доходность +8.57%. Всего за 2015 год было заработано +64.51%, фактическое соотношение доходности к просадке порядка 2.3 к 1 (целевой результат не ниже 2 к 1).


( Читать дальше )

Добрый день!

В курсе ли кто предоставляют какие-либо брокеры доступ на фортс, но счет в валюте под ГО.
Если да, то какие?

Заранее спасибо!
Помогите + с выводом на главную.

Здравствуйте!

         Доверительное управление в ноябре принесло доходность +2.56%.  В последнее время мы видим довольно сложный рынок: “пила” с множеством ложных импульсов практически не оставляет возможности наращивать доходность.


                    С начала года доходность портфеля составила +55.94%. С момента запуска в январе 2013 года доходность составила +227.25%.

( Читать дальше )

    Здравствуйте!           
             
                   Портфель торговых роботов в августе 2015 принес результат +10.02%. При этом пиковая доходность «в моменте» превышала +20%, но «пила» и повышенная волатильность на валютной паре рубль/доллар все таки скорректировали уровень прибыли.

                   С начала года доходность портфеля торговых роботов составила +70.67%, доходность с момента запуска в начале 2013 года на уровне +241.97%. Положительные более 80% месяцев. Соотношение фактической доходности к фактической просадке с начала года порядка 5 к 1, с момента запуска портфеля в 2013 году порядка 15 к 1.

( Читать дальше )

Управление счетом с помощью портфеля торговых роботов в июле принесло результат +0.44%. Месяц был сложным, в моменте была достигнута максимальная с начала года просадка на уровне -12%. Тем не менее к концу месяца ситуация выправилась, и доходность обновила свои максимумы. Инвесторы, которым повезло зайти к нам на локальном дне в июле, уже имеют прирост к счетам чуть более +10%. С начала августа было принято решение увеличить капитал под управлением на 2 млн. рублей и реинвестировать полученную ранее прибыль. Поэтому с нового месяца доходность будет рассчитываться на новую начальную сумму.

Общая доходность управления с начала 2013 года вплотную приблизилась к отметке +232%. Порядка 80% месяцев были закрыты «в плюс». Соотношение фактической доходности к максимальной просадке на всем интервале порядка 15. Что в целом даже превосходит заложенные на этапе разработки портфеля ожидания.

( Читать дальше )

Здравствуйте!


                       Доверительное управление с помощью портфеля торговых роботов в июне принесло +0.7%. Сказался общий спад активности на рынке, который характерен для летних месяцев. Тем не менее “пилу” портфель отработал неплохо, в то время когда по одним стратегиям началась просадка, другие смогли заработать и компенсировать ее. Именно для этого и нужен портфель разных стратегий, итоговая кривая доходности сглаживается (хоть зачастую и в ущерб цифрам абсолютной доходности).

Брокерский отчет за июнь
 
                      По итогам 2 квартала 2015 года доходность +50.81%, с начала года +60.2%. Всего с момента запуска в начале 2013 года было заработано +231.51%. В текущем году соотношение доходности к фактической просадке составило порядка 6 к 1. Идем пока даже лучше ожиданий (в среднем по году ожидания данного показателя от 2-2.5 к 1).

( Читать дальше )

В очередной раз публикуем результаты работы портфеля алгоритмических стратегий. Доходность составила +18.41%, из которых порядка половины было заработано на «рубле», еще 30% принес индексный фьючерс и оставшиеся 20% маржи распределились между остальными ликвидными фьючерсами на акции.

С января 2013 года общая доходность составила +230.81% с максимальной фактической просадкой в пределах 15%. Параметр отношение доходности к максимальной просадке за все время составил порядка 15, что говорит о высокой эффективности выбранного подхода к управлению капиталом. Также стоит отметить, что состав стратегий в портфеле постоянно меняется. Идет разработка и внедрение новых систем, портфель становится все более сбалансированным. Уже действующие стратегии регулярно мониторятся на предмет соответствия реальных и тестовых параметров. В случае поломки стратегия удаляется из портфеля. В настоящий момент в портфеле около 16 различных стратегий, почти все работают на разных принципах и инструментах. Что дает неплохую диверсификацию даже на нашем достаточно небольшом рынке. Также в работе практикуется алгоритм снижения/увеличения объема в зависимости от сезонного фактора. Например, в летнем периоде спада активности объем несколько снижается. А в периоды, когда существует высокая вероятность увидеть рост волатильности и хорошее направленное движение — объемы соответственно немного увеличиваются.
Ровно два года назад было озвучено предположение о начале мощного «алгоцикла». Сейчас уже очевидно, что оно было верное, и мы до сих пор в нем. Рынок продолжает радовать. Всем удачных торгов!

Управление портфелем торговыми роботами принесло в апреле рекордную доходность +31.7%.  За 28 месяцев подтвержденная доходность составила +212.4%. Основная часть прибыли была заработана на рубле. Также в портфель были включены несколько паттерновых алгоритмов для повышения устойчивости и диверсификации.


( Читать дальше )