Результаты в январе 2016

Roki, Да, в ДУ емкости еще много. Есть договор ДУ. Пишите на почту пожалуйста, вышлем договор. robots@rusalgo.com

марионетка, с 11.01 включили торговлю. когда уже часть январского движения состоялась. Так же часть прибыли отдали в рынок в конце январе, запилило.

S_69, c 2013г параметр доходность/макс просадка на уровне 10/1. в среднем по году закладываем ожидания 2/1, 3/1.

S_69, нет, это рез за 3 года.

Oleg Only Algo, на периоде теста In Sample доходность/макс просадка не ниже 7/1. Кол-во опт параметров не более 3х на вход, и 3х на выход. + диапазон стабильной работы +-40% изменения этих параметров, профит фактор не ниже 2х. Средн сделка, доходность это индивидуально. Плюс очень важно надежность самой идеи, зашитой в алгоритме. И степень корреляции с другими алгоритмами.

spr, дневные не копим данные. есть суммарная эквити по сделкам, то что выгружаем из тс лаба. Т.е как итоговая эквити подневные срезы. с коэфф по объемам по стратегиям. Есть брокерские отчеты, но помесячные копим. Если Вас интересует по дневная динамика просадок — то она незначительно из общего месячного графика выходит.

Clansman, c 2010 г объективно, не менее 300 сделок.

Petrov4849, аналог ставки банковского депозита. Синтетическая облигация, покупка трежерис краткосрочных + хедж свопом доллар/рубль, так набегает этот небольшой % годовых. Как преимущества — стабильный рост ETF, высокая ликвидность, отсутствие кредитного риска. Но надо НДФЛ платить, за 2015 г порядка 11,4% чистыми выходило по  FXMM.

Sopernik, нет такого мнения. Прогнозы бессмысленны в нашем подходе.

1baks, нет, с площадок быстро перевод.

1baks, от Т+2 само собой никуда не деться. Имеется ввиду минимальная задержка в плане быстро продать на рынке и перекинуть на срочку (эти операции в течение одного дня).

1baks, Алор, Финам.

Andrey, на API пишем все. Мы 4 года руками торговали, поежде чем все 100% формализовать и автоматизировать. Да же не подскажу с чего начинать. Наверно с общения и обменом идей с более опытными разработчиками.