Результаты в январе 2016

Управление капиталом с помощью портфеля торговых роботов в январе закрылось с результатом +14.03%. Месяц был хороший, особенно порадовали «жирные» движения на валютной секции. Счет вышел на новый исторический максимум.

Доходность с начала года составила +14.03%. С момента запуска в январе 2013 года доходность составила +249.85%.

Также с начала года в целях повышения эффективности управления мы начали размещать условно свободные остатки денежных средств (та часть, которая предназначена для покрытия возможных просадок) в биржевом ETF FXMM на Московской бирже. Теперь каждый день дополнительно «капает» доходность 8-10% годовых. При этом деньги в случае необходимости можно вернуть на срочный рынок в течение одного дня. На текущий момент в состав портфеля входит около 15 алгоритмов на 3 самых ликвидных российских фьючерсах (Ri, Si ,Sr). Состав портфеля регулярно дополняется, в зависимости от ситуации в ручном режиме происходит динамическая переаллокация лимитов на отдельные группы стратегий. Все вышеуказанные результаты подтверждены отчетами брокера.
Всем удачных торгов!

доверительное управление

Serg_V

Томск

168

3 031

с 11 декабря 2012

29 Комментариев

Roki
07 февраля 2016, 19:15
В ДУ принимаете деньги? Как оформляется?
0
- Serg_V
  07 февраля 2016, 19:28
  Roki, Да, в ДУ емкости еще много. Есть договор ДУ. Пишите на почту пожалуйста, вышлем договор. [email protected]
  0
helk3rn
07 февраля 2016, 19:19
Вин!
0
марионетка
07 февраля 2016, 19:34
че то маловато я ожидал от вас большего!
0
- Serg_V
  07 февраля 2016, 20:45
  марионетка, с 11.01 включили торговлю. когда уже часть январского движения состоялась. Так же часть прибыли отдали в рынок в конце январе, запилило.
  0
S_69
07 февраля 2016, 19:43
Отлично! Какие DD были за этот период?
0
- Serg_V
  07 февраля 2016, 19:49
  S_69, c 2013г параметр доходность/макс просадка на уровне 10/1. в среднем по году закладываем ожидания 2/1, 3/1.
  0
  - S_69
    07 февраля 2016, 20:09
    Serg_V, =10/1=, как такое получается..., мартин присутствует?
    0
    - Serg_V
      07 февраля 2016, 20:38
      S_69, нет, это рез за 3 года.
      0
Oleg Only Algo
07 февраля 2016, 19:53
А какая годовая доходность, ср сделка, профит-фактор, просадка и кол-во оптимизированных параметров на истории для вас считается нормальной, чтобы алгоритм можно было включить в вашу систему алгоритмов?
0
- Serg_V
  07 февраля 2016, 20:09
  Oleg Only Algo, на периоде теста In Sample доходность/макс просадка не ниже 7/1. Кол-во опт параметров не более 3х на вход, и 3х на выход. + диапазон стабильной работы +-40% изменения этих параметров, профит фактор не ниже 2х. Средн сделка, доходность это индивидуально. Плюс очень важно надежность самой идеи, зашитой в алгоритме. И степень корреляции с другими алгоритмами.
  +1
  - spr
    07 февраля 2016, 20:19
    Serg_V, здравствуйте, можете показать точно такой же график, только исходя из дневных изменений эквити?
    0
    - Serg_V
      07 февраля 2016, 20:43
      spr, дневные не копим данные. есть суммарная эквити по сделкам, то что выгружаем из тс лаба. Т.е как итоговая эквити подневные срезы. с коэфф по объемам по стратегиям. Есть брокерские отчеты, но помесячные копим. Если Вас интересует по дневная динамика просадок — то она незначительно из общего месячного графика выходит.
      0
  - Clansman
    09 февраля 2016, 13:37
    Serg_V, а период In Sample у вас это сколько лет?
    0
    - Serg_V
      09 февраля 2016, 15:18
      Clansman, c 2010 г объективно, не менее 300 сделок.
      0
      - Clansman
        09 февраля 2016, 16:10
        Serg_V, т.е. за 6 лет рекавери фактор 7/1? как-то маловато…
        0
  - Oleg Only Algo
    10 февраля 2016, 01:35
    Serg_V, а как определяете степень корреляции и какая она лучше должна быть?
    0
Petrov4849
07 февраля 2016, 20:44
А можно про это поподробнее «в биржевом ETF FXMM на Московской бирже»?
0
- Serg_V
  07 февраля 2016, 20:49
  Petrov4849, аналог ставки банковского депозита. Синтетическая облигация, покупка трежерис краткосрочных + хедж свопом доллар/рубль, так набегает этот небольшой % годовых. Как преимущества — стабильный рост ETF, высокая ликвидность, отсутствие кредитного риска. Но надо НДФЛ платить, за 2015 г порядка 11,4% чистыми выходило по FXMM.
  0
Sopernik
07 февраля 2016, 21:54
тоже считаете что по рублю на новый минимум пойдем? я думаю в пределах 2 недель.
0
- Serg_V
  07 февраля 2016, 22:09
  Sopernik, нет такого мнения. Прогнозы бессмысленны в нашем подходе.
  +1
Riskoff
07 февраля 2016, 22:24
как вы возвращаете деньги на срочку в течение дня? у вашего брокера единый счет?
0
- Serg_V
  07 февраля 2016, 22:33
  1baks, нет, с площадок быстро перевод.
  0
  - Riskoff
    08 февраля 2016, 10:54
    Serg_V, а как же Т+2?
    0
    - Serg_V
      08 февраля 2016, 12:51
      1baks, от Т+2 само собой никуда не деться. Имеется ввиду минимальная задержка в плане быстро продать на рынке и перекинуть на срочку (эти операции в течение одного дня).
      0
      - Riskoff
        08 февраля 2016, 17:05
        Serg_V, а мне почему то брокер (открытие) после продажи fxmm не переводит деньги на срочку в тот же день. Говорит надо ждать Т+2… У вас какой брокер?
        0
        Serg_V
        09 февраля 2016, 15:18
        1baks, Алор, Финам.
        0
Andrey (npokka)
08 февраля 2016, 13:08
На кубиках пишите или на API? Куда посоветуете копать начинающему алготрейдеру знакомому с программированием в большей степени, чем с рынком?
0
- Serg_V
  09 февраля 2016, 15:20
  Andrey, на API пишем все. Мы 4 года руками торговали, поежде чем все 100% формализовать и автоматизировать. Да же не подскажу с чего начинать. Наверно с общения и обменом идей с более опытными разработчиками.
  0