Результаты управления в 2015 году

Итоги 2015 года

Управление по итогам декабря принесло доходность +8.57%. Всего за 2015 год было заработано +64.51%, фактическое соотношение доходности к просадке порядка 2.3 к 1 (целевой результат не ниже 2 к 1).

В целом 2015 год был непростым для алгоритмической торговли: однозначно хуже 2014, но и лучше чем 2012 и 2013. Всего из 12 месяцев убыточными оказались только 2, процент прибыльных месяцев составил 83%. Основной рост кривой доходности произошел во втором квартале, когда был отработан тренд на укрепление рубля и рост индекса РТС. Антирекордом -25.43% (напомним, максимальный уровень просадки по счету не более -50%) отметился сентябрь месяц, в котором мы попали на технический сбой биржи от 21 сентября (первые минуты торгов дали убыток в -9%), а также в целом неприятную «боковую» динамику на всех торгуемых активах. После сентября и рекордного месячного убытка за все время работы мы пересмотрели портфель алгоритмов и лимиты по рискам, ввели ряд принципиально новых стратегий (которые показали плюс именно на сентябрьском рынке). В заключительном квартале просадка была практически полностью восстановлена. Что касается сбоя, то в данный момент этим вопросом занимаются юристы. По их словам есть неплохая вероятность получить хотя бы частичную компенсацию понесенных убытков. Как только данная ситуация получит какое-то конкретное развитие, обязательно дополнительно об этом сообщим. С момента запуска портфеля роботов в работу доходность составила +235.82% при максимальной просадке около 30%. Соотношение полученной доходности к максимальной просадке на трехлетнем интервале 7.85 к 1. В настоящий момент в портфеле более 15 различных алгоритмов преимущественно направленного типа на основных ликвидных инструментах Московской биржи: RI, SI, SR. Все результаты начиная с 2013 года подтверждены отчетами брокера.
Всем удачных торгов!