На финансовом рынке представлен широкий спектр инвестиционных инструментов и стратегий, выбор которых основан на индивидуальном риск-профиле инвестора и целевых показателях доходности. Однако определение оптимальной стратегии или конкретного инструмента – сложная многофакторная задача. Одним из эффективных методов ее решения выступает бэктестинг – моделирование инвестиционной стратегии на основе исторических данных с последующим расчетом ключевых параметров, таких как уровень риска и ожидаемая доходность.

Рассмотрим в качестве иллюстративного примера три базовые инвестиционные стратегии: вложение в начале 2025 года в акции, фьючерсы и облигации одной компании с закрытием всех позиций в конце года («купил и держи»). Подчеркнем, что в реальных рыночных условиях подобная упрощенная схема вряд ли окажется эффективной – она не учитывает множество значимых факторов. Тем не менее, для демонстрации методики работы с историческими данными такой подход вполне достаточен.