Начал читать книгу Кургузкина про системный трейдинг. Пока прочитал мало, с тем, что прочитал в основном согласен – резонирует с моим представлением об описываемых вещах. Были несколько моментов где категорически не согласен – но это в разделе где описывались философские аспекты – объяснение природы рынка и прочее – ну такие темы прям сами просятся на поспорить.

Понравилось описание того, как происходит обучения трейдера по принципу обратной связи в процессе торговли и почему процесс этот отличается от обучения в большинстве других областей. И действительно в процессе обучения торговле на финансовых рынках очень много ловушек для разума. И одна из них, и довольно важная – это…какое бы описание придумать…(наверняка оно уже придумано, но я то о его существовании не в курсе) – и это неверное, неполное и т.д. представлениях о факторах успешных результатов торговли. Как же легко неискушенный, да и искушенный разум попадается в ловушку и находит закономерность в выпадении 4-х подряд решек. У тебя было 3 удачных четверга и ты думаешь, что в этом фишка, но на самом деле удачны только четверги марта и приходит апрель и опля. Пошла череда хороших дней и ты начинаешь думать, что просёк фишку (на самом деле ты мог делать всё то же самое и раньше, но тогда ты не считал эти свои действия фактором успеха, ну потому что мозг не складывал это в систему и не запоминал в качестве таких факторов), и да, возможно это фактор успеха, но, вот сюрприз, не единственный, а без остального набора факторов это и не работает совсем и ты опять в замешательстве. В общем несистемный трейдинг сложная штука, но по эмоциям конечно ему нет равных)).  Уверен, что даже если буду суперсистемно суперстабильно зарабатывать с помощью алго, всё равно буду придаваться ручному трейдингу, ну потому что это же живые эмоции, такие яркие. 

В какой-то книжке было это понятия, возможно оно там просто упоминалось, не знаю. В любом случае я его запомнил и понял, что это важное понятие.

Для упрощения будем говорить об акция, но уверен, что на других инструментах, например, фьючерсах, это явление так же существует.

В данном случае речь об интрадее. Очевидно, что акция, её поведение может меняться, видимо, это зависит от наличие в стакане крупных игроков, от кол-ва игроков, что в свою очередь зависит от фундаментального, новостного фона и т.д., так вот периодически акция переходит в это самое состояние «в игре». И фишка в том, что в это время акция двигается совсем по-другому, работают совсем другие принципы, и это важно. Потому что системы, которые будут работать на акциях «в игре» не будут работать на акциях в других состояниях. Одни и те же паттерны, либо будут красиво отыгрываться, либо получится полный шлак. Если уметь находить такие акции, то это серьёзно повышает шансы на результативный трейдинг. Если я ещё явно это не написал, на акциях «в игре» зарабатывать легче. По хорошему (по крайней мере для моих интрадей стратегий) в акции вне этого состояния лучше вообще не соваться. 

О чём я вообще говорю?

Трейдер, торгующий на бирже сталкивается с морем информации, которая теоретически может быть использована для извлечения прибыли. Возможно, море не достаточно адекватное слово, даже океан не достаточно отражает масштабы, ну вы поняли в общем). Если разделить этот океан по некоторым признакам на области, то можно сказать, что в каждой из областей есть информация, на основе которой можно зарабатывать деньги. Думаю, даже не важно, по каким критериям разделять на области – всё равно в каждой области будет такая информация.

А теперь немного больше конкретики. Возьмём такую классификацию (она мне близка):

1)      Фундаментальная информация о конкретном торговом инструменте или о рынке в целом. Тут всё понятно, это весь реальный мир во всём его многообразии, который так или иначе связан с рынком в целом или с конкретным эмитентом, или инструментом.

2)      График. График цены, объём. Казалось бы самая классическая классификация,… но есть ещё одна группа).

Эволюционно так сложилось, что я интрадейщик (основной опыт – акции на американских и европейских биржах). И вот после некоторого перерыва я вернулся на биржу, а теперь и …в интрадей.

Так-то у меня есть не связанная с биржей работа и внутри дня я уже давно не торговал, но тут выдалось пару свободных дней, и я решил… поторговать российские фьючерсы внутри дня. И получилось в плюс), помнят руки то..), те же паттерны, те же принципы. Если ты не сидишь на одном инструменте, то твоё представление о движении финансовых инструментов впитывает более универсальные принципы, более универсальные закономерности. Они более робастны, + меня при прочих равных всегда тянуло именно к таким. А они живут долго, углубление понимания таких закономерностей – хорошие долгосрочные инвестиции.

В общем наколбасил за день + 5 т.р., поймав несколько неплохих движений, приятно. Понимаю, что если завтра рынок будет другим, возможно столько не заработаю, возможно нисколько не заработаю)).

При составлении своего первого заголовка на Смарт-лабе воспользовался советом (видимо, Тимофея) по составлению заголовков)).

 А теперь сразу к делу. Не то чтобы у меня возникла потребность сравнивать результаты своей торговли с результатами чьей-то другой торговли, просто периодически на глаза попадаются чьи-нибудь графики доходности… а там доходность в процентах… относительно суммы на начало период. По-моему такой график ни для каких других способов его использования не подходит кроме как для того, что посмотреть, сколько бы ты заработал если бы вложился в самом начале графика. Кроме того, экспоненциальный характер графика делает старые его участки мало информативными (по крайней мере в случае больших процентов).

На мой взгляд гораздо больше содержится информации в графике, в котором доходность считается накопленная доходность к предыдущей точке графика. Если данные по дням, то значение за сегодня это абсолютное значение за сегодня в % к абсолютному за вчера + абсолютное в % за вчера к абсолютному значению за позавчера и т.д. В общем, я ищу себя в вопросах оценки своих показателей торговли))