Попалась интересная дискуссия на глаза, пост на основе и по мотивам и как продолжение предыдущего. 

«Кому не надо — тому не надо...». Остальным — пожалуйста.

Трейдеры, пришедшие из покера, часто говорят, что между этими занятиями гораздо больше общего, чем кажется. Дистанция, риск-менеджмент, дисперсия, психологические ловушки — всё это действительно очень похоже. Но есть одна важная разница: в трейдинге гораздо легче долго проигрывать и не понимать почему.

Причём проблема даже не в убытках. Проблема в обратной связи.

В покере всё очень жёстко. Ошибся — тебя довольно быстро наказывают. Поле адаптируется, банкролл тает, винрейт падает. Дисперсия может долго издеваться даже над сильным игроком, но сама структура игры всё равно позволяет относительно честно разбирать происходящее. Есть солверы, статистика, конкретные споты, диапазоны, линии розыгрыша. Можно буквально открыть раздачу и спросить: действие было плюсовым или нет?

И чаще всего ответ получить можно.

В трейдинге такой роскоши нет. В покере результат отдельной раздачи часто определяется удачей. В трейдинге «хорошая» стратегия может быть в просадке годами, а «плохая» — выглядеть прибыльной за короткий отрезок (ха-ха, уж поверьте, такого перекопано немало)

1. «Трейдинг на 95% состоит из психологии».
2. «Трейдинг на 95% состоит из дисциплины».
3. «У меня случился тильт/преторговка/недоторговка»
4. «У меня есть правила, но я их нарушаю»
5. «Главное риск менеджмент»
6. «Я поспорил с рынком»
7. «Это все потому, что я жадный»
8. «Это все потому, что я трусливый»

Все это — результат когнитивных искажений. По правде сказать, рынок как будто бы создан таким образом, чтобы эксплуатировать когнитивные искажения восприятия не в пользу большинства участников.

Отсюда и вытекают эти восемь, а также десяток других придуманных причин, почему что-то пошло не так.

Реальная же причина — «Я понятия не имею, что я делаю». Или, что еще хуже «Мне кажется, что я знаю что делаю»

Психология и 8 признаков гэмблера.

У большинства участников рыночных баталий цель заработать. Для этого они пытаются понять логику прошлых изменений цен, и на ее основе спрогнозировать будущие изменения, добавляя сюда еще кучу разных факторов. При этом натягивают на рынок настолько глубокие объяснения, насколько хватает фантазии и зачастую не имеют никакой возможности для объективной оценки своих гипотез.

Подсмотрел иной подход в интернетах ваших. Примерно так: идея → backtest → walk‑forward → монте‑карло → инкубация → портфель. Разберем этот конвейер на конкретном примере простой и популярной идеи — дневной momentum‑стратегии в стиле Quantified S.

Множество экспериментов показывают, что случайные портфели часто обыгрывают либо рынок, либо сложные факторные стратегии. В одном из исследований моделировали сотни «портфелей‑обезьян», и средний результат спокойно конкурировал с «умными индексами» и продвинутыми фондами, а перевёрнутые стратегии (upside‑down версии) иногда давали ещё больше доходности.

Вывод предварительный:

• Если твоя стратегия не обгоняет вменяемо построенный рандом, то она тебе не нужна.

Is it ok or not?

Слизь, комиссии (исполнение по рынку) В картинках ниже не учтено в этот раз :( 

А на реальном счёте — да, к сожалению.

Есть какая-то система. И какой-то Газпром например.

Предполагается, что может зарабатывать. 

Стартовая у нас 200000руб. Торговля постоянным лотом.

В спецификации: 

200000/237= 843 лота с округлением. 

Загрузим по полной с 2010 года. 

Прибыль казино и прибыль успешного трейдера (вас, то есть) построены на одном и том же принципе – на математическом ожидании, а не на разовых удачных сделках. Казино зарабатывает не потому, что ему «везёт», а потому что вероятность каждой игры слегка смещена в его пользу. На коротком промежутке казино может как выигрывать, так и проигрывать, но на длинной дистанции преимущество по вероятностям неизбежно реализуется в деньги.

В торговле на рынке логика та же. Ваша задача – сделать так, чтобы каждая отдельная сделка статистически была на вашей стороне, а затем достаточное кол-во раз повторить эту ситуацию, не убив счёт рисками и пересиживаниями.

Что такое математическое ожидание сделки

Формально математическое ожидание сделки можно записать так:

E=(Pwin​×Rwin​)−(Ploss​×Rloss​)

где Pwin​ – доля прибыльных сделок, Rwin​ – средняя доходность прибыльной сделки (в процентах к капиталу на сделку), Ploss​ – доля убыточных сделок, Rloss​ – средняя величина убытка. Доли сделок суммируются до единицы: Pwin+Ploss=1

Продолжаю переносить в настоящее идеи из прошлого. (https://smart-lab.ru/blog/1296489.php)

Взял ту же идею и с теми же настройками -> прогнал на народном достоянии на всей доступной истории. У идеи название Rock&Roll — больше сообщить нечего. Когда-то в начале блога пытался о ней рассказать чуть подробнее, но закидали тряпками, поэтому ограничусь названием.

Под постоянную сумму у меня нет советника (может зря, переписать недолго) для этой системы, поэтому с капитализацией. 

Сначала 1,5% от эквити, т.к. это только 1 из множества единиц для включения в общий портфель.

Комиссия есть, слизи нет — средняя большая достаточно (по моим меркам).

Говорят, что все страты со временем того… Ну хз.  Раньше тоже так думал.

AllfutSi за весь доступный период по н.в.. 

Стартовая 200т.р. с капитализацией, риск — % от портфеля. 3 параметра всего, и то «на глаз»: никаких ухищрений, без оптимизации.